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半對數K線圖分析法半對數的由來:
, o3 [- W) o0 ?$ w" S5 H9 Z( F$ W- N, u$ y3 \& q
價格
' O' L) v) D2 W2 |. V |
' g# D: d" F/ o | M, V ^/ D' T
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" \, N& L N3 b! B3 X |__________時間
7 [* f6 _8 ]7 m, |5 s0 M" g/ w- s& m9 T8 l& \. k9 w
一般K線圖都是X軸代表時間(日期),Y軸代表價格,而所謂半對數,指的是針對價格取log函數(以10為底),而代表時間的Y軸則不動,因為只針對X軸取log函數,所以稱之為半對數圖形分析法!0 M/ V: `& Q T, ^- h' B, R2 U
/ M# F: t O. F0 d0 Y! A為何要取半對數?- L9 j& s: G; O& j1 l7 \3 p. `. g& s
/ _0 B/ C4 h5 }4 b
學過微積分的人就知道,log函數的圖形,在第一象限所呈現的是一個下凹的弧形,當股價波動幅度較大時,取log會使得圖形呈現壓縮的效果!之所以要壓縮價格,是因為股價漲勢到了後端,經常呈現噴出的現象,這多數是不理性的行為(同理跌勢亦然),所以取log後,可將不理性的價格行為壓縮。(PS:牛皮股因為股價波動性很低,所以可不取半對數)' g7 `, J9 e' x# k- Q. p: l
在學術界有很多模型的建立時,都會將模型公式取log,目的是使模型的可信度較高,在此就不贅述了。& f$ R) k; T6 b: R
$ t. O" A/ B9 x, i9 G O( e! c9 |4 r2 ?: z7 n# U- |) E
半對數的應用:
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半對數K線圖分析需搭配波浪理論或黃金分割率一同使用。以下用圖例來解說應用法則:8 L t7 u' |: w8 D6 W
8 M- c+ Z8 f& k7 c0 u% d; p3 E4 W7 T8 g. I2 j
+ p$ i9 U, Q' P9 j9 N8 g0 @2 X e" C/ V( E
Ⅰ.第二波的修正用黃金分割率來估算時,是簡單的...第一波終點 - (第一波終點 - 第一波起點) x £ 其中£為0.382或0.5或0.618,用半對數的話,就是針對價格取log函數,所以變成...log第一波終點 - (log第一波終點 - log第一波起點) x £,還沒結束哦,因為此時算出來的值是取過log的,所以數值會非常小,你必須將這個數值還原,也就是將算出來的數值當成"指數",10作為"底數"。舉例來說,你算出來的數值是1.5,那麼還原方法就是10的1.5次方,用在電腦上的表示法就是10^1.5了。9 q6 L5 T3 V% M
& Z% ~2 U( o8 W/ n0 ^4 J
Ⅱ.第四波的估算法同Ⅰ,一樣是用第三波的起點與終點來計算0 A7 ~( j3 ?- h% Y) ?9 C8 }
: L% l: F) a3 S+ H! C9 t/ k
Ⅲ.要算ABC修正波時,是要用第一波的起點與第五波的終點來計算,一般A波的£多數只用0.382或0.5來估算,並假設C波會到0.5或0.618,若A波出現0.618幅度的下跌,那麼就是A波長,這種情況下通常C波會短。' I- x- e$ `( J7 u0 f4 I" z/ q+ ?3 S
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Ⅳ.波浪理論不熟悉的朋友,用半對數分析法時,經常找錯了每一波的起點與終點,這二個點位找錯了,自然算出來的數值就沒意義了!所以建議最好搭配波浪理論一起學習,效果會較佳!
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Ⅴ.當黃金分割率用到0.5時,公式可簡化為√(波的起點 x 波的終點),也就是起點跟終點相乘後開根號即可!數學推導就省略了。
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2009/09/01 以下為網友提問,問題與回覆內容如下:
* A2 k, l8 t0 _2 H* b3 p- ?; q/ Z: D0 D8 P$ B3 c
校長您好:$ { o9 L$ O0 _4 ]" i3 V
對於您所教授的半對數修正(一,三波)已經有一定的了解了~7 x5 h6 v. d2 N
但對於反彈(二,四波)的計算~$ V- [1 D! L5 D1 n
因推算了很久~ 還是推不出來( y! @5 H( A% @) ^* Z0 g2 K
可以麻煩校長幫忙解惑一下嗎??
: U# }/ a, y6 F. i; ^
+ B& i8 D5 }2 u2 `4 w) ?如之前有位大大舉例的0 o# v+ S4 q! m' M; ^! \ o
起點 7384 9 N6 C% {" M7 \
終點 9309 & ?$ K! G$ W2 _5 c
回檔 0.382 為8521.035 C/ g) l* R+ }( f( @
回檔 0.5 為8291.382 l! H% ~+ v* Y' S7 g* c" r2 [2 x' }' M
回檔 0.618 為8067.92& ]6 ^. u2 {1 o: |# d4 N3 I
( ], a, L2 E* ]5 J那如回檔是在8300左右,那反彈算法是???
7 Z2 l8 |. E) ^9 d0 T* ?) G! ~* ?; s4 ^4 \% d& \
麻煩您了~~謝謝# l9 A: o4 u& `7 y4 ~3 @
! k! q5 `& L# V
回覆內容:& x7 i, ?" X) z. I& j. e- V* E
起點 7384 終點9309的話,漲幅是log 9309 - log 7384 = 0.10061
" x+ Q: q; s+ K1 d; C8 e8 y, i拉回0.382的拉回幅度是 0.10061 x 0.382 = 0.03843' M q! b# R, y, Z' e/ Y5 i* D
拉回預估位置是 (log 9309) - 0.03843 = 3.93047 3 C* N! P4 O% _* D
因為那是取log的,所以要還原,也就是10的3.93047次方,就等於8520左右
9 ]& {# a0 }% T& a: t2 L3 U3 f; V5 @5 K
另外,你也可以直接套公式,就是起點0.382 乘上 終點0.618,答案一樣是85204 r y! e. Z( e4 ?$ u$ m9 |
同理,拉回0.5就是起點0.5 乘上 終點0.5,等同於上述第V點,相乘後開根號的意思& P. s, N# E* t- ~7 |
, g6 E2 l+ }( c
如果拉回到8300點,那麼拉回的幅度是log 9309 - log 8300 = 0.0498255 Z9 X# J* E: z
假設反彈是0.382,那麼反彈幅度就是0.049825 x 0.382 = 0.019033
6 f# D+ P2 j# H0 r, r* G4 h* p# q反彈目標位置就是 log 8300 + 0.019033 = 3.93811) {' j! l7 s, Q( k+ L0 E/ L
這也是沒有還原log的數值,還原後就是8672左右。+ O6 e. v1 D& n/ h* m/ A" @& N
當然,更弱勢的反彈不是用0.382,而是0.191來計算了 R3 R% y6 L3 I( g
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