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2007-09-26 權證資料_華南證券.xls

打開方式: Microsoft Excel 2003
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上傳會員: 阿桂
上傳時間: 2007-09-27
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我這個權證菜鳥花一整個颱風假，研究了權證的選擇方法:

>最近權證慘賠，適逢今天休颱風假，閒來無事，研究了一個權證的選取方法；
<

>或許方法本身存有許多不完美之處，所以才發表出來，請各位同好，先進，前輩，共同討論指教。
<

> 
<

>總共有 1863支權證，經過我設一些條件篩選後，想買進的剩不到 100支。
<

class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">1. 過濾掉 2個月內(長短可調)到期的 (Excel 的資料選項有個功能篩選->自動篩選->自訂->可以設條件)。
2. 過濾掉權證當日成交量太小的。(多寡可調)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
3. 過濾掉價內外(%)太大的，就定義 >14%好了(因為深度價內的權證，槓桿倍數會較低，還不如融資)<o:p></o:p>
4. 過濾掉履約價值(又稱 內含價值) 等於0的 (這點因人而異)<o:p></o:p>
5. 過濾掉我設定的篩選條件-調整後之權證價內外程度比值(在最右邊一欄)小於0.92 的。
6. 過濾掉看不順眼的,帶賽的 ^_^"... <o:p></o:p>
    如此一來，幾千檔權證大概也剩不到幾十檔值得買進了。
<DIV>    最後，觀察"標的股" 整理是否近尾聲，是否發動了，</DIV>
<DIV>    發動再進，則不必等；否則，等到死。^^""</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>另外，這個方法將只用於買進，至於如何賣，還沒想到；只會買，不會賣，也是死。^^"""  請參考 attached Excel file</DIV>
<DIV> </DIV>
PS:  1. 以上方法僅供同學參考，並不保證資訊之正確性及獲利性，亦不提供買賣之投資策略，
            同學應自負損益之責。
        2. 必須每天更新當日所有的權證資料，然後設定條件篩選之。
            文中所附的 EXCEL 檔，為 2007-09-17 資料。
0

[ 本帖最後由阿桂於 2008-5-8 08:42 編輯 ]

我很少玩權証(流動性不太好好像自己當主力般);不過我比較Lucky,賺大於賠!

感谢桂大:
但是我有个问题,整个数据库好像要每天自行更新才有参考价值!
然后再每天检查买入的权证是否具有符合投资价值是这样吗?
这个工程看来很好像很浩大……

>1. 整个数据库每天自行更新一點也不麻煩，請上 <A href="http://www.jihsun.com.tw/" target=_blank>http://www.jihsun.com.tw/</A> 網站更新。
<

>    這個網站也有我想看的 <A href="http://www.entrust.com.tw/cover/index1024.asp">http://www.entrust.com.tw/cover/index1024.asp</A>
<

>2. 至於每天检查买入的权证是否具有符合投资价值，这个工程看来很好像很浩大==> 
<

>    我也剛剛要用這個熱騰騰，剛研究出來的方式，來實行看看會不會賺；
<

>    第一時間不藏私的 PO 出來，有好有壞，
    壞處是未経實戰驗證，這點我已先聲明；
    好處是同學可以一起找碴，找出不完美之處。
 
另外，校長也可以指正盲點，這些都將是我可以獲得的好處。
 

[ 本帖最後由阿桂於 2007-9-26 20:19 編輯 ]

林小鼠請問怎麼把圖弄出來?

該不會史股達沒有LP所以裝娘!

>我都是因為"標的物"才會買權證...例如一檔股票我認為他短線會衝很快，這個時候我就去找它的權證，畢竟標的物未來一段時間波動如果不大，權證就跟垃圾沒二樣....
<

> 
<

>相同的標的物若有多檔權證可供選擇時，不用說，第一個篩選的必定是隱含波動率，隱含波動率大於歷史波動率20％以上時，我就不想玩。第二個是屢約價與到期日，我偏好價內的權證，因為這種權證多數盤中會跟著現貨一起波動，我只要顧好標的物盤中的價格，一發現賣點後就趕緊賣權證...這樣一來就不太會出現標的物現貨價格上漲，但是權證價格不動的情況，而且還能因此盤中買進又賣出權證賺點權證的價差(7%~10%，有時候有20%)....沒有價內可選時，屢約價至少不要離現貨價太遠...
<

> 
<

>第三個篩選的是權證的成交量與發行券商，量太小不玩，有些券商會讓它們自己的自營商盤中買賣來活絡權證的交易，這種券商發行的權證我也不太愛...所以權證的主力進出表我也會看！

>謝謝校長回文，同學又可多學一些了。 
<

> 
<

>同學要下載附檔的請快，不常來學校逛逛的同學，可能快沒機會了，因為接下來進入實戰階段，我想鎖文說!
<

> 
<

>鎖文其實是不想害人。<IMG alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/smile.gif" border=0 smilieid="1"> 
 

[ 本帖最後由阿桂於 2007-9-26 20:20 編輯 ]

> 
<

>那您會收到一大堆短消息喔<IMG alt="" src="images/smilies/lol.gif" border=0 smilieid="12">

>除了上述篩選方法及校長提供之心法外，還有下列攻略要訣權證攻略三部曲 : 
<

>1.先選標的：短期具爆發力的股票 
<

>2.再挑權證：兩個原則 (1) 價外10%以內(價內更好) (2) 隱含波動率不高於歷史波動率 20% 
<

>3.選券商：This depends on experience. 
<

>權證操作要訣 :
 1.短線進出，見好就收 
2.嚴設停損，少用攤平 
3.以小搏大，量力而為 
4.深度價外權證，操作宜慎 
5.挑選隱含波動率合理的權證 

[ 本帖最後由阿桂於 2007-10-2 23:12 編輯 ]

>我這個權證菜鳥花一整個颱風假，研究了權證的選擇方法 
<

> 
<

>不知為何?每次上來~~~~都會把它看成菜花!!<IMG alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/sweat.gif" border=0 smilieid="10">

呵呵呵,看到你發言，總是令人開心，就算套牢也有重新出發的動力。

>接下來進入實戰階段，本週起鎖文至閱讀權限 20 ; 鎖文是不想 Hi 到同學，因為波動真的很大。
<DIV class=t_msgfont id=message2865>
<

>就當我用權證寫日記。 記錄，是用來反省自己，不負看倌盈虧。
<

> 
<

>* 權證06159 
<

>2007-09-26 切入後，嚇了一大跳 
  11:15 目前獲利 29%，真是嚇了一大跳 
  12:08 獲利 35.5%，威力驚人，先酸了...以免空歡喜一場. 
  13:30 溜了一半，果然量小難為，只能小量為之。 
2007-09-27 
  10:30 全出，這一半獲利 29% 
準備轉進下一檔權證...
 
* 權證70528  
2007-09-27 買進，目前虧損 -3%；
標的股各項短期指標整理近尾聲，
量能連續兩天溫和放大，看看有無機會。
2007-09-28
 10:37  獲利 7.2%
 10.:57 獲利 19.3%  威力驚人，可惜去開會，沒有再加碼
標的股量能今天放大，股價也動了。
2007-09-29  標的股量能今天縮小，
4.55元出場，還好沒賠，小賺 1.45%
 </DIV>
* 權證06295
2007-09-29  剛看到 2337 大漲，而它的權證居然還在平盤
  11:10 於是敲進權證06295  N張 , 平均價 1.256666666666....
  12:01 現在價格 1.41  獲利 11.9%
  13:30 收盤 1.34元  獲利 6.6%
2007-10-01
  09:53 上個課出來，這盤...居然只賣出一張，這一張獲利 9%，其餘怎麼辦...
  13:30  1.33元出掉三分之二，這部份獲利 5.8%，後續三分之一，就看旺宏表現了。
2007-10-02
  13:30 收盤 1.36元  獲利 8.2%
2007-10-04
  13:30 收盤 1.5元  獲利 19.4%...明天來賣...
2007-10-05
  10:30 現在 1.63元  獲利 29.7%...賣了...Orz

[ 本帖最後由阿桂於 2007-10-5 10:39 編輯 ]

sorry! it should be 06295, not 06259

<DIV class=t_msgfont id=message2962>
<

>隨時準備賣出，請見帖子 #18
<

>時間點應當在 2337旺宏公布 9 月營收時。
<

>權證的時間價值正一分一秒的消逝中，不宜過度長相廝守，除非想留著警惕自己。</DIV>

>營長說權證獲利高..風險低...真想問問他內涵
<

> 
<

>我也好想知道為什麼?<IMG alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/loveliness.gif" border=0 smilieid="28"> 
<

>內行就是內行!!
<

>唉~~~人比人氣死人啊<IMG alt="" src="http://www.ntd2u.net/images/smilies/mad.gif" border=0 smilieid="11">

>2007-10-22
<

>12:02 買進景碩權證(06512)  2.12元

06512  2.35 賣出三分之ㄧ

>如何才可以下載那個附檔來看看
<

>因為權證實在太多了

>這個也不錯! 我整理的，比華南永昌多了一些項目，權證理論價，權證偏離理論價%，槓桿比例... 
<

>參考參考! <A href="http://www.ntd2u.net/thread-1338-1-1.html" target=_blank>http://www.ntd2u.net/thread-1338-1-1.html</A>

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