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樓主: matthew

[原創] 我是懶人,我的目標是懶人投資術

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發表於 2015-2-23 14:26:54 | 顯示全部樓層
太猛了,感謝大大認真分享
發表於 2015-2-24 00:16:37 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~
發表於 2015-2-24 08:33:16 | 顯示全部樓層
懶人同好
/ D; k9 h1 N) c9 H  Q  G感謝你佛心的分享~
發表於 2015-2-24 21:21:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-24 21:48 編輯
+ P; b; l$ N9 |7 B. D
& S* G' ~5 N1 s8 t3 i1.MA20和MA120交叉運用
! Y+ V1 I4 f" R; h) O就是券商軟體MACD(34,89,3)的方法[長89短34差3]0 e5 ?/ P- m. h  V0 b8 t6 c
當DIF或macd線跌破0軸時MA20穿破MA1205 \/ F) C- i% M5 g% ~. I9 b
當DIF或macd線突破0軸時MA20突破MA120
5 [6 S! r0 a6 a, k3 {. V* i5 l當MA20和MA120單純死叉和金叉.用MACD柱及線判圖會感受較深
% g- S: y0 N' t( |& r  K+ b$ S7 Y
* v0 B3 O* D9 P2.可以用簡化MA20加MA軌道線會比較簡單且有強度出現.且容易抓股) b$ X" f8 d4 M
; S* _6 |- z3 Z+ l9 \5 r8 Q

$ H& n0 A. X, `5 n, t& ^/ o$ y! V) e: A8 h2 `9 ^, [: n' T# D

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發表於 2015-2-24 22:07:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-24 22:09 編輯 ; P2 {) M- e* l- V, A; q! q
( s2 [% N0 L1 W" k; A- p
另外還有一個MA平均線常發生地問題.也跟您提一下.能避免假訊號.
+ o) z3 U! ?  Y9 S6 o) ~& M就多一分勝率.如圖說明2 Y0 }4 w2 g: I& S7 [
希望對您有幫助( \- _& g" Q" P0 L/ J
如圖% [- t9 D# w7 _% [# S- L- F* X* X
0 t- n9 f( z& S

1 v2 K0 s- f- P7 G4 Q
4 _% [4 V5 z' Z2 m
9 E5 W; d" r0 x6 W

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發表於 2015-2-24 22:26:56 | 顯示全部樓層
好強~~~
6 K* R8 A" e; J: [% |+ |  e5 {5 N7 }說是懶惰其實也滿勤勞的~~~^^~~
發表於 2015-2-24 23:02:48 | 顯示全部樓層
太棒了
  p5 K) Q1 n( t. W感謝大大的分享哩
3 F$ T6 I$ e3 v" A我會學習的
 樓主| 發表於 2015-2-24 23:25:22 | 顯示全部樓層
jungchu 發表於 2015-2-24 22:26
# c8 C& C, y- u2 `好強~~~& t" p- Y, k9 b6 T$ V7 k; u
說是懶惰其實也滿勤勞的~~~^^~~

7 Z$ c# F. C# ^: |哈,現在勤勞是不得已,
7 b$ ~% y( S. f+ }3 d因為現在的勤勞是為了以後的懶惰做準備。
發表於 2015-2-24 23:47:41 | 顯示全部樓層
感謝matthew大分享!
 樓主| 發表於 2015-2-25 00:13:10 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-24 21:21
& H8 x% S7 r$ Y. G$ O* @/ e$ J- r1.MA20和MA120交叉運用
& k; ~3 J3 V% ^# z就是券商軟體MACD(34,89,3)的方法[長89短34差3]/ _1 D% B7 Z6 l# @2 [
當DIF或macd線跌破0軸時MA20穿破MA1 ...
0 q5 ?! E: e) y& z0 U$ f* f
哇,我欽佩的W大已經很久沒出現了,想不到現在竟然出現在我的PO文,) y6 j6 l( e( N, U# o4 o/ s
而且還專程回覆給我一些建議,太感激了,3 g6 g9 |% x' n& Y2 E" X  x8 ?

) Y) e( V# {& m4 @我剛剛用券商的軟體照W大說的設定改變看看,果然跟W大說的一樣,$ M- w' C9 N4 r0 L+ \* l! q
照MACD(34,89,3)的設定,MACD跟DIF兩條線幾乎重合,而且其突(跌)破0軸看起來果然跟MA20與MA120交叉的時間點很接近,' k0 o# W0 [! o3 e8 I! ]; h5 Y" |2 K

& V9 [! h, a. C不過W大提到的利用簡化MA20加MA軌道線,我就不太清楚了,5 D5 {( L# x" r- U& R
而且W大附上的鴻海圖形的MACD的走勢跟我的券商的看盤軟體顯示的不太一樣,* W, W/ k. O- _& \1 I& N# p
W大附上的鴻海圖形好像是從2011'6'1開始,
1 T/ d9 }( i: h0 P9 X我也在我自己的看盤軟體設定成2011'6'1開始,我把圖貼上來跟W大的比較,( C* N6 \( c9 [
可以明顯看到我的圖中的MACD有幾處突(跌)破0軸跟W大的圖不太一樣,0 A7 R& t  p# }& z. X, T9 t6 [8 @' J
我要再研究一下,$ @1 ?' ~4 q1 Y8 o, @. D( R
# @. a5 n) Q; c
另一個W大附上的圖,我查證之後,
3 t" O" p" ^5 r  n. O確實台積電在2014'10'1曾經發生20MA跌破120MA,但是DIF與MACD卻都沒有跌破0軸的現象發生,5 b; k) y: }! E; M- j
照W大的建議,看來我還要以MACD取代均線來測試看看了,感謝W大撥冗回覆給建議,謝謝。
2 N! i, O5 l' C. C# N3 ]' ?3 s- X" F
' _) r2 E2 i! f# R, N4 {* o; \
$ t$ |4 S9 X" z, Z, @

4 _: ^% k* l7 [: P( a

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發表於 2015-2-25 23:13:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-2-25 23:14 編輯
. I+ h7 L8 w" n2 u/ Q# Q% P) G7 A
其實兩條均線的互動,是"所有"技術指標的根本.我提出來的意思是:若你要以2均線作波段,一般以10對60,20對60,20對120也有.但其中有兩個盲點,1.大時間平台整理的多次交叉,2.金叉(多)和死叉(空)時,其未來"強度或稱持久性"無法評估..而化作一些簡易指標或方法可能可以去除以上2個盲點.增加一些獲利率., x) z7 F) |0 h+ v# |' O0 w7 N# H
# z  z& n  s; F5 Z# m
但此時恐又患上一個技術分析者的老毛病,加愈多元素就會把你原來懶人一拍兩瞪眼之方式變成更躊躇,最後又把思緒弄砸了.2條線變成毛毛球.
 樓主| 發表於 2015-2-26 09:05:12 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-25 23:13 8 R. z' L5 f, z
其實兩條均線的互動,是"所有"技術指標的根本.我提出來的意思是:若你要以2均線作波段,一般以10對60,20對60,2 ...
3 j  s! @/ X% e! N4 M, e( n, ?8 Q6 f  y
哈,W大可能誤會我的意思了,均線並不是我拿來做交易策略歷史績效測試的唯一選項,而且也不是優先選項,其實從去年開始斷斷續續的作一些測試,我發現有其他策略會比均線來得好一點,
, i# ^7 R& x  ]; a* Z, |& e會PO這篇文以及附上檔案,是因為我想舉例跟正通有興趣的同學分享,所以我就以最簡單的均線為例子,7 c8 m1 d. I) h% T7 O7 B
不過W大提到的盲點之中的大時間平台的多次交叉應該是跟如何避免頻繁無謂的進出有關,這點要克服不難,/ f. F) V7 S' [- @0 Q% m
但是您提到的其未來的強度或稱持久性應該是跟波段的大小有關,這點要克服可能比較難一點,因為可能比較難以數據化,不過辦法是人想出來的,一邊慢慢測試,一邊慢慢思考並修正,總會找到一個比較妥善的策略。, Y6 _. P% O3 q: F: ]! z

+ ?# J: b8 T/ F, d5 c0 d6 c" Q至於W大說到的加越多元素可能會讓懶人變成更躊躇,
# J" b, Z1 y+ i% F  P; J$ n: L% A' k哈哈,這正是我要做這些測試來修改調整自己交易方式的原因,
9 u3 f' l7 K2 m, f: n4 t其實大部分的技術分析者都是以圖像化來操作,假如以圖像化來操作就比較有可能會陷入W大說的思緒變成毛毛球的狀況,: y% z+ K) H7 s6 m& L% r7 B
我做這些測試的目的就是要把操作數據化,
' O6 u1 m  G; {8 l- [/ o! \
5 P! N* o0 j. w4 B. W比如說以前以圖像化的形態學來操作時,大家都知道跌破頸線應該賣,但是要跌破頸線以下幾%才算成立沒有人知道(做完歷史資料的測試之後至少會有一個比較可靠的結果),而且有些時候人性使然會找一些藉口來讓自己不要賣,比如說明明已經設定跌破頸線5%就要賣了,而該股也已經跌破頸線5%了,這時可能又會自己找藉口~咿,可是今天有留下長下影線耶,或是下面快要碰到季線支撐了耶,或是KD已經落入20以下而且好像兩者似乎已經收斂可能很快就會金叉了耶....等等,這應該就是W大說的毛病,
4 L# P4 t2 F7 y5 W* U% I+ @4 {' l4 r
而我把操作數據化的原因除了我懶之外(不必每天盤後去看這些股票的線圖),一方面也是要把人性的毛病去除,把我那些在期貨市場做程式交易的朋友的概念移植到股票上,一切數據化,- I  Q& J' x- y) n6 z  G- w& l9 g
任何能夠以EXCEL來表達的項目就算再複雜也沒關係,
* {' j5 o7 m- k/ L% x比如說我可以把A策略的進場條件設定成~近10日高低區間震幅在5%以內,且當日收盤價突破近10日高,且當日成交量大於近5日均量100%以上,且收盤價與20日均的乖離率在-5%~5%以內,且股價在季線之上...等等(以上只是舉例),1 D' E/ R2 z7 ]. A* ?
做完300支股票的測試之後會得出結果,然後透過與其他策略測試的比較之後,從這些策略中找到幾個比較均衡或是互補的策略來運用,一切都是數據化,每天盤後把數據資料收集整理完成之後,就依據其出現的進出場信號來執行,不會有模稜兩可的空間,也不會像以前用圖像來操作時的猶豫不決或是自己找藉口,不會猶豫不決是因為我有測試數百支以上的股票的2000個交易日的結論來當依據,因此買進賣出就可以屏除人性的影響,這樣W大應該了解我的目的了吧。
; P0 L5 l) S' N1 W8 Y' }! M! P7 [. k6 ?6 b
發表於 2015-2-26 23:25:49 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
發表於 2015-2-28 07:08:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享
5 Y/ l$ y9 L7 u
發表於 2015-2-28 15:21:35 | 顯示全部樓層
投資懶人術事實可以達到!' m) z# I9 F* L( G7 w* e9 ^
波段欖仁樹也可以種成功
% K) j, N- w+ y: X! ?WHY0 }! `+ R3 F8 x5 q+ y. r
選擇種子就可以了7 ~5 G! E9 J% A* ^/ H
蔬菜種子種不出千年龍血樹
7 i* B3 H) W! l祝福你
$ k2 a/ N* b3 g& k* V1 L; n0 q+ y- X! F# g
有空一起來研究這個問題
$ K: N5 G) ?- z' A8 x1 f5 T
發表於 2015-2-28 21:22:35 | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2015-3-1 14:23:29 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-2-28 15:21
4 m0 |; c2 H( x投資懶人術事實可以達到!' v+ q( P  d2 U. e
波段欖仁樹也可以種成功
* }- P% q5 R1 ~: }8 MWHY

; }: j, F6 ]. g6 E, tW大用蔬菜的種子來比喻很妙喔,
5 A* C# P+ Q  M2 d, c0 C蔬菜種子雖然種不出千年龍血樹,
# z5 @& ]7 e/ {; v不過假如可以的話,我是希望拿各種蔬菜的種子來跟龍血樹的種子做基因的改進,7 t( H/ _5 |5 Y. X" F
這樣千年龍血樹長成大樹之後不只可以蓋樹屋,還可以在樹幹旁或樹枝上長出高麗菜;花椰菜;地瓜葉等等蔬菜,這樣就很完美了,
# v& O% I8 ^* o能跟高手一起研究當然好啊,不過小弟我才疏學淺懂得不多,有的只是一些天馬行空的鬼點子以及對投資的熱情,而W大已經是高手了,一個小學生哪敢妄言要跟一個博士搞研究呢?
% _# I$ K4 T$ g3 P6 r! d$ y, g, rW大假如要賜教,我當然樂意接受,但是要說研究,小弟我的程度恐怕遠遠不及,再次謝謝W大的祝福。
3 `& A2 |* Z+ s( ]) c
" |) I: c. m) x( P+ L- ]
發表於 2015-3-1 20:11:23 | 顯示全部樓層
M大謙遜了
/ f* `8 }- w, U+ c' k經濟博士大多是股票輸錢的
! u- B9 k5 {- J玩股票講白點,講俗點---就是要賺錢+ c! D' v2 ^- e
買彩券不中還可安慰是"公益"5 W$ s  u8 t2 m4 R; L0 Y9 M3 u3 r
股票輸錢可沒人說我們是公益或"促進國家經濟"
' K/ n! I1 V/ f+ U. h# g所以就是"賺錢就是王道"/ C7 |6 h% P4 B7 g) H* e
誰還管你股票是一年還是十年  ?6 s& ^. P  g! E8 }" S% e) ]. \

* c( }+ ~( S: i4 y9 O- V# \- _5 F2 l1 j我的種子說是指如果先選擇台灣50或中小型100股票
6 O8 W% f! q) k4 N! _6 ~6 n3 k6 a用你的方法- g4 ^) e4 K* C' \* J2 [; l
假設均線交叉代表"發芽"5 u% ~# ]+ b, ]1 H) n
那這棵"菜"苗我們就列入表中
1 q3 b. Y; D8 R+ g1 H4 ]+ z2 d....: Z5 O9 X' E7 M7 V! J; J4 e( [9 C
然後加一些波段方法來過濾或持有與否: g' R: u! ]+ i) r; _
持有後當然希望走"多頭一大段
# _$ h: A, `3 I
' x8 E: c; r" `  u* @+ E- i" n3 [我舉個例子
. v& s2 }" D" f  M台灣50+中小型100股為一組
0 g& I, \; u. z# Z* }在2013.1.30時2458義隆MA20突破MA120且是跳空產生缺口
9 h9 ^; J, O* ?% s4 n; Q4 A; h這時這個交叉又產生缺口幾乎是"篤定加3級"$ n$ |7 x- z, T* k! M
這棵菜苗一定是"好菜"
8 Y3 z' H/ _% y& V) P$ B
 樓主| 發表於 2015-3-2 00:33:00 | 顯示全部樓層
what5513 發表於 2015-3-1 20:11 $ I% V/ {  N) t- h2 |
M大謙遜了
  d" t3 {4 ~1 e! |經濟博士大多是股票輸錢的! h' t* G. ~' X" g: D8 ^1 L
玩股票講白點,講俗點---就是要賺錢

3 b( E3 E/ t$ a9 Q" F8 }W大說的沒錯,成王敗寇,在投資市場賺價差的本質就是投機,除非是那些不去管股價漲跌,只想每年穩定領取配息的人或許可以稱之為投資,而投機的目的當然就是為了賺錢而非保本,而不斷的精進研究提升自己就是為了越賺越多,
0 {6 Z. d! L8 w9 \9 o我大概了解w大的種子說的意思了,W大是建議我先以台灣50或是中型100的成分股當樣本來做測試,得出一個初步的測試結果之後,再選定一個方法當種子,再從這種子去發展,澆澆水;施施肥;除除草,也就是W大說的以波段方法來過濾,我這樣解讀不知正確與否?
- P/ q& M4 K: F# \9 f$ N( KW大舉義隆20MA突破120MA再加跳空缺口的例子確實清楚明瞭,讓人一看就知道其中的邏輯,
1 l; b' y$ A2 [其實我目前正在統計篩選要以那些股票當樣本,我是希望能以300支以上的股票來做測試,而這些股票最好是涵蓋不同的產業以及股性,台灣50以及中型100還有富櫃50指數的成分股都是我的篩選樣本,這上市櫃的200檔的成分股我大概挑了1百多檔,再加上其他雜七雜八常聽到名字的中小型股總共大約4百檔,0 R/ }$ y: h# A3 a( \
我從去年開始就已經先從券商的看盤軟體下載了大約這4百檔的股票的2000個交易日的資料,之前已經做了一些測試,但後來我發現有些問題而且股票數量太多了,所以最近又從頭來過,
1 p+ b9 ^' P" z; W4 b" I2 z我目前是在統計這些股票的2000個交易日的歷史期間的高低震幅(如附圖所示),假如期間的高低震幅在300%以下的可能就捨棄不用了,因為既然想要做的是波段單,那高低震幅(波段)太小的股票拿來測試也沒意義,我想把股票樣本數刪減到大約300檔即可,其實之前做了一些測試之後,我發現同樣的策略對不同個股的差異性極大,因此我未來做測試的時候也想要找出某種策略對某些股票特別有效的差異性,這樣我就可以針對不同股性的股票用不同的策略來操作,或許績效會比通則性的策略來得有用。5 F# F* W* g$ K( M# r( |, j

3 Q% z$ C3 T0 b2 y/ e: ]2 k; U/ K' Q. E& x% g* b3 o0 h
( |. e( l* W6 @+ n: [

0 f4 G0 c0 x  V8 D! [, `; |* P, _

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發表於 2015-3-4 10:46:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 what5513 於 2015-3-4 10:57 編輯
& v$ \% M1 S' g
3 X/ O8 Y6 k9 g1 c' R  I0 eM大,事實上.我很久前做過類似研究.  R8 e* z5 M0 g
當然採用均線參數數據略有不同.) i' b, y( S, S+ S' E
我把後來用的.給您參考一下.你看能不能有用
3 h* S9 }, W' u7 H$ r- S以您參數ma20 cross  ma120為例" w3 K. {, Y8 c7 j
加一個"加碼方法"(多空均可)
! }' s% Y- [4 q' l若日ma20 cross ma120 買進後 ) u" G; M7 B* g: _% g: G
在日ma20仍在MA120上多頭下
" I8 K( F+ h. E- Y# F60分K線當MA20突破MA120加碼多
' \; B3 P6 e; l& d9 \這個加碼單子停損停利於日ma20(或是60分k線之MA120)
$ G0 w+ M. R6 c$ d' ]反之 空單亦然2 f' C4 k# u1 D; M$ p
$ q4 j! F3 r4 r& S9 W
如果有困難.可把小時k化做相當之日線k) F! A( H, U3 m( ~' i1 q
即 60k之[MA20,MA120]=日[ma4,MA24]且[CLOSE>日MA20]1 d0 _, h7 y  Z7 D
但此時要[且]--close>日MA20.以過濾假訊
3 w+ ~! q) c* N" `- R建議用2317和近期9938百和觀察之0 }/ t. a; w: _9 H& j
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