期貨當沖之進化歷程

iverroce

小弟不才，踏入期貨市場才短短的剛滿一年
來說說我這一年的操作策略的改變吧！~
希望能讓同學知道，要再市場賺錢真的不容易，由其是期貨

剛入期貨市場，一開始單純用很簡單的所謂感覺
單純看1分K靠感覺
見漲追漲，見跌追跌，停損在漲跌起點，結果第一個月，賠得亂七八糟

後來第二個月開始，我加入一堆指標
有均線、LWR、KD，結果搞得幾乎兩面巴，甚至於出手就是準備死

就這樣在第四、第五個月
我跑去外頭交易室，學做美股當沖，學著使用成交明細、委單來作方向判斷
這三個月，就早上做台股，晚上做美股，然後在我美股開始獲利，而覺得無法在學到東西後，我離開了交易室

第五個月開始
我做台股捨棄掉了KD，就留下均線、LWR、並加入型態做判別，也加入摩台做參考
並同時看委單、成交明細、價差
這時候還是賠，但是已經漸漸賠的越來越少
當時下單時很害怕打停損，所以很怕拿單，就只能逼自己進場、逼自己停損

第八個月
我突然腦帶被雷打到，我捨棄掉了均線、LWR
並且加入權重股前25檔看成交狀況
因此我用型態、一分K、摩台、委單、成交明細、價差、加權成交做判斷
這個月開始在損益兩平遊走，但是常常心態問題就到小賠
最後還是小賠收場

第九個月，也就是今年一月
我終於想通了期望值如何應用
這個月突然開始大賠，因為以為靠期望直就是可以無敵

第十一個月，今年二月
我又再度選擇捨棄並加入新東西
加入了量變化當做判斷、並加入加權一分K、亞股走勢、金電期走勢
並且我知道期望值雖然理論如此，但是行情不一定會走到
所以進場點非常重要，要慎選

第十二個月，今年三月
這個月變化最大
這個月我突然發現自己不再恐懼打停損，而且拿單恐懼感也幾乎消失
在每個月初，我會依照上個月的勝率，計算出期望值，並得出此月最大虧損
然後透過控制每天交易筆數，假如連賠兩筆，我就容易情緒化交易，因此停單

當我不再害怕停損、不再恐懼拿單、也不在情緒化下單
突然之間，我看到了自己策略許多缺點
我刪除了金電期、價差、權重成交
我又剩下了，一分K、型態、摩台、成交明細、量變化、亞股、委託單

在三月底，我又做了一次改變
我加入了均差、筆差、量差、台指五分K
這個月也突然賠了不少，但是都在理論計算規劃之中

第十三個月，四月初
我刪除掉亞股、台指五分
現在剩下一分K、成交明細、摩台、量變化、力道變化
我從原本很簡單的兩個螢幕，4個視窗
最多增加到四個螢幕，12個視窗
然後再回到四個螢幕，5個視窗

原本，我打算只給自己一年的時間做期貨當沖
但是做了一年，我發現這一年來，我只是讓自己心態去調整好
讓我認同虧損，了解自己情緒波動，讓我才能去冷靜看我的策略是否出問題
其實這一年，我賠掉的錢不多，大概三萬而已
反正就是做錯停損，停損到吐就對了
但是這一年，我損失掉的錢卻非常多，我辭掉原本年薪近百萬
等於說，我花了一百萬在這一年的學習，只是為了端正心態而已

接下來，我打算讓我自己保證金戶頭的錢，做到賠光為止
依照規劃，如果每天停損三筆，可以在賠四個月
如果依照最糟期望值計算，可以在賠七個月
策略調整完後，真的就是下單次數減少甚至於應該說，我很明確知道自己要等什麼訊號
什麼狀況出現就該進場，我不再趕到恐懼與茫然

這條路真的很難走，在我學到許多，體會出許多，可以控制情緒後
但是我卻還是在賠錢，而且賠的很多
第十二個月真的令人很想放棄，但是我忍住下來，逼自己做完第十二個月
結果，我看到了自己策略的缺點
最近戰友的離開，雖然失落，但是跟他聊過後
我知道了，要在期貨當沖市場獲利，真的非常難
你要先能控制自己、了解自己情緒心理缺點並改進
你才有辦法制定出好的策略，去賺別人錢



小弟寫這篇的用意，是想告訴大家
在學習市場的知識之前，一定都是 "無生有，有至厚，厚轉簡，簡至精，精成無"
就連小弟的交易策略，也是從依照此過程
最後提煉出來的，就是那幾個指標、數據，當作依據
對我來說，交易的重點在於
知道自己何時該做什麼，該怎做
以及資金的控管
僅此而已

我也不知道接下來我會走到何處....
不過會再跟各位同學分享報告......

iverroce

alice9980 發表於 2014-4-2 21:42
感謝這麼深入的說出親身歷程.~~沒錯!!~~貪婪與恐懼是交易者的天敵,恭喜你已過了這關.每天的5小時戰鬥會 ...

我不知道自己是否真的過這關~
我還是會堤防自己不打停損
我還是會堤防自己又因為害怕虧損而不敢進場
我不知道這些我自己的缺點，何時會再出現
停損後的激動拿單、不願停損的小凹單、懷疑自己策略的恐懼進場、害怕虧損的不敢進場

其實我都很堤防著自己，這些心理因素再度出現
所以我總是時時告誡自己，時時看過往交易紀錄
並透過冥想、運動、冷熱衝擊等生活協助，讓我知道有些事情雖然痛苦，但是還是得做
每天開盤前，必定再看一次自己的心法紀錄，告訴自己該注意哪些

每天的確都會學到新東西，其實我是真的很開心
交易現在並不會帶給我太大的心理壓力，就是不斷的做，不斷的進步就對
我希望各位同學可以透過我這些文章的紀錄，讓自己有個方向

就算我失敗了，大家也可以知道，曾經有過一位很努力的人在這條路上失敗
自己是否能做到該位前者的努力，只有比他更努力更有毅力，才有可能成功
而避開我失敗的原因，就是大家會成功的道路

而就算我真的成功了，那大家剛好可以知道，這條路上該怎走才有機會到最後
無論成功失敗，都是一個借鏡~