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正通股民學校 附件中心 技術分析 技術分析廣場 47RSV-46%K-24%D之KD交叉向上.zip

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47RSV-46%K-24%D之KD交叉向上.zip

 

個人對於KD的解讀,及測試結果。:
<><A href="http://www.ntd2u.net/thread-2948-1-12.html">http://www.ntd2u.net/thread-2948-1-12.html</A></P>
<>KD的計算公式請參考校長的文章,首先RSV的公式,先不考慮連續數天,單只看公式對當天的算法,</P>
<>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RSV=(當天收盤價 - 參考N天期內的最低價格) / (參考N天期內的最高 - 最低價格)*100,</P>
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<>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 意思是把參考天期內的最高價格至最低價格作為其上下限,而今天收盤價在這區間內的位置,以0~100來表示其位置高低,零表示當天收盤價是在過去到今天的N天內的最低價,反之100就是收在最高。但是顯示位置的高低點很重要嗎??那不過就是一個位置嘛!!但是如果你把位置想像成多空力量的強弱呢??當位置每日不斷下降,你假定是空方力量正不斷獲勝,所以不斷的下跌。當位置不斷上升你假設多方力量不斷獲勝,所以價格不斷增高。這假設似乎是蠻可以接受的,如此一來你給了位置一個可用的理由了,你可以由位置高低來假定目前是處於N天期的多方情勢中或是N天期的空方情勢中。而N取的長短,就是你的觀察範圍,範圍越大就越能顯示位置。</P>
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<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 現在先想像一下過去N天,如果這N天來是在盤整,那麼它的最大區間應該會比在連續上升或連續下跌來的小。問題就出現了,如果這N天的上下盤整天數是15天,那麼如果取用的天數N是9天,那麼RSV會很容易出現10以下或90以上的數值或是一般稱之為鈍化的現象,如果取的天數N是40呢??那麼就相對不容易出現這種情形。然而這又有什麼差別呢??在上方就是可能較強,在下方就是可能較弱不是嗎??大致上是這樣沒錯,但是長天期卻不一定會顯示出位置是在高檔,甚至有可能還沒超過一半位置的50呢!!這就對於強弱勢的看法有些差別了。因此我們就可以很明白的決定你所要用的N天期究竟是多少了,喜歡玩短的人,似乎短天期就很夠用了,喜歡抱長線的人,似乎應選擇較長天期來考慮目前的情勢發展。</P>
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<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;了解RSV之後,接下來就是要考慮如何用了。是只能做為觀察用呢??還是可以做為買賣依據呢??如果可以,究竟在什麼樣的情形下該進場或出場呢??可以只用RSV的位置來決定嗎??套句廣告話來說,"只要你喜歡,沒什麼不可以。"但重點是可以獲利嗎??這東西能用嗎??原創者發明這東西的用意是什麼呢??沒試過的話誰也不知道的。以下附上一個47天期的RSV的EXCEL檔,限定在某一數值(位置或稱"自訂確認多方趨勢")以上買進,跌破就賣出,在這裡的限定數是位置48以上,你可以在檔案中更改不同的限定數看結果如何,也就是說只用RSV在19年期間,包括扣除手續費之後你究竟是賺還是賠。而47天期是我隨便選的,你可以自己另選天期。</P>
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<P>在這個例子裡是可以賺到錢的,但是如果你改用短天期的去試試,你一樣可以賺到錢,得到結果卻差很多。這裡採用的是收盤計價,因為日線只有四個價,開盤、最高、最低、收盤,無法使用盤中價定出場價格。或許你可以改用小時線去作結果測試,就可以分的更細,或許進出場會更精確,不過我想答案應該還是偏長時間期的獲利會比較好,比如9小時與30小時作比較,我猜想30會好一點,當然不一定對,我沒去測試。最後,究竟是多少的N天期在採用收盤計價時會得到最好的結果呢??這就要你自己使用檔案去測試了。當然或許你覺得這可以做為買賣依據,也或許你覺得很不適合,還是只做參考就好。不論如何這是個人觀點,不作討論。<BR></P>
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<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接下來討論%K,既然RSV是可獲利的,那麼原創者為何還要製作出%K呢??再加上使用%K有獲利更高的可能結果嗎??先來了解一下%K的計算方法吧。&nbsp; </P>
<P><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天的%K =&nbsp; 昨天的%K*(N-C)/N+今天的RSV*C/N,</P>
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<P>這是什麼意思呢??這是一個類似累計的作法,也就是說把今天的N分之C加上昨天的N分之(N-C),作為今天的%K,通常一般都將C/N設為1/3,這裡並不預設立場,不見得一定用1/3,因為我們在試圖了解這東西。這樣加起來之後,代表什麼意義呢??很清楚的,原創者或許希望能將現在與過去作一個連結,現在我們將情況簡化一點,假設C就等於1,N如果越大RVS對今天%K的影響就會越小,N如果越小RSV對今天%K的影響就會越大。例如:如果今天RSV是100當N=20時,加上去的值就是5,如果今天的N=5,加上去的值就20,%K是0~100。在這樣種設計之下,可以很清楚了解,RSV的影響一定會受到某種程度的縮小,為什麼要縮小呢??應該是為了彌補RSV的上下限0與100附近所謂鈍化的問題,當RSV來到0或100之後,就無法良好的顯示其所在位置,但是如果採用%K的方式就可以解決RSV的鈍化問題,改用觀察%K來了解目前情勢。%D的公式與%K是一樣的性質,看來也是用來解決%K鈍化的方法。當RSV鈍化就改用%K來觀察,當RSV不再鈍化時可以回復使用RSV來觀察大盤情勢。如此得到的結果是,RSV是最快速直接反應位置的,其次是%K,最後才是%D。至於N與C究竟該設多少呢??這我也不知道,我想只有試了才會了解。了解%K與%D之後,要作什麼呢??我想這是一個觀察大盤情勢的工具,能借此獲利嗎??由於三者有快慢速之分,一般最直接看到的線圖焦點,都是注意在線的交叉點上,即快速線向上穿越低速線或者向下跌破的方法來作進出場依據,這麼做到底有沒有道理呢??真的有黃金或死亡交叉嗎??RSV採用限定位置做為買賣依據是可獲利的,那麼%K與%D是否也可以呢??哪種比較好呢??其實我也不知道,股市瞬息萬變,誰也不知明天會發生什麼事??何不用實例來驗證看看呢??以下附上四個EXCEL檔,分別是RSV與%K的交叉,%K與%D的交叉,%K限定與%D限定。(在其他文章與回覆中有9KD與10KD的檔案。)</P>
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<P>從以上所附的五個EXCEL檔可以得到一個清楚的結論,獲利狀況的排名由高到低分別是47RSV&gt;47RSV交叉%K&gt;%K交叉%D&gt;%K限定&gt;%D限定,雖然都可獲利,但是所用的東西其靈活度確實關係到獲利狀況,其準確度也有著不同。這個結果並不代表用任何天期都會出現相同的獲利順序,只是在這47RSV為例是這樣的。有興趣的人 可以去研究其他天期的結果。當然你也可以使用其他條件來使用RSV-K-D,我相信改用在低檔限定買進而在高檔限定賣出,所得到的結果必然會更好,複合使用或許也能有所助益,其他種種條件及其運用就需要你多多發揮想像力去研究了,應該會有很多方法,能得到比以下檔案高出很多的獲利。至於使用幾天期,你可以從檔案中去更改,就可以得到你想知道的結果,各人有各人的喜好,"只要你喜歡,沒什麼不可以",也可以從此不用KD。由以上的分析很清楚了解到,不論你採用哪一種方式,總之要等到大盤符合你的條件時才會有進出訊號,因此你不大可能常碰到買在最低點的情形,這與你的設定有關,如果你限定5以上買進,那麼買在最低點可能會經常發生,但是能不能賺呢............??.............當然你不能說"我用小時線作買進,買在日線的進場最低點當天。"賣出也是同理,因此,才經常被為落後指標。對我而言,能賺錢都是好的,除了損人利己的事。至於觀察盤中作進出場,這是各人喜好,我想也不錯,我個人是比較偏向蓋棺論定,也就是接近收盤時,因為有時大盤一天上下振盪幅度相當大,會有機會出錯,越近收盤一般來說相對比較能確定今天的收盤價(RSV要用到收盤價)。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 事實上我只看過RSV-%K-%D的公式,並未讀過原作,因此運用想像力在此大發厥詞,請勿見怪。透過以上"自我感覺良好......"的分析,但願能與各位同學共同研究討論,希望能更清楚了解如何使用KD指標。至於所謂背離及其他相關,請自行研究,也希望各位先進共襄盛舉,不吝分享。同樣的,如有錯誤敬請指教,我不是大師,錯誤恐怕難免,大家共同研究精進,感謝!!</P>

[ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-10-28 11:05 編輯 ]
KD指標的原設定除了RSV可以調整其數字外.

其餘K值與D值的參數最好不要再作調整

雖我也沒有讀過原著.但我能"清楚明暸"原創的原意.
(您可以不相信我所說的.但我想認識我的人.不會去對我所說的技術言論有所~~~"懷疑")

有時參數不是用試的.
(取樣的週期不同會有不同的結果,取樣的週期長短也不見的是任何人可接受的損益關係)

與其利用果去找因倒不如從因去找到果.~~這才是真正技術玩家進階之道
(利用己知历史數據去RUN式子.並再以此作為成功經驗.我想並非是接近科學的作法.!)

以上為個人淺見.!(說的很像結論(果).但我說的全都是因)
信我!可不能保證能得永生哦.

其實我比較希望的是您們也和我一樣.

作到"信自己"!

但要作到這地步.說真的要經過種種的历練..一般人可能..

擁有自信.才能讓自己活的有意義!

心的器量~比天高.比海深~

才能鬼吞天地

個人淺見.
感謝您的回覆。跟您一樣我也相信自己,我並不會因為有人告訴我任何事,我就不加以確認而去相信他,所以才會有這篇文,如果有像您一樣願意提供協助的人,在下都會非常感謝,我只是提出一個結果,或許並不是正確的,所以需要有興趣的人可以一起討論,是否有誤,如果有新的進展相信大家都會受益才是。早期人類認為地球是扁的,後來發現不是,古代中國人認為嫦娥住在月亮,現在證明沒有,牛頓發現F=MA,愛因斯坦証明其實是E=MC^2,真理只有一個,但真理確實也不斷在改變之中。我願意接受新思維,我會仔細考慮您的因果,感謝您的用心。
檔案裡有扣掉手續費與證交稅,一共是0.584%,請您注意第一欄第T列,有註明。這二個地方都沒錯,扣掉之後是賠錢的。是第4087與第4092欄。檔案中有錯比是71.19%,所以獲利的比率是您說的勝率是28.81%沒錯。在檔案中的V列最下方,有損失/獲利比是38%,也就是說勝率很低,但是總損失比總獲勝的指數低很多,這是一個順勢操作系統,出現了許多的假訊號,但是扣掉手續費之後,您還是可以賺很多,還是那句話,您可以使用濾器去過濾假訊號。另外關於出場較慢,設定的濾器應該可以幫忙,濾器很多種,也可以用多重濾器,搞不好您找到的方式比我的還好。至於出場快慢屬見人見智的事了,有些人認為,在稍微偏大的修正波時,如果急著出場可能會徒增手續費,等到再出現買訊時,可能某些個股己經大漲上去了,還不如抱著就好。當然也有可能是中期空頭,這時是越早出場越好,WHO  KNOWS??還是利用濾器協助確認,可增判斷行情趨勢,並可及早作出反應。假定您是選擇使用RSV,因此再用%K或%D都不能提供更快速的資訊了,建議您用不同的技術分析作濾器,期限選用稍短一點的,不太短,效果會差很多。最後提醒您,47天期我是亂選的,應該還有更好的天期,您可以去嘗試看看,或許您會找到稍短天期而且很不錯的結果也不一定,那麼或許就能讓您提早一點出場了。許多技術分析都可以使用順勢交易,也不見得KD是最棒的,有興趣可以自己去尋找,找到之後記得再去看看複合使用結果是更佳還更差,如果您願意跟我分享我會很爽,呵呵。
<>KD指標的原設定除了RSV可以調整其數字外. 其餘K值與D值的參數最好不要再作調整 雖我也沒有讀過原著.但我能"清楚明暸"原創的原意. (您可以不相信我所說的.但我想認識我的人.不會去對我所說的技術言論有所~~~"懷疑") 有時參數不是用試的. (取樣的週期不同會有不同的結果,取樣的週期長短也不見的是任何人可接受的損益關係) 與其利用果去找因倒不如從因去找到果.~~這才是真正技術玩家進階之道 (利用己知历史數據去RUN式子.並再以此作為成功經驗.我想並非是接近科學的作法.!) 以上為個人淺見.!(說的很像結論(果).但我說的全都是因)</P>
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<>&gt;&gt;不無道理!!鬼大對指標的細部分解的確是很到位。<BR></P>
<>但eagleclime大的方式也並非不妥。從過往經驗找現在可能的結果。至少是保證統計學上的大幾率勝率。雖然根本上的問題不在統計上。</P>
每個人都有自己的"看法",但我個人不注重任何"看法",包括我個人的"看法"在內,進出場是為了獲利,並非要証實"看法"是否正確,那是拿錢去作實驗。我尊重別人的看法,我舉出實証並非代表我不尊重別人的看法,反而是提出事實,但那並非我個人的看法,而是在經由實際測試之後的結果,我個人<FONT color=red>試圖理解這個事實</FONT>,並且希望與各位共同討論,事實通常是讓人難以接受,甚至會抗拒,就像藍綠支持者對事件發生後的反應,擺明的是一件嚴重的錯事,支持者仍然有許多個人"看法"去解釋,並且欺騙自己,從而"護短"。歷史回測條件的理念是<FONT color=red>最大公因數</FONT>,並非試圖找出<FONT color=red>股市破解的方程式</FONT>,沒有高深的數學理論(例如模糊網絡神經系統....等去<FONT color=red>預測</FONT>每日或每月的收盤價),純粹只是尋找最大公因數而己,他的結果是過去歷史的己發生事實,並非在預測未來,是一種<FONT color=red>順勢
每個人都有自己的"看法",但我個人不注重任何"看法",包括我個人的"看法"在內,進出場是為了獲利,並非要証實"看法"是否正確,那是拿錢去作實驗。我尊重別人的看法,我舉出實証並非代表我不尊重別人的看法,反而是提出事實,但那並非我個人的看法,而是在經由實際測試之後的結果,我個人試圖理解這個事實,並且希望與各位共同討論。這個測試條件的理念是最大公因數,並非試圖找出股市破解的方程式,沒有高深的數學理論(例如模糊網絡神經系統....等去預測每日或每月的收盤價),純粹只是尋找最大公因數而己,他的結果是過去歷史的己發生事實,並非在預測未來,是一種順勢的跟隨操作,只有"持有"或者"出清",完全處於被動,而非主動,只有價格發生之後,你才能採取動作。像某些預測未來高低點、收盤價的方法,他是主動性的,在未到之時己經作好了準傋,雖然一樣在發生時才動作,但其根本性質是不一樣的。這只是非常單純的歷史事實,沒必要討論把他當成高深理論,就像一個測試,N天內跌幅多少百分比時,他的反彈次數幾次,續跌次數幾次,可以得到反彈機率。這不是很複雜而無法理解的東西,只在尋找最大公因數僅此而己。"所有帝國都有衰敗的一天,只是時間與方式不同",前一句話就是最大公因數,後一句話就是背景條不同造成的差異。
本帖最後由 eagleclime 於 2014-4-4 13:05 編輯

都過這麼久了,這文還會被找出來,讓我想起當時為了避免進一步舌戰沒有說出來的話。科學本身是由於在對未知的困惑,試圖尋找原因,然而這找到的原因,通常卻只能解釋一部份,很多找到的並不是原因,而是一種關係,比如E=MC^2,這公式並不是原因,而一種關係,科學存在很多未解之謎。如果可以用KD來解釋股市,那麼為什麼不能百分之百正確??為什麼抓不到最高點,很顯然KD並非股市漲跌的原因。從另一個角度來思考,指標種類多到數不完,如果任一指標都可以用來正確解釋股市,那麼何者為真??這是非常矛盾的說法。目前全球各地都有人致力於破解股市之謎,包括許多諾貝爾得獎者,如果這些人都說未解開這謎題,某人卻宣稱找到KD是股市漲跌之因,我相當合理的懷疑,他非常可能是誤會了。
其實可以搭配論壇中有篇KD與空間的討論來搭配
非常深入的研究, 感謝大大分享
這篇很早了吧?竟然還被挖出來。
嗯,當時忘了說一個最簡單的解釋:KD(J)其實是在描述某些運算值在動態箱體的相對百分比位置,比如傳統參數(三項:9,3,3),那麽就相當於把最近9跟K做成箱體,並且描述首先是價格在9日動態箱體中的百分比位置(RSV),對價格做一次SMA的權重平均就是K,對K再做權重平均就是D。
但是,金叉、死叉不是重點,重點是它在描述某個時段內動態箱體中,當前價格處於箱體的高低百分位。

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