均線真的超簡單又超好用，附個檔案給各位參考。

eagleclime

有人不了解均線，把它講的太複雜，甚至不喜歡它，那是從來沒有動手去了解它的原因。這檔案的條件超簡單，大家都很熟，20日平均線，20日均線向上翻揚，而且收盤站上，就這麼簡單。問題的答案通常都簡單的超乎想像，別搞的太複雜，反而會失去效用的。就如你在檔案中所見，19年後100%變成429.37%，獲利-損失最後還有15249點，二次大循環從下到上也才差不多這個數吧??我沒去算。當然這不是最佳的條件，更好的答案需要你自己去尋找。總之均線是最簡單，最基礎，最好用的技術分析之一。

今天大漲201點，慶祝一下，單均瞭解之後，下一步呢??通常都是乖離率。這也是單均，是更進一步的分析，在簡單單一均線時，買進條件是向上並且收盤價突破，出場則是向下或者跌破，但是等他跌破或突破時都是一般所稱的落後指標，是否有更好的方法呢??我們在考慮單均時，一定要加入當時的收盤價，也就是當時收盤價距離均線究竟有多遠，以百分比來計算距離，這就是乖離率。依我個人的測試結果來說，確實是會有幫助，最近20年的測試結果總獲利為23512點，"計費用複利"可達20倍，而單均最佳條件才6.X倍，差別不可不謂"大"。但測試結果顯示，並非在負值乖離率買進會更好，而是在突破均線之後達小部份百分比進場，而且出場是在乖離率相當高的時候。雖然獲利似乎很不錯，進步很多，但是還不夠，我的測試結果其準確率依只有39%，也就是錯比61%，只比單均進步一點點而己，也就是說當你有辦法讓準確率更高時，獲利會更讓人驚嘆的。留待以後再談.......

/ l+ [* N1 r8 b- ?1 ^# a0 K# X . b8 B9 A1 M! ]9 c6 i8 O[ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-9-13 23:14 編輯 ]

eagleclime

真對不起，我忘了把" i "欄的條件改掉，正確的是下面這個。請原諒。

+ o7 P6 C. X4 J

yin0729

謝謝你的資訊.簡單中透出大道理

penner

 

太感謝版大囉 目前也正研究均線中

 

woodz

謝謝大大的分享 3 {! a+ t0 ?. O8 k2 [* W我看其他的財經書籍 也有人用2條均線來判定 # P# V$ ^( i: ?/ Y. b一短一長來操作 也有不錯的報酬率

eagleclime

你可以依我所附的檔案去改變條件，用二條均線交叉去做測試並檢查其結果，找出對你而言最棒的二條線。我的用意只是提供資料，讓大家自己去改變條件，找到自己的技術分析，而不是人云亦云，被人騙了還不知道。至於幾條線或長短天期或任何你想的到的，都是你的測試範圍，我也測過不少。我有一二個結果，算是其中比較好的，但是我還是覺得離目標相當遙遠，所以我也加上了很多其他測試過的東東，如乖離率、KD、RSI、威廉指標.........，進步很多。目前己經到了一個瓶頸了，所以才有空上來分享，這東西我前後作了15年了吧，經常遇到瓶頸停一陣子，等到有新想法才再動手，有新結論之後通常就會有東西被剔除，作的十類技術分析指標最後總是只有五類合起來是最棒，其他都是沒影響或是更差。我扯太遠了.........以上。

eagleclime

你說的圖表是指...??如果要看圖，各劵商的網路下單軟體不是都有各式各樣的圖，還可以選種類、設條件。如果是是我附上的檔案就只有數字，如果要把它變成圖，結果跟劵商附的交易軟體是一樣的。這只是提供你測試指標準確度用的分析表，一旦你測試到你滿意的條件，就把它設定到網路下單軟體，以後就可以依這條件下單了。比如你測到30日平均線，條件是1.均線向上走，並且2.收盤有站上均線，如果這條件你可以接受，以後你就照著做，並且依測試結果，最大會連續損失多少.......等等??心裡有個數，就知道怎麼去操作。

tophenry

謝謝分享!感恩...

eagleclime

最近盤勢讓很多人緊張，提醒您，使用均線時，切記加入葛蘭碧8大法則，很有幫助的。學校有這方面的文。

獸性回歸

呃，我也是有看沒有懂耶，趕快增加常識先>.<

eagleclime

昨天在別的回覆中，我有貼了19年來以 20日均線為參考線，價格在各標準差區間的發生次數與天數，索性也貼來這裡給各位一起參考使用好了，表中你可以發現某些極少出現的機率，通常與高低點有關，這就是所謂的物極必反吧，與布林通道相關，有興趣的人可以看看。一條均線的學問還真多，而且也很好用，是吧。另外今天的大盤最高價超過了2個標準差，對照表中的發生機率，收盤要超過2個標準差的發生機率只有5%，也就是說有95%的機會是無法站上的，瞭嗎??

$ I( W! @8 \3 \2 I2 l- _5 ?0 x* { . l9 n( G# i7 F7 y" }* J[ 本帖最後由 eagleclime 於 2009-11-17 15:55 編輯 ]

truelove1112

真的要好好學一下~感謝分享!

jerometan

謝謝大大分享!感恩...

eagleclime

沒法針對個股去一一測試，所以不敢保証。個股人為炒作非常嚴重，恐怕不容易使用技術分析。個股的波動狀況不同，例如中華電的貝他值才0.1，中信金的貝他值高達1.44。而波動幅度關係到價差，波動太小的，連手續費+証交稅都不夠扣........，技術分析就算有用恐怕也可能賺不到價差，不過就長線投資來說，貝他值小的股票反而風險較小，獲利會較為穩定。

eagleclime

有同學發短消息給我，他找到了最佳的均線，跟我一樣的條件，我也很開心。或許也有人去試，也找到了他的最佳均線，只是沒說而己。股市中人人用的工具不同，但是獲利是可以用程式作一個簡單的粗略的比較，並不是說只有均線一定是最好的，而是說這是最簡單最容易上手，能把握的先抓住，再去求更進一步更複雜，更難掌握的東西才是。所以才會有KD及MACD的程式在學校發文，以利有興趣更進一步的同學做測試。賺錢是要自己下功夫的。

aeloushung

謝謝大大分享訊息 小弟會努力學習 一般好像kd比較多人用ma很多人也喜歡用

eagleclime

這篇文我並沒有設任何條件，會員應該都看得到才對............................

eagleclime

同學有問到一些問題，順便將我的回答貼過來這裡，以下

% K4 B: V, U$ l: `0 i8 j

 

! \( |4 N, | S1 n$ G, ?6 r

 

8 r- C2 B) r+ G' W

1.     "y"代表上市大盤的買進訊號，而當大盤上漲時，表示大部份個股皆會上漲，這時持有股票是相對安全的。另外條件是必須大盤收盤價超越20日線，而且當天20日線必須是向上的。不符合這條件的皆不持有。例如，價格超越20日線但20日線向下，20日線向上但價格未超越20日線，也就是說在20日線以下，這些條件都不能持有股票。

 

2.    均線每天都有變動值，當行情連續大漲時均線的每日變動會加劇，當行情逐漸轉弱時，每日的變動值會越來越小，直到當變動值成為負值時均線會下彎。在怎樣的變動值大小及早做出反應，就可以提早進場並且提早出場，這是你要的題目。

skatingfish

感謝無私分享,均線的確是粉好用的參考指標,依個人操作周期,變換時間,都會有不錯的報酬,重點是要嚴格執行,並做好風險控管!

eagleclime

我很納悶，究竟下載檔案之後是不是有人看得懂，是否有去改天數看結果，是否有認真去看準確率，損益比，可能的最大損失，而去作資金投入的計劃.........??似乎沒有人提過。

jacky017

我是向你請較過ㄉjacky & v. l0 l) n, H' M) P我投30萬做一口大臺 按表抄課 獲利中

bin6358

仔細看了一下，若以台指期，換倉價差不列入考慮，最大獲利曾經有上千點，最大損失，粗略看了一下，不會超過300點。

但是也曾經有獲利上千點，次日收盤出場只贏九百多，這也算強了。不過能有上千點大多是有大行情出現。

先決條件是：只作多，不考慮跌破20MA後要不要翻空.....

期貨吸引人的地方就是只要保證金足夠，能多能空.....

程式交易主要還是心態，站上什麼線就做多，站上什麼線就翻空，盤整盤還是容易被巴的....

所以換個角度想，如果只做一個方向，那在盤整盤時，比程式交易錯的機會就少一半囉！當然，相對的，趨勢要是向下走，自然就只能看戲了...這也樂得輕鬆^^~

感謝發文的版主提供這樣的檔案....3Q~

eagleclime

依我個人經驗，要準確抓住盤整，波浪理論一定要熟其重要的規則，並且常推演，才能熟練，或許在行情不明朗時不容易分清楚，但是通常八九不離十，在盤整前就己做好準備。均線是給初階入門使用的簡易方法，以求避免重大損失，並獲取小額利益，從而在市場中活下來。均線的進階應用在三均線的情勢判斷，而非三均線的買賣條件做進出，其高階技術己不限多少條均線了，而且必然要加上布林技術的極限分析，MACD與量均更不在話下　都是均線的範圍。另外市場上經常談極"程式交易"，然而我不認為我是程式交易，我只做歷史資料的技術分析測試，了解什麼是可用的技術分析，何為不可用的技術或條件，再加上自己的分析理論測試，主要是不想做錯事，因為誰錯的最少誰就越能在市場中活下去，我並沒有用電腦作自動買賣進出，我沒有那種程式。我這次己進場抱了二個月上下了，近期的盤整，我在805X前就賣掉了一半，與我的推測相同，後續是否一樣，要看大盤的結果，因為市場永遠是對的，我個人認為這裡會再上攻到805X，但是之後還是持續再盤整，最後應該會到81XX以上，當然漲勢結束後一定又是修正，修幅度依然以波浪理論推。

eagleclime

這問題上面有回覆過，不再複述。

eagleclime

資金最有效運用還是要多種技術分析一起出現訊號，就我目前測得的89隻個股來說是這樣，雖然某些技術分析準確率就是那麼低，但是3~4個訊號的效率會高很多。因此很顯然，持有時間必然會大幅減少，風險也明顯降低很多。依目前來說除非目標夠多，否則很有可能，在一段時間內會是空手的。以這種情況看來，雖然效率比較差，但是如果可以儘可能在多頭時持有，多少賺一點，總比沒賺好，如果標的夠多，可以經常轉換，並且以高效率獲利當然是最好，就怕眼睜睜看著他漲卻是空手。以最大複利來說，通常持有時間都相當長，如果以效率來說，平均持有時間會少非常多。我認為沒有一定的準則，有些人就是不喜歡經常殺進殺出，長期持有或許看來效率不彰，但其實複利會是比較高的。最大損失你可以自己從檔案去找，裡面有，總不能要求免費的東西做到完美，自己動一下手，用一下腦筋，對你有好處的。至於測試結果，你可以自己從檔案去找參數，如果單利最高你認為是最好參數，那也可以，如果複利最高你比較喜歡也行，某些人認為準確率越高，用起來比較有信心持續用下去，少賺一點沒關係，都可以，畢竟程式是看人使用的，每個人的個性都不同，適用的方式必然不同。至於最大損失另一方面來說，你可以自設出場點，畢竟空頭發生時，絕大部份的人都不知道。出場點可以是季線下彎，有些人設在90日下彎，有些人設在跌破前一波的起漲點，端視個人的忍受程度。最大損失是過去的參考，以某均線來進出，過去績效的高低也是一個參考，並不代表未來的獲利或最大損失會是一樣的，只是"可能"會接近，使用程式仍須小心謹慎。另外，就統計來說，訊號出現次數是很重要的，如果次數太少，是比較不具有統計上的意義的，也就是說，使用的均線太長，出現訊號的次數必然也會相對減少，而台股指數目前我的資料只有1990開始，比不上道瓊的"悠久"歷史，出現讯號的次數自然不能與道瓊相比，這也是一項限制。 3 M( J! ?* }$ B8 d" ]- c+ w[ 本帖最後由 eagleclime 於 2011-2-13 23:04 編輯 ]

jacklinhome

感謝大大分享唷

r179410

謝謝分享唷 4 `6 k1 C4 [$ ~- b新手學習中

FrhGung6

感謝大大提供，先存起來，....謝謝!!!  

g1308

感謝分享

m1314m

謝謝版大熱情分享

ya0325

謝謝大大的分享

rich14406

多謝分享!

kaihau25

多謝大大您的付出喔，感謝感謝

cbj1992

感謝資料分享，先下載下來

covi

感謝分享

martykuang

謝謝分享

ending

均線也是我判斷買賣的方法之一，唯獨每支個股都有其股性。

chenchaoming

TKS..............

f3039f3039f3039

太強了  真好用  我都靠這方法   
7 N" N% r* O% B2 D" ~: N+ Q7 {4 d6 a
感恩

dick1292012

謝謝大大的分享 來學習一下

bowlqwe

多謝大大您的付出喔，感謝您^^

eagleclime

1/27日早早就跌破最佳單一均線了，如果多單捨不得出場，今天會更不舒服。希望有看這文的人都有逃過這二個交易日的大跌。

joshliu

感謝分享

whitell

謝謝大大的分享

awen6688

太感謝版大囉 目前也正研究均線中

nicoms

我是新手~也在努力研究中 ^^

whitell

感謝大大分享~~~

whitell

感謝分享

bubu2005

我還是覺得主力在進出得情形你才能確定他們要不要作價拉高

eagleclime

從2/18站上均線後，今天再度跌破，小心可能風險。