MACD,RSI,KDJ組合的績效

千敗一勝

話説我普遍接獨到的訊息都是用這三種組合來判斷進出時機的,MACD長期,RSI中期,KDJ短期,綜合三種特性來作研判,但校長的文章卻指出RSI與MACD,KDJ的組合效用不大, 我曾嘗試找洪志豪的論文,無果,特此請教校長的看法
PS.有些人會用MACD+KDJ+RSI+W%R 這四種指標,但我不明白理由

austin

實證上人家用幾個不同參數的MACD+KD+RSI後，檢驗模型是否優於大盤，答案是No....當然你可以說它的參數設的不夠好才會如此，But....我建議拿出實證數據來，經過統計檢定後證明你的模型會打敗大盤，這才算是OK的講法！
基本上我認為RSI不用加威廉，二個指標的公式大同小異，除非威廉三條線不夠用。多數使用技術分析的投機人，最大的缺點是.....經常誤以為自己的系統多好多讚，但是.....無法證明這個系統適用於所有上市櫃的個股，只能以幾檔個股來說明，遇到例外狀況時，又有其它的解釋方法。

eagleclime

基本上MACD，KD，RSI，W%都是擺盪指標，也就是從上而下再由下而上的擺盪，因此在某些各別特定條件下會發現四個指標卻有著相近的結果，而其特性相信大家也都很清楚，就是落後指標，你無法使用這類指標在最低點進場，也無法在最高點出場，事實上我作了很多測試也沒辦法作到，這說明了一件事，去掉晚點進場與晚點出場的獲利部份，如果使用的期間太長，是肯定無法打敗大盤，而使用太短天期會使你扣除手續費與稅金之後獲利更差，也是無法打敗大盤。因此尋找合適的時間參數大約就在中期了，除了使用擺盪指標外，你需要其他較短線的確認方式，如K線(蠟燭線)、短線密笈(一時想不起書名，好像是這書名，書太多一時找不到)等。因此我個人是在尋求各指標最佳化的天數後才進行合併測試，合併測試的條件可以是AND(即同時成立才可)，也可以是OR(任一成立都可)，依結果決定，AND或OR其結果並不見得哪種比較好，有時OR可以為二個指標補短，而AND可以去掉二個指標的錯誤，另外重點是我設的條件並不像書上的條件(如20以下是超賣區，80以上是超買區，或交叉向上之類的)。至於MACD我早期曾單試過，但其結果我相當不滿意，或許是早期測試較粗糙，至今還沒重測過。而KD與RSI 所使用的天數相差一倍左右，W%我是用在極短期，這是擺盪指標的部份，為什麼會三個使用的指標天數相差都蠻大的，基本上跟三條短中長期的移動均線原理差不多吧，但是為什麼不直接使用三條移動平均線去作測試??答案是.....................我懶.......，手頭上有不錯的結果就直接拿來用就好了，懶得再去作，也許改天心血來潮會去作也不一定。當然我的系統裡不止擺盪指標，還有均線、K線、趨勢線、及幾項自己設計的，最後去掉一些結果重覆沒用的，及拖累總體表現的部份。總之你的系統其結果必然會有明確的進場與出場，如果你有去做結果總合測試的話。如果沒有做，那麼建議你不要用複合技術分析了，因為你不知其結果是相當差還是相當好，還是不如只用一個就好。至於個股方面，基本上我實在不是很建議使用技術分析，原因是，大盤是一個龐大交易結果，並不是非常容易被操做的對象，相較於個股，除大型股外，特別是小型股，是很容易被某些人或組織操作的，你經常可以看到個股漲跌停，包括台積電，但是你有見過上市大盤漲停嗎??光是大盤漲幅超過5%就很少見了。技術分析無法克服的就是突發事件，如911恐怖攻擊，921大地震，兩國論之類的重大突發事件，他會造成急遽轉變，大盤或許單日跌幅就超過-6%了，大部份股票幾乎很少成交，賣都賣不出去，之後一段時間連續下跌到令人更為恐慌。但這類事件屈指可數，然而相較於個股，其漲停跌停一年之內可以發生多少次呢??這種急遽變化在技術分析中是不應該常見的，它會造成分析數據的不正常性，而利用這種不正常的數據所統計分析出來的結果當然也是不太正常的。大盤的這類不正常突發事件，是導致你無法獲得百分之百獲利的技術分析結果的原因之一，那麼個股的影響將是更為嚴重的。因此個人淺見是不建議在個股操作上太過依賴技術分析，如同某些人所認為的，個股操作或許只是一種藝術。就像科學才能使車子動，真實的利多條件才能使股市持續上漲。而車子外觀就要靠藝術家的設計，控盤要靠政府莊家。賣車就需要如同電視上那些股市名嘴的三寸不爛之舌了，究竟推銷的是好車還是爛車就靠自己的智慧了。從上面的說明，相信大家有一個概念了，個股跟大盤的可操控性是相差很大，我不認為有某種指標或系統可以適用於所有市場及個股並打敗對象，但很有可能是可獲利的，畢竟各個市場的基本特性不同，規模大小不同，其組成的主要類股也不同，因此其變化自然是不同的。要適用不同的市場應該會有不同的條件所組成的系統，就如同細菌要適應不同的環境必需不斷的突變。

yamer5318

同時要符合還真的不太容易啦不過多看多懂還是很受益匪淺