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半對數K線圖分析法半對數的由來:
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' d* T- c3 Q; M# Q, Z$ {0 r4 m價格- N) C. w/ ]) a, m- {! {* f- J
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: R x7 s. n! u! z, h% Q |__________時間
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一般K線圖都是X軸代表時間(日期),Y軸代表價格,而所謂半對數,指的是針對價格取log函數(以10為底),而代表時間的X軸則不動,因為只針對Y軸取log函數,所以稱之為半對數圖形分析法!
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為何要取半對數?
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# p" N7 Y4 B2 E/ L7 e! j0 Y/ R學過微積分的人就知道,log函數的圖形,在第一象限所呈現的是一個下凹的弧形,當股價波動幅度較大時,取log會使得圖形呈現壓縮的效果!之所以要壓縮價格,是因為股價漲勢到了後端,經常呈現噴出的現象,這多數是不理性的行為(同理跌勢亦然),所以取log後,可將不理性的價格行為壓縮。(PS:牛皮股因為股價波動性很低,所以可不取半對數)
7 b' }3 {" d' |. `1 i4 A在學術界有很多模型的建立時,都會將模型公式取log,目的是使模型的可信度較高,在此就不贅述了。
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' F+ A( }( U9 u5 i5 c6 M2 ^半對數的應用:
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半對數K線圖分析需搭配波浪理論或黃金分割率一同使用。以下用圖例來解說應用法則:2 u- P2 Y6 w8 C4 x, m
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Ⅰ.第二波的修正用黃金分割率來估算時,是簡單的...第一波終點 - (第一波終點 - 第一波起點) x £ 其中£為0.382或0.5或0.618,用半對數的話,就是針對價格取log函數,所以變成...log第一波終點 - (log第一波終點 - log第一波起點) x £,還沒結束哦,因為此時算出來的值是取過log的,所以數值會非常小,你必須將這個數值還原,也就是將算出來的數值當成"指數",10作為"底數"。舉例來說,你算出來的數值是1.5,那麼還原方法就是10的1.5次方,用在電腦上的表示法就是10^1.5了。
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: r$ A; k& l7 x j! zⅡ.第四波的估算法同Ⅰ,一樣是用第三波的起點與終點來計算
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. k' W: t- ~1 J% S( f( KⅢ.要算ABC修正波時,是要用第一波的起點與第五波的終點來計算,一般A波的£多數只用0.382或0.5來估算,並假設C波會到0.5或0.618,若A波出現0.618幅度的下跌,那麼就是A波長,這種情況下通常C波會短。2 D( U% z& h4 w0 r! O2 F- T" E
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Ⅳ.波浪理論不熟悉的朋友,用半對數分析法時,經常找錯了每一波的起點與終點,這二個點位找錯了,自然算出來的數值就沒意義了!所以建議最好搭配波浪理論一起學習,效果會較佳!
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Ⅴ.當黃金分割率用到0.5時,公式可簡化為√(波的起點 x 波的終點),也就是起點跟終點相乘後開根號即可!數學推導就省略了。
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, V s o) R. C, s* m u2009/09/01 以下為網友提問,問題與回覆內容如下:
! [$ @2 i4 A" ?6 a! R
4 @+ w/ R6 m2 ]% d& D校長您好:
9 _: ^% M) B8 U對於您所教授的半對數修正(一,三波)已經有一定的了解了~
* f l4 f' g% D. h9 z但對於反彈(二,四波)的計算~* |' q5 o. q/ i8 L: g7 w) F) a/ m
因推算了很久~ 還是推不出來
( y' {; ^5 z7 B可以麻煩校長幫忙解惑一下嗎??5 J4 n8 M6 t- v: Q
) j* p& s, a/ T7 s: ?如之前有位大大舉例的
) c+ {7 ~7 [: n7 I4 ^起點 7384
4 k; d& J- {' L# D! _1 t終點 9309
+ g4 e4 {* f9 x8 a! }回檔 0.382 為8521.03
7 l, z" N/ o$ n4 R5 G9 n回檔 0.5 為8291.38
9 M2 v% Z- E& Z' w: {9 y回檔 0.618 為8067.92
( f/ Q! x. | c# S$ X( m0 O9 M& f0 K' ?5 q( a3 O& G5 K5 |3 o
那如回檔是在8300左右,那反彈算法是???; c8 q ^8 ~7 k/ n
" O5 a- S- P! o, ]
麻煩您了~~謝謝
, x" A6 G& n7 ]: ]3 H, u$ a# i- V) o+ l( I9 k. S
回覆內容:
/ ~9 d. G4 g" z' L! j, C起點 7384 終點9309的話,漲幅是log 9309 - log 7384 = 0.10061/ ?, j5 |# \ X2 Z {
拉回0.382的拉回幅度是 0.10061 x 0.382 = 0.038435 \( q6 v B% m7 {1 `
拉回預估位置是 (log 9309) - 0.03843 = 3.93047 ( W/ ~4 D; I6 [6 f
因為那是取log的,所以要還原,也就是10的3.93047次方,就等於8520左右$ W* k3 w$ J0 d/ P' i5 Z
' V" [; q5 {, V$ x; g% D& l% t另外,你也可以直接套公式,就是起點0.382 乘上 終點0.618,答案一樣是8520
- r1 ^& H8 H7 A+ H, O/ T# Z同理,拉回0.5就是起點0.5 乘上 終點0.5,等同於上述第V點,相乘後開根號的意思
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如果拉回到8300點,那麼拉回的幅度是log 9309 - log 8300 = 0.049825
' x* ]) o v5 g0 _假設反彈是0.382,那麼反彈幅度就是0.049825 x 0.382 = 0.019033
8 g" |3 H) j# M反彈目標位置就是 log 8300 + 0.019033 = 3.938111 e$ ~% J3 B3 q
這也是沒有還原log的數值,還原後就是8672左右。
`, \7 F- |9 f, U% v5 T4 _當然,更弱勢的反彈不是用0.382,而是0.191來計算了1 B/ z3 V) P( Q% ]& S
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