中短期量價均線配合實用性測試

eagleclime

看到賺到，不用花上萬去上課，隨便看看賺數萬，認真看看賺不完。我還真愛吹牛，不過至少網路應該找不到這種東西。太久沒發文，最近也有點悶，無聊至極，上來秀個小玩意臭屁一下，解解悶.............=.=，不要私下罵我。一樣先說明內容，測試天數是5~60天的均量線配上5~60天的均價線，有扣掉費用的依然是股票交易的0.584%，沒扣掉費用是一般傳言中說有多好用的假象，給各位同學做個比較。當然你會發現真正好用的條件是不會受到費用影響的，結果仍然是最佳的。表中是電腦依據近20年的日線價量資料的自動計算結果，我寫了半小時的程式，電腦自己跑了1個多小時，電腦比較辛苦。另外表的最後才是重點，有最大值最小值，他是在那裡，表中有自動幫你找出來了，你可以輕易找到你認為不錯的最大值或最小值。比如你認為複利最大的那個好，如表中所示它在965。如果你覺得損失/獲利，越低越好，也就是損失少獲利高，那麼它在1061。從表中你可以發現，在不計費用時，任何條件，在累計單次獲利時都是賺的，呵，也就是隨便你亂玩依理論來說都是賺的，但實際是有費用的高低不同而己，結果有些條件卻會讓你損失慘重，有些條件會讓你賺錢。表中20年的計費用最大複利才5.96倍，也就是投入100%，20年後才變成596%。最後，測試天數只到60天，之後的是如何我沒去跑程式，有興趣的人自己研究。單利的部份標錯單位，不是(倍)是(%)。

 

條件都沒人問......，我自己打上來好了。條件是二條均線都上揚。其它條件要另外測試，也可以是二條均線同時上揚並且價格站上價均線，也可以是某一均線上揚就進場，某一均線向下就出場。均線可以設的條件很多種，但結果呢??

[ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-10-11 15:32 編輯 ]

z908135

哀呀~~~是2007的~!2003要升級才能看~~~

eagleclime

幫你改版本，不用客氣，呵。

eagleclime

這是用excel試算表作的，EXCEL作自動迴圈計算，很夠用了。其實這個測試是給初學者看的，算是低階的內容，許多技術分析都說的很籠統，因為不同標的，其使用的條件也會有變動，變動差別是大或小，要測了才知道，所以寫文章的人也無法給一個明確的條件，這時候常要自己動手去尋找，並不是書上寫的都是對的，作者只能給一個基本條件，讓讀者自己去体會才能進一步正確的使用。在這個測試裡，所謂"量比價先行"，以及"量價配合"，我們作了一個測試，均量究竟大約比均價先行幾天??怎樣的均量配上幾天的均價才是較好的組合，怎樣的組合是一定會"要命"的組合，從中可以有明確的答案，你可避開要命的組合，選擇適合你的組合。這個例子的獲利與準確率還是很"低階"，其實跟KD、MACD的準確率差不多.......，但是至少可以讓初學者保命，這是事實的答案，不是海市蜃樓(，看著似乎是真的，其實是幻影)，這是可以把握的真相之一。台灣股民數百萬，能看到這種東西的人又更少了，所以我認為這是你的福氣，至於要不要抓住它，就看你有沒有心了，天底下是沒有白吃的午餐，靠運氣很難在股市活下去的，了解它的運作是很重要的。 [ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-8-17 23:02 編輯 ]

matthew

小弟我也有認識幾個朋友也常用excel表格來做研究(應該是說用VB來寫程式吧),

也有一些人是程式交易的玩家(要購買付費軟體),

不過每次問他們都是一副高深莫測的樣子,

再問他們有沒有實際拿來操作?績效如何?

他們也都是一副不置可否的樣子,

這也不能怪他們,因為這是他們的智慧財產,

不管這智慧在別人眼中值不值錢,反正他們認為能賺錢就夠了,

而且他們也沒有義務要幫別人賺錢(我把他們的心聲都說出來了,呵呵)

 

其實一般使用程式交易的人或多或少都會去鑽研這種東西,也就是績效回測,

利用過去的歷史數據來測試自己所寫出來的程式績效如何,不好就要改,但好了還要更好,所以就越走越鑽,越鑽越深,

對某些人來說這是一條無止盡的不歸路,因為勝率90%還不夠,為了要額外多1%出來搞到自己絞盡腦汁不眠不休,

很多人其實弄到最後已經搞不清自己是為了研究而做研究還是為了交易而做研究?

一切的研究若是沒辦法得到實戰的驗證,那也只是研究而已,

假如研究到最後發覺實際操作下來的結果跟簡單的用兩條均線一樣,那還不如見好就收,

好好的去思考交易的策略或許還比較實際一點,

不過目前的趨勢看來使用程式交易的人也越來越多,所以大大未來應該會有越來越多的同好.

 

我把檔案下載看一看,基本上跟我那些朋友的所研究的東西很相似,

其實我發覺很多搞這種東西的人到最後會越來越神秘,

我朋友每次跟我說他又有新東西了,我好奇的問他,他剛開始會跟我說一些基本概念,

但是最重要的"條件設定",他永遠不會講(這就是他的智慧財產,我尊重他)

 

其實類似這種東西最重要的就是條件的設定......是~盤中的價位(或是隔天開盤價或是當天收盤價or前天收盤價)點到=條件成立(下單),

均線的趨勢向上或向下?兩條均線之間的乖離率與交叉?股價與均線之間的乖離與交叉等等?...等等.....其實仔細想一想要設定的條件真的太多了.

而這幾種不同的條件設定之後所跑出來的結果可能差很多,

而且真正要下單時還得面臨滑價問題(期貨常發生),

更不要說有時後期貨指數您想買(賣)的點數未必能成交,有時可能會差個5~10點或更多或甚至買不到或賣不掉的狀況,

所以理想有時會跟現實有差距,做研究總是跟上戰場不一樣,

不過肯用心去做些研究總是好的,因為會強迫自己去動腦筋,讓自己多了解一點也可以更加強自己的信心,

而且有時候還可以去啟發別人帶給別人不一樣的idea,

總之大大的用心令人佩服.

小弟發言囉嗦請包含!

eagleclime

您說的完全沒錯，誰都不想犯錯，只想獲利，所以準確率達到90%還是要研究，想賺更多錢，現實與理論會有差距，這是一定，但是還是要知道什麼是真的??什麼是假的??您看得很清楚。條件很多確實有時會衝突，只留不衝突的，再多的條件還是電腦自動計算的，不用自己去記。條件設定是很重要的，但先決條件是所用的理論可獲利，之後才會有最佳的條件，錯誤的理論是不可能採用，更不用去尋找最佳條件設定了。任何問題都應該列入理論的考量條件之中，以避免可能的意外，包括您說的滑價，ANYWAY獲利減少不代表會損失，但是不去了解真偽肯定會損失慘重，了解真偽之後的條件設定就關係到獲利狀況。假設您所選的理論及條件其平均獲利每次僅10點，理論及回測時都可累積不少獲利，但是因為實際操作的時間差造成價格差平均每次進出就差10點，結果沒獲利反而是賠了手續費，那麼應該使用的東西至少要是其結果平均每次大於20點。理論上的獲利肯定會與實際獲利不同，但切不可"因噎廢食"。忘了再次提醒，指數一波最大獲利就是那麼多，進出越多次費用及滑點所扣除的獲利越多，因此選用進出次數少，平均獲利高的理論條件是很重要的。 [ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-8-24 08:39 編輯 ]

eagleclime

多發表文章，多多回覆就可以賺到啊。

MOODYZ

該怎樣賺錢啊 不能下載啊

eagleclime

多發表文章，多多回覆就可以賺到。

eagleclime

資料來源是華南e路發網路下單軟體，你拿到的是測試結果，沒有原始程式，

 

1.損益比=指數點數總損失/指數點數總獲利，

 

2.錯比=損失次數/獲利次數

 

3.單利=每次獲利百分比加總

 

4.複利=每次投入所有餘額之後的結果，例如第一次進出獲利5%，所以餘額是105%，第二次獲利5%，複利結果是105%*(1+5%)=110.25%，每次進出一直複利計算。

 

 5.最大損失連續損失是指測試結果裡，連續進出都是損失的累計單利百分比。

 

6.總進出次數是這20年來一共進出了幾次

 

7."計費用"是指扣除手續費，而"不計費用"是指不扣除手續費的理想非事實結果。

 

8.平均每年進出次數=20年總進出次數/20年。

 

9.平均每次持有天數=20年來的總持有交易天數/20年來總進出次數。

 

10.平均每次獲利指數=(指數總獲利+指數總損失)/總進出次數。

[ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-9-13 13:38 編輯 ]

eagleclime

我只有用成交量，成交額我不知道。量的單均線，我測試結果是不能用，因為量的變動極大，不像指數一天最大變動限定是7%，而量縮一半就是50%了，因此會經常出現買賣訊號，而且並不是很正確的訊號，量比較合理的考量是在平均變動的趨勢，而不是用均線的突破或跌破，也就是看它的趨勢。總之量的了解非常重要，比價還重要。(以下刪除...............)

ahinphilly

錯比都大於50% (不太了解負值是怎麼來的??)，是說沒有一個組合可以讓你獲利次數大於損失次數嗎?? (雖然最大總獲利還是可以有5.96)。 另外，20年的總獲利5.96倍好像有點低，我玩股票不多，不知道這是不是告訴我們不要花太多心思投資在股票上了?!但這樣講又和樓主分享的初衷背道而馳?!?? 好難懂。

eagleclime

不符合二條均線都上揚的條件時出場。

eagleclime

很悶，空手一周多，一直到周一(10/11)空，周二平倉，然後觀望到現在，等表態後看機會出手。周一前半小時主力還是不動的話，明天又要悶了。

eagleclime

一條"價均線"加一條"量均線"，如果太複雜，那麼您認為是否要移走??或者刪文?? [ 本帖最後由 eagleclime 於 2010-10-19 15:21 編輯 ]

ch0335

哇,錢不夠,真是令人捶心肝啊

casper1983

最近再開始慢慢研究線型... 不過覺得量價的關係搞懂才是先必須的 再來搭配自己的買賣...多謝分享摟

kimo.liao

雖然還買不到!但是還是幫樓主推一個，應該是非常適合大家入門的好程式

gotti0001

唉，很想買。可惜在下只是剛入門的菜鳥一個。 只好先支持一下囉!!

yamer5318

恩很有價值的文章好樣子,值得研究一番

haughost

你好，我下載了不知是不是因為人在大陸，檔案好像被擋掉，可以寄給我嗎?

ysteng

下載下來看看迴圈怎麼寫，以後自已研究...

jaynice

剛剛入門,看得眼花撩亂,很多都不懂,這價量分析應該是非常的重要吧,感謝大大分享