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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
" Y) O4 ~6 V# x$ B# L從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。! {1 h  I/ C4 O* k6 ]
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!; @' G! O3 e8 [3 K6 d! u1 N

- ~: _8 P1 R9 @' _: c6 P4 Z又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!' p& k' a2 f7 V, b
) x' _8 I& {  l
4 k# u& G: P( x" P( v, H1 y9 k

5 k* v8 B9 C) g* R上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
+ k$ f( u* \  X6 e+ d
) x+ t* C" t( i' B! t# E, d上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
: K1 E. k# D  b+ d
+ |& V1 m* T' Q3 h. n6 l7 ~- lKnee and Shoulder
. G6 O  n8 S. O: O# g/ g- q在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
4 S( r; e7 Y) S! _3 m/ n. K: Q2 Q4 G8 L7 h

9 w; \5 R4 g/ t( a! V3 m! T7 s9 c% ^
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。$ x  X/ K: x( E' j- V& m; X

+ ?9 y5 |& e! ~. N- f4 r4 j5 ?- {2.KD指標的趨勢線:
; S3 Y. [( a1 u0 G7 b8 t+ X在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!) j' g' w8 g5 ?) u8 k4 E
3 J4 [3 |  w: U
9 f8 s9 n" M- |8 k5 M5 w
+ q" W4 G  ^1 M9 \/ e* A/ c8 N
3.日週月KD指標的搭配運用  V* v5 W* F; v

* `" I5 T/ a! ~8 W) R. [A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。" {+ ^; l- M. E1 ]
- W$ u. {  e+ z9 k
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
& O+ S+ f4 D/ V- u8 h
7 v7 Q9 W# p& D- Q8 w  yC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。6 V& k! }3 {: q

, l3 z) M0 M8 o. K& y運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
. U# A. G. Y6 C$ v9 s- M! A) S
5 v3 i& q! l  N- R- x$ H4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)/ j' M/ w/ o  R6 \
6 A  K$ \5 V% r! j
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。- R5 c6 U; G8 f- Y
9 H1 [  l7 I! f( B5 V! D+ @. G
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
9 a  ^% M7 b8 E% a
4 u8 j! t7 E3 e8 j8 N* L6 E, g3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
6 W( ~/ }9 W# L5 N& P& i  Y) Y) B$ X9 [
5.補充說明2007.9.126 j' d* D  O4 l' U, J2 k7 }* y- [

) o3 R5 B! t! Q' g2 lA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
5 b' ?1 |: U1 Y. M4 \3 w: r$ G' R" T2 J0 q
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。6 r8 T: j% j8 x9 x2 e

  ]+ H) h% Q. p2 h4 dC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
0 R( \4 L- }/ Y% I( M/ G. R# V
- R8 Q1 T6 c5 p( l' bD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
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E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
* d& g; e7 @7 P; m2 u5 i
1 T5 s( \" n' s$ O: v

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發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
[tr][/tr]' k$ a' B/ H) k' L
[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大

% h7 z4 y, ^3 f/ |4 [* j/ j. L' m* W( A$ g8 E/ `

) h$ ^! k, m( P  S, N
7 w- b( P; X4 k2 h# h! D' Q2 q0 s/ f$ S& p' U9 c* b  _
) {0 H4 d2 {; v$ \! `% m; h8 U
' u- y8 v2 f2 E4 G  {
發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????/ g# z  Z7 _- J9 d
是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準
6 j, R2 {* @8 h4 Z( [但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試
) i* n2 n# `" I& E8 u2 u1 N找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。  P6 c$ t6 u6 x! v: Q- Y' {
發表於 2012-8-11 19:09:01 | 顯示全部樓層
果然比較複雜,要多多研究
發表於 2012-4-3 14:28:56 | 顯示全部樓層
教學真精闢
發表於 2011-10-12 16:22:29 | 顯示全部樓層
利用KD指標繪製出趨勢線補助.受益良多!
發表於 2011-10-12 05:08:24 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是
發表於 2011-3-6 23:00:25 | 顯示全部樓層
KD指標還真是難~
5 f$ d9 S9 L$ j2 ]7 r+ D3 y要學看來要下一翻苦心還有時間了~
發表於 2011-3-4 00:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思請問一下 在第3點的A中 "月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況"
4 R7 n* {6 O0 ]* H: Y這句有點不太懂耶...可以解釋一下嗎? 意思是處在死亡交叉很久嗎??
發表於 2010-11-29 19:05:19 | 顯示全部樓層
想請問JCsec大大,您說「KD + walliam + K線 保證打敗大盤 」不知參數要如何設定較好呢?
發表於 2010-9-2 19:36:10 | 顯示全部樓層
好久沒回學校吸收知識了,這次回來發現站長又PO了好多新的指標,說真的這裡真的到處是寶啦^^b...
發表於 2010-6-10 19:24:31 | 顯示全部樓層
最近觀察膝部和肩膀後都有一段走勢
發表於 2009-12-31 22:54:26 | 顯示全部樓層
<IMG border=0 alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/onionsmilies/6360f60e.gif" smilieid="96">&nbsp;謝....................................................................................................................................
發表於 2009-12-23 12:32:30 | 顯示全部樓層
很難得見到對指標這麼精癖的見解!非推不可
發表於 2009-12-4 19:20:43 | 顯示全部樓層
我個人較喜歡參考週KD線
發表於 2009-10-31 14:51:32 | 顯示全部樓層
看來是要在好好學學了
發表於 2009-10-12 08:48:13 | 顯示全部樓層

回覆 35# 的 順勢而為

是啊,不同kd加不同的均線確實是有幫助的。
發表於 2009-7-10 10:46:45 | 顯示全部樓層

KD 指標的用法

上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時賣出, 成功率是否較高呢 ?
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
7 T" c1 z' u6 _1 L5 @, F- ?8 O# _kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
  F  [- S% L6 Z# f7 ~K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>3 ^: g! x: F: O+ D
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>  ^# a4 W% |% K8 X% W
其中a=1/3
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


, f) V( a0 Y# p0 N4 R# \! W, w8 c
7 k* ~+ k7 l5 o5 T0 \4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
0 [5 I: F4 a% P0 s3 a. L
% r& h; P! k+ Y! k5.補充說明 2007.9.12 內文中...
) z4 n" V3 G- ]0 w
  o! f7 s6 s& e* U$ y" ?. w# a7 g
請問校長:
# p6 n$ a- q7 N7 y7 x! m3 ]- E( B5 J: P7 g' g2 O
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  5 t+ G- K2 f: z7 k, G; m# V
* m. [+ c5 N) J2 o, l3 ~1 U, `
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
' Z+ M0 m- G( z- f7 r' U
) }* O! p" ^( @* d' X4 b
; f" T! h$ b) l# @* |1 ^
  z! ~2 A7 Z' u
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
! p$ J: E1 O( w* P7 s8 C8 R3 X& I, |
/ n/ V6 J: v) Q# w; F* x也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);4 C* \* d6 z" F% ^% {$ \4 H

5 k; R" I% O, U我想請問的是:, L+ A3 b# _4 d# d  I8 }! b

- Q5 \& `  p( e; bK值線=RSV的 M1日移動平均 ' j- w% y* r: }' N8 G0 m& @
$ W) q  v* {( M. ~3 z% @
D值線=K 值的 M2日移動平均
0 {- d1 B) s4 S/ V8 c) c8 u$ w
" b; E+ J0 R8 z1 D這時 M1,M2 該取多少 ?7 l. k+ F6 y$ e+ y* i* a5 T$ q

$ ]+ ^0 L$ e' o$ ~6 e$ J8 [
6 y8 T4 t. ~8 }: R
; R; r2 o' T8 E( U+ P  |) g********
- J9 G6 ^! x5 ]6 s! I/ A9 `
; U# e: U# Q* w令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。- I5 U+ o" X! m2 K; E1 H" g; y' l
' c) z3 i3 [3 w" c& _/ V6 j9 }1 G2 z
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
" Q6 G0 ^1 J1 q% q1 J
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