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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:/ d. G" W! f3 P: z
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
3 o6 c4 d, }  z7 ?3 O5 Q% h6 A各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!$ f. K) `( H8 ?
' ]8 D8 @% M5 r6 F' j! [
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!, d+ |# _/ ]) N  v4 i9 k
: F5 i9 E' |: {5 e0 F5 H, h+ M

7 @: b3 }; ], ?% P/ a
. t8 B! K' ^* H) @# |# X6 p上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
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9 z- C- P/ L8 l上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:) y! O! |5 e9 ~9 Q' z

: k% B/ {  L8 c8 \* D9 E# BKnee and Shoulder
0 E* h5 ]+ f- {在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。( o; f8 G: v* U' @! b
3 G; Y: c- Q: r  {2 u
! ?$ F" V( G$ i# c4 S6 \5 h

$ s. i& K' I( j' J" i膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。- [, r/ \: A; k' }: |; o

) C7 Z. I9 e& X+ R! o6 O2.KD指標的趨勢線:. E# o9 ]* j. J$ I3 {
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
/ l. L( o! n( `' H. H) F" q( J# W) V8 S' t' n! w- |0 b3 d  h

+ r: S& `5 Q; H- e4 X! N
7 g! T# Q" q+ l9 t3.日週月KD指標的搭配運用0 g/ G' `1 m6 L: X+ ]6 a

0 I3 ?* ?2 P3 d; x8 xA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。; E; U0 D" f; S5 S" p

  N8 W2 h6 K, M; e# r7 J( Q$ |) BB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。& m( N0 V8 V0 w9 i( [" N; d
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C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
* v8 j; @6 ?% h$ e! J, y& h
! g; P' P+ S! j$ |# p$ ?# _8 ?7 v運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
  |- q6 N6 {7 o: v8 T7 L/ k" T4 @/ q1 y
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充); V1 o. W+ q" m7 s6 _

# F' f4 m# }8 b1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。& b# w; o* O5 y5 u4 \( y- h& f

/ S& |9 M* h- `9 w# O- c2 r4 B0 L2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。- q" D' P* V; k: _5 i4 |9 M. E
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3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!! H1 K2 e; d# a) w( _. R. `6 U
, p+ V% @. j, ~' Z" _% e8 e0 r9 B' [
5.補充說明2007.9.12
2 Q! t1 y- T% s, S& d4 [0 V9 Q/ _, u# x) }$ B9 f
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
* Y# V( I$ K  v' K
9 r( i' Y: ~) w% f8 b4 d: sB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
1 w; k& v0 o. J* D3 k: P6 d5 u5 S& Y! E& I  e& C
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。7 _2 U4 A' i" T' u7 F
$ y& }6 l/ y4 U5 s
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!% ]6 R) `) m7 j8 K' s# @4 v% ]

! }5 h; x5 R. o/ O3 s2 B, w( yE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!4 Z# {5 i/ H  C9 `2 x

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發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
[tr][/tr]
+ t  P( g' W( X7 U, p% |- f! x[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大

! g# a, z9 o! |  {
( U) q1 s% E: }" C0 l; X# F* }5 D  Z6 u, d
7 _$ t" I6 o3 O+ I! M

% v# m' F. ^4 N3 }# e; g( R
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. @! F5 v; e8 Y; c* k
發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????
1 E0 R: D2 h2 n1 F是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準; l) [" [9 k  F: U* z
但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試$ D2 M) g- U+ s/ n. R/ ^
找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
% c  Y8 k' C4 e0 p1 s
發表於 2012-8-11 19:09:01 | 顯示全部樓層
果然比較複雜,要多多研究
發表於 2012-4-3 14:28:56 | 顯示全部樓層
教學真精闢
發表於 2011-10-12 16:22:29 | 顯示全部樓層
利用KD指標繪製出趨勢線補助.受益良多!
發表於 2011-10-12 05:08:24 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是
發表於 2011-3-6 23:00:25 | 顯示全部樓層
KD指標還真是難~
( j* R" ]% L, J1 X要學看來要下一翻苦心還有時間了~
發表於 2011-3-4 00:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思請問一下 在第3點的A中 "月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況"5 |7 ]( g- [: N4 ~& W! F
這句有點不太懂耶...可以解釋一下嗎? 意思是處在死亡交叉很久嗎??
發表於 2010-11-29 19:05:19 | 顯示全部樓層
想請問JCsec大大,您說「KD + walliam + K線 保證打敗大盤 」不知參數要如何設定較好呢?
發表於 2010-9-2 19:36:10 | 顯示全部樓層
好久沒回學校吸收知識了,這次回來發現站長又PO了好多新的指標,說真的這裡真的到處是寶啦^^b...
發表於 2010-6-10 19:24:31 | 顯示全部樓層
最近觀察膝部和肩膀後都有一段走勢
發表於 2009-12-31 22:54:26 | 顯示全部樓層
<IMG border=0 alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/onionsmilies/6360f60e.gif" smilieid="96">&nbsp;謝....................................................................................................................................
發表於 2009-12-23 12:32:30 | 顯示全部樓層
很難得見到對指標這麼精癖的見解!非推不可
發表於 2009-12-4 19:20:43 | 顯示全部樓層
我個人較喜歡參考週KD線
發表於 2009-10-31 14:51:32 | 顯示全部樓層
看來是要在好好學學了
發表於 2009-10-12 08:48:13 | 顯示全部樓層

回覆 35# 的 順勢而為

是啊,不同kd加不同的均線確實是有幫助的。
發表於 2009-7-10 10:46:45 | 顯示全部樓層

KD 指標的用法

上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時賣出, 成功率是否較高呢 ?
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
* Y$ Y% i0 i; k& n- G# Wkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
) C2 W1 s. b9 U' ]: T- gK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
6 K/ Q; _8 O/ V% y9 z* g6 Z/ ?D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
/ i7 S; P( f8 `/ F其中a=1/3
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


) P+ W  o; |+ |" O
$ c, `1 n, N) d) E# D% P4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
5 M; u) T  x; j" p
$ b- V$ n# g! B5.補充說明 2007.9.12 內文中...
* }, ]6 @/ {8 ?6 o" w( b/ M7 Y" A' @' v) q& P5 Z! o
5 q+ u$ l5 }0 m
請問校長:8 ]" M1 I, ?/ d  F8 f3 H
6 t: X$ Q7 W- U4 b
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
% W+ Y9 }3 Z' W# ]. g- q1 N' u7 L9 k4 j
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
# [5 \, C  R3 u) T  `
2 H7 d$ N& \1 e; p$ g
5 G) M5 n% w$ {9 o8 E2 @" N- P
: E$ t: w5 E- y4 z2 f& N! D
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,6 ~* G9 q# ^: m$ V6 S$ W3 Q2 ]
/ |" v, r$ ]/ f
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);8 \6 r9 B- B- K7 U
4 y4 C, b7 B/ J# c/ V9 {
我想請問的是:
6 c+ ~5 y. y1 R( c9 o4 C+ h+ R/ G/ N* w. g! h" \, A/ B( _$ Z) x/ `
K值線=RSV的 M1日移動平均 0 |5 g6 C: m2 M0 E( \1 r- D9 y0 s
& z5 {- D7 E4 N
D值線=K 值的 M2日移動平均
( e3 X% J3 E/ w
3 S1 u4 \- |& r! ?9 p; n這時 M1,M2 該取多少 ?
. ]% I2 h7 V( V) C! h. O; O) W: M+ P' O+ f, L

% i$ ?% V/ I# f% p- M( p" C( x* Z8 w
********
* r$ s, d4 x* e" b) T! c; H2 h* t. {: _
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。8 j& @, p5 L; e+ X9 M  @5 }
% \6 h' L2 Z/ V3 U# M: U
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
) P. v" d* w( P5 s9 i! G
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