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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
( h& {" q" e; a從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。& |! F: ]" j& o, U, _% g
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
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. W- G) x% G: q1 T. x% ~5 {又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!6 l2 G, _' |& r$ `

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7 w% c: d5 b$ l9 O4 U, N5 y" g1 q1 a9 X6 H3 ]" J6 m* k( o# }) Y- h
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!5 L/ t9 X1 B" R6 K& |  P$ \
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上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
5 T1 {9 V  o$ }, A% S, i4 E/ e
. A9 Q6 Z8 p& P4 v! K4 B: p, EKnee and Shoulder
! V0 r6 ^) d# Q, @) x- v/ G在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。; C) ~7 ~7 w7 m. v+ M; x
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0 n% P% E8 v0 \5 H9 a3 R$ S+ l6 d
, C6 p$ B8 T, r- c- z. Z* y
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。( n& k- _! H5 |" ]0 _- {
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2.KD指標的趨勢線:6 _% D- m0 _5 ]- s  Q$ E' M1 x
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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3.日週月KD指標的搭配運用$ z1 p) E7 }4 O" K

) E" W, E; F7 U, uA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。" q2 d; Y* ~7 O1 K4 D
7 ^" s' Q/ u; U% ]( v) z- d
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。4 s, \1 p5 B4 M) V# H- Y& `

5 t1 h/ j7 `) P2 V; u: a8 fC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。0 n& N! m3 D6 }4 M$ k
. E: O9 ]7 c) \( o3 Q! j; v( |
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
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4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
" y- w+ n! x% r$ H% g, \  ^( w) |1 ~: g4 A  C4 I
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
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; Y( Z7 s4 A9 M! f, {5 g( H8 k  ~2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。0 v# L; |9 x2 Y/ R2 [% H9 \
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3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
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1 L% K# v2 P9 |( Q. t3 o5.補充說明2007.9.12
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4 O% Y; ^) ?& ]& c4 wA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
) e, y: ^/ l$ B7 T& X
! C6 V0 P9 b* F% G' r/ xB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
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+ N: K! F, v% a, i" x' yC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。& M* }: ?$ J4 l9 L7 e. w/ s0 W* l2 p
6 n) G# q$ X6 l+ |& A. p
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
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E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
[tr][/tr]$ a5 ^) `# I# o% y" k
[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大
+ k# h6 F3 P% q" {: C& A

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發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????; E  `6 s( z! I
是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準2 y" M5 L8 g. o9 B0 C/ X/ K
但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試! z0 J" R' W) J
找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。7 J; x+ ~( n/ O  ^; ?) Y
發表於 2012-8-11 19:09:01 | 顯示全部樓層
果然比較複雜,要多多研究
發表於 2012-4-3 14:28:56 | 顯示全部樓層
教學真精闢
發表於 2011-10-12 16:22:29 | 顯示全部樓層
利用KD指標繪製出趨勢線補助.受益良多!
發表於 2011-10-12 05:08:24 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是
發表於 2011-3-6 23:00:25 | 顯示全部樓層
KD指標還真是難~* \( b! u- Q0 g$ ?9 O1 A
要學看來要下一翻苦心還有時間了~
發表於 2011-3-4 00:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思請問一下 在第3點的A中 "月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況"- ~* Z! r2 H! j% U
這句有點不太懂耶...可以解釋一下嗎? 意思是處在死亡交叉很久嗎??
發表於 2010-11-29 19:05:19 | 顯示全部樓層
想請問JCsec大大,您說「KD + walliam + K線 保證打敗大盤 」不知參數要如何設定較好呢?
發表於 2010-9-2 19:36:10 | 顯示全部樓層
好久沒回學校吸收知識了,這次回來發現站長又PO了好多新的指標,說真的這裡真的到處是寶啦^^b...
發表於 2010-6-10 19:24:31 | 顯示全部樓層
最近觀察膝部和肩膀後都有一段走勢
發表於 2009-12-31 22:54:26 | 顯示全部樓層
<IMG border=0 alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/onionsmilies/6360f60e.gif" smilieid="96">&nbsp;謝....................................................................................................................................
發表於 2009-12-23 12:32:30 | 顯示全部樓層
很難得見到對指標這麼精癖的見解!非推不可
發表於 2009-12-4 19:20:43 | 顯示全部樓層
我個人較喜歡參考週KD線
發表於 2009-10-31 14:51:32 | 顯示全部樓層
看來是要在好好學學了
發表於 2009-10-12 08:48:13 | 顯示全部樓層

回覆 35# 的 順勢而為

是啊,不同kd加不同的均線確實是有幫助的。
發表於 2009-7-10 10:46:45 | 顯示全部樓層

KD 指標的用法

上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時賣出, 成功率是否較高呢 ?
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
8 r2 @+ `" M* _( N& t+ Hkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
' F' Y6 _5 {" q7 t6 IK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>8 [$ n! ]4 D' Y7 Y
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
, D6 x" p, U% T  M. G其中a=1/3
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


1 F& h3 n# p( f9 ?2 _4 h# M/ b: e( S: s
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and 9 ?5 G( ^' A7 {4 T- Y
) j! c7 f3 e' i' b) ^
5.補充說明 2007.9.12 內文中...  x) ^1 S7 b  s$ g9 p3 C- i
/ l- k% @7 f/ M6 q+ [% d

. j9 u. _4 G1 m) w: e請問校長:5 y* ^% N  N9 P. j4 l) r& X  }
2 u$ ], H. y& L
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
2 w% _$ Y, R% O% z! q2 P% N: a5 `- B
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。2 s1 _- E( n9 L- ?6 `, i4 z

3 `5 z7 u6 e2 A# [- R9 r6 o+ _* J
! h1 ~) A+ P% |/ l- [
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,( ?/ g; @) D6 N% W3 U
: O: s! F% Z) U! H; n  `% b+ K) Q
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);1 H8 y( z3 z0 r# p
, ]. w8 a7 q8 a1 [; p. G
我想請問的是:# l; t- G% h& x9 |5 n

) r6 T7 t3 v- n3 q. q' L9 w( hK值線=RSV的 M1日移動平均
, M$ D/ F; T9 q; z
6 ]3 e( _) M3 K. F' KD值線=K 值的 M2日移動平均
" M7 l  t# M2 f2 c9 H5 f5 j$ ~, a4 V
這時 M1,M2 該取多少 ?
( }% f/ l4 H$ H- k: O; B. C9 F. D

' j0 |1 F7 `% p; R
& q/ F2 R6 L1 s********
7 W' d' A, R9 j0 N( Z5 \) h* N' p2 L, R6 A; A0 @1 r5 F
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。2 {% S( a) G" L! ?$ q- L+ y* n4 A
) B! h: ]" \4 C$ j# j' W8 U( `% U
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
! Q# {2 l" J" G' U
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