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[指標] 認識指標系列---RSI

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發表於 2007-6-13 13:41:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

相對強弱指標(數)Relative Strength Index,RSI

 

發展歷史:

 

RSI在1978年6月由懷達爾研究,發表在美國Commodities雜誌中(現為Future雜誌),並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他技術分析工具,RSI相對強弱指標是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具,故甫推出便大受歡迎。

 

相對強弱亦可用作比較某證券與整個市場或整個行業的強度,例如,股票甲在某天上升百分之二,同日市場僅上升百分之一,這種比較通常被稱為「相對強弱比較」(Relative Strength comparative,簡稱RSP)。

 

公式說明:

 

RSI=100 – (100 ÷ (1+RS))  

   
公式中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn     
AUn表示...n日內收盤價上漲的平均值,亦即 Σ(每日上漲金額) ÷  n,其含意為平均n日內每天股價漲幾元     
ADn表示...n日內收盤價下跌的平均值,亦即 Σ(每日下跌金額) ÷  n,其含意為平均n日內每天股價跌幾元    

所以RSI公式亦可改寫成 RSI=(100*AUn)  ÷ (AUn+ADn)

 

 

意義:

 

RSI指標的原理,假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而公式中RS即為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念。而RSI公式則是把相對強度的數值定義在0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。RSI是一種相當可靠的價格動能指標。
     
首先考慮極端值情況。當盤勢全面連續上漲情況時,RS會趨近無限大(沒有跌的只有漲的,相除則出現無限大 ),則RSI會趨近於100,因此當行情出現全面多頭時,會導致RSI趨近其上限100。在另一方面,當盤勢出現全面的跌勢,則RS=0,因此RSI=0 ,所以當行情出現大空頭時,RSI會趨近其下限0。但一般而言,市場行情總在上述二個極端狀況之間,因此RSI值會介在0~100間,數值越大,代表買方力道越強,反之則賣方力道越強。

 

應用:


雖然RSI數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當RSI大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近。下面說明RSI幾個重要位置所代表的含意。

 

1.當RSI在50附近,代表多空力道接近。

 

2.一般以70以上代表買超,30以下代表賣超。不過亦有研究認為數值應該再更往上及下方延伸,方能更精確表現買超及賣超的平均水準。但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。

 

3.由於RSI可以視為一領先指標,故當RSI指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號。當股價創新高或新低,但RSI並沒有配合創新高或新低時,代表盤勢即將發生回檔或反彈(所謂的背離指的是股價創新高,但指標沒有創新高,可謂向上背離,抑或是股價創新低,但是指標沒有創新低,此時則是向下背離)

 

4.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據由於RSI為一敏感的指標,因此可以作其長天期均線來運用,以RSI線是否突破或跌破RSI均線來作分析,當RSI向上突破RSI均線時,則為買進訊號;而RSI跌破RSI均線時,則為賣出訊號。

 

5.可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據。


未命名 - 4.jpg

 

缺點:

 

1.RSI指標在高檔或低檔有時會有鈍化的現象,因此會發生過早賣出或買進。

 

2.RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標在高檔或時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但並沒有辦法進一步明確的指出時點。

 

3.一般而言,RSI的背離訊號通常是事後驗證,事前很難看出。

 

4.由於RSI是一種比率的指標,因此在趨勢分析的能力上會較弱。

 

補救措施:

 

1.可利用長天期的RSI均線與RSI線的關係來作買賣訊號判斷

2.利用RSI搭配其他指標,觀察買賣訊號同步呈現的時間點,降低RSI判斷錯誤的機率

 

2007.9.12補充:

 

1.單用RSI來決定買賣動作,操作次數夠多時....一定會賠錢,所以千萬別單以RSI來決定買賣行為

2.RSI若搭配KD來用,基本上無效,搭配MACD也是無效,不用浪費時間!

 

 

建議的技術分析學習流程:

第一步: 認識技術分析的第一步...道氏理論 ==> 認識移動平均線...葛蘭碧八大法則 ==> 認識K線 ==> K線應用...單一K線

第二步: K線應用--組合K線(上) ==> K線應用--組合K線(下) ==> 初階型態學(上)  + 初階型態學(下)

第三步:選擇以下技術指標教學文章其中之一"精讀",然後再補充 缺口理論 + 價格濾網與時間濾網 的技術分析知識!

認識指標系列...KD 隨機指標

認識指標系列---RSI

認識指標系列...威廉指標

認識指標系列...BIAS 乖離率

  認識指標系列...MACD

認識指標系列...DMI

   認識指標系列-- 寶塔線

認識指標系列...PSY 心理線

缺口理論

價格濾網與時間濾網



切記!技術指標先找一個學到"精",千萬別『未學會跑就想飛』!而且上述的教學文章,最好能多看幾遍,你跟我都不是"天才",上述的技術分析知識,很多都是大師們耗費一生心血所鑽研出來的,不可能看一次就能了然於胸且運用自如!

發表於 2010-5-10 09:42:28 | 顯示全部樓層

RSI與MACD

基本上趨勢偏離系統與相對強弱指標 還是有分別,對於校長說MACD與RSI不能搭配有所疑問 MACD乃根據長短天期均線的趨勢偏離所構成趨勢指標 與RSI所構成的震盪指標透過主趨勢的確立配合超買超賣讀數應有較佳使用法 RSI與威廉指標類似屬性,若威廉指標與MACD可互相搭配 無道理RSI無法跟MACD搭配
發表於 2011-3-2 21:45:39 | 顯示全部樓層

依校長的建議應該要先看K線與組合K線...完成第二部份後才開始看技術指標,但組合K線難度很高看來要如校長所說先拿幾百份個股K線研究可能才能熟悉

發表於 2011-5-12 21:57:47 | 顯示全部樓層
RSI不也是黃金交叉及死亡交叉的判斷線嗎? 為何搭配MACD也無效?
發表於 2012-6-6 00:01:54 | 顯示全部樓層
有時候真的很難抉擇到底哪些指標配再一起看比較恰當
發表於 2013-3-14 00:29:52 | 顯示全部樓層
越看頭越痛
發表於 2013-3-17 18:01:00 | 顯示全部樓層
求救各位大大
一般看盤軟體RSI參數設定有RSI及Signal二條線,Signal線指的是什麼意思,例如RSI設定14,Signal設定6,如何解讀
發表於 2013-7-24 12:30:13 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝!
發表於 2013-11-2 09:27:37 來自手機 | 顯示全部樓層
學習中,感謝分享
發表於 2013-11-12 23:48:01 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝a大!
發表於 2013-12-10 19:04:21 | 顯示全部樓層
感謝大大教學
發表於 2014-1-5 16:06:27 | 顯示全部樓層
受教了,謝謝!
發表於 2014-3-6 23:41:39 | 顯示全部樓層
感謝校長教學
發表於 2014-3-30 17:22:41 | 顯示全部樓層
感謝校長的指導
發表於 2014-11-11 00:58:23 | 顯示全部樓層
謝謝校長的分享
發表於 2015-9-22 10:39:19 | 顯示全部樓層
多謝大大分享
發表於 2015-12-17 19:52:23 | 顯示全部樓層

多謝大大分享
發表於 2015-12-17 21:19:03 | 顯示全部樓層
感謝分享
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