外資未平倉0531.xls

本帖最後由 iverroce 於 2014-3-20 11:27 編輯


小弟又來了，不是要騙錢。
繼上周後，要在來發表一些小資料。
希望各路高手一起討論。

疑點一：期交所，總表的定義？
總表係指期貨+選擇權的未平倉，但是真的將期+權相加後，數據卻不符合。
看期交所上，對於該定義為『指數類期貨契約、選擇權契約、股票期貨契約及股票選擇權契約』
因此小弟猜測，或許其他遠月的合約，亦也屬於此表內。

疑點二：選擇權多空淨額與淨額金額，不成比例。
當多空淨額為負，表示目前市場空方契約為大多數。
但是合約淨額金額，卻是為正數！表示多方合約是比較貴的！
當出現多空合約淨額與契約淨額金額，是不同方向的時候，代表選擇權就使用一個策略的組合。
經小弟推敲，要將多空合約是成長或是下降，金額是成長或是下降，數字才能有意義。
比如說多空淨額，往空方發展，但是金額卻是變多！像是5/31。
小弟猜測，表示外資在選擇權上，對於下周的看法是怕大跌，看小漲(也可以說看跌，怕漲)。
這部分，小弟其實還在沉思，或許這兩天會有所結果。
其中小弟在看，跟權利金、保證金、價內、價外有關。

下周看法：
從這些資料的整理，還有一系列的解讀下來。
對於下周的判斷，外資屬於偏空操作。
期貨合約轉為空單、遠月空單也增加。
而在選擇權上，則是空單便多了，但是正數金額也變多，表示外資看空，但怕漲。

對於此份數據的利用，希望大家能配合走勢圖一同參考。
看完這份，小弟心理只有更深的結論。
就是外資真的只是有錢人而已，不是神。
在很多盤整或是不明朗的時候，外資則大量的兩邊壓，反正賺少也沒差。
而且還會用數據來騙人。
所以單一只是看一面的數據，一日的變化，根本沒有用。
除非是看多日的變化，用處則更大。

而在小弟對於此份資料的拆解下來
外資第一戰場仍然是股票市場，接下來則是期貨，選擇權，遠月。
所以參考價值依序為期貨>選擇權>遠月。
但是外資會在這其中互相在進行套利，因此只能對於每天變化層層剝解。
並且予以推測。

希望能有更多人一起參予討論。
小弟堅信，數據都是有用處的，只是大家不知道怎用怎解讀。
下一步，小弟或許會將選擇權的買賣權，一同加入思考。
當拆解的越細緻，就越能看穿有錢人到底在想啥....

以上。

果真是中檢等級,期貨&選擇權我還是不太懂

謝謝分享

我主要是在看期貨，然後偶爾玩玩選擇權的策略。
這些東西對於現貨亦有幫助，至少需要懂得基本方向。

感謝i大分享 但這類的資料 我自己的解讀能力要再加強
我大概只看到盤後期貨三大法人的多空表判斷
選擇權不太了解他和期貨其中的奧妙關係

本帖最後由 juan8814 於 2013-6-1 00:13 編輯


ME TOO
不過, 這個區塊對現貨的影響愈來愈顯著
不學著去了解似乎也不太行

謝謝版主分享