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半對數K線圖分析法半對數的由來:
) i1 y5 o7 @( }8 h G8 x1 L! V2 R3 h/ t* [! D ?! Q: d
價格
6 r. v( t- }7 _) g' \1 P3 O. y |4 P( y# B1 c1 \( {
|; X) n9 O2 L6 M3 X+ X
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! _' a, F) b* E: A! n |__________時間
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+ f& h9 c8 h7 h5 _一般K線圖都是X軸代表時間(日期),Y軸代表價格,而所謂半對數,指的是針對價格取log函數(以10為底),而代表時間的X軸則不動,因為只針對Y軸取log函數,所以稱之為半對數圖形分析法!
+ F; W+ P. c9 o9 ]- z$ P$ h" x; j$ e! w" M# i, p1 d
為何要取半對數?
8 s/ N0 U; |1 y! n$ W/ g }
/ w& Y5 v& n+ k- V# p/ k2 H學過微積分的人就知道,log函數的圖形,在第一象限所呈現的是一個下凹的弧形,當股價波動幅度較大時,取log會使得圖形呈現壓縮的效果!之所以要壓縮價格,是因為股價漲勢到了後端,經常呈現噴出的現象,這多數是不理性的行為(同理跌勢亦然),所以取log後,可將不理性的價格行為壓縮。(PS:牛皮股因為股價波動性很低,所以可不取半對數)% T! c; N1 o1 K: r6 A
在學術界有很多模型的建立時,都會將模型公式取log,目的是使模型的可信度較高,在此就不贅述了。5 ^( }0 i4 F9 Z& t7 B! X! a
* u% [( B- q! G Y* f8 s$ t, U! B& q: ~1 G* H. B
半對數的應用:
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半對數K線圖分析需搭配波浪理論或黃金分割率一同使用。以下用圖例來解說應用法則:
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7 @3 l/ a9 j" `: k, h! W! o
6 O U' z0 M) m& L! G/ p* m/ P
4 c H+ m" }( I2 |; X- q+ \* k8 ^Ⅰ.第二波的修正用黃金分割率來估算時,是簡單的...第一波終點 - (第一波終點 - 第一波起點) x £ 其中£為0.382或0.5或0.618,用半對數的話,就是針對價格取log函數,所以變成...log第一波終點 - (log第一波終點 - log第一波起點) x £,還沒結束哦,因為此時算出來的值是取過log的,所以數值會非常小,你必須將這個數值還原,也就是將算出來的數值當成"指數",10作為"底數"。舉例來說,你算出來的數值是1.5,那麼還原方法就是10的1.5次方,用在電腦上的表示法就是10^1.5了。
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) u- V% ~( |0 i4 ~3 DⅡ.第四波的估算法同Ⅰ,一樣是用第三波的起點與終點來計算
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Ⅲ.要算ABC修正波時,是要用第一波的起點與第五波的終點來計算,一般A波的£多數只用0.382或0.5來估算,並假設C波會到0.5或0.618,若A波出現0.618幅度的下跌,那麼就是A波長,這種情況下通常C波會短。9 ^) H' Q. l t7 A: D
7 k+ X0 H/ h& VⅣ.波浪理論不熟悉的朋友,用半對數分析法時,經常找錯了每一波的起點與終點,這二個點位找錯了,自然算出來的數值就沒意義了!所以建議最好搭配波浪理論一起學習,效果會較佳!
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7 s F+ a- [4 n0 T3 J3 }5 HⅤ.當黃金分割率用到0.5時,公式可簡化為√(波的起點 x 波的終點),也就是起點跟終點相乘後開根號即可!數學推導就省略了。
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5 z3 e6 f+ b0 c% B" K* {1 n1 W2009/09/01 以下為網友提問,問題與回覆內容如下:: o0 a0 P5 M x2 j/ {7 Q! z$ O" L
! T( r* A$ y! ]4 i& H6 e
校長您好:
+ Z2 g( g$ u) N2 Z; e+ j5 ?對於您所教授的半對數修正(一,三波)已經有一定的了解了~, l; S; X- M) J3 `
但對於反彈(二,四波)的計算~1 }. H0 ]. ]- [
因推算了很久~ 還是推不出來
! t1 X z" F, b! g可以麻煩校長幫忙解惑一下嗎??
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如之前有位大大舉例的, R8 v$ H$ u2 Z( s6 x! E/ l
起點 7384 0 Y" M& U6 C- @4 R
終點 9309
% D2 c3 @2 f5 w, G2 K7 o, s回檔 0.382 為8521.03( \ A/ C7 J: s" L2 Q9 F4 f& H
回檔 0.5 為8291.38( G2 ]5 V# X A8 e8 K5 @$ h' @
回檔 0.618 為8067.92
: k: O, c' k! w4 A; i& F1 t0 m, W7 p1 m' E
那如回檔是在8300左右,那反彈算法是???7 D! l; p" k3 y
" a% Y: V/ z& R8 m6 R麻煩您了~~謝謝
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回覆內容:8 F+ P: B+ E3 O( e* q/ [
起點 7384 終點9309的話,漲幅是log 9309 - log 7384 = 0.10061
* q# n% k; e; y拉回0.382的拉回幅度是 0.10061 x 0.382 = 0.03843
8 P2 W% g" m8 V# P3 A9 [% q9 o拉回預估位置是 (log 9309) - 0.03843 = 3.93047 " y! @. K2 A% P1 ], D
因為那是取log的,所以要還原,也就是10的3.93047次方,就等於8520左右% f" L) [4 _4 Q' }% s' Q- s! M6 A
+ c# R5 _# y) Z. Y- p
另外,你也可以直接套公式,就是起點0.382 乘上 終點0.618,答案一樣是85204 R* j, }0 ~, r H# X
同理,拉回0.5就是起點0.5 乘上 終點0.5,等同於上述第V點,相乘後開根號的意思
0 n/ M& A% ]8 t% |$ N! T
: o, I0 Y0 Y, i) a( i如果拉回到8300點,那麼拉回的幅度是log 9309 - log 8300 = 0.049825
" }( G/ c8 G1 Z7 C假設反彈是0.382,那麼反彈幅度就是0.049825 x 0.382 = 0.019033
# u$ d; U/ l; r# a c& j% ]& D9 }反彈目標位置就是 log 8300 + 0.019033 = 3.93811* y. C+ I l0 {. H( {2 b: t% g
這也是沒有還原log的數值,還原後就是8672左右。2 W2 X9 d' Q/ `4 `/ F U
當然,更弱勢的反彈不是用0.382,而是0.191來計算了4 v5 \5 m+ Z8 K Y% b: x- ?: n
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