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[心得分享] 時間價值套利法

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發表於 2008-2-11 22:34:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

過了一個年,國際股市大約跌了4%~5%,如果有作避險者,應該會覺得自己的判斷是對的,

 

不過台股年前量縮不跌,而開紅盤又會有段資金行情,明天怎麼開紅盤,著實令人難以判斷,

 

若是一般時期,我大概會覺得大跌250點開出,但明日走勢,我認為有以下可能

 

1.開高走低:開高80~100點,隨即有電子股賣壓,壓到平盤下收在跌150點左右.....收一根實體長黑棒

 

2.開低250~300點,慢慢盤堅,收盤時跌150點左右.....收一根其實是大跌的長紅棒.....

 

我個人認為是2......不過收的位置....我感覺大概差不多

 

會怎麼走其實並不重要,重要的是謎底揭曉後,你要怎麼操作....

 

我個人建議有一個比較穩的做法 這個做法是有人實際驗證過,勝率超過7成的做法,叫時間價值套利法.......

 

1.如果開高,賣出2月份價平的買權作空,買進3月份價平的買權作多

 

2.如果開低,賣出2月份價平的賣權作多,買進3月份價平的買權作空

 

為什麼叫時間價值套利法,因為2月份的選擇權即將到期,目前時間價值偏高,雖然你操作同樣的點

 

因為價平有最高的時間價值,但在到期日前,近月衰退的很快,遠月卻不會衰退.....以此法套利輸贏

 

在百點以內風險小,經過實測勝率超過7成......

 

ps:所謂價平就是比如大漲100點價平在7673+100=7773,作7800,大跌250點,價平在7673-250=7423.....作7400

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2008-2-11 22:37 編輯 ]
發表於 2008-2-12 08:25:37 | 顯示全部樓層

回復 1# 的帖子

~~~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2008-2-12 20:53:18 | 顯示全部樓層

原帖由 popo_ho 於 2008-2-11 22:34 發表 過了一個年,國際股市大約跌了4%~5%,如果有作避險者,應該會覺得自己的判斷是對的,   不過台股年前量縮不跌,而開紅盤又會有段資金行情,明天怎麼開紅盤,著實令人難以判斷,   若是一般時期,我大概會覺得大跌25 ...

嗯!

分析的很棒

而且有>70%打擊率

期待你的Home Run!

 

 樓主| 發表於 2008-2-12 23:12:25 | 顯示全部樓層

回復 1# 的帖子

既然是先做預測,醜媳婦總要見公婆....

 

1.今日開低90多點,沒猜對....但收盤跌120點倒是出入不大

 

2.因為開低90點,所以7673-90=7583....價平點在7600

 

3.因為開低,所以依規劃應該賣出2月7600的賣權,買進3月份7600的賣權

 

4.2月7600賣權開盤276收盤229...賺47點

 

5.3月7600賣權開盤444收429...虧15點

 

6.本次操作賺47-15=32點,扣掉手續費10點只賺22點

 

7.其實盤中還有更好的點....會賺更多.....

 

8.結論:實在賺不多..... 但蠻穩的

 

9.下次開講:如何修正作單邊錯誤...分為四堂....分別為買進CALL賣出CALL買進PUT賣出PUT 四個單元....敬請期待.......

 

 

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2008-2-12 23:15 編輯 ]
發表於 2008-2-13 10:56:27 | 顯示全部樓層

回復 4# 的帖子

期待開講!
發表於 2010-2-5 12:11:33 | 顯示全部樓層

原帖由 popo_ho 於 2008-2-11 22:34 發表 過了一個年,國際股市大約跌了4%~5%,如果有作避險者,應該會覺得自己的判斷是對的,   不過台股年前量縮不跌,而開紅盤又會有段資金行情,明天怎麼開紅盤,著實令人難以判斷,   若是一般時期,我大概會覺得大跌25 ...

2.如果開低,賣出2月份價平的賣權作多,買進3月份價平的權作空

 

請問:買進3月份價平的權作空 ,是不是打錯了,應該是賣權嗎?

            因為醜媳婦總要見公婆.... 中的第3條,敘述的是

           

           3.因為開低,所以依規劃應該賣出2月7600的賣權,買進3月份7600的賣權

指點迷津一下,謝謝。

發表於 2010-4-13 09:48:02 | 顯示全部樓層
期待有新的發表!
發表於 2010-12-15 02:26:37 | 顯示全部樓層
感謝大大,受益良多!
發表於 2012-11-13 23:51:58 | 顯示全部樓層
感謝大大
發表於 2014-1-22 22:30:14 | 顯示全部樓層
謝謝大大指點迷津~~~讓新手成長
發表於 2013-6-19 16:26:20 | 顯示全部樓層
做套利或時間耗損穩定就好~~!能賺錢才是最重要的
發表於 2013-12-16 17:57:45 | 顯示全部樓層
感謝分享,看完留個紀錄!
發表於 2014-3-25 08:07:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2014-4-11 07:29:25 | 顯示全部樓層
3 q for sharing!
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