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[型態] 上証波數推測

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發表於 2018-10-19 15:17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從對稱波數來看,上証應該接近波段底部,從黃色粗線的走勢,約在2300附近,可能指數會與黃線接觸,接下來可能會進行反彈。% }. u+ W3 L: G( q# B/ N+ o2 V

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發表於 2018-10-22 21:24:09 | 顯示全部樓層
很完美的對稱
 樓主| 發表於 2018-10-23 15:34:28 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-10-22 21:24" o+ m, v# C/ }& d0 r
很完美的對稱

) F  ?$ [2 Z" C1 H4 H) n波浪本應完美,但政、軍、經脫不了關係,必會受人為影響,石油與911恐攻是最明顯例子之一。因此波可能提早或被延後結束,川普這二年影響最明顯的是美元指數,二次都是他一句話反轉,都提早了一個月左右。美股因減稅與庫藏股而延後下跌。
發表於 2018-10-24 07:38:19 | 顯示全部樓層
發幾張圖,供參考!!別人的圖(我自己的模型初始架構年初遇到意外損毀,數據庫和臨界值數據也爆了,將就一下)
& S# m( S' m& j! _, o* ?1是分型擬合,2是2012年走勢片段序列擬合,3、4是LPPL模型的對數週期擬合。% L7 f$ C8 L+ e/ [* z

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: u) m- i4 G! H8 L8 o$ U/ s3 q/ X  i2 m) ~$ C$ _1 e
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 樓主| 發表於 2018-10-25 15:56:02 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-10-24 07:384 g. T8 Y" y4 ]5 n! n" _( m3 M
發幾張圖,供參考!!別人的圖(我自己的模型初始架構年初遇到意外損毀,數據庫和臨界值數據也爆了,將就一 ...
0 A; ^% q1 m: x( w+ s' `8 r; u
謝謝分享!!很好的資訊。
發表於 2018-11-1 21:57:44 | 顯示全部樓層
如果說,對稱表現的特性是【平衡】6 o4 }1 ~7 A, j
提供2個小技巧【關于平衡的】,供玩樂!!
+ b+ W. ]4 C, D9 f, a8 N& ^* B  m2 D2 u0 ~
1)一般的MA均線,看圖解,:  A3 |. a- ^  [! s) h6 t" Y! {, H  a

7 n: n0 q+ C1 i3 o- D& [( h: p# A
$ p7 q# Y  ^6 K" M- g2)MACD,單位值是收盤價,不過不重要。重要的是它的特性,由於MACD使用EMA計算,權重在每個T不等。. @4 X3 \8 V/ w% o/ w) m- x
所以,2條EMA的差值,有“歸遞”特性。由此,可以定位下一個時間點(配合結構),甚至後面幾個時間點。不精確、但是存在這現象。' L7 r) Z/ y  Z  G2 F% u
下面2張圖,第一是最近的局部,第二是較久(從3587下來)。; \0 `- M2 j( K" f+ d3 i; v' _

5 q: y+ _. ^$ O6 ?7 e1 Y+ t: x- Y# Y5 ~/ _

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 樓主| 發表於 2018-11-2 01:08:20 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-11-1 21:57
. B" a' p7 _( X$ n4 Q  j8 B6 d9 l如果說,對稱表現的特性是【平衡】
3 G1 T+ W/ n4 P; f8 Y8 l6 f9 L提供2個小技巧【關于平衡的】,供玩樂!!

! ~7 a, \9 ]0 F2 [8 O2 N基本型態是五波,一五波在設定上是假設相等時間長與相同幅度,而第三波就由布朗運動的指數決定,有時一三五接近,且二四接近,就會有很明顯的對稱,就有明顯周期出現,用通道來看會是接近平行通道,用對稱線來看是幾乎完美,假如只要一五波相近,時間碎型不變動,都符合平行通道與對稱,但周期誤差就會變大。一旦時間碎型變動,就沒有周期可言。而這是很常見的,因為選舉而變動,因為等待某決議而變動,因為期貨決算日而變動,因此考慮周期時,可能必須考慮其他因素造成的時間延遲或提前,之後的波動,也會因為這個提早或延遲而受影響。就碎型的角度而言,周期很難穩定存在,時間越長就越難,除非如您所做的短期間,可儘量避開。所以我的預估跟您一樣,用約略相近。在小時線來看,誤差是小時,在月K線來看是幾個月。我很少做小時的碎型,因為還沒做完,那波可能結束了.......,我比較著重在大規模,抓長期趨勢。短線我用波浪約略估計波數,標準差抓支撐壓力,空頭不看撐,多頭不看壓,因為趨勢之下必破,直到遠超出倍數極限才會反彈或修正。如台股十月的支撐二個都破了,一直跌到極限值9902之外,一直到十月最後一天才快速反彈收9802。剛好30號買多單,也許明天多單就會出場。不過外資硬是壓到最後一天才放手,讓人覺得太超過了,雖然不是第一次,但並不多見。小時線我現在少用了,因為台積電的關係,一檔佔權值近20%的股票,會讓指數的波動不正常,或許是我模型需要修正,將台積電的比重列入算式,不過目前還沒空去考慮這件事,目前著重在複合波與碎型的研究中。
發表於 2018-11-11 02:02:58 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2018-11-2 01:083 ]. p7 a" z: k! }
基本型態是五波,一五波在設定上是假設相等時間長與相同幅度,而第三波就由布朗運動的指數決定,有時一三 ...

8 @' H2 T6 _. F6 L. i1)實際上,分型布朗運動比波浪理論更適合作為重點、更接近市場“分類”的真相。波浪理論是一種理想化、未經數據檢驗的不完整理論。(畢竟Elliot那個時代,根本就沒有數據驗證這個概念,他自己也沒憑這個賺過錢)1 o- t9 ?  q& p3 |
波浪理論最有價值就是概念中提出了層級嵌套這個概念。近似分型級別的嵌套。(不知是否誤打誤撞)& l3 }1 Z5 h0 S' G
關於波浪曾經提到過的一點看法,以及市場近似分型(分數)布朗運動:
* N8 c( H8 n3 G
* R4 l6 \% J! f& Z
' N" A  g$ E9 E- F7 m2)週期其實是一種“幻象”,只是現象不是原理。但說到形、數、理、象,它是可以連續性去描述市場狀態的一種觀測標尺。
2 I# w; ^& ]7 ^8 d1 ~如果,已經建立算法,讓電腦自己去耦合(擬合)特徵,取得概率分佈。當然就不需要去計算週期。但是就投入交易使用來說,完全照算法建模對硬體要求太高,有時效性問題。近似傳統的技術分析方式反而更有指導作用(前提是,經過大量數據檢測過傳統技術分析的一些假設是否存在、被證實。)
& l/ |$ g4 S- `4 V1 ]) b2 u0 v! B8 N- X% k9 n
3)週期這種幻象,其實一直都存在。若投入使用,難的其實在於怎麽正確採樣(時間序列可能出現無數種樣本、分型也可能無數種,怎麽去選最能解決當下問題的)。但是非常有用,尤其是對數週期冪率模型(LPPL模型,冪法則和正向回饋),可以說是神一般的模型。對於超指數型增長、衰竭數據,臨界點無一缺漏。, {5 v" ^6 _) L! i
LPPL模型,當時在2015年上證股災時,先驗性的提示:% g: I$ m2 w: p0 G

* V% W7 b6 {5 E, p" i; A% u/ U/ Z! O+ f4 ~6 h! ^

6 X4 Z- |0 b4 Y+ G% |9 M! k& M! Z6 R# |1 z; I
PS. ETH實驗室,之後對上證(2015/06/15,5178.19開始的崩盤),所做的有關LPPL模型的詳盡報告() w- r/ `( |1 j5 m6 ?
Real-Time Prediction and Post-Mortem Analysis of the Shanghai 2015 Stock Market Bubble and Crash):
+ X" W, c6 y  o: x/ z- ?; n, x" A3 w/ @, A1 Z; V( L& ?

% i- R5 V9 W7 g! O

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 樓主| 發表於 2018-11-11 22:23:41 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-11-11 02:027 g3 G6 ]' H1 {4 X3 i
1)實際上,分型布朗運動比波浪理論更適合作為重點、更接近市場“分類”的真相。波浪理論是一種理想化、 ...

  t3 ~# z. {% P5 [- y4 `2 shttp://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html" i) Y5 f, N! |1 X
LPPL的觀察站,可以比對他給的反轉訊號,很方便。他的計算總比我們來的正確太多。結果可以參考參考。紅點很多,綠點也很多,都是可能的反轉點。
發表於 2018-11-12 16:08:17 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2018-11-11 22:23
- i: B* j. Q+ vhttp://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html
8 a+ k& r6 X" G* GLPPL的觀察站,可以比對他給的反轉訊號,很方便。他的計算總比 ...
: k5 B) p# [( Q
ETH他們的每月報告有定期收録。但觀察上證的話,因為種種不可描述之原因,2015之後ETH很少在披露有關CH(包含上證)的觀察結果,所以只能自己算。(之前大陸市場觀察,主要是由華東理工大學教授周煒星做的,之前他師從Didier Sornette)5 a+ P8 Q3 }0 o$ x

. ?+ X+ [' J5 F3 w) I* D  D這模型有點nasty,因為參數7個,很難找到最優。原作者(Pro. Didier Sornette)採用的是禁忌搜索。但是依然很麻煩。網上倒是有流傳網友使用Python寫的源碼,是採用遺傳算法。(https://uqer.io/v3/community/share/567a4fbd228e5b344568810f5 Z4 W! b( @( k& O6 p* ^2 t

9 m; j- \/ Z$ i3 r" W" _以下供參考,望有幫助:/ m! |2 p4 g6 h
康奈爾大學收録-
4 G  n6 E% y2 i+ [2 H& F! a% d0 a關於Pro. Sornette 論文:[url]https://arxiv.org/find/q-fin/1/au:+Sornette_D/0/1/0/all/0/1[/url]關於zhou_W(周煒星)論文:https://arxiv.org/find/q-fin/1/au:+Zhou_W/0/1/0/all/0/1) g2 H2 V; n! q' N) {+ x$ d$ b. R$ {
Sornette在TED的演講:How we can predict the next financial crisis(我们如何预测下一场金融危机?)
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LPPL有它的侷限性:能測算的數據主要需有2特徵:一是,超指數增長或衰竭;二是,時間線性尺度下,頻率不斷加速(臨界附近呈現接近“共振”狀態),對數尺度下程常數(近似“等週期”);
, c" o& B  {+ y$ d' k5 d  z可以說LPPL在學術上的貢獻是第一次在計量(定量、量化上)角度,給了“泡沫”以及“反向泡沫”(Anti-Bubble)明確的定義,并提供數字上可供測量的尺度,標註出基礎物理特徵。
5 i8 e7 ~# W: C2 D0 M$ R9 M; P1 z& C' `6 _9 k2 R" J
但是非超指數狀態下的數據,就不能使用LPPL來處理了(沒優勢),一般使用模式識別類的(比如HMM模型),或者各種動量算法,或基於統計學的概率分佈算法(交易角度上來說,還更有用)。( i$ i, ?5 J8 o! U$ x: \' x
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