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[原創] 我是懶人,我的目標是懶人投資術

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 樓主| 發表於 2015-2-17 12:40:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 matthew 於 2015-2-17 12:58 編輯
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西諺說~ Necessity is the mother of invention.
需要為發明之母,這句話說的一點都沒錯,
但是這句話也讓我產生以下的疑問,
需要是發明的媽媽;發明是需要的小孩,以上勿庸置疑,
但是發明難道只有母親而沒有父親嗎?
難道需要是單細胞低等生物可以無性生殖嗎?
發明真的是一個父不詳的小孩嗎?
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我不甘心,我的個性是對於感興趣的事一定會追根究柢,
所以我下定決心一定要把發明的父親找出來公諸於世,
於是我左思右想,到處查訪,到底誰最有可能是發明這可憐的單親孩子的父親呢?
經過一番思辨論證與線索的追蹤分析,我發現懶惰應該就是發明的親生父親,
也就是說~發明他媽 的老公就是懶惰!
這裡需解釋一下,我不是在說髒話喔,
我的意思是發明他的媽媽的老公(=發明的老爸=需要的老公)就是懶惰
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世界上為何會有發明這個孩子?
我明查暗訪了他們多位的親朋好友之後,
得到以下的結論,
事情的肇始可能是多年前懶惰需要這一對曠男怨女在某地巧遇邂逅之後,
說巧不巧,當時突然平地一聲雷,頓時風雨雷電交加,
於是兩人一起跑到一處廢棄屋子裡避風躲雨,
話說兩個被雨淋濕的人在寒冷夜晚,孤男寡女共處一室,
因為屋內地板太髒,兩人不敢坐在地上怕弄髒衣服,
屋內又空無一物,也沒有椅子可坐,
於是兩人就站著互相擁抱依偎取暖,
兩人站著停留在這間小屋子裡一個晚上之後(stand one night)
站著站著,因為兩人的衣服都溼了,身體曲線若隱若現,
再加上肢體的碰觸,耳鬢廝磨之餘,一時天雷勾動地火,一發不可收拾,
於是就發生了一夜 情(one-night stand)
最後搞出人命,10個月之後發明這孩子就被搞出來了,
所以假如需要是發明之母,那懶惰就是發明之父~Laziness is the fatherof invention.

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以上是練打字兼練肖話且文法可能也有問題,請勿當真,更不要拿這故事來教小孩喔。
為什麼我會說懶惰是發明之父呢?
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懶得用手搓;用腳踩或是用棒子捶打來洗衣服,所以發明了洗衣機。

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懶得走路以及跑步,所以發明了腳踏車,腳踏車用腳踩又太累,於是又發明了喝汽油的機車與汽車。
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懶得用手指頭與腳趾頭來計算,所以發明算盤來計算加減乘除,後來又發明了電子計算機。
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懶得用手與紙張來處理文書檔案或數據,而且浪費紙張也不環保,於是發明了電腦以及EXCEL等文書處理軟體。

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懶得鑽木取火,於是發明了打火機與瓦斯爐,一點就著。
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懶得用山羊或豬等動物的膀胱或盲腸來做避孕套,因為要先殺死這些動物太累也太殘忍,而且一隻動物的盲腸只能做一副避孕套,雖然可以清洗之後重複使用,但是還是不符合經濟效益,而且用久之後變薄了可能會破掉,於是發明了使用一次就丟的保險套,而且還搞出很多花樣,有超薄;顆粒以及螺旋的,還有糖果或是水果口味的,暫停,越說我越衝動,這話題暫且打住不說了。

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遠古時代,原始人聚在一起群居且男女雜交,為了傳宗接代,強壯的男人要應付很多女人,而屁股大的女人因為比較會生所以要應付很多男人,因為這樣搞來搞去太累,所以懶惰的長老就發明了婚姻制度,統一規定一夫一妻,大家各自照顧好自己的家庭即可,但是世界上每天還是會有精力旺盛的男女搞外遇偷情或紅杏出牆,因為這些偷情男女不嫌累。

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你說人類是不是因為太懶因此需要更簡便的東西,所以才弄出一大堆發明呢?

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不打屁了,說正經的,
因為去年開始決定要專心在期貨操作上,
其實我在20117月剛開戶做期貨的時候,初期曾經有過一段我自認為輝煌的時期,
只是這個輝煌時期沒有維持很久,
當初我是投入30萬到期貨市場想要練功夫,
因為我當時比較偏向做波段留倉,但有時也會試試當沖,
我怕爆倉,所以我規定自己最多只能有1口大台與1口小台同時在倉,
1口大台與1口小台的保證金加起來大約10萬左右,
換句話說就是人家說的以3口的資金操作1口,

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我有把當時的交易紀錄留起來(這是我的優點之一,不管是股票或期貨,每筆交易我都會記錄下來,以便未來檢視)
初期我曾經有單週(短短5個交易日)就獲利9萬,而那週也只不過做了7口單(1口大台與6口金融期)而已,
後來過了3週的小賺小賠之後,我又連續4週,每週都獲利5萬以上,
反正剛開始的那3個月多一點,我就已經賺到大約30萬了,
也就是說投入30萬的資金大約3個月就賺到一個資本額,報酬率是100%
我心想要是以這種3個月報酬率100%的速度複利累積下去,那未來肯定是一片光明,

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只是好景不常,後來不知道是什麼原因,可能是我自作聰明去調整策略,也可能是市場生態改變了,也或許可能當時賺錢只是新手的運氣,
總之,後來漸漸把重心再轉到股票之後,期貨的操作就每況愈下,而且有時做一天休息好幾天,到現在不只把當時在期貨市場賺的賠回去了還倒貼,
只是我一直想要找回當初的那種感覺,我知道我可以找回來的,
從去年開始比較專心操作期貨之後,最近似乎有點感覺了。

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總之,加權指數在去年曾經到達9千多點以上(現在也是9千多點)
去年當時就心想9千多了,要做多股票的難度增加,但是自己又不想放空股票,
於是心想不如再回來專心研究期貨的操作上面,看看是否可以把2011年當時的那種感覺找回來,
所以為了專注期貨的盤中變化,只能把原本專注在股票的看盤時間移轉到期貨上,
我只是一個智商不高的凡人,
沒辦法一心兩用,而且手腳很慢常常與腦袋配合不了,

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總之我不想盤中一檔一檔的觀察股票的盤中價格變化,
但是我又想要期貨與股票兼顧啊,那怎麼辦呢?
於是我這個懶人因為需要而效法諸多前輩進而催生了下列的產物,
雖然我不會發明,但是創意與邏輯推理應該多少有一點,
創意與邏輯推理當然是為了要進化,市場隨時在變,所以時時要求自己要進化才能在市場裡生存的久一點,

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反正我就動腦筋想說怎樣讓股票的操作不要佔用我太多時間,因為有結交利用程式交易在做期貨的朋友,所以多多少少也瞭解一點程式交易的概念,
於是我心想何不把程式交易的概念套用到股票操作呢?

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現在經過一些期貨商的推廣,類似的程式交易軟體其實很常見,現在比較夯的軟體應該是MultiCharts吧,
不過我不懂程式交易的語法,而且也不想多花一筆錢去買程式交易軟體,
因此就只能以免費的EXCEL來做做看了,
好家在,EXCEL對我來說還不算陌生,在2010年發表這篇(黃金切割率的線性與半對數excel)之後,
4~5年來我還是有一些小小的進步,所以EXCEL一些常用的函數公式我還知道怎麼使用,
因此我就以簡單的函數公式搞出了下面的歷史績效測試檔案,

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為何要做測試?
因為要實際執行一套程式交易的策略之前,一定要先做歷史資料的回測績效,看看這套策略經過歷史回測之後的各個數值與比例以及期望值等等是否可行,雖然過去的歷史未必會重演,但是還是可以從這些測試之中找到一些結論或法則來當成操作的參考依據,

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正通這裡當然也有一些前輩是做歷史資料回測績效的高手,
例如 eagleclime大大 從以前到現在,就常發表一些技術指標的統計測試結果,
一般利用程式交易來操作期貨的高手也會以期貨指數來做測試,
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但是因為我針對的是股票,期貨指數或是加權指數要漲跌7%很困難,
可是相對來說,股票要漲跌7%就容易多了,
而且股性活潑地股票的震盪波動幅度也要比指數大很多,所以假如我是用指數來測試這些指標,
恐怕很難得到正確的結論,
因此我就想要拿最少100支以上的股票來當樣本,
100支以上的股票裡面當然要涵蓋股性活潑與比較不活潑的,市值高的與市值比較低的(市值高低其實跟權重息息相關,因為台股的加權指數以及櫃買指數就是以市值來調整權重的大小)
總之,取樣就是要多樣化。

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有了100支以上的股票當樣本,當然要加上一些變數因子來測試,
變異因子當然很多,包括各種常見的指標以及自己研發修改的指標,以及每種指標所設定不同的參數,還有進場點是設定成觸價(盤中最高與最低的區間碰觸到所設定的條件即算成交)或是當根收盤價或是次根開盤價,還有停損點以及停利點的設定等等……..變異因子很多很雜,當然需要花很多時間來處理,而且有時心血來潮,我一些天馬行空的點子還蠻多的,這麼多的點子當然要經過測試與篩選才知道有沒有用啊,

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或許我做的這些東西,某些歷史資料與技術指標無用論的信徒會嗤之以鼻,但是人活著總要找一些事來做吧,總不能每天除了看盤就是看電視吧,
既然對股市或是期貨市場有興趣,找點東西來研究一下,除了可以打發時間之外,或許在研究過程中還可以得到一些意外的發現與心得。

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我下面附上的檔案的例子是以均線當指標,設定不同條件來測試某支股票過去2000個交易日的歷史績效,
當然我未來想要測試的股票家數很多,而且也不只均線這種指標,
至於為何只用過去2000個交易日來做回測呢?
因為我用的xx證券的看盤軟體最多只能下載2000筆的歷史資料(有些看盤軟體更少,例如元大easy-win最多只有999筆歷史資料可以下載)
除非再花時間到證交所或是櫃買中心去下載每支個股數十年的歷史資料,不過太花時間也太累了,

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而且這2000筆日k資料是從20071月就開始的,雖然不算是完備,
但是已經涵蓋了一個大空頭(金融海嘯是2007年底,加權指數見高點之後開始發端,到2008年才開始崩跌的)與大多頭(金融海嘯之後的歷次QE)行情,
既然這2000筆資料的歷史區間已經涵蓋了一個指數從9千多跌到4千以下的大空頭以及從4千點以下漲到9千點以上的大多頭,我想這些個股在這段多空大循環期間的歷史數據所得出的測試結果應該可以拿來參考吧。
做這些測試其實就跟實驗設計差不多,只是可能比實驗設計更複雜,因為不只樣本數多(百支以上的股票,事實上我是打算測試最少300支以上不同股性的股票),變異的因子也很多(單單技術指標與參數的組合可能就好幾百種以上),所以我才需要長時間來處理,因此我就很少上網聊天打屁了。
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總之,獨樂樂不如眾樂樂,或許有其他同學跟我一樣的懶惰,所以我把自己做的檔案PO上來正通分享,或許有其他同學看到因此而產生興趣,那倒也算是功德一件,其實很多事情或許剛開始你認為很困難,但只要踏出第一步之後,遇到問題就解決問題,一步一步來,過程中你會發現好像其實沒那麼難,不怕學得晚也不怕學得慢,就怕不肯學;不想學。

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基本上我為了方便修改與檢視,因此我把檔案區分成6個模組,
如附圖所示,

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有原始價量資料區,有指標公式區,有信號區,做多計算損益區以及放空計算損益區,以及損益總表分析區(獨立出來放在檔案的另一頁比較容易檢視比較)
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指標公式區就是把想要研究的指標或是自己發明的指標放在這裡,
信號區就是依據指標公式區來設定不同的條件以便產生4個信號,
做多~進場信號,做多~出場信號,放空~進場信號,放空~出場信號。
做多與放空計算損益區就是依據信號的觸發來計算損益,
損益總表分析區就是去統計作多與放空的獲利與虧損以及各自的進出場次數,還有平均持有天數以及連續獲利與連續虧損等等的資料。

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所以其處理流程就是~先把原始價量資料套入檔案,有了價量資料就可以產生指標公式,再針對指標公式去設定不同的條件以分別去產生多空的進場與出場信號,然後針對信號的觸發,以隔天的開盤價去分別計算作多與放空的損益,以及累計獲利與虧損還有持有天數等等資料,
然後再把這些欄位的資料整合在一起放到損益總表分析區,邏輯大致上就是這樣。
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而信號與損益計算的交互作用闡述如下,
以附檔為例,
我是以20日均突破或跌破120日均來做為多空進場以及出場的條件,
至於當天信號成立之後,我都是以隔天開盤價作為進場與出場點,為什麼要用隔天的開盤價我後面會解釋。
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所以4個信號就是~
做多進場~前一日的20日均在120日均之下且今日20日均突破120日均之上,則以隔天之開盤價為進場點來計算損益,

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做多出場~當日的20日均跌破120日均,則以隔天的開盤價為出場點,其實做多出場信號也就是緊接著放空的進場信號,所以以這種方式來做為多空策略的話,幾乎沒有空手的時間,要嘛做多,不然就是放空,根本沒有休息。
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放空進場~前一日的20日均在120日均之上且今日20日均突破120日均之下(也就是做多出場信號出現的時候就是放空進場的時候),則以隔天之開盤價為進場點來計算損益,

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放空出場~當日的20日均突破120日均,則以隔天的開盤價為出場點,
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總之,因為要向各位解釋,所以我力求簡單,實際上在測試時可能因子會多出很多,也會複雜好幾倍,
比如說,我可以把出場信號拆開成停損與停利分別設定不同條件,變成6個,
也就是變成~做多進場,做多停損出場,做多停利出場,
以及放空進場,放空停損出場,放空停利出場,
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現在說明為何我要用開盤價來當成進出場點以計算損益呢?
因為我上面已經說了,盤中我不想花太多時間在股票的看盤上,
8:45分期貨開盤之後,我只想關注在期貨盤中的變化,
所以假如股票以開盤價來計算損益的話可以方便我進出,
只要在9:00股市開盤的那幾分鐘之內,我就可以按照昨天所產生的信號,
該進場就在開盤價附近進場,該停損或停利就在開盤價附近出場,
然後當天我就可以不去管盤中股票的價格變化而專心在期貨上了,
只要收盤後把當天股票的價量資料收集整理完成,然後再看他們是否出現信號,有信號的話就明天股市9點開盤再處理就好了,沒信號就不必理他,這樣大家應該懂我的邏輯以及我的懶惰了吧。

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測試時當然要越貼近實際的操作情況越好,否則測試的條件若是跟現實脫節,那測試出來的數據再美好也沒用,因為沒辦法執行或是執行面有困難等等,
比如說我假如是設定信號出現之後以當天的收盤價而不是隔天的開盤價來計算損益,這樣所產生的損益未必符合真實的交易狀況,
假如我是用收盤價來進出場,那我實際操作時就必須在股市1:30收盤前緊緊盯著盤面準備下單,但是大家都知道收盤前最後那5分鐘是搓合的,所以就算我下單也未必會成交,因為可能會有大單突然敲進或摜壓,以至於我的買賣單可能無法成交,
但是假如是設定成隔天的開盤價就簡單多了,而且成交的機會也大一點,因此我在做這些歷史資料的回測時當然要把實際的操作行為考慮進去,才不會脫離現實。

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或許有人會說隔日開盤若是跳空漲停或跌停鎖死,豈不是很難成交嗎?
其實就算是開盤就漲()停鎖死了,剛開盤時還是有機會可以成交,除非買單或賣單很多,否則越早掛單,你的排序就會比較前面,這樣成交的機率也會比較高,你不要等到10點或11點,前面的委買委賣都已經幾千張幾萬張了,你才掛單,這樣排得到才有鬼,除非那支股票盤中漲()停打開,
因此我的測試方式應該算是蠻貼近現實的,這樣產生的績效結果也比較可信。

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這裡必須注意一點,因為一般以指數來做回測時,因為指數不會減資所以歷史數據不需經過調整,但是股票有時候會有減資的狀況發生,一旦減資可能會造成股價向上跳空數十個百分比,這樣就會讓指標信號產生錯亂誤判的情形,所以我是建議假如有人要用個股做回測的話,必須把減資的因素排除,最簡單的方法就是把減資之前的交易日都刪除不用,至於每年都會有除權息,那就不管了,因為要把股價還原權息很麻煩,而且股利股息雖然會影響信號的觸發,但是至少股利與股息是放入口袋的,所以測試出來的績效假如加上股利與股息的話可能會再好一點,
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這裡所有損益並沒有把費用列入,
因為我的目的是要測試多種組合,把最佳的找出來,所以有沒有計算費用並不會影響我測試的目的,
以台積電來說,測試的結果不太理想,(請看圖)
台積電從2007’1’29到現在2015’2’13
9年多的時間,做多損益是65.17%,放空損益是-20.36%(負報酬)
作多與放空合計是44.81%
雖然多空總和是正報酬,但是報酬也太少一點了吧,
多空總共次數是19次,9年多才進出場19次,而且最長持有日數是236天,
這方法確實比較偏向中長線一點,
不過台積電到2015’2’13封關前還有一筆多單未平倉,
而這個多單的進場點是2014’10’30的開盤價128.5
截至封關前2015’2’13的收盤價是148.5,這筆多單目前未平倉的帳面損益是賺了20(20/128.5=15.5%),這筆獲利還沒有計算進去。
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不過假如以相同條件換成鴻海的話,那結果好一點(請看圖)
2007’1’29到現在2015’2’13
9年多的時間,做多損益是47.41%,放空損益是63.29%
作多與放空的損益都是正報酬,而作多與放空兩者合計是110.7%
而且鴻海也有一筆未平倉的空單,
這筆空單的進場點是2014’10’15的開盤價95.5
而鴻海封關前2015’2’13的收盤價是85.8,所以鴻海這筆空單目前未平倉的帳面損益是賺了9.7(9.7/95.5=10.1%),這筆獲利也還沒有計算進去。

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那假如換成中鋼呢? (請看圖)
2007’1’29到現在2015’2’13
9年多的時間,做多損益是14.23%,放空損益是43.45%
作多與放空的損益都是正報酬,而作多與放空兩者合計是57.68%
而且中鋼也有一筆未平倉的多單,
這筆多單的進場點是2014’8’5的開盤價26.05
而中鋼封關前2015’2’13的收盤價是26.45,所以中鋼這筆多單目前未平倉的帳面損益是賺錢的,但是賺得很少。
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所以其實不同股性的個股測試出來的績效其實差蠻多的,
反正這只是一個開端,因為未來我要測試的個股以及指標與參數等變異因子很多很多……..,說不定以後會找到一個可以讓我滿意的股票買賣策略,

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再以台積電為例,假如把原本的出場條件由20日均突()120日均改成20日均突()60日均就出場停損停利呢,但是進場條件一樣是維持20日均突()120日均則進場,
這樣的做多損益是51.94%,放空損益是-7.53%(也是負報酬)
作多與放空合計是44.41%,跟原本的20日均突()120日均的結果差不多,但是最長持有日數只有145天,跟原本的236天的最長持有日數差了很多,而且有很多時間是空手休息的,(見附圖)

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那假如把原本的均線MA改成EMA?
進出場條件還是維持20日均突()120日均,
結果很差,多空總合損益是負報酬,請看附圖,
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若是一樣是EMA但改成20日均突()60日均就出場停損停利呢?
結果比上面的20日均突()120日均進出場好一點,
因為多空總合報酬是正報酬,但是獲利比MA少一點,
請看附圖

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按照往例,我把檔案放上來(回覆即可下載)
不過這些測試還是需要有一些EXCEL的基礎,才可以自行去修改指標公式以及進出場的條件,
雖然我把它模組化,把原本複雜的東西變得簡單一點容易了解,
但是裡面牽涉到一些EXCEL的函數以及邏輯運用,
沒有基礎的人恐怕只會越看越花,
而且要問人恐怕也沒有人有那麼多的時間一一的解釋,
我也不常上來,如你所見,要測試那麼多的東西,我的時間已經快不夠用了,
頂多只能利用休息時間上來打打屁而已。
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有興趣的人可以自己去找EXCEL的教學課程,
網路上(以關鍵字”EXCEL教學”GOOGLE一下)
或是實體面對面的教學,例如什麼巨匠或是有些大學開的進修班或是社區大學或是救國團有時也會開相關課程,甚至辦公室精通EXCEL等文書處理軟體的同事也可以成為你的老師,面對面教學是效率最快的方式,因為有問題馬上可以問老師,說不定還可以把這些老師的電話留下來,有問題馬上打電話去問,
反正網路或是實體資源很多,有興趣的人自行想辦法去解決吧。

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所以假如你沒有EXCEL的基礎或是沒有興趣去搞EXCEL的話,那我認為你就不必下載了,以免浪費時間。

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因為過年期間台股沒開市,所以有比較多的時間練肖話,
因此昨天與今天連續發表兩篇PO文,
這篇發表完之後,明天除夕之後,我又要開始閉關專心研究與測試了,
正好利用年假的期間,快點把比較重要的IDEA先研究與測試完成,
以後有心得再上來跟各位分享。
4 Q& g, q1 o, f4 A1 x
網路高手很多,我這個檔案只是初學者的分享,野人獻曝,請高手多多包涵。

$ g0 S  a9 I  R; z

1 }0 s3 N# U& Y3 B. b6 L
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
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評分

參與人數 2威望 +1 金錢 +500 收起 理由
pigforever + 1 太給力了!
marco0708 + 500 真是太猛了..

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發表於 2015-2-17 22:35:26 | 顯示全部樓層
感謝大大的好方法,讓小弟又多學了一招。
發表於 2015-2-17 23:06:22 | 顯示全部樓層
發表於 2015-2-17 23:19:51 | 顯示全部樓層
新年不好過了,可看的教材太多了,謝謝分享
發表於 2015-2-17 23:29:44 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~~, W0 X' j3 e1 q2 {1 ^# O
發表於 2015-2-18 01:59:55 | 顯示全部樓層
看起來很實用!!! 正想透過tauras軟體的模擬功能來找到適合自己的買賣方式/ D1 b  ~; F# o/ V3 c/ j
不過對於沒程式語言基礎的我來說excel顯得比較友善一些! 感謝分享!!!
發表於 2015-2-18 07:10:10 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2015-2-18 15:03:42 | 顯示全部樓層
謝謝您不吝分享投資股票的方式
發表於 2015-2-18 16:13:22 | 顯示全部樓層
謝謝大大詳細的整理數據和方法! }4 X  g& T, U0 _& u# I- x/ A) }
一起努力在市場賺大錢
6 s5 k  ]6 V& X
發表於 2015-2-19 19:29:13 | 顯示全部樓層
趁新年來研究一下, H8 |  ]7 q8 B% g. e0 s
謝謝分享阿
發表於 2015-2-19 20:15:21 | 顯示全部樓層
好文章值得推
發表於 2015-2-20 00:16:59 | 顯示全部樓層
多一種方法參考,學習先進的優點。
發表於 2015-2-20 03:18:47 | 顯示全部樓層
詳細的整理數據
$ A1 w: C+ ?$ ^* Q/ t多一種方法來研究一下7 i  t4 k" C7 w' j' h9 O/ f! K
謝謝分享
發表於 2015-2-21 15:41:49 | 顯示全部樓層
感謝分享真猛# L7 S! q* N* i: ]0 k; e  y
發表於 2015-2-21 21:33:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eagleclime 於 2015-2-21 21:50 編輯
! _" \: r) W, p& D8 b5 e; R* z! {) Y( a6 v) m' h
交易次數、手續費及稅金等的部份非常重要,如果一年進出十次就要扣掉約6%的獲利了,再加上複利觀念,8%的複利,本利十年計算下來是215.8%,也就是十年賺115.8%,如果年獲利是3%,那麼本利十年複利只有134%,也就是賺34%。這差別是費用造成的,如何在最少交易次數達到最高的可能,這點或許值得注意。除權息會讓股價變低,所以統計時如果不是用"還原股價",那麼統計出來的結果是獲利可能會比較少,因為以跌價作統計。另外可能除權息當天會因為跌價出現賣出訊號,減資可能會變成買進訊號,如果是好股票像中華電減資那倒還好,如果是不斷賠錢而減資,那就要考慮考慮。假如不是使用還原股價作自動計算,萬一一時不察買錯,就可能有點小鬱悶了。如果專注觀察幾檔可能不會有這問題,如果是幾百檔,上述情形就可能偶爾發生。最後一點要提醒,股市結構這幾年有許多改變,政府有許多新措施,從証所稅、証交稅、放寛融資條件、交易跳動從0.5元變成0.1元.....,使得交易環境產生變化,勢必對股市的表現也產生了很大的影響,過去適用的條件,未來不見得也適用,我個人也是有些懷疑,所以股市部份的交易金額減少很多,主要也是在觀察,我的進出場程式是否還能適用。就像獅子魚在15度C以下很難生存,環境是否改變到了15度C以下,我還在觀察,但可以確定的是,這二年股市部份的獲利確實減少。要適應新環境,必然要有所改變,除了觀察還要思考,最後才採取較大膽的行動。
發表於 2015-2-22 09:10:22 | 顯示全部樓層
讚讚讚
 樓主| 發表於 2015-2-22 10:29:02 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2015-2-21 21:33
* q9 N" y4 V; O! U5 Z/ Q  e, e6 C交易次數、手續費及稅金等的部份非常重要,如果一年進出十次就要扣掉約6%的獲利了,再加上複利觀念,8%的複 ...

4 {8 w  \4 O0 {. F: `+ U8 Re大是這方面的高手,e大提出的問題確實也都需要詳細考慮,# U; w9 H) G6 I- Z

8 A' `9 U: v5 H針對除權息以及減資的部分,我也考慮過它們對股價以及股價所衍生的指標可能造成的影響,
# F- d7 H/ S9 x, a' D+ U所以我才會在原文中說最好把減資以前的交易日的資料都去除不用,
減資會造成股價往上跳空數十個百分比以上,而台股的漲跌幅是7%,所以只要有某檔股票的漲幅超過7%以上的,我就會把它之前的交易日的資料都刪除不用,我從xx證券看盤軟體所下載的2000筆日k資料,有時一刪可用的資料剩下不到500筆,因為交易日太少,所以這檔股票可能就排除不做回測了,
- k& A) v3 r8 g: z2 K9 b. [9 f# n. R( _) a9 r1 N' @7 M; h

+ ?2 \5 E) Z( r, A! R! ?7 Y& S
; Y! i, m9 r4 R1 {, h% \至於除權息因為要還原權值太麻煩,所以我就把它忽略了,而且除權息當天雖然會造成股價下挫,不過一般來說下挫的幅度並不會很大,假如在以前,當時很多公司都很喜歡配股,配股造成的股價下挫幅度可能比較大一點,但是最近幾年大部分的公司都傾向現金配息比配股多,所以影響的幅度就更小了,而且就算除權息可能在當時會造成賣出信號,不過假如這支股票在除權息之後是往填權息的方向邁進的話,那以後一定會有買訊出現,到時可以再買回來,反之假如它是往貼息之路邁進的話,那或許就可以慶幸當時的賣出是賣對了。
: M5 N$ T9 h% \  @0 ]& f1 J3 D/ u5 M$ S6 T- @% Q$ r6 E1 S
至於交易次數以及交易所產生的費用還有複利的結果當然很重要,我做這些的目的是要取得一個均衡的策略,為了求均衡,所以我才用數百支的股票來做回測,因為有些策略可能對某些股票會有暴利的效果,但是同樣的策略對於其他股票可能又會造成鉅額損失,在投資市場大家都知道穩定獲利比暴利重要,能夠賺到暴利當然是最好,但是個股股性不同,甚至同一支股票在某個時間區段可能也會有不同的股性表現,所以對我來說穩定而均衡(適用於大部分股票)的策略比是否能夠獲得暴利還來得重要,
+ |% ~7 N9 j3 O" a. \" h- D* B( g
5 r4 g) s# P7 K5 R9 y# [7 }
4 u% o5 A1 t  t7 U8 H/ Y
4 M( B5 T% r6 I" X- e

4 j+ h. |4 c) ~" R. b" H3 h而且最大連續虧損也很重要,假如一支股票剛剛好在投入之初是先連續虧損50%,那就算後來又連續獲利了100%的話,不計費用的話那也不過只是回到原點而已,投入100萬先賠掉50萬剩50萬,再用這50萬獲利100%回到100萬,等於是白忙一場,6 ], w  f& w( G9 n7 u1 }" u

# C% O- k) S- W) W

& C5 {" E  ?6 y5 s8 U7 n( }
: l; h" x! D5 a
: i- w' Q& j, \  |
所以我用百支以上的股票搭配可能多達數十種的策略來做回測,最後要決定時可能都得把e大說的這些因素都通盤考量之後,然後再選用2個或3個比較均衡或彼此互補的策略來搭配使用,0 ?8 z' H+ z$ t% T
其實在期貨市場的程式交易玩家一般來說都會有2~3個不同的策略同時運作,其中某個策略可能比較適合波段,另外的策略可能比較適合當沖,換言之,他們就是想要長短通吃,在期貨市場可以這樣做,當然在股市也同樣適用啊,現在在不同券商開2~3個戶頭是常有的事,2~3個不同的策略在不同的券商操作彼此不會互相干擾也很方便。1 o+ W3 s- I+ j3 P
4 X: ]4 N2 J3 f& @. x

5 N/ U* p( i% e

3 ]* j! e/ M8 c4 p! L/ ^6 i: b% _其實我在原文中提到的20日均突(跌)破120日均的進出場策略,假如以儒鴻(1476)來測試的話,2000筆交易日資料測試的結果是做多獲利716.51%,放空的損失是6.73%,總和獲利是709.78%,而進出場總次數是15次,從2007年到現在總獲利(非複利)是7倍多,就算扣除15次的交易費用還是有7倍,這績效真的很不錯,
/ h5 m# d3 J: b: \  M, J" j( O1 G& d  ?
但假如換成其他股票可能就沒有那麼好了,例如假如換成永豐餘(1907)的話,其總績效是虧損29.77%,總交易進出場次數是34次,* j/ G0 ]5 I8 X" }9 c

4 z% Q1 C+ f2 A/ L) ^' M( C/ X3 k) b( m$ |
所以同樣的策略對於不同個股所產生的績效差很多,這也是我以數百支股票來取代單一指數做績效回測的原因,因為單一的指數來做績效回測並無法看到這種不同股票對於不同策略所產生的相對性的差異,用指數做回測只能看到不同策略的結果,假如把指數績效回測的結論套用到個股操作上面可能會產生極大的誤差,因此我才寧願麻煩一點,不管是處於不同的景氣循環階段或是個別公司的生命週期階段(有些是新創公司或行業正處於成長期階段,而有些是已經邁入成熟期階段),對於這些處於不同階段的不同股票,做績效回測之後," ?5 T0 I7 ~7 Z' s5 ^$ _) [/ z
再從中取得比較均衡或是可以互補的數個策略來搭配運作正是我的目的。: U2 Q% Q* T5 `4 f9 I$ o
1 u/ Q9 g$ r0 s5 Q; ?

8 k7 m0 o8 ~% i
! e+ u9 w* M: k# r1 c/ h& u3 Z+ V
確實如e大所言,股市結構一直在改變,當然投資人也要跟著改變,所以目前研究出的策略可能過一段時間之後要再做調整,像可能在今年6月就會提前實施與國際股市接軌的股市漲跌幅放寬到10%的機制可能就會影響
3 a; ?0 ^/ Q* Y* e( k- I到原本的策略,尤其是以漲跌幾%來做停損或停利條件的策略可能就要修改了,
" I2 ]" ?% t2 w# X' E2 n' ], Y( e; ^1 N

; }$ o$ ~; K( w6 P5 p
- ^, c! m5 I* G4 \

/ @/ D0 M! M2 M其實不只股市如此,我一些在期貨市場做程式交易的朋友也是每隔一段時間之後就會對策略做調整,這樣說好像不太正確,應該是說他們其實在邊操作的同時也一直在研發新策略,消極一點的說法是與時俱進才能在市場生存的久一點,積極的說法就是要精益求精,好還要更好,這才是我輩同好中人不斷追求的目標吧。- z! \) h, i) d! ]) y9 R

2 o. f* e( p- X' T
/ \; ?* X) O+ p/ G
3 q( B1 A# i- m% u$ U
. e. ~8 F7 R4 V, ~: W
發表於 2015-2-23 11:06:59 | 顯示全部樓層
懶人投資術 非當適合我這小小上班族 感謝matthew大分享
發表於 2015-2-23 12:16:06 | 顯示全部樓層
發表於 2015-2-23 12:53:01 | 顯示全部樓層
感謝你的大方分享~~~!
發表於 2015-2-23 14:26:54 | 顯示全部樓層
太猛了,感謝大大認真分享
發表於 2015-2-24 00:16:37 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~
發表於 2015-2-24 08:33:16 | 顯示全部樓層
懶人同好
) a7 r0 }6 L8 j2 \8 E感謝你佛心的分享~
發表於 2015-2-24 21:21:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-24 21:48 編輯   f6 q* Y) \# N1 c- Y$ y4 ^
( s( T: c& f  g6 k5 o# r$ g- m
1.MA20和MA120交叉運用
  X- P% h! S9 ^! T3 j" T9 M+ _& z5 I( B就是券商軟體MACD(34,89,3)的方法[長89短34差3]
+ n) J$ {* s5 r- o* I5 p) Y; M當DIF或macd線跌破0軸時MA20穿破MA120
, M- m, x( x$ Y% @$ j當DIF或macd線突破0軸時MA20突破MA120
" E; u. a) \6 e( C, P當MA20和MA120單純死叉和金叉.用MACD柱及線判圖會感受較深/ {+ `* g  m9 e6 y4 j

6 v  q4 H( T' g9 {4 W) I* S; S2.可以用簡化MA20加MA軌道線會比較簡單且有強度出現.且容易抓股
0 D$ w' D  k( p# B! U- e! X/ J& I* c0 f4 x  t9 }

+ S' N. I& l5 s" j3 P7 M) ?. H! E& o1 ~0 G! i7 B- v* |

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發表於 2015-2-24 22:07:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-24 22:09 編輯
% y* W$ O/ x7 C6 ^8 Y' V3 W1 ^2 S9 R9 r4 t
另外還有一個MA平均線常發生地問題.也跟您提一下.能避免假訊號.
( O, ]* Q' a) k* W5 Y就多一分勝率.如圖說明8 h- H6 u! N9 D3 s; I2 E
希望對您有幫助* G4 t; `5 o9 b" }6 \: ~
如圖
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) Q0 P2 _5 v7 e" C# d6 W
! y* E/ |6 T8 j) Q$ ~- ~5 m$ C% m" Q  H* ^
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發表於 2015-2-24 22:26:56 | 顯示全部樓層
好強~~~# ?! P+ w; c4 v0 Z9 A+ D" V: H2 p
說是懶惰其實也滿勤勞的~~~^^~~
 樓主| 發表於 2015-2-24 23:25:22 | 顯示全部樓層
jungchu 發表於 2015-2-24 22:26
: s1 o# f- w4 j1 H# e9 _好強~~~5 W1 N8 k" T! t* j
說是懶惰其實也滿勤勞的~~~^^~~
- H( j: p9 m2 M: i  @5 X$ F6 P
哈,現在勤勞是不得已,! M3 ]6 z" f$ {5 y
因為現在的勤勞是為了以後的懶惰做準備。
發表於 2015-2-24 23:47:41 | 顯示全部樓層
感謝matthew大分享!
 樓主| 發表於 2015-2-25 00:13:10 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-24 21:21 ' G) F% F& X  h& e
1.MA20和MA120交叉運用/ z" L& B* Q" S' u( i4 |) A
就是券商軟體MACD(34,89,3)的方法[長89短34差3]
! J/ a$ j6 P: R  B- S9 f- F4 {  b當DIF或macd線跌破0軸時MA20穿破MA1 ...

$ r  t# U1 O% ]+ N6 z  t哇,我欽佩的W大已經很久沒出現了,想不到現在竟然出現在我的PO文,
$ s9 D+ S# j( o' @: v而且還專程回覆給我一些建議,太感激了,$ D; O& {3 Z4 z# ^, K
% x/ B- W5 r" l6 y: z! Z9 k  Q
我剛剛用券商的軟體照W大說的設定改變看看,果然跟W大說的一樣,: x/ [& ]: B  [) A
照MACD(34,89,3)的設定,MACD跟DIF兩條線幾乎重合,而且其突(跌)破0軸看起來果然跟MA20與MA120交叉的時間點很接近,  O; S% ?2 M- |/ M5 _# X

) F& d) Z8 |: Y/ @3 k5 E& u! g2 M, D1 F9 A不過W大提到的利用簡化MA20加MA軌道線,我就不太清楚了,
$ A4 B) `! L+ q5 o; E而且W大附上的鴻海圖形的MACD的走勢跟我的券商的看盤軟體顯示的不太一樣,
1 m: @  \0 d+ ?1 K0 W+ l: ]' B4 SW大附上的鴻海圖形好像是從2011'6'1開始,6 G  o# M+ p. f
我也在我自己的看盤軟體設定成2011'6'1開始,我把圖貼上來跟W大的比較,  I' O# r0 ?8 X& j
可以明顯看到我的圖中的MACD有幾處突(跌)破0軸跟W大的圖不太一樣,
4 b* w! S: J: U# }我要再研究一下,
8 b: U6 n& x) c: A4 X$ D( P9 v0 Z6 C# k+ I  o, w
另一個W大附上的圖,我查證之後,7 V6 B( R& C8 k$ c+ M1 r+ N; _! T
確實台積電在2014'10'1曾經發生20MA跌破120MA,但是DIF與MACD卻都沒有跌破0軸的現象發生,) T4 d- ], u* r7 R. I
照W大的建議,看來我還要以MACD取代均線來測試看看了,感謝W大撥冗回覆給建議,謝謝。% ^5 s& K7 _3 m/ {+ d

! L! n6 }/ n3 V+ w" F8 T: @. I; t' }/ b; X; t: k
9 b# H2 u8 p( G
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發表於 2015-2-25 23:13:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-25 23:14 編輯
6 E+ v4 B& j% j, F1 v" m. D3 w" |. S  U* _& D% _
其實兩條均線的互動,是"所有"技術指標的根本.我提出來的意思是:若你要以2均線作波段,一般以10對60,20對60,20對120也有.但其中有兩個盲點,1.大時間平台整理的多次交叉,2.金叉(多)和死叉(空)時,其未來"強度或稱持久性"無法評估..而化作一些簡易指標或方法可能可以去除以上2個盲點.增加一些獲利率.+ `' C+ ~: W' y* V5 ]  y$ T
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但此時恐又患上一個技術分析者的老毛病,加愈多元素就會把你原來懶人一拍兩瞪眼之方式變成更躊躇,最後又把思緒弄砸了.2條線變成毛毛球.
 樓主| 發表於 2015-2-26 09:05:12 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-25 23:13 4 b; U/ c3 Z0 O* T: x
其實兩條均線的互動,是"所有"技術指標的根本.我提出來的意思是:若你要以2均線作波段,一般以10對60,20對60,2 ...

1 @7 U0 g6 I, j, h哈,W大可能誤會我的意思了,均線並不是我拿來做交易策略歷史績效測試的唯一選項,而且也不是優先選項,其實從去年開始斷斷續續的作一些測試,我發現有其他策略會比均線來得好一點,
% ^" B2 F8 {) a6 i+ P會PO這篇文以及附上檔案,是因為我想舉例跟正通有興趣的同學分享,所以我就以最簡單的均線為例子,
# E4 h7 h1 M2 Y8 o% Z: L/ R不過W大提到的盲點之中的大時間平台的多次交叉應該是跟如何避免頻繁無謂的進出有關,這點要克服不難,/ c2 L. n7 e9 k6 k8 o! K4 a
但是您提到的其未來的強度或稱持久性應該是跟波段的大小有關,這點要克服可能比較難一點,因為可能比較難以數據化,不過辦法是人想出來的,一邊慢慢測試,一邊慢慢思考並修正,總會找到一個比較妥善的策略。: r! |9 q# Z$ m

- d5 U! O( H* l; U至於W大說到的加越多元素可能會讓懶人變成更躊躇,* C) o5 z3 C5 s% m' U, }  Z1 i2 a
哈哈,這正是我要做這些測試來修改調整自己交易方式的原因,  l" @$ V, U9 A$ v* Z. m5 B
其實大部分的技術分析者都是以圖像化來操作,假如以圖像化來操作就比較有可能會陷入W大說的思緒變成毛毛球的狀況,
5 y9 y3 C6 R8 p3 i6 ^9 c/ F! z我做這些測試的目的就是要把操作數據化,
$ V1 K# ~5 |5 p4 }8 ~
/ m# m  g9 L7 p" V) u; m& z比如說以前以圖像化的形態學來操作時,大家都知道跌破頸線應該賣,但是要跌破頸線以下幾%才算成立沒有人知道(做完歷史資料的測試之後至少會有一個比較可靠的結果),而且有些時候人性使然會找一些藉口來讓自己不要賣,比如說明明已經設定跌破頸線5%就要賣了,而該股也已經跌破頸線5%了,這時可能又會自己找藉口~咿,可是今天有留下長下影線耶,或是下面快要碰到季線支撐了耶,或是KD已經落入20以下而且好像兩者似乎已經收斂可能很快就會金叉了耶....等等,這應該就是W大說的毛病,5 H( s, T4 P, w+ e. x

% y6 T/ N- G1 ]- c" Z$ x而我把操作數據化的原因除了我懶之外(不必每天盤後去看這些股票的線圖),一方面也是要把人性的毛病去除,把我那些在期貨市場做程式交易的朋友的概念移植到股票上,一切數據化,
9 e9 `- J% f( n任何能夠以EXCEL來表達的項目就算再複雜也沒關係,
3 f6 Q& e- k  a3 J比如說我可以把A策略的進場條件設定成~近10日高低區間震幅在5%以內,且當日收盤價突破近10日高,且當日成交量大於近5日均量100%以上,且收盤價與20日均的乖離率在-5%~5%以內,且股價在季線之上...等等(以上只是舉例),
! E" _/ Q) p) C4 D# W) k" ?做完300支股票的測試之後會得出結果,然後透過與其他策略測試的比較之後,從這些策略中找到幾個比較均衡或是互補的策略來運用,一切都是數據化,每天盤後把數據資料收集整理完成之後,就依據其出現的進出場信號來執行,不會有模稜兩可的空間,也不會像以前用圖像來操作時的猶豫不決或是自己找藉口,不會猶豫不決是因為我有測試數百支以上的股票的2000個交易日的結論來當依據,因此買進賣出就可以屏除人性的影響,這樣W大應該了解我的目的了吧。$ Q& @% y! V: t0 W+ O; _$ _7 T$ X/ ?* _
. R- y4 i) S/ {3 y- t5 X- v
發表於 2015-2-26 23:25:49 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
發表於 2015-2-28 07:08:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享
3 J* R* [# l# u2 H' |
發表於 2015-2-28 15:21:35 | 顯示全部樓層
投資懶人術事實可以達到!
" D% T& a  n$ b# G7 t& \3 W# r波段欖仁樹也可以種成功8 k' H( x5 T( P. J
WHY. @1 l3 o! c: e0 {
選擇種子就可以了
( y$ @' Z. z# D# i* j蔬菜種子種不出千年龍血樹
9 f% e% r; c7 K* o+ q祝福你
2 ~  C" q2 \, V3 b  F( ^7 C
& c: @% R: |' M有空一起來研究這個問題
+ a6 u; J7 d' m# C; w9 g
發表於 2015-2-28 21:22:35 | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2015-3-1 14:23:29 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-28 15:21 / f( ]; ?  h8 [
投資懶人術事實可以達到!7 ?  G/ ~0 U! g, Z  y
波段欖仁樹也可以種成功! ?0 T+ C8 T7 j2 \" r* S) T
WHY
6 s& m6 Q% ~# N
W大用蔬菜的種子來比喻很妙喔,
3 [2 X) @; h! b: W. U& G5 y2 ?蔬菜種子雖然種不出千年龍血樹,
. K6 ^' |9 V3 m! \7 g. c3 h& I不過假如可以的話,我是希望拿各種蔬菜的種子來跟龍血樹的種子做基因的改進,3 X1 ?/ W7 R2 [; g- q- J2 B
這樣千年龍血樹長成大樹之後不只可以蓋樹屋,還可以在樹幹旁或樹枝上長出高麗菜;花椰菜;地瓜葉等等蔬菜,這樣就很完美了,1 h# B% u; d; |6 l
能跟高手一起研究當然好啊,不過小弟我才疏學淺懂得不多,有的只是一些天馬行空的鬼點子以及對投資的熱情,而W大已經是高手了,一個小學生哪敢妄言要跟一個博士搞研究呢?, i4 @! [, X/ r+ E1 X
W大假如要賜教,我當然樂意接受,但是要說研究,小弟我的程度恐怕遠遠不及,再次謝謝W大的祝福。
2 T  X. b  L+ F' r- G! Q/ I/ F9 i; ^& p: f* E. B- B; q, K
發表於 2015-3-1 20:11:23 | 顯示全部樓層
M大謙遜了% M( e* \4 M5 G  o9 k- ^$ j# m+ k
經濟博士大多是股票輸錢的
: Y' J1 ~& j6 X. J玩股票講白點,講俗點---就是要賺錢0 D  {! a. W! j. T
買彩券不中還可安慰是"公益"5 \1 N7 d; k4 c3 n+ e
股票輸錢可沒人說我們是公益或"促進國家經濟"3 J1 `( T9 W% g; k) K
所以就是"賺錢就是王道"  A& v& T& i/ }" l. y, p; c5 h
誰還管你股票是一年還是十年
/ k* t- W8 `1 u! |' K+ T, G- J- ]6 W1 ~9 k# j- g4 u: m
我的種子說是指如果先選擇台灣50或中小型100股票
* E$ Q) c, m$ e( b8 l用你的方法) @/ {1 [! A8 c" E, r! a1 n" x8 ]
假設均線交叉代表"發芽"' i# _4 e8 ^0 c) @6 R; K8 ^4 x8 ]
那這棵"菜"苗我們就列入表中) |1 T9 R) z% }
....
7 S) S$ y8 M) x9 D然後加一些波段方法來過濾或持有與否2 {( c7 i7 |$ U
持有後當然希望走"多頭一大段
$ h, k" y: b+ Y% u
$ a$ m3 K- ]# h2 g2 |9 H. w我舉個例子+ K& s6 o$ ~' F& V
台灣50+中小型100股為一組' f# b, l9 b+ x0 S
在2013.1.30時2458義隆MA20突破MA120且是跳空產生缺口
* k( I& k0 L- X9 E+ Y  C& O這時這個交叉又產生缺口幾乎是"篤定加3級"
5 h. Q- d; [, g  O  {1 b這棵菜苗一定是"好菜"
' c/ B" C) i, J2 O
 樓主| 發表於 2015-3-2 00:33:00 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-3-1 20:11
/ M( r( r' q+ o- ~4 i: sM大謙遜了
  s& m( c/ ]8 o& k5 p! `7 u% g& \經濟博士大多是股票輸錢的; x/ {, a! }% a; g, Z, b. F3 ^
玩股票講白點,講俗點---就是要賺錢
- L5 P( k9 K6 m* w* F0 Z% ?
W大說的沒錯,成王敗寇,在投資市場賺價差的本質就是投機,除非是那些不去管股價漲跌,只想每年穩定領取配息的人或許可以稱之為投資,而投機的目的當然就是為了賺錢而非保本,而不斷的精進研究提升自己就是為了越賺越多,
) }/ w* ?1 q) j, R' ~我大概了解w大的種子說的意思了,W大是建議我先以台灣50或是中型100的成分股當樣本來做測試,得出一個初步的測試結果之後,再選定一個方法當種子,再從這種子去發展,澆澆水;施施肥;除除草,也就是W大說的以波段方法來過濾,我這樣解讀不知正確與否?! K: _3 E- N/ I, M' n1 s0 O* ?
W大舉義隆20MA突破120MA再加跳空缺口的例子確實清楚明瞭,讓人一看就知道其中的邏輯,9 l; J) f8 Q0 }) z- M9 z' g4 V
其實我目前正在統計篩選要以那些股票當樣本,我是希望能以300支以上的股票來做測試,而這些股票最好是涵蓋不同的產業以及股性,台灣50以及中型100還有富櫃50指數的成分股都是我的篩選樣本,這上市櫃的200檔的成分股我大概挑了1百多檔,再加上其他雜七雜八常聽到名字的中小型股總共大約4百檔,
* x: U, F  A/ H我從去年開始就已經先從券商的看盤軟體下載了大約這4百檔的股票的2000個交易日的資料,之前已經做了一些測試,但後來我發現有些問題而且股票數量太多了,所以最近又從頭來過,2 M7 ~' F/ U# Y
我目前是在統計這些股票的2000個交易日的歷史期間的高低震幅(如附圖所示),假如期間的高低震幅在300%以下的可能就捨棄不用了,因為既然想要做的是波段單,那高低震幅(波段)太小的股票拿來測試也沒意義,我想把股票樣本數刪減到大約300檔即可,其實之前做了一些測試之後,我發現同樣的策略對不同個股的差異性極大,因此我未來做測試的時候也想要找出某種策略對某些股票特別有效的差異性,這樣我就可以針對不同股性的股票用不同的策略來操作,或許績效會比通則性的策略來得有用。( _+ b/ P" `- K
! I- T, {9 R4 ]+ M" f  S7 W
" }+ a, d' l: Y* j% G: ]
( l$ N6 ?6 Y5 d$ [, z# R1 U
* j8 g+ x! R6 V& U" K

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發表於 2015-3-4 10:46:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-3-4 10:57 編輯 * I$ ]/ p& K6 k% k4 j$ G/ E
' ?. y1 x' @6 l' p4 N
M大,事實上.我很久前做過類似研究./ G% m  W  V# B  T4 t
當然採用均線參數數據略有不同.; Z- y. D' {9 S" w9 U% ^
我把後來用的.給您參考一下.你看能不能有用& [! L6 b: m3 \& x6 p' p
以您參數ma20 cross  ma120為例" j8 G6 G! I# A2 m& @4 @! p
加一個"加碼方法"(多空均可)
  y# I6 A* ?4 P8 v9 e; `$ w若日ma20 cross ma120 買進後 6 E$ [" t' x6 |5 E
在日ma20仍在MA120上多頭下
6 h: c  @/ B# c2 e2 H2 w+ t& }! X( Q60分K線當MA20突破MA120加碼多4 n% o" z9 j5 A; `$ x* E; }
這個加碼單子停損停利於日ma20(或是60分k線之MA120)
6 A' {. y0 G4 p) A反之 空單亦然
. w/ a* D0 r' ~& u
; T+ |. o/ p8 N. v2 s# b如果有困難.可把小時k化做相當之日線k
% n1 y! Z& t2 y) H8 X即 60k之[MA20,MA120]=日[ma4,MA24]且[CLOSE>日MA20]" a& U- R% `' m0 u
但此時要[且]--close>日MA20.以過濾假訊
# t# ~9 w4 W6 L7 n. p建議用2317和近期9938百和觀察之' Y* y4 [& E7 @. `+ ~- s( h& ?
 樓主| 發表於 2015-3-4 21:34:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 matthew 於 2015-3-4 22:30 編輯 ) O! F" f$ e' d9 o
what5513 發表於 2015-3-4 10:46 9 [, ~3 D" Q6 k' ^& J6 [. J3 F) @
M大,事實上.我很久前做過類似研究.( q) W& V/ }, N6 J: E  l% L
當然採用均線參數數據略有不同.  s! Y" c% g" V# U6 @1 A/ W: x
我把後來用的.給您參考一下.你看能不能 ...
2 ?, M$ v3 ^  L. U7 K: E

7 v' G3 u: g9 ~$ }. I! V- d2 u  ]
W大果然是前輩,早就已經做過類似研究了,小弟先謝謝W大的指導,W大提到的是加碼的應用,呵呵,不瞞W大,加碼的應用目前超出我的進度頗多,我目前還只是處於入門的階段而已,也就是說我目前的測試是以基本多()單為主,

; u) X. K$ W. {
我先跟W大說明一下我目前的想法,
假設我有ABC…….Z26種策略(或指標)
我目前的想法是先把條件簡化成基本單的進場以及出場(停損&停利)設定,然後分別以這26種策略去測試我挑選出的300支股票,測試完之後每種策略會得到300個結果,而不同策略對於某支特定股票的績效可能彼此之間會有差異,但是沒關係,因為我在意的是綜合性的結果,所以我只針對每個策略的300支股票的績效(區分為作多與放空以及多空總和等這三種績效)去求平均,所以每個策略會得到做多損益;放空損益以及多空合併損益等3個績效的平均值,所以總共會有26*3=78個績效的平均值,

& k, h$ @" d) }: R- v# w
然後我再分別從這26種策略的78個績效的平均值之中,把做多的績效平均值最大的策略,以及放空的績效平均值最大的策略,還有多空合併的績效平均值最大的策略挑出來,舉例來說或許A策略作多的平均績效是最好的,而D策略放空的績效是最好的,但是多空合併計算的績效卻是P策略最好,
於是我就有了ADP3個策略,先把這三個最佳的策略挑出來之後,

' u( A3 ~- @. M; ^- n. F
然後再分別去做進階的變化測試,比如說調整參數或是停損(停利)的設定或甚至是加碼與減碼的設定等等,然後再去作比較分析,最終結果可能是做多有一個最佳策略,但是放空的話,可能又是另一個策略,多與空兩個策略互不干涉但又可以互補,配合大盤趨勢以及個別股票的股性以及當時股價的位階來決定要做多或放空,例如某支股票可以做多,但也可同時放空另外一支股票,要做多或放空完全根據先前所做測試的結果,也就是作多與放空分別所屬的最佳策略的信號,

# ?( M! D( U: }  I' W

: J2 H! }# n6 g
因此目前對我來說,加碼是屬於策略測試過程中比較進階的部分,況且EXCEL的欄位若是多出加碼單的函數設定,則加碼單與基本單以及停損停利出場的欄位設定之間的連動更形複雜,多了一個加碼單的欄位,其函數公式以及相互影響的欄位之間的邏輯的定義,會比單純的只有基本單以及停損停利欄位的設定更為複雜,小弟對於EXCEL只是略懂皮毛而已,複雜的設定以及各欄位之間的邏輯還需要多些時間來做研究,但是我還是要謝謝W大的好意,不僅告知我上述的方法且說的很明白詳細,而以分時K與日K做搭配組合我確實未曾想過,或許此法可以更加掌握買賣點與加碼點之間的脈動,也能提高獲利,小弟我先把W大提供的這個方法收下了,待小弟日後把入門的基本多()單的測試做完之後(可能要花很多時間),在做進階的加碼單的變化時再拿出來應用,再次謝謝W大,感恩。
5 z+ k. l/ Y4 z& J( O1 M2 S: x

" I5 y6 K7 [* M$ h
不過雖然目前我的EXCEL還沒有做到進階的加碼的部分,
但我還是以K線圖來檢視W大提到的百和(9938)的日K與小時KMA20MA120之間的關係,
" B6 ]' ~& O/ R  m) I, _& E
* \) @, @- P' e/ O8 q9 a% J. g
其日KMA20最近一次向上突破MA120是在2014’10’30,當天收盤價是41.85(如圖)
因此可以在隔天進場建立基本多單。
; P, W. Y$ }* ?+ y
7 p3 m9 I% w% }& ~1 I) C3 ~/ V  l
5 p. z$ H7 y- N% T7 |$ b, g7 s
0 V! P& O- o# m8 c4 ?3 q0 E
另外之後的加碼的部分,
假如以小時K來看,在2014'10'30建立基本多單之後,共發生2次的MA20突破MA120,
第一次是發生在2014'11'21的11點收盤的那根小時K,當根小時K的收盤價是42.65元,
而第二次是在2014’12’29當天9:00開盤的第一根小時K,那根小時K的收盤價是41.75(如圖)

1 D- u1 x; ]# R. z% E+ v

6 V4 o! w3 L& {% n) t4 `
3 D) O* ?/ h3 c* \3 t4 G
6 r) V& o# p2 U) t1 g! ]( U
1 g/ d. }3 @4 {
若是以W大另外提供的以日K取代小時K,也就是以日KMA4突破穿越MA24且收盤價大於MA20來做加碼,
在2014'10'30建立基本多單之後,共發生2次日K的MA4突破MA24且收盤價大於MA20,
第1次是發生在2014'11'20,當時收盤價是43.15元,
而第2次也是最近一次的日KMA4突破MA24且收盤價大於MA20是發生在2014’12’27,當天收盤價是42.1(如圖)
% u% ^6 k4 v. W3 [" V

. b/ H" f9 C) D$ T9 N: a1 Z6 X+ v" w- K8 g8 f" @2 N  l* T1 X

4 w9 s" @0 ~* E由以上可知,W大提供的兩種加碼的方法,不管是以小時K的MA20突破MA120或是以日K的MA4突破MA24且收盤價大於MA20來看,; F+ i' U+ z1 j! M( ]+ D
其各自加碼的時間點都很接近且價位差距不大,
" z. ^+ h! s% H7 I/ g
; e- ~% d  j# H; D5 `5 g
總結來說,假如之前有把百和(9938)列入追蹤的話,就可以在2014’10’30當天盤後分析時注意到其MA20已經突破MA120,然後可以在隔天10’31大約42元左右進場建立多單的基本部位,期間雖然有回檔到40元以下,但是因為就算回檔修正但其MA20還是一直維持在MA120之上,在不涉及停損的前提之下可以續抱,期間歷經2次加碼,加碼的價位大約都在43元左右,
可以選擇小時KMA20突破MA120時進場做加碼,
或是日KMA4突破MA24且收盤價大於MA20時進場加碼,然後一直續抱到目前,今天的收盤價已經是68元了,
喝,報酬率已經大約60%了,果然是好方法,不只是我,其他有看到W大留言的同學也應該感謝W大提供的方法,高手果然是高手,真不簡單。

0 N8 h) R+ R2 [  U0 o$ X* z4 W

! F' L4 [" G9 j4 v# N
0 e( S+ w0 H. ?8 |2 H
+ L( i) O! R, X! D

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發表於 2015-4-18 14:49:49 | 顯示全部樓層
科技始終來自於人性, 惰性是精進技術的最大動力!!% M: x) a' u/ U; Q" W9 I
發表於 2015-4-21 13:40:31 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~~
發表於 2015-4-21 18:26:15 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2015-4-21 20:36:05 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~~
發表於 2015-4-24 06:21:57 | 顯示全部樓層
進來見習一下!
發表於 2015-4-24 15:30:53 | 顯示全部樓層
感謝您的分享
發表於 2015-4-24 19:31:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2016-1-31 11:10:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享再看更深的東西
發表於 2016-3-22 20:41:13 | 顯示全部樓層
不知道以我的excel基礎能力可不可以看懂大大的東西: u1 b: a! a; n  Q: k
無論如何,還是要謝謝大大的分享!
發表於 2016-3-31 15:08:03 | 顯示全部樓層
:)
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