查看: 185659|回復: 31

[指標] KD指標的中高階運用

  [複製鏈接]
發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
0 z& J! k4 N; t/ h從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
/ e; B& c$ I5 z/ R各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
% u  N1 R/ l( M! w( ?& T* v: n' g) E  j( r% z. _) D
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
. v" c  _) A! \  X( {. R5 Y6 m% s% B; v  {" ~! ~. G$ a5 B

% F8 e8 V3 j$ Q  x3 L6 U- i
- g6 R0 G$ w5 `$ P/ q7 D上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!* M4 F" K% N' [

7 B- Y) H* @( D7 D上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
. A( k) A% V# P, P/ Y2 w1 K; e8 m, C0 \9 q% T+ Z# O0 I
Knee and Shoulder
0 D! X' X; {! o% v在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
: Y- i( {, n0 U& M6 p
  j* V/ j! d( Q9 l; A3 G* i  }: ?0 Q: m
9 F9 ]+ ^9 {" _
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
& i3 y$ g2 x+ [3 F9 [
# ?# _! `# f, x+ Y5 P- y$ ?. z# S4 r2.KD指標的趨勢線:
% }3 q3 c) E- R2 l) V* ^6 d' Q在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!" G% x- m4 |! v

9 S7 E0 R. ^# [& S) W8 S5 `- B6 u9 C  d$ q8 \

6 [6 Y& T4 B' F. L; M/ C& M3.日週月KD指標的搭配運用4 Q% X. W4 {' t. W( f7 X0 ]6 k

/ h. W8 Q: ^8 HA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
- d7 u! n& n- h4 @9 G  r: H. f; [/ K/ \% |& w# {
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。; k; r/ q- D# B9 `5 @- i" Z

; d# a: r, v! _" dC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
1 R0 ]( T3 m- {: s5 D+ c/ m% n$ \
! V' R0 k' l  E& ]! A5 y運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!# `) H1 ~+ t8 H
. ~7 Y8 R% D9 c/ M
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
+ B1 [2 p! `+ ~3 }' i! V  [4 A/ Y& d' n" \$ {8 u6 N
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
# |* l! `8 w# H  i5 i3 f3 `
# P( d  f# [* f2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。9 y& h, r1 N5 x9 C  [

! @' y, ~3 B3 e4 L& Z3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
/ j+ u% i) l4 O" D0 X7 e. `) P5 P! x5 Q7 J9 {3 s
5.補充說明2007.9.12
& ?, F0 r& u) u* W# h
# p' j) f* m% h3 }, {. BA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
2 P4 j( s. P- k, x' w/ x
, C; C' ~8 a- s$ P8 TB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。7 v" J, z8 ]& a

1 C1 m$ r9 I- O: k! d$ V% R% tC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
# w6 J/ B  u2 p! R* E5 d, q9 D6 ]  ]' P3 q  a
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
5 G5 w( V2 m/ g% {4 \2 s8 A! W' E8 A; G
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!. W# k2 k. Y+ F5 H- i. b

! l) L( [0 |) t" a

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?申請入學

x
發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
[tr][/tr]: x. u, C6 z- r- x7 b5 K
[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大

/ x- U+ z* O  J2 v+ g  @7 i* G) m$ v! s3 |& V3 `( P

6 E* [% x" L; j
4 r- v+ ?8 D& d) ?* t2 C3 b
2 n9 W& M- z" h$ s
2 m5 w3 d" R# s" q
% D  w! Y! V" E) d
發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????7 c- u( M- e! _% ^
是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準
6 R6 D( k( @. ]3 O. `8 I9 a但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試
. Q; `+ j$ S' z8 W/ u) `! x找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
* r1 x' Q0 i8 {+ [& ]# Q8 J5 h2 G
發表於 2012-8-11 19:09:01 | 顯示全部樓層
果然比較複雜,要多多研究
發表於 2012-4-3 14:28:56 | 顯示全部樓層
教學真精闢
發表於 2011-10-12 16:22:29 | 顯示全部樓層
利用KD指標繪製出趨勢線補助.受益良多!
發表於 2011-10-12 05:08:24 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是
發表於 2011-3-6 23:00:25 | 顯示全部樓層
KD指標還真是難~
7 S8 t, }" K- c. X( a5 {9 _要學看來要下一翻苦心還有時間了~
發表於 2011-3-4 00:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思請問一下 在第3點的A中 "月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況"
  \4 C2 k& y" n0 R5 Y1 J1 x5 J這句有點不太懂耶...可以解釋一下嗎? 意思是處在死亡交叉很久嗎??
發表於 2010-11-29 19:05:19 | 顯示全部樓層
想請問JCsec大大,您說「KD + walliam + K線 保證打敗大盤 」不知參數要如何設定較好呢?
發表於 2010-9-2 19:36:10 | 顯示全部樓層
好久沒回學校吸收知識了,這次回來發現站長又PO了好多新的指標,說真的這裡真的到處是寶啦^^b...
發表於 2010-6-10 19:24:31 | 顯示全部樓層
最近觀察膝部和肩膀後都有一段走勢
發表於 2009-12-31 22:54:26 | 顯示全部樓層
<IMG border=0 alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/onionsmilies/6360f60e.gif" smilieid="96">&nbsp;謝....................................................................................................................................
發表於 2009-12-23 12:32:30 | 顯示全部樓層
很難得見到對指標這麼精癖的見解!非推不可
發表於 2009-12-4 19:20:43 | 顯示全部樓層
我個人較喜歡參考週KD線
發表於 2009-10-31 14:51:32 | 顯示全部樓層
看來是要在好好學學了
發表於 2009-10-12 08:48:13 | 顯示全部樓層

回覆 35# 的 順勢而為

是啊,不同kd加不同的均線確實是有幫助的。
發表於 2009-7-10 10:46:45 | 顯示全部樓層

KD 指標的用法

上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時賣出, 成功率是否較高呢 ?
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:$ e: i8 u1 \4 g; e- _
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
7 B5 s1 ~, `& T6 R4 JK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>3 _$ I- w0 u3 v3 Z. S9 j
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
( T" H; i  n* K6 D, J其中a=1/3
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

- V4 y+ \1 Q2 d+ P/ `

; R3 N3 G5 {( H" X, U9 I2 J4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
2 W1 y9 a8 ^8 h' V( {
. @3 j. ^: z3 ]9 a9 J6 @! D5.補充說明 2007.9.12 內文中...
9 m& o3 M2 u! `% E0 S' C" @/ w7 n! M" B+ c1 y8 u
7 L. h: `" v* g' U& P$ ?
請問校長:
7 J: ?  F/ h% `: I1 q( \7 Q. e# v: ?! k- \" q% v7 k+ H6 v
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
( h/ d- A  P! v4 V% A
( s9 V2 H! a% I7 x加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。; B- X6 w( H. O1 N$ f# C: w: t/ w
& o9 W, C+ F  t; L" l" u& F

8 \6 h$ s8 {# g/ F

9 `+ y" }, J( c% G% a. c) c- G從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
5 s" o8 m: N/ _, b' a
. J, D& T, S+ X" S也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
$ F* _4 W1 |. k8 ]
! E' }; A2 P" D. r  L我想請問的是:
7 }$ M) Q3 u8 C8 N) M: B' Q, c( i
9 Y+ \  D1 E4 S/ L; b( d# TK值線=RSV的 M1日移動平均
6 n9 Z2 |# {4 B( |
3 i( I* n, x. g5 J5 qD值線=K 值的 M2日移動平均8 j8 F- b& I" _$ u; O
4 S$ P/ R- M$ U" m5 a! E
這時 M1,M2 該取多少 ?* _& N) n- _3 f8 W# r# [" w, v/ m
! R, R6 e" q. l

( f: b+ M$ O9 S* i$ J+ x: }: A! V% Y" W
********
( m% j' x4 Y3 n  Y; z" |9 {
5 g* ?! d$ _: A: C2 V5 X令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。, i. A3 p: @# Y) b$ r

2 I0 E* N# u3 a$ C: \/ n% i看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我5 t3 d7 r2 G, \6 ^( ]  f* p
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表