自编程序模拟单线交易，分享结果（作者：microthinker）

francious

單線選擇：60日均線（簡稱60）和凱恩斯工作線（簡稱gz）
股票選擇：金融、鋼鐵、有色、地產板塊上市時間較長的000001、000898、000878、000002
買賣規則：
買入：第一天收盤站上交易線，第二天已開盤價全倉買入。
賣出：第一天收盤跌破交易線，第二天已開盤價清倉賣出。
初始資金：全部為10000元。
買賣次數：發生買入並賣出，買賣次數加一。
剩餘金額：2009年9月30日剩餘金額。
盈利倍數：剩餘金額除以初始金額。
交易時間：上市首日至2009年9月30日。
其他說明：暫時沒有考慮傭金、印花稅等費用。

結果分析：單線交易可以盈利，60線更優。
補充猜想：若考慮傭金、印花稅更能突出60日線優越性。
另外，程式還在完善，請多多指正！

附圖說明：橫坐標為買賣次數，縱坐標為金額。

 

 

: R3 C% v4 [( ~# q" |8 P/ _# ~

 

' d+ M9 e: H. l* {0 R) C( K, N

. G/ L7 V( E% A' U! B

 

 

 

 

 

 

: K: ~7 b7 R9 b1 L0 D& u9 S

—————————————————————————————————————————————————————————

; }( z: x3 r2 _% S, b* [

PS：凱恩斯工作線：EMA(C,14）

 

原作者，是單純的照上下穿均綫，做多做空。

B+ _8 M3 S, _$ I1 U- S% Q

個人認爲如果過依照但均綫系統交易，還必須具備下列原則：

2 p# f0 W$ [% [. p3 q; {

1）雙向市，當均綫上行的時候，全程不做空，上穿均綫做多，下破均綫平倉。均綫下行的時候完全做空，全程不做多，下穿做空，上穿平倉。
單向市，只在均綫上行時候做，上穿均綫持有交易品，下破持幣。均綫仍在下行時，全程持幣，等待均綫拐頭，再考慮建倉交易品。
2）進入均綫系統所劃分出的此級別震蕩市，並確認震蕩市后，全程不參與。

! X3 m8 V# G* S( |7 W

 

則，除了在一方向上，均綫兩頭拐點附近有可能出錯，使利潤減少（但不虧損），其餘時候，你永遠都是對的。

此种原則的適應均綫應該至少是14日MA或13日EMA以上，能夠跟蹤中線趨勢的均綫，日程太短則不適合。

/ w! H) z, q( a7 `

 

個人的理念，即使最簡單的理論也好、工具也罷。只要這個理論或工具它本身的邏輯性沒錯。那麽，即使是最簡單的單均綫，或趨勢綫，也可以保證你不斷盈利。

如果虧損，是對市場認知不夠，或原則上的錯誤。問題出在人的身上，不在系統（不論是什麽系統）本身。

# B: {# W8 ^ P7 e) }/ A

至於如何盈利最大、更大化，那是需要另外思考微調的範圍。

, [, s* a; q9 z! y$ [& x, h/ ^

 

: J. h1 ~# E8 P' }

只是借著這篇轉載，提供一個例子。敍述即使最簡單的工具，只要你有正確的認知、原則，都可以讓你不斷盈利。

% R/ e4 f& ?1 d1 |$ W% h* K" g/ B0 b; S" n

 

以免貼圖失連：提供原作者連接

[ 本帖最後由 francious 於 2009-11-16 03:41 編輯 ]