查看: 179204|回復: 31

[指標] KD指標的中高階運用

  [複製鏈接]
發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
* B2 Z; U: U0 D/ R' s5 q6 F: W從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
( Y2 \9 m! U* B3 A2 q5 i各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
* A% v4 r6 k8 T0 _* U$ Y$ a5 N/ {* m/ |8 i
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!7 G7 j5 Z  n1 a. Y

& K# H0 w0 j5 N, j9 F" A5 ^2 T; J" t$ R2 s8 o8 s3 U

/ B8 A6 p' ^, G+ B' _0 A' N% t上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
, U* Z0 Y5 g/ c( k: h; H, c  J. b; l  F; w0 l3 U
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:' W7 }/ u: i+ q' C, P/ d4 H: n
$ D, ?; o9 I% `' H( J3 |
Knee and Shoulder7 P* f. A3 h. n
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
! ^& i% R+ u% K
3 e- x# w2 y* ]0 R5 Z3 q% ~; X7 A+ A8 |0 i" l, |7 B: @

( G( U1 V7 y8 I( U& ]膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。) E- `0 y0 K- x0 X
- R, f- n0 f) \) i& N: S, x
2.KD指標的趨勢線:
7 X9 x) h. |/ o5 l0 a在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
; B0 k% R' D- {9 e
; g0 e/ D2 H5 X* I6 k6 m0 g
* A" H2 T+ Q0 f5 a
; L( V- G! k" T. D3.日週月KD指標的搭配運用
! `3 T- ^/ ?# K  n1 R
4 y+ x5 j7 o; I" d3 sA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。2 l- U: u1 o9 [4 h& l, j
$ W3 c7 W6 i9 ]& m1 A, [  _
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
: Z- A; I9 L& p* Q: D0 N$ D' P/ W4 t7 q  C$ x/ ?
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
7 f3 l2 |- U  D  C( d7 B6 J4 ^5 f4 D" w* d; U
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
5 |3 i7 b7 ?5 t, o' j+ h: m/ ?* }+ F7 i1 `7 W
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
8 a0 `) `2 b) p- K% q" c# j+ u) D1 O/ D( Q# _
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
, M/ F: Y3 H  V4 G" L4 t8 J/ W
) k: d5 }8 M, d2 N. k5 a2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
, O& c4 W6 V5 c0 U$ D6 `
6 P  z% s' I/ r9 E  P7 b3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!/ N0 Z6 i* a8 a+ w: A& I
  J' U/ l# ~1 w0 ~
5.補充說明2007.9.12
3 {2 {, n- L2 R# s) b
! g/ u5 z3 F* m2 ~$ Y2 n: dA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
( B4 U/ o! E. J* m5 _# h: N/ L3 B$ [) {$ R$ m: G) }' z
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。! W8 k! B" c+ L
1 C5 M4 q# [4 N, X2 Y7 g
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。, p) A6 H& G* ~! B1 Q% g
8 y' z" z' \' G; A$ V8 q; L! ^& I7 u
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!! s5 C# h7 ~. z5 w4 B4 Y* K2 Q* \

+ _+ n( T# H5 r5 k1 n: yE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!" {5 ^( V8 t) e/ ?

5 e4 q; x7 |4 l) U4 E- }

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?申請入學

x
發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
[tr][/tr]
6 B9 V/ Q  y# O% e, s) j[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大
- s/ x. x5 J! u) k& s+ v
5 p- H; G* U7 Y$ P! ^5 M

. L- T3 t4 o- Z9 x, j/ A
' M, ^/ H. E: J2 n5 X/ c; s" t7 D5 [* w$ A( `3 u) q) d# L) v

. u) z3 F& b/ R. t, ]4 v% n
2 y) J4 Q( g$ \
發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????
: f$ ?$ |. L2 I. _& [是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準
0 q: F) L  J  @但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試! p6 t2 `, d  a# q$ U8 O5 V
找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
" y4 s# |4 Q, U& {8 p$ I
發表於 2012-8-11 19:09:01 | 顯示全部樓層
果然比較複雜,要多多研究
發表於 2012-4-3 14:28:56 | 顯示全部樓層
教學真精闢
發表於 2011-10-12 16:22:29 | 顯示全部樓層
利用KD指標繪製出趨勢線補助.受益良多!
發表於 2011-10-12 05:08:24 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是
發表於 2011-3-6 23:00:25 | 顯示全部樓層
KD指標還真是難~
+ ?/ @4 W* l1 D' g/ I+ @要學看來要下一翻苦心還有時間了~
發表於 2011-3-4 00:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思請問一下 在第3點的A中 "月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況"0 z+ v3 u9 H. a9 o. u# E3 E( ?
這句有點不太懂耶...可以解釋一下嗎? 意思是處在死亡交叉很久嗎??
發表於 2010-11-29 19:05:19 | 顯示全部樓層
想請問JCsec大大,您說「KD + walliam + K線 保證打敗大盤 」不知參數要如何設定較好呢?
發表於 2010-9-2 19:36:10 | 顯示全部樓層
好久沒回學校吸收知識了,這次回來發現站長又PO了好多新的指標,說真的這裡真的到處是寶啦^^b...
發表於 2010-6-10 19:24:31 | 顯示全部樓層
最近觀察膝部和肩膀後都有一段走勢
發表於 2009-12-31 22:54:26 | 顯示全部樓層
<IMG border=0 alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/onionsmilies/6360f60e.gif" smilieid="96">&nbsp;謝....................................................................................................................................
發表於 2009-12-23 12:32:30 | 顯示全部樓層
很難得見到對指標這麼精癖的見解!非推不可
發表於 2009-12-4 19:20:43 | 顯示全部樓層
我個人較喜歡參考週KD線
發表於 2009-10-31 14:51:32 | 顯示全部樓層
看來是要在好好學學了
發表於 2009-10-12 08:48:13 | 顯示全部樓層

回覆 35# 的 順勢而為

是啊,不同kd加不同的均線確實是有幫助的。
發表於 2009-7-10 10:46:45 | 顯示全部樓層

KD 指標的用法

上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時賣出, 成功率是否較高呢 ?
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
3 m  z9 o5 |( j* U8 D; ~/ Ukd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>2 @/ b% H4 ]* W5 G& }0 N1 P2 B
K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>- C7 u% K; ~3 b2 ~) `
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>* M4 d1 h0 |$ a* l
其中a=1/3
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

& U$ }3 m1 |- I' {" g

+ B* D' N1 Z: W4 U4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
5 T8 |4 Z# x4 @
0 H) O( |& [% M  i5.補充說明 2007.9.12 內文中...
. x* |. M+ ~+ s4 f7 b. T7 i( t+ P- f" k
* X# Z; M/ Q' r0 I# I& j% w, b) P
請問校長:
* U: R( C1 ?( |* \7 A
' n' S8 u5 E: T# x# _4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  - H; ^; X) m: N& `

& J! `+ C2 j, ?8 A6 t- h加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
! n, q9 r, r$ c* A* t8 S- K
5 H! W6 y# `: I% E! W& C+ b* Q+ y9 J4 b. ~0 E7 k1 h0 W$ O

# @% Z: n8 j; F, R  ~從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
% @6 L9 f" J2 X) I2 L, |
- Q. B. W  X& u9 A2 K2 W也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);1 w$ |$ i' i4 e# J: [5 Q
2 R( ]5 n" J  ~# ?% J; ]
我想請問的是:8 ~, d4 X" L  X7 ?! a1 u

  W5 I' X, u5 w- eK值線=RSV的 M1日移動平均 5 ]$ x) Q  D7 ~" ?
9 F9 M! _5 O, T" _$ k, V
D值線=K 值的 M2日移動平均0 l% b9 y8 o! F* O
( g' E+ f- W4 y$ M" ^$ \2 C) C
這時 M1,M2 該取多少 ?
; @1 a8 P) Y8 e% v9 X. a( q6 D. m8 x& P% i4 e* g7 }! P4 \
$ V4 V3 @: ]6 k& f) ~8 }# ?

$ n1 N4 ^; X% h6 M( q4 p! z********
9 ^! q" [) ?+ u! a# O  D: ]8 m, Z: p2 P5 g( ^6 Q) N
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
; p" `* s3 O$ v1 I  K
& i6 G% z  |3 ^8 K2 Q看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我" p" Q& D- W$ _" @- [/ ]; Q5 D
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表