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半對數K線圖分析法半對數的由來:
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6 _3 J$ K8 g$ Y* X5 U; Q' u8 O價格2 t2 w$ L/ T) i) p& e
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|__________時間
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8 @( T- y6 i& \8 c/ X- ], _! z* u% L一般K線圖都是X軸代表時間(日期),Y軸代表價格,而所謂半對數,指的是針對價格取log函數(以10為底),而代表時間的Y軸則不動,因為只針對X軸取log函數,所以稱之為半對數圖形分析法!
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為何要取半對數?
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學過微積分的人就知道,log函數的圖形,在第一象限所呈現的是一個下凹的弧形,當股價波動幅度較大時,取log會使得圖形呈現壓縮的效果!之所以要壓縮價格,是因為股價漲勢到了後端,經常呈現噴出的現象,這多數是不理性的行為(同理跌勢亦然),所以取log後,可將不理性的價格行為壓縮。(PS:牛皮股因為股價波動性很低,所以可不取半對數)+ r7 ?: Z0 Q _. f( P
在學術界有很多模型的建立時,都會將模型公式取log,目的是使模型的可信度較高,在此就不贅述了。' q% b# k8 p+ }5 z4 g$ J
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半對數的應用:2 V+ k$ q$ M& g- U! R
x* l+ w5 b3 S& s; S半對數K線圖分析需搭配波浪理論或黃金分割率一同使用。以下用圖例來解說應用法則:
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. G. w# O$ _* j
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Ⅰ.第二波的修正用黃金分割率來估算時,是簡單的...第一波終點 - (第一波終點 - 第一波起點) x £ 其中£為0.382或0.5或0.618,用半對數的話,就是針對價格取log函數,所以變成...log第一波終點 - (log第一波終點 - log第一波起點) x £,還沒結束哦,因為此時算出來的值是取過log的,所以數值會非常小,你必須將這個數值還原,也就是將算出來的數值當成"指數",10作為"底數"。舉例來說,你算出來的數值是1.5,那麼還原方法就是10的1.5次方,用在電腦上的表示法就是10^1.5了。' C/ X3 A/ C# d
) S+ Z0 u; ~& n9 c' Y0 QⅡ.第四波的估算法同Ⅰ,一樣是用第三波的起點與終點來計算/ Y% D9 n3 `5 J& t
M+ o7 B+ d4 C+ q- Q$ |" d6 eⅢ.要算ABC修正波時,是要用第一波的起點與第五波的終點來計算,一般A波的£多數只用0.382或0.5來估算,並假設C波會到0.5或0.618,若A波出現0.618幅度的下跌,那麼就是A波長,這種情況下通常C波會短。) A# P- I3 c. g& B8 F, ]& t) B x/ P
& n5 Q" j' |- J, aⅣ.波浪理論不熟悉的朋友,用半對數分析法時,經常找錯了每一波的起點與終點,這二個點位找錯了,自然算出來的數值就沒意義了!所以建議最好搭配波浪理論一起學習,效果會較佳!2 E6 l8 ]) X5 S# }8 X- W
2 u" H2 I0 s$ u0 }$ Q. YⅤ.當黃金分割率用到0.5時,公式可簡化為√(波的起點 x 波的終點),也就是起點跟終點相乘後開根號即可!數學推導就省略了。
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' _% v; K" j0 t% a' j2009/09/01 以下為網友提問,問題與回覆內容如下:& w# a0 _/ |: P: g. D, G7 d! b
: w7 `8 u; o, o* X( X; |& |! ]3 M
校長您好:
& X4 y% }# g3 H; G9 r' }對於您所教授的半對數修正(一,三波)已經有一定的了解了~
0 [) k7 Q% L+ w' Y: N5 z; x$ M但對於反彈(二,四波)的計算~
5 ?, c6 c' N8 \: A% W6 u! N4 R( O" {% y因推算了很久~ 還是推不出來; f8 z2 {9 R! t8 T2 ~2 H
可以麻煩校長幫忙解惑一下嗎??! m. D) T6 F" b; }2 C& E
- r" q! w7 ]4 ~5 o& [# s7 l如之前有位大大舉例的) h! s. A, P& W$ j8 L
起點 7384 ' w& j# l; x2 X0 a
終點 9309
0 _7 l- x/ h9 M0 G, _7 ?8 S- x5 B- @回檔 0.382 為8521.037 W' n/ l! g/ p4 R
回檔 0.5 為8291.388 t: L# w( A, e# S
回檔 0.618 為8067.92
4 V' R+ ~+ i3 ^# |# t' _8 ]
) [4 U) D/ r# g$ E6 [- B1 Y7 V! r$ d那如回檔是在8300左右,那反彈算法是???
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1 s) T/ G6 Z% [3 u7 D) [! `" Q麻煩您了~~謝謝
* f K/ C# V) t7 I k' @+ u5 m
# l; w6 i- p6 |/ R" j回覆內容:0 R( l$ W9 v. h1 Y' P, `
起點 7384 終點9309的話,漲幅是log 9309 - log 7384 = 0.10061( J+ k; C. S4 m) t U. p' Y* f
拉回0.382的拉回幅度是 0.10061 x 0.382 = 0.03843( G. [% B1 ~7 t$ I
拉回預估位置是 (log 9309) - 0.03843 = 3.93047 " I; R0 k# {; f* a/ V
因為那是取log的,所以要還原,也就是10的3.93047次方,就等於8520左右
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另外,你也可以直接套公式,就是起點0.382 乘上 終點0.618,答案一樣是8520
( D; F# n* y/ F N( g7 W. p5 S/ |同理,拉回0.5就是起點0.5 乘上 終點0.5,等同於上述第V點,相乘後開根號的意思
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" s6 F! j* @% f% ]) ]% J. M如果拉回到8300點,那麼拉回的幅度是log 9309 - log 8300 = 0.0498254 N- o* H! h1 d5 }# S4 n2 K
假設反彈是0.382,那麼反彈幅度就是0.049825 x 0.382 = 0.019033- a- r" Q2 n- s- Z, R* {
反彈目標位置就是 log 8300 + 0.019033 = 3.938116 u/ {6 I( w& L8 [2 z. e
這也是沒有還原log的數值,還原後就是8672左右。% M) K% b& _; x5 @4 _! Z
當然,更弱勢的反彈不是用0.382,而是0.191來計算了
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