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七種不排斥的技術分析加在一起使用,作多複利2184倍。

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發表於 2012-10-1 00:31:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
將量、價、波動、趨勢線、跌深反彈....等,七種不排斥的技術分析加在一起使用,26年作多複利2184倍,年化複利34%,作空複利115倍,年化複利20%,多空都作的話,平均每年獲利點數2900多點,或許對高手而言不算什麼,但對不相信技術分析的人而言,這或許可以給點信心。一樣扣手續費與稅金定為0.584%,以8000點來算的話,一次進出是扣掉46.72點當作所有費用,假如降低這個費用,複利會有多高呢??假定是只扣4點指數當費用,那麼只作多的複利是6372倍,年化複利39%。這只是順勢操作系統而己,並未加入支撐與壓力程式。沒有KD、MACD、RSI、突破系統、DMI、EMA、均線、KELTNER通道、ATR......的技術分析。
2012-9-30-2.png
發表於 2012-10-1 01:05:40 | 顯示全部樓層
咱認同這一點.........
技術分析應該是要所有技術圖全部一起參考觀察比較有效
等於是十個老師跟你這麼說可以買或可以賣,有七成或三成的獲利
至於你要不要進,就純個人判斷
技術線圖=技術老師,雖然四個圖跟你說可以買、三個跟你說要賣等觀望
但你自己可以取折衷量少進或逢低撿
相同的,如果一半訊號顯示買、一半訊號顯示賣,那就再觀望阿
我覺得這樣比較有可參考性(別忘了還要參考基本面和消息面喔~)
 樓主| 發表於 2012-10-1 01:23:00 | 顯示全部樓層
很多技術分析一起用,可能不會更好,也可能更好,也可能更差,找出加成效果的技術分析就很重要。
發表於 2012-10-1 02:03:07 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2012-10-1 01:23
很多技術分析一起用,可能不會更好,也可能更好,也可能更差,找出加成效果的技術分析就很重要。 ...

對阿,所以是看情況
所有的技術分析線圖都要彈性使用、彈性抽換會比較好
而不是只固定用其中一兩樣
失誤、失準率都會比較高
之前就有貼過相關文
(技術分析圖沒有一票到底的使用,要懂彈性抽換,不段反覆確認、評估、再判斷,訊號是否正確)
這樣自然可以提高獲利率
發表於 2012-10-1 05:12:13 | 顯示全部樓層
盡信書不如無書
不論那一種技術分析,真正讓你賺錢的關鍵還是你自己的執行力
發表於 2012-10-1 08:48:50 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2012-10-1 01:23
很多技術分析一起用,可能不會更好,也可能更好,也可能更差,找出加成效果的技術分析就很重要。 ...

可以請問一下

您的回測是主觀判斷還是寫成程式呢?
主要是針對趨勢線的部分(價、量、波動等比較容易量化)

看起來Max DD只有28.48%還不錯~
另外不知道有沒有設定滑價?
 樓主| 發表於 2012-10-1 10:32:45 | 顯示全部樓層
滑價這問題三年前就有同學問過了,我並沒有設定,因為並非固定值,而且當讯號出現時,事實上在接近收盤前就可動手了,出場也是一樣,我們必須注意的是平均每次進出損益是多少,這結果是否可以超過滑價造成的結果變動,儘量讓獲利存在,可以將最後的結果另外計算滑價波動的上下限,但我是覺得不是很必要,滑價不見得一定會增加虧損,也可能是增加獲利,只要平均每次損益不要太低就可以了,假如平均損益在50點以內,我想操作結果與回測績效的準確率會差非常大。
發表於 2012-10-1 13:04:15 | 顯示全部樓層
tonic2619 發表於 2012-10-1 12:30
其實只要不互相衝抵的七個就可以了
就猶如您習慣的七個
也或者,你想隨時變換這七個也可以

以前我都是套牢了才開始研究這支股票,現在我要改變這個壞習慣,應該是先做功課追蹤一段時間再去進場
發表於 2012-10-2 00:08:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonic2619 於 2012-10-2 00:16 編輯
well 發表於 2012-10-1 13:04
以前我都是套牢了才開始研究這支股票,現在我要改變這個壞習慣,應該是先做功課追蹤一段時間再去進場 ...


呵呵~理當如此
我們是小散戶,手上的籌碼只夠用一次輸贏
沒有第二次機會,也不像法人錢夠多,可以無限復活
不鳴則已、一鳴驚人
那為何不把觀察和獲利一次到位,把籌碼放在最低點就好?
每次出手就是出在恰到好處的位置
把想做和預期的事,就一次做到定位,不要再因為覺得不妥
而改來改去意志不堅......事情沒做好結果還搞砸.............這就是一種遵守紀律阿

再則,散戶最多的就是時間和耐心,記得一句話:時間就是投資人的好朋友
肯花時間先觀望的人永遠不會輸,畢竟"看"...不用錢嘛
你去菜市場、大賣場買東西難道都是當凱子,看到抓了就走,都不看價錢就刷卡付錢嗎?
不可能吧....一定會先看看DM傳單現在有沒有在特價、同類商品、同族群互相比價有沒有比較便宜
再來你會互相比較容量,哪個比較便宜,有的也許量少了一點,是便宜了一點,有的量多,但在特價,你覺得沒差才會買吧?
這不是你平常去大賣場會做的事嗎?
怎麼遇到股票市場就傻了?XD呵呵呵~~~
 樓主| 發表於 2012-10-2 09:37:25 | 顯示全部樓層
技術分析有分類的,有順勢與逆勢,有擺盪與線性,有量與價......,各有利弊,順勢通常不找低點與高點,但逆勢就會,當二者配合起來就有互補效果。有些波段是只看量抓不到的,雖然量準確率較高,這時就須要適當的價程式來配合,擺盪可以跟隨走勢,但有時看不出趨勢,就需要線性來指路,這是我要表達的重點。想事半功好幾倍,這是很重要的整体概念。不收錢,免費看,有看到的就是你有福氣。
發表於 2012-10-2 10:24:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonic2619 於 2012-10-2 10:27 編輯
eagleclime 發表於 2012-10-2 09:37
技術分析有分類的,有順勢與逆勢,有擺盪與線性,有量與價......,各有利弊,順勢通常不找低點與高點,但逆 ...


我的方法跟你一樣,我很認同!!(可謂同門不同師阿~)
但對於陌生的個股,我一定是連用好幾個圖,全都用上,然後慢慢去抽換
可以佐證就留下,如你說的看不出來就換掉
只留幾個菁英級的圖做參考觀察
但是在觀察中如果慢慢地脫離了我所用的三個圖以下
我會直接放棄該個股,因為已經不適合投資了(可能有人在炒作)
所以大部分的人氣股和龍頭股都很適合,也不會差太多
只有小檔的、低價的比較不能這樣用
至於小檔低價的,可以改用基本面、財報做支撐佐證
有賺錢的小公司,當然有安心續抱的理由阿
中大型的再用貼文大大這個方法會比較適合,我會覺得容易抓到切入點啦
而且就算高檔盤整有續漲的動能,也不怕找不到點切入
更不怕盲目追高了........(我師父也是用這方法鍛鍊我的!!)
發表於 2012-10-6 01:05:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cfthnbvg5 於 2012-10-6 01:09 編輯

雖然對大盤和期指沒啥研究 但很好奇你趨勢線著部分設定 希望可交流一下
發表於 2012-10-6 01:20:15 | 顯示全部樓層
cfthnbvg5 發表於 2012-10-6 01:05
雖然對大盤和期指沒啥研究 但很好奇你趨勢線著部分設定 希望可交流一下

你所謂的趨勢線是指哪個趨勢線呀?
設定方法都不一樣,純屬個人觀點而定(是長?是短?,也有上升趨勢、下降趨勢、橫向趨勢)
可以講解一下你想設定怎樣的趨勢線嗎?(這樣大家才好幫你解答之類的)
發表於 2012-10-6 15:12:45 | 顯示全部樓層
不好意思沒有要挑戰樓主的意思
只是提出心中疑問

想請問一下
這樣的結果是否太過理想化呢
因為由eagleclime大大附圖的資料應該是以加權指數為樣本
但是加權現貨指數沒辦法買賣
除非是操作指數期貨
但是期貨跟現貨之間往往存在著價差
有時期現貨的正逆價差往往差異數十點甚至百點以上
而且兩者的開盤與收盤時間也不相同
另外期貨還有因到期結算而衍生出轉倉的問題
所以假如是藉由看現貨來買賣期貨是否把以上的問題忽略了呢
假如是以現貨的數據來分析何時買進賣出
然後以當時買進賣出的期貨點數來做報酬率的計算
這樣的結果跟現在會差很多嗎


何不乾脆直接用期貨的資料來做回測
但是期貨的成交量有週期性起伏
所以成交量的參考性可能沒有那麼高
因此假如用期貨的資料
可能就沒辦法套用樓主說的從成交量下手的方法了


那假如不想弄期貨的話
那是不是用台灣50(50個台灣股市最具代表性的個股所形成的指數)的資料
或是台積電(權值占比最多)的資料來做回測
得到的結果是否更有意義呢


另外
關於複利報酬率的計算
我也有小小的疑問
樓主說的複利跟一般的複利計算方式是否相同呢


一般所謂的複利是把本金以及所獲得的利潤全部再投入
如此當然可以產生驚人的累進效果
比方說
假設每個月的報酬率是20%
假設操作一口大台的保證金是10萬
那期初投入10萬做1口大台
1個月後賺到2萬(20%)
本金+獲利=12萬
假如是以理想化把資金以單純複利的方式
下一個月將可以賺到12萬的20%
也就是2.4萬
所以
第2個月的本利和就是12萬+2.4萬=14.4萬


但是以上的計算方式在實務上是說不通的
因為假如是以操作期貨來說
第一個月賺到2萬
本利和是12萬
但是下一個月還是只能做一口
所以第2個月還是只能賺2萬
要一直等到第5個月之後
總共賺到另一個10萬之後
本利和達到20萬之後
第6個月才可以開始操作2口大台


所以假如把時間拉長來看
以上兩種計算複利的結果不知道是否會差很多




 樓主| 發表於 2012-10-6 16:15:28 | 顯示全部樓層
alex666 發表於 2012-10-6 15:12
不好意思沒有要挑戰樓主的意思
只是提出心中疑問

很好的問題,都是重點,也應該自己去追尋解答,我提的東西內容你也看的很清楚,什麼對你有幫助什麼沒幫助,取你要的、有用的就好,或許那並非一個實在的東西,有用的只是一想法,凡事總有個起頭,開始有了疑問,有了好奇,或者有了目標,就夠了,路就顯現出來了,尋找的過程總是要靠自己,沒有不勞而獲的。
 樓主| 發表於 2012-10-6 16:20:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eagleclime 於 2012-10-6 16:22 編輯
tonic2619 發表於 2012-10-6 01:20
你所謂的趨勢線是指哪個趨勢線呀?
設定方法都不一樣,純屬個人觀點而定(是長?是短?,也有上升趨勢、下降 ...


趨勢線就是取高點與高點或者低點與低點的連線,你也知道,所以連線自然有上下平三種,電腦數字算出來的斜率正負值不就是嗎??至於要定幾天取高低點,我是取獲利最高的天數,一般跌破就是賣出,突破就是買進,哪種突破要買進,哪種跌破要賣出,就這樣啊,我不懂這有什麼問題??
發表於 2012-10-6 17:42:16 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2012-10-6 16:15
很好的問題,都是重點,也應該自己去追尋解答,我提的東西內容你也看的很清楚,什麼對你有幫助什麼沒幫助 ...

不好意思
我並沒有向你要答案的意思
我自己也有在搞這方面的東西
但是說實在的
做了很多東西但都只是拿來自HIGH用的
因為大家都一樣是關起門來自己想自己做
深怕讓別人知道我的竅門
但是很多時候是存在盲點
根本禁不起實務的檢驗
就單單以KD指標來說
買進賣出的策略只有一種嗎
或許A策略的回測報酬率差到不行
但是經過稍許修改之後
B策略就可以得到不錯的報酬率
但是就算我知道了其中的竅門
我會說嗎
你會說嗎
他會說嗎
誰都不會說
因為這就是一般程式交易玩家的心態
你我都不例外
反正大家各玩各的
因為真正的重點不是在歷史資料回測的績效有多好
而是真的投入戰場之後的績效

但是身為同樣的玩家
我也很高興可以看到台灣終於出現一個可以打敗巴菲特的人了
因為按照你提到的26年作多的年化複利是34%
作空的年化複利20%
假如多空都做可以賺更多
依照巴菲特活到80幾歲幾十年下來的年化複利大約只有20%左右的話
就算你起步得晚
你還是可以把你研究的結果傳給你的下一代
那全世界的股神非你(或是你的下一代)莫屬
真高興看到有一個投資界的台灣之光出現了
希望你改天成功之後可以露露臉
接受大家對你的膜拜
 樓主| 發表於 2012-10-6 19:04:16 | 顯示全部樓層
alex666 發表於 2012-10-6 17:42
不好意思
我並沒有向你要答案的意思
我自己也有在搞這方面的東西

都是內行人,如人飲水、冷暖自知,辛苦快樂只有自己知道,零和遊戲就是這樣。
發表於 2012-10-6 20:21:46 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2012-10-6 16:20
趨勢線就是取高點與高點或者低點與低點的連線,你也知道,所以連線自然有上下平三種,電腦數字算出來的斜 ...

大大您誤會了= =
我沒有要提問..........
我是針對那位同學的問句有點攏統
只是希望他可以再明確提出他的疑問
不是說您的貼文啦XD
(糟糕了= =~開始筆戰了XD..........)
發表於 2012-10-7 08:52:44 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2012-10-6 20:27
很想給大家按個讚,可是沒有這個功能,,大家的回應都很棒,我也很開心,發文就怕沒人理,對吧!?我想我可 ...

還好啦
聰明的投資人都是理智的
目前還沒看到殺紅眼的失智型投資人(在哪?追高殺低的人嗎?)
大家打乒乓球有去有回,才會有正確的方向和答案出現阿
文字不帶語氣和聲調難免誤會
多打幾次乒乓球就好了XD
不然發文打出去都沒人接球那多無聊啊
偶爾來個殺球不是很刺激嗎XD?
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