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半對數K線圖分析法半對數的由來:% M& ?$ C" s& d% N6 s4 N/ N0 R0 f
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價格" P3 i; f% V. j4 s( X' e. i. l
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|__________時間
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一般K線圖都是X軸代表時間(日期),Y軸代表價格,而所謂半對數,指的是針對價格取log函數(以10為底),而代表時間的X軸則不動,因為只針對Y軸取log函數,所以稱之為半對數圖形分析法!
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為何要取半對數?
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學過微積分的人就知道,log函數的圖形,在第一象限所呈現的是一個下凹的弧形,當股價波動幅度較大時,取log會使得圖形呈現壓縮的效果!之所以要壓縮價格,是因為股價漲勢到了後端,經常呈現噴出的現象,這多數是不理性的行為(同理跌勢亦然),所以取log後,可將不理性的價格行為壓縮。(PS:牛皮股因為股價波動性很低,所以可不取半對數)
$ r/ Q2 @2 L$ X' [) f在學術界有很多模型的建立時,都會將模型公式取log,目的是使模型的可信度較高,在此就不贅述了。
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. }& P' Y8 E7 Z1 V i1 ?半對數的應用:
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半對數K線圖分析需搭配波浪理論或黃金分割率一同使用。以下用圖例來解說應用法則:
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Ⅰ.第二波的修正用黃金分割率來估算時,是簡單的...第一波終點 - (第一波終點 - 第一波起點) x £ 其中£為0.382或0.5或0.618,用半對數的話,就是針對價格取log函數,所以變成...log第一波終點 - (log第一波終點 - log第一波起點) x £,還沒結束哦,因為此時算出來的值是取過log的,所以數值會非常小,你必須將這個數值還原,也就是將算出來的數值當成"指數",10作為"底數"。舉例來說,你算出來的數值是1.5,那麼還原方法就是10的1.5次方,用在電腦上的表示法就是10^1.5了。 W% F% w6 A4 e! W" h1 k: |
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Ⅱ.第四波的估算法同Ⅰ,一樣是用第三波的起點與終點來計算
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( z3 j) l2 J' n" t" @7 ]* k$ @: e6 mⅢ.要算ABC修正波時,是要用第一波的起點與第五波的終點來計算,一般A波的£多數只用0.382或0.5來估算,並假設C波會到0.5或0.618,若A波出現0.618幅度的下跌,那麼就是A波長,這種情況下通常C波會短。
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Ⅳ.波浪理論不熟悉的朋友,用半對數分析法時,經常找錯了每一波的起點與終點,這二個點位找錯了,自然算出來的數值就沒意義了!所以建議最好搭配波浪理論一起學習,效果會較佳!
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Ⅴ.當黃金分割率用到0.5時,公式可簡化為√(波的起點 x 波的終點),也就是起點跟終點相乘後開根號即可!數學推導就省略了。4 W. m! u; l8 c3 }
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2009/09/01 以下為網友提問,問題與回覆內容如下:3 w) h B; O: M0 S
* e% {, z& E4 A7 N/ m3 x校長您好:
& _' a+ s9 g6 [; U- s, e# u' ]4 V對於您所教授的半對數修正(一,三波)已經有一定的了解了~3 d# V; X2 W2 q
但對於反彈(二,四波)的計算~) X9 b9 b* F% Z/ H" c) f
因推算了很久~ 還是推不出來
+ b$ U+ b/ x) l* q) D) j可以麻煩校長幫忙解惑一下嗎??
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1 i( X M. ^' R* y6 X7 P2 ?. d如之前有位大大舉例的
: w2 |& u6 i; q$ b1 I. b起點 7384
( _4 n5 q+ E6 |5 S' I* O/ \& Z' ^終點 9309
2 }" m, o# k" s2 E回檔 0.382 為8521.037 }9 v$ l1 ~3 r( g3 _% m" ?
回檔 0.5 為8291.38
2 a2 r/ D' ~4 ^/ w' l回檔 0.618 為8067.92
+ B J) `9 Y) ?, c5 ]3 O# l; U& u. @3 c2 Q; x
那如回檔是在8300左右,那反彈算法是???5 U1 a. g- z) A5 w! L+ `
) r4 ]. r' L: ]! m8 d" B+ x1 D
麻煩您了~~謝謝4 ]9 h9 X; J: c( o6 c9 p/ Q
; g/ |/ v3 ?4 L3 v: R- M0 _回覆內容:
: C" _: g, W. I6 p9 t起點 7384 終點9309的話,漲幅是log 9309 - log 7384 = 0.10061
6 {2 {. ? m. h; b8 q& z拉回0.382的拉回幅度是 0.10061 x 0.382 = 0.038433 k) ]; p; a0 A" M
拉回預估位置是 (log 9309) - 0.03843 = 3.93047 % o2 G G9 q% r; l
因為那是取log的,所以要還原,也就是10的3.93047次方,就等於8520左右8 ?* x2 D9 e0 T$ `
8 s3 q* ]; s1 Z% ]8 c A; h另外,你也可以直接套公式,就是起點0.382 乘上 終點0.618,答案一樣是8520 f# u6 F6 P+ \: [* D. G
同理,拉回0.5就是起點0.5 乘上 終點0.5,等同於上述第V點,相乘後開根號的意思2 N4 G/ K' |/ q& S2 r2 b6 ?* J/ o& O, ?
1 h1 @- y) B; U- W% ?3 B如果拉回到8300點,那麼拉回的幅度是log 9309 - log 8300 = 0.049825" }# y- P r/ M& Q* e. |
假設反彈是0.382,那麼反彈幅度就是0.049825 x 0.382 = 0.019033
# ]6 c% @0 ?5 N反彈目標位置就是 log 8300 + 0.019033 = 3.93811( Z* f& u. _! `+ o" i
這也是沒有還原log的數值,還原後就是8672左右。. k4 k' o& Z9 e3 u" f; d Z9 E
當然,更弱勢的反彈不是用0.382,而是0.191來計算了+ Z% ^2 j1 t; d: T) U7 V
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