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[心得分享] 我這個權證菜鳥 花一整個颱風假,研究了權證的選擇方法

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發表於 2007-9-18 22:56:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

最近權證慘賠,適逢今天休颱風假,閒來無事,研究了一個權證的選取方法;

或許方法本身存有許多不完美之處,所以才發表出來,請各位同好,先進,前輩,共同討論指教。

 

總共有 1863支權證,經過我設一些條件篩選後,想買進的剩不到 100支。

1. 過濾掉 2個月內(長短可調)到期的 (Excel 的資料選項有個功能 篩選->自動篩選->自訂->可以設條件)。

2. 過濾掉 權證當日成交量太小的。(多寡可調)

3. 過濾掉 價內外(%)太大的,就定義 >14%好了(因為深度價內的權證,槓桿倍數會較低,還不如融資)

4. 過濾掉 履約價值(又稱 內含價值) 等於0的 (這點因人而異)

5. 過濾掉 我設定的篩選條件-調整後之權證價內外程度比值(在最右邊一欄)小於0.92 的。

6. 過濾掉 看不順眼的,帶賽的 ^_^"...

    如此一來,幾千檔權證大概也剩不到幾十檔值得買進了。

    最後,觀察"標的股" 整理是否近尾聲,是否發動了,
    發動再進,則不必等;否則,等到死。^^""
 
另外,這個方法將只用於買進,至於如何賣,還沒想到;只會買,不會賣,也是死。^^"""  請參考 attached Excel file
 

PS:  1. 以上方法僅供同學參考,並不保證資訊之正確性及獲利性,亦不提供買賣之投資策略,

            同學應自負損益之責。

        2. 必須每天更新 當日所有的權證資料,然後設定條件篩選之。

            文中所附的 EXCEL 檔,為 2007-09-17 資料。

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[ 本帖最後由 阿桂 於 2008-5-8 08:42 編輯 ]

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發表於 2007-9-19 03:35:28 | 顯示全部樓層

回復 #2 Carol 的帖子

我很少玩權証(流動性不太好好像自己當主力般);不過我比較Lucky,賺大於賠!
發表於 2007-9-19 21:39:23 | 顯示全部樓層

回復 #1 阿桂 的帖子

感谢桂大: 但是我有个问题,整个数据库好像要每天自行更新才有参考价值! 然后再每天检查买入的权证是否具有符合投资价值是这样吗? 这个工程看来很好像很浩大……
 樓主| 發表於 2007-9-19 22:05:09 | 顯示全部樓層

回復 #4 9558 的帖子

1. 整个数据库每天自行更新一點也不麻煩,請上 http://www.jihsun.com.tw/ 網站更新。

    這個網站也有我想看的 http://www.entrust.com.tw/cover/index1024.asp

2. 至於每天检查买入的权证是否具有符合投资价值,这个工程看来很好像很浩大==>

    我也剛剛要用這個熱騰騰,剛研究出來的方式,來實行看看會不會賺;

    第一時間不藏私的 PO 出來,有好有壞,

    壞處是未経實戰驗證,這點我已先聲明;

    好處是同學可以一起找碴,找出不完美之處。

 

另外,校長也可以指正盲點,這些都將是我可以獲得的好處。

 

[ 本帖最後由 阿桂 於 2007-9-26 20:19 編輯 ]
發表於 2007-9-20 13:39:42 | 顯示全部樓層

回復 #6 morris_lin 的帖子

林小鼠請問怎麼把圖弄出來?
發表於 2007-9-20 15:06:04 | 顯示全部樓層

回復 #9 阿桂 的帖子

該不會史股達沒有LP所以裝娘!
發表於 2007-9-23 00:02:54 | 顯示全部樓層

我都是因為"標的物"才會買權證...例如一檔股票我認為他短線會衝很快,這個時候我就去找它的權證,畢竟標的物未來一段時間波動如果不大,權證就跟垃圾沒二樣....

 

相同的標的物若有多檔權證可供選擇時,不用說,第一個篩選的必定是隱含波動率,隱含波動率大於歷史波動率20%以上時,我就不想玩。第二個是屢約價與到期日,我偏好價內的權證,因為這種權證多數盤中會跟著現貨一起波動,我只要顧好標的物盤中的價格,一發現賣點後就趕緊賣權證...這樣一來就不太會出現標的物現貨價格上漲,但是權證價格不動的情況,而且還能因此盤中買進又賣出權證賺點權證的價差(7%~10%,有時候有20%)....沒有價內可選時,屢約價至少不要離現貨價太遠...

 

第三個篩選的是權證的成交量與發行券商,量太小不玩,有些券商會讓它們自己的自營商盤中買賣來活絡權證的交易,這種券商發行的權證我也不太愛...所以權證的主力進出表我也會看!

 樓主| 發表於 2007-9-23 09:35:03 | 顯示全部樓層

回復 #12 austin 的帖子

謝謝校長回文,同學又可多學一些了。

 

同學要下載附檔的請快,不常來學校逛逛的同學,可能快沒機會了,因為接下來進入實戰階段,我想鎖文說!

 

鎖文其實是不想害人。

 

[ 本帖最後由 阿桂 於 2007-9-26 20:20 編輯 ]
發表於 2007-9-23 20:40:36 | 顯示全部樓層

回復 #13 阿桂 的帖子

 

 

那您會收到一大堆短消息喔

 樓主| 發表於 2007-9-26 22:28:03 | 顯示全部樓層

權證攻略 & 權證操作要訣

除了上述篩選方法及校長提供之心法外,還有下列攻略要訣權證攻略三部曲 :

1.先選標的:短期具爆發力的股票

2.再挑權證:兩個原則 (1) 價外10%以內(價內更好) (2) 隱含波動率不高於歷史波動率 20%

3.選券商:This depends on experience.

權證操作要訣 :

 1.短線進出,見好就收

2.嚴設停損,少用攤平

3.以小搏大,量力而為

4.深度價外權證,操作宜慎

5.挑選隱含波動率合理的權證

[ 本帖最後由 阿桂 於 2007-10-2 23:12 編輯 ]

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發表於 2007-9-29 08:56:23 | 顯示全部樓層

回復 #1 阿桂 的帖子

我這個權證菜鳥 花一整個颱風假,研究了權證的選擇方法

 

不知為何?每次上來~~~~都會把它看成菜花!!

 樓主| 發表於 2007-9-29 09:36:38 | 顯示全部樓層

回復 #17 hook 的帖子

呵呵呵,看到你發言,總是令人開心,就算套牢也有重新出發的動力。
 樓主| 發表於 2007-9-29 12:04:27 | 顯示全部樓層

我用權證寫日記-實戰錄

接下來進入實戰階段,週起鎖文至閱讀權限 20 ; 鎖文是不想 Hi 到同學,因為波動真的很大。

就當我用權證寫日記。 記錄,是用來反省自己,不負看倌盈虧。

 

* 權證06159

2007-09-26 切入後,嚇了一大跳

  11:15 目前獲利 29%,真是嚇了一大跳

  12:08 獲利 35.5%,威力驚人,先酸了...以免空歡喜一場.

  13:30 溜了一半,果然量小難為,只能小量為之。

2007-09-27

  10:30 全出,這一半獲利 29%

準備轉進下一檔權證...

 

* 權證70528 

2007-09-27 買進 ,目前虧損 -3%;

標的股各項短期指標整理近尾聲,

量能連續兩天溫和放大,看看有無機會。

2007-09-28

 10:37  獲利 7.2%

 10.:57 獲利 19.3%  威力驚人,可惜去開會,沒有再加碼

標的股 量能今天放大,股價也動了。

2007-09-29  標的股 量能今天縮小,

4.55元 出場,還好 沒賠,小賺 1.45%

 

* 權證06295

2007-09-29  剛看到 2337 大漲,而它的權證居然還在平盤

  11:10 於是敲進 權證06295  N張 , 平均價 1.256666666666....

  12:01 現在價格 1.41  獲利 11.9%

  13:30 收盤 1.34元  獲利 6.6%

2007-10-01

  09:53 上個課出來,這盤...居然只賣出一張,這一張獲利 9%,其餘怎麼辦...

  13:30  1.33元 出掉 三分之二,這部份獲利 5.8%後續 三分之一,就看旺宏表現了。

2007-10-02

  13:30 收盤 1.36元  獲利 8.2%

2007-10-04

  13:30 收盤 1.5元  獲利 19.4%...明天來賣...

2007-10-05

  10:30 現在 1.63元  獲利 29.7%...賣了...Orz

[ 本帖最後由 阿桂 於 2007-10-5 10:39 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007-9-29 12:37:08 | 顯示全部樓層

回復 #19 Carol 的帖子

sorry! it should be 06295, not 06259
 樓主| 發表於 2007-10-4 13:56:53 | 顯示全部樓層

回復 #21 Carol 的帖子

隨時準備賣出,請見帖子 #18

時間點應當在 2337旺宏 公布 9 月營收時。

權證的 時間價值 正一分一秒的消逝中,不宜過度長相廝守,除非想留著警惕自己。

發表於 2007-10-8 14:48:57 | 顯示全部樓層

回復 #23 popo_ho 的帖子

營長說權證獲利高..風險低...真想問問他內涵

 

我也好想知道為什麼?

內行就是內行!!

唉~~~人比人氣死人啊

 樓主| 發表於 2007-10-22 12:07:07 | 顯示全部樓層

10月權證獵殺

2007-10-22

12:02 買進景碩 權證(06512)  2.12元

 樓主| 發表於 2007-10-25 09:33:42 | 顯示全部樓層

06512 伺機賣

06512  2.35 賣出三分之ㄧ
發表於 2008-3-6 23:07:49 | 顯示全部樓層

如何才可以下載那個附檔來看看

因為權證實在太多了

 樓主| 發表於 2008-5-15 22:41:56 | 顯示全部樓層

這個也不錯! 我整理的,比華南永昌多了一些項目,權證理論價,權證偏離理論價%,槓桿比例...

參考參考! http://www.ntd2u.net/thread-1338-1-1.html

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