破解均線的重要錯誤觀念

eagleclime

我又來了...........閒了一個星期，空手真是悶，來談談一些實在的東西，回饋一下，呵呵。均線有單均線、雙均線、...............N均線。但是真正能用的只有一條，其他只是參考用，為什麼??現在想像一下均線圖，當價格大跌一段之後，而你想買進時，價格開始上漲，價格是先碰觸到相對較短天期的均線還是相對較長天期的均線??是較短天期，同樣的當價格大漲一段之後，然後開始下跌，是先碰觸到較短天期??還是較長天期??還是較短天期，也就是說二條均線比較時，較短天期的獲利會比較好，這是大家都知道的。但這就是問題所在，既然如此，那麼為什麼還要多用一條或更多條較長期而且不會獲利更高的均線來作參考呢??較長天期並不會讓你更早及時進場或者更早及時出場啊!!搞的非常複雜，結果是沒有任何實際幫助，最終仍只是給你看看而己啊，浪費你思考的時間，徒增煩惱與不切實際的期望。實際測試結果也是一樣，不會有更高獲利，還是單一均線最高。那麼究竟是哪一條均線最好??有人猜中過，還真會猜，真是配服。江湖一點訣，說破不值錢，這對我來說是沒在使用的東西，說出來也不是什麼大不了的事，只是一旦太多人知道，恐怕最後就不準了，大家都賺的話，誰賠錢??反倒害了有在用的朋友。想猜的話發短消息給我，猜對了我會告訴你。知道的人也可以留言，但不是我說的，也不算我害的。以下貼上雙均線的測試結果，從10日~360日共61426筆，跑了好幾個小時。或許你能從中找到答案，其實最佳條件跟單均的獲利很接近，只是稍差。照例收30，台幣不收，做這種東西需要懂EXCEL，要懂一點點VB，要懂一些技術分析，要懂一點點統計，要花心力的，台幣很難計價，如果你從中獲利一輩子呢??你說值多少??

 

六萬多筆的檔案太大，傳不上去，改只留二萬筆，其實有用的都在沒差。

 

同樣的，這裡的獲利部份，每次交易都有扣掉0.564%的交易費用。與前一篇相同，有不明白之處，請看前一篇內的回覆說明。http://www.ntd2u.net/thread-4249-1-1.html

這裡的條件是指均線向上，二條或N條均線向上的情況下。很奇怪，還是沒有人問到設定條件。

[ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-10-13 09:26 編輯 ]

eagleclime

當你發現你只用最簡單的東西就躲過股災，你心裡有什麼感想嗎??有時會覺得很諷刺，一大堆技術分析方法，一大堆的股市明師，一大堆的雜誌，財經報紙，一堆嚇死人不嘗命的消息...............數不完，但可以用一條線就解決了。就好像一堆的保健食品，比不上正常作息來的重要一樣。這裡雖說可能是底，目前我也不知道，只知離進場作多還非常遙遠，繼續旁觀。希望看過這文的人都有躲過股災。

4512

心有不甘阿，功力尚淺乾脆自宮好了

aaaa4986

好東西

scu097

單均線很好用，但我還是喜歡雙均線的死叉和金叉

dog03113

下載看看,看看能不能找到蛇麼

yamer5318

真是條好線卻實比較早知道

58805053

該想想原理了，錯比實在很難壓下，怕受惕

eagleclime

我剛試過了，檔案沒問題，只是要解壓縮，就可以正常看到，至於為什麼顯示是亂七八糟的字，這可能要問站長了。

g1308

花了30元買的是亂碼,版主 該檢視一下吧!

eagleclime

用這條線的人3/29就該出場了，只用一條線的人就不用等季線，也不用忍受這四個交易日的損失。

eloong

錢不夠  存多一點再來

a11240831

很想下載，可是沒有錢付~~ 我猜24MA~

eagleclime

你說對了，連高手也都是猜測，只是採取的策略不同，根據可能的機率決定是否參與及數量，前陣子債券天王葛羅期不是放空債券??結果有跌啦，但沒有崩盤。巴菲特幾個大師不是看空黃金??有跌啦，不多。或許他們是看很長線吧，所以短期內看不出來，不過推測這東西，連天王大師都會錯，何況我們??但別小看機率，你的機率50%，我對的機率60%，長期輸贏下來的結果，是我贏你。換個角度思考，假如真的90%的人賠錢，只有10%的人贏錢，那麼你在網路上看到正確預測的機率有多少??只有10%的人贏，但這些人並不是每一次都對，假如他有80%是對的，假如10%這些人，扣掉外資、大戶、......等人，只有10%上網預測，那麼正確預測文章的機率是多少??你能有幸看到那篇預測的機率只有多少??而且你認同那篇文章的預測嗎??不要妄想了，那幾乎可以說是不可能的任務。我認為上網預測有二個用意，一個是很無聊上網找話題，像我就是。另一個是想告訴別人自己很厲害。上網看預測有個好處，可以大約知道散戶的心態，是很恐懼，還是很貪婪，可以作為你自己預測的驗証。把看別人預測文章當作一種消遣也不錯，不過不用太在意。要看文還是重視真正的資料比較重要，什麼M1B、CPI、失業率.......等，整体大環境的東西，這才是邏輯與理由。技術分析是一種工具，不能準確預測未來，因為所有的技術分析都有一個準確率，準確率低於100%就是不確定，目前我所知單一技術分析最高的準確率好像只有66%左右，也就是3次對二次，還是有一次是錯的。股市確實不是漲就是跌，但這麼想並不是很恰當，應該說趨勢是漲??還是跌??趨勢才是我們想抓的東西。趨勢向上時作多短套最後是賺錢，趨勢向下作多可能要套很久，或者停損出場。例如某些人認為季線向下是空頭??那麼為什麼測出來的結果不是100%對??以技術分析當理由並不好，因為技術分析並非絕對，那只是一過去的機率，並不能說未來一定是相同機率，更何況這個機率不是100%。我跟所有玩技術分析的人一樣，都想找到100%的技術分析，但目前沒有，如果有的話，巴菲特就不是股神了。

philnick

短期的 我都用三日平均.

eagleclime

抱歉，我打錯字了，是10不是20，你說的沒錯。對於你的問題，我想誰的看法都不重要，重要的是自己的看法如何。然而很遺憾的，我們自己的看法也不重要，市場最後會告知我們自己看法的對錯，市場永遠是對的。所以對我們來說，策略是更重要的，今天計劃進場嗎??幾成??停損價位??看對時何處加碼??加錯時何時減碼或停利，甚至停損??何時開始減碼??何時停利??就我所作的所有測試結果來說，我的感想是一句廢話，永遠沒人知道明天會發生什麼事，所有的過去可以計算出一個機率，但不能完全代表未來。現在我用的東西或許準確率高很多，但仍然是一個機率。不過也是要用，順勢交易是其一，支撐壓力區是一個買在最高、賣在最低的重要參考要素。這次我不敢說是不是要漲了，雖然周一我跟網友說周二很可能"反彈"，但不知道是不是"回升"。這次很特別，上周支撐測試是有效的，但這周支撐是往下移動的，也就是說這二周支撐價位不同，因此周一再大跌，是合理的，但問題就在周二了，依照以往經驗，會測試二天或者二次或者下很長的下影線才會回升，但周二並未測試支撐就直接反彈，我原本預計周二是留下影線收紅K的，所以我還是維持周二的看法，不知道，等大盤告訴我結果，我暫時觀望，假如順勢交易系統出買訊，我就進場，或者這周有下來測支撐三天沒破，我就進場。就我的觀察月線支撐強度>周線支撐>日線支撐>分線支撐，壓力一樣。六月的壓力區在8965~9476，好像是這個數字，很難突破，除非"滾"量上攻，而當時9000點以上都沒什麼成交量，我想沒有量的原因是歐美因素造成的，所以我在7~9日三天全出光了，運氣好逃過一劫。今天分線壓力差不多在今天高點附近，盤中只突破幾分鐘就被賣下來了，顯然今天追高不強，連30分鐘線壓力都過不了，觀望中。最好是不要再測底了，特別就給他特別吧，不然會造成這波下跌是五小波，那可能就很不妙了，跌完五小波很可能只是A波，之後會反彈作B波，之後會再下跌C波，所以最好不要再測底了，就給他目前的三小波就好。 [ 本帖最後由 eagleclime 於 2011-6-23 00:40 編輯 ]

eagleclime

空手超無聊，同學下載有沒有照著作啊??，有的話，6/20第一天重挫就應該全跑光了吧??

 

打錯字，抱歉是6/10把10打成20了。

[ 本帖最後由 eagleclime 於 2011-6-22 23:45 編輯 ]

sp7376

很好的分享 想下載可惜沒摳摳了拉

苗健

這篇文章真是令我獲益良多,這篇文章突然令我有了令靈,就是均線本身的含義 他在於找出合理的成本價,只是我從未想過最徍配搭,剛剛去做了個模擬看股,發現如果用310來預測出場價與進入時機出其的準確

eagleclime

65很好啊，但與最佳獲利單線差很遠，這條線大約是一般所稱的的多空界線附近了，比較屬於更大波段，進出次數更少，但因為出場太慢，獲利會減少。

clemond

因為更長期的圴線,如半年線跟年線,往往股價下跌至這個位置,會有支撐的效果,所以做空的人,也要參考這些中長線的圴線．

kuenkuen6

謝啦!研究一下! 這麼好的東西

eagleclime

http://www.ntd2u.net/thread-4249-1-1.html 回覆 19# 的 流雲 資料來源是華南e路發網路下單軟體，你拿到的是測試結果，沒有原始程式， 1.損益比=指數點數總損失/指數點數總獲利， 2.錯比=損失次數/獲利次數 3.單利=每次獲利百分比加總 4.複利=每次投入所有餘額之後的結果，例如第一次進出獲利5%，所以餘額是105%，第二次獲利5%，複利結果是105%*(1+5%)=110.25%，每次進出一直複利計算。 5.最大損失連續損失是指測試結果裡，連續進出都是損失的累計單利百分比。 6.總進出次數是這20年來一共進出了幾次 7."計費用"是指扣除手續費，而"不計費用"是指不扣除手續費的理想非事實結果。 8.平均每年進出次數=20年總進出次數/20年。 9.平均每次持有天數=20年來的總持有交易天數/20年來總進出次數。 10.平均每次獲利指數=(指數總獲利+指數總損失)/總進出次數。 [ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-9-13 13:38 編輯 ]

eagleclime

沒錯，錯比很難壓下來，均線分析的錯比都差不多這樣，而MACD的基礎是雙均線，可想而知其錯比一樣。要改善錯比，乖離率是不錯的選擇。

小小美

沒看到檔案勒 檔案太大po不上來嗎??

z908135

""以下貼上雙均線的測試結果，從10日~360日共61426筆，跑了好幾個小時。或許你能從中找到答案，其實最佳條件跟單均的獲利很接近，只是稍差。""~~~沒有看到東西呢~!@@"! 我猜22ma.....要是對了要理我喔~!qq!