均線真的超簡單又超好用，附個檔案給各位參考。

eagleclime

有人不了解均線，把它講的太複雜，甚至不喜歡它，那是從來沒有動手去了解它的原因。這檔案的條件超簡單，大家都很熟，20日平均線，20日均線向上翻揚，而且收盤站上，就這麼簡單。問題的答案通常都簡單的超乎想像，別搞的太複雜，反而會失去效用的。就如你在檔案中所見，19年後100%變成429.37%，獲利-損失最後還有15249點，二次大循環從下到上也才差不多這個數吧??我沒去算。當然這不是最佳的條件，更好的答案需要你自己去尋找。總之均線是最簡單，最基礎，最好用的技術分析之一。

5 H& [8 t7 N- B' m! Z, E# k

* Q' q+ ]9 ^5 x) ]! x

今天大漲201點，慶祝一下，單均瞭解之後，下一步呢??通常都是乖離率。這也是單均，是更進一步的分析，在簡單單一均線時，買進條件是向上並且收盤價突破，出場則是向下或者跌破，但是等他跌破或突破時都是一般所稱的落後指標，是否有更好的方法呢??我們在考慮單均時，一定要加入當時的收盤價，也就是當時收盤價距離均線究竟有多遠，以百分比來計算距離，這就是乖離率。依我個人的測試結果來說，確實是會有幫助，最近20年的測試結果總獲利為23512點，"計費用複利"可達20倍，而單均最佳條件才6.X倍，差別不可不謂"大"。但測試結果顯示，並非在負值乖離率買進會更好，而是在突破均線之後達小部份百分比進場，而且出場是在乖離率相當高的時候。雖然獲利似乎很不錯，進步很多，但是還不夠，我的測試結果其準確率依只有39%，也就是錯比61%，只比單均進步一點點而己，也就是說當你有辦法讓準確率更高時，獲利會更讓人驚嘆的。留待以後再談.......

- h9 L E3 [* a9 f [ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-9-13 23:14 編輯 ]

eagleclime

真對不起，我忘了把" i "欄的條件改掉，正確的是下面這個。請原諒。

yin0729

謝謝你的資訊.簡單中透出大道理

penner

 

太感謝版大囉 目前也正研究均線中

) K5 T/ w9 o+ r4 H

 

woodz

謝謝大大的分享 0 P. W; K. [8 I X! t5 X2 [我看其他的財經書籍 ( w6 F; L( j6 y5 U% n% f也有人用2條均線來判定 一短一長來操作 也有不錯的報酬率

eagleclime

你可以依我所附的檔案去改變條件，用二條均線交叉去做測試並檢查其結果，找出對你而言最棒的二條線。我的用意只是提供資料，讓大家自己去改變條件，找到自己的技術分析，而不是人云亦云，被人騙了還不知道。至於幾條線或長短天期或任何你想的到的，都是你的測試範圍，我也測過不少。我有一二個結果，算是其中比較好的，但是我還是覺得離目標相當遙遠，所以我也加上了很多其他測試過的東東，如乖離率、KD、RSI、威廉指標.........，進步很多。目前己經到了一個瓶頸了，所以才有空上來分享，這東西我前後作了15年了吧，經常遇到瓶頸停一陣子，等到有新想法才再動手，有新結論之後通常就會有東西被剔除，作的十類技術分析指標最後總是只有五類合起來是最棒，其他都是沒影響或是更差。我扯太遠了.........以上。

eagleclime

你說的圖表是指...??如果要看圖，各劵商的網路下單軟體不是都有各式各樣的圖，還可以選種類、設條件。如果是是我附上的檔案就只有數字，如果要把它變成圖，結果跟劵商附的交易軟體是一樣的。這只是提供你測試指標準確度用的分析表，一旦你測試到你滿意的條件，就把它設定到網路下單軟體，以後就可以依這條件下單了。比如你測到30日平均線，條件是1.均線向上走，並且2.收盤有站上均線，如果這條件你可以接受，以後你就照著做，並且依測試結果，最大會連續損失多少.......等等??心裡有個數，就知道怎麼去操作。

tophenry

謝謝分享!感恩...

eagleclime

最近盤勢讓很多人緊張，提醒您，使用均線時，切記加入葛蘭碧8大法則，很有幫助的。學校有這方面的文。

獸性回歸

呃，我也是有看沒有懂耶，趕快增加常識先>.<

eagleclime

昨天在別的回覆中，我有貼了19年來以 20日均線為參考線，價格在各標準差區間的發生次數與天數，索性也貼來這裡給各位一起參考使用好了，表中你可以發現某些極少出現的機率，通常與高低點有關，這就是所謂的物極必反吧，與布林通道相關，有興趣的人可以看看。一條均線的學問還真多，而且也很好用，是吧。另外今天的大盤最高價超過了2個標準差，對照表中的發生機率，收盤要超過2個標準差的發生機率只有5%，也就是說有95%的機會是無法站上的，瞭嗎??

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8 K$ K! n$ E- G4 M : K" _' v* f: Y! a[ 本帖最後由 eagleclime 於 2009-11-17 15:55 編輯 ]

truelove1112

真的要好好學一下~感謝分享!

jerometan

謝謝大大分享!感恩...

eagleclime

沒法針對個股去一一測試，所以不敢保証。個股人為炒作非常嚴重，恐怕不容易使用技術分析。個股的波動狀況不同，例如中華電的貝他值才0.1，中信金的貝他值高達1.44。而波動幅度關係到價差，波動太小的，連手續費+証交稅都不夠扣........，技術分析就算有用恐怕也可能賺不到價差，不過就長線投資來說，貝他值小的股票反而風險較小，獲利會較為穩定。

eagleclime

有同學發短消息給我，他找到了最佳的均線，跟我一樣的條件，我也很開心。或許也有人去試，也找到了他的最佳均線，只是沒說而己。股市中人人用的工具不同，但是獲利是可以用程式作一個簡單的粗略的比較，並不是說只有均線一定是最好的，而是說這是最簡單最容易上手，能把握的先抓住，再去求更進一步更複雜，更難掌握的東西才是。所以才會有KD及MACD的程式在學校發文，以利有興趣更進一步的同學做測試。賺錢是要自己下功夫的。

aeloushung

謝謝大大分享訊息 小弟會努力學習 一般好像kd比較多人用ma很多人也喜歡用

eagleclime

這篇文我並沒有設任何條件，會員應該都看得到才對............................

eagleclime

同學有問到一些問題，順便將我的回答貼過來這裡，以下

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1.     "y"代表上市大盤的買進訊號，而當大盤上漲時，表示大部份個股皆會上漲，這時持有股票是相對安全的。另外條件是必須大盤收盤價超越20日線，而且當天20日線必須是向上的。不符合這條件的皆不持有。例如，價格超越20日線但20日線向下，20日線向上但價格未超越20日線，也就是說在20日線以下，這些條件都不能持有股票。

 

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2.    均線每天都有變動值，當行情連續大漲時均線的每日變動會加劇，當行情逐漸轉弱時，每日的變動值會越來越小，直到當變動值成為負值時均線會下彎。在怎樣的變動值大小及早做出反應，就可以提早進場並且提早出場，這是你要的題目。

skatingfish

感謝無私分享,均線的確是粉好用的參考指標,依個人操作周期,變換時間,都會有不錯的報酬,重點是要嚴格執行,並做好風險控管!

eagleclime

我很納悶，究竟下載檔案之後是不是有人看得懂，是否有去改天數看結果，是否有認真去看準確率，損益比，可能的最大損失，而去作資金投入的計劃.........??似乎沒有人提過。

jacky017

我是向你請較過ㄉjacky 8 J. ~! u; R+ S5 Z我投30萬做一口大臺 6 _5 f3 Q9 i8 K- t' ~按表抄課 獲利中

bin6358

仔細看了一下，若以台指期，換倉價差不列入考慮，最大獲利曾經有上千點，最大損失，粗略看了一下，不會超過300點。

但是也曾經有獲利上千點，次日收盤出場只贏九百多，這也算強了。不過能有上千點大多是有大行情出現。

先決條件是：只作多，不考慮跌破20MA後要不要翻空.....

期貨吸引人的地方就是只要保證金足夠，能多能空.....

程式交易主要還是心態，站上什麼線就做多，站上什麼線就翻空，盤整盤還是容易被巴的....

所以換個角度想，如果只做一個方向，那在盤整盤時，比程式交易錯的機會就少一半囉！當然，相對的，趨勢要是向下走，自然就只能看戲了...這也樂得輕鬆^^~

感謝發文的版主提供這樣的檔案....3Q~

eagleclime

依我個人經驗，要準確抓住盤整，波浪理論一定要熟其重要的規則，並且常推演，才能熟練，或許在行情不明朗時不容易分清楚，但是通常八九不離十，在盤整前就己做好準備。均線是給初階入門使用的簡易方法，以求避免重大損失，並獲取小額利益，從而在市場中活下來。均線的進階應用在三均線的情勢判斷，而非三均線的買賣條件做進出，其高階技術己不限多少條均線了，而且必然要加上布林技術的極限分析，MACD與量均更不在話下　都是均線的範圍。另外市場上經常談極"程式交易"，然而我不認為我是程式交易，我只做歷史資料的技術分析測試，了解什麼是可用的技術分析，何為不可用的技術或條件，再加上自己的分析理論測試，主要是不想做錯事，因為誰錯的最少誰就越能在市場中活下去，我並沒有用電腦作自動買賣進出，我沒有那種程式。我這次己進場抱了二個月上下了，近期的盤整，我在805X前就賣掉了一半，與我的推測相同，後續是否一樣，要看大盤的結果，因為市場永遠是對的，我個人認為這裡會再上攻到805X，但是之後還是持續再盤整，最後應該會到81XX以上，當然漲勢結束後一定又是修正，修幅度依然以波浪理論推。

eagleclime

這問題上面有回覆過，不再複述。

eagleclime

資金最有效運用還是要多種技術分析一起出現訊號，就我目前測得的89隻個股來說是這樣，雖然某些技術分析準確率就是那麼低，但是3~4個訊號的效率會高很多。因此很顯然，持有時間必然會大幅減少，風險也明顯降低很多。依目前來說除非目標夠多，否則很有可能，在一段時間內會是空手的。以這種情況看來，雖然效率比較差，但是如果可以儘可能在多頭時持有，多少賺一點，總比沒賺好，如果標的夠多，可以經常轉換，並且以高效率獲利當然是最好，就怕眼睜睜看著他漲卻是空手。以最大複利來說，通常持有時間都相當長，如果以效率來說，平均持有時間會少非常多。我認為沒有一定的準則，有些人就是不喜歡經常殺進殺出，長期持有或許看來效率不彰，但其實複利會是比較高的。最大損失你可以自己從檔案去找，裡面有，總不能要求免費的東西做到完美，自己動一下手，用一下腦筋，對你有好處的。至於測試結果，你可以自己從檔案去找參數，如果單利最高你認為是最好參數，那也可以，如果複利最高你比較喜歡也行，某些人認為準確率越高，用起來比較有信心持續用下去，少賺一點沒關係，都可以，畢竟程式是看人使用的，每個人的個性都不同，適用的方式必然不同。至於最大損失另一方面來說，你可以自設出場點，畢竟空頭發生時，絕大部份的人都不知道。出場點可以是季線下彎，有些人設在90日下彎，有些人設在跌破前一波的起漲點，端視個人的忍受程度。最大損失是過去的參考，以某均線來進出，過去績效的高低也是一個參考，並不代表未來的獲利或最大損失會是一樣的，只是"可能"會接近，使用程式仍須小心謹慎。另外，就統計來說，訊號出現次數是很重要的，如果次數太少，是比較不具有統計上的意義的，也就是說，使用的均線太長，出現訊號的次數必然也會相對減少，而台股指數目前我的資料只有1990開始，比不上道瓊的"悠久"歷史，出現讯號的次數自然不能與道瓊相比，這也是一項限制。 [ 本帖最後由 eagleclime 於 2011-2-13 23:04 編輯 ]

jacklinhome

感謝大大分享唷

r179410

謝謝分享唷 新手學習中

FrhGung6

感謝大大提供，先存起來，....謝謝!!!  

g1308

感謝分享

m1314m

謝謝版大熱情分享

ya0325

謝謝大大的分享

rich14406

多謝分享!

kaihau25

多謝大大您的付出喔，感謝感謝

cbj1992

感謝資料分享，先下載下來

covi

感謝分享

martykuang

謝謝分享

ending

均線也是我判斷買賣的方法之一，唯獨每支個股都有其股性。

chenchaoming

TKS..............

f3039f3039f3039

太強了  真好用  我都靠這方法   
# @  Q; F$ q5 G! H/ _
感恩

dick1292012

謝謝大大的分享 來學習一下

bowlqwe

多謝大大您的付出喔，感謝您^^

eagleclime

1/27日早早就跌破最佳單一均線了，如果多單捨不得出場，今天會更不舒服。希望有看這文的人都有逃過這二個交易日的大跌。

joshliu

感謝分享

whitell

謝謝大大的分享

awen6688

太感謝版大囉 目前也正研究均線中

nicoms

我是新手~也在努力研究中 ^^

whitell

感謝大大分享~~~

whitell

感謝分享

bubu2005

我還是覺得主力在進出得情形你才能確定他們要不要作價拉高

eagleclime

從2/18站上均線後，今天再度跌破，小心可能風險。