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樓主: hook

[其他] 我(虎克)的期權週記(11/19~11/23)

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發表於 2007-11-19 08:54:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

11/19(一)

 08:45期貨開盤了,小漲20點左右...看樣子~~~週四結算前沒有什麼好上下其手的機會了!?本來想~~~如果漲個百來點...就先賣趟11月9200的買權,小小賺個時間價值!閒閒...剛好可以考慮12月份的策略...應該還是以先做勒式的賣方為主吧...慢慢看!

10:30台股量急縮...這樣搞下去...今天有無900E的成交量都有問題!?預期1~2週的量縮整理嗎?台指選擇權的買賣權利金時間價值都下跌...累啊!想賺個小錢都難!

12:55詭異的盤!2303漲停...2330大漲...理論上大盤應該要不錯~~~可是盤面粉弱又沒量!好像一副要"挫"起來的樣子?印象中~~~~8年來只有一次是像今天這樣的盤(因為2303,2330同時強...盤面不強...很特殊,記憶深刻)...可是~~~~之後卻是大漲了一大波(超過1000點)!難道~~~~會重演?恐怖啊!!

13:35今天小小沖了兩口大台指(呵呵..因為帳戶夠15w,無聊就衝了)...目前累計帳戶資金16.11w!目前空手!

 

11/20(二)

08:30美股又破近期新低...亞股開的也黑壓壓...台股開盤又"挫著等"了!可出手賺錢的機會越來越大,好好等待出手的時機吧!唉...台指期貨開盤跌200點...又嚇死一堆人了,沒有讓被迫砍倉的人死...似乎控盤者跟大戶不甘心啊?以跌止跌?等停損單出量吧!嗯...期貨破低~~~電指期"暫時"未破~~似乎透露些訊息!

09:55IC設計的股票目前看來仍是開低走高的機會大...即使大盤走勢似乎越來越悲觀,但是本土資金看來有慢慢進場的跡象...真是個好現象!人氣不至於"潰散",台股要破年線了,將會是個短線急彈的格局(前提是帶量破年線),此波12月跌幅的縱深"滿足點"最多在7700點,所以先建立一部份不容易虧錢(賣出7700put*3*92)的部位吧!晚點再加些部位...以7700put為優先!

10:15剛又成交了7700put*3*105今天的賣方佈局完了!均價成本為收98.5p的權利金!短線不會再賣7700put,剩下的等週三,四來...賣價平put或是買進價平call(拼大幅波動的價差)~~或買進價外2,3檔的call(賭破線強彈),呵..呵..呵...等吧!

13:45收盤了,真是"恐怖"的大奇蹟日!期貨高低差379點,作對跟做錯的,都"爽"的要死!還好...我的策略沒錯,雖然少賺些...還是有不錯的獲利!呵..呵..7700put收45p,竟然讓我補到一口!目前7700put賣出部位留倉5口...獲利中!明天找點回補.....大家加油!

 

11/21(三)

08:35唉..昨天收盤後還希望是沒有利多的,沒想到大家是"預期"FED要緊急降息!真是昏倒...以為是以跌止跌~~~多頭積極逢低進場勒,真是傷腦筋啊!呵..呵..息還沒降,倒是先換來美元與歐元的匯價創新低跟油價創新高!也好囉...反覆震盪吧,一次上去的可能性越來越低...有耐心些會比較賺錢!慢慢等佈局...7700put在開盤價50p附近會先回捕,畢竟時間價值急縮的很滿意了...等下個佈局點!

09:207700put賣方部位在45p完全平倉了!目前沒部位...繼續等囉!

09:55無聊中...看看盤~~~還是想架"賣出勒式"的部位單!目前只想到12月頂多殺到7700點...但上檔的壓力還要再想想?有點不好架呢...先靜觀其變吧!

11:30今日亞股的波動還真大,台股雖然弱...相對亞洲卻是強勢的了(目前跌1%左右,亞股跌幅1.5~3%),這幾天盤面上...好的現象似乎越來越多...靜觀吧,等架賣權中!

12:45剛衝了2趟台指沒啥輸贏,7700put的賣方重新建在90p附近,目前成交一口收88p,其餘的單掛著..再等等!

13:25只有再次危機入市了!7700put賣方佈建6口~~~成本89.5,被小軋中!其餘單~~~等明天在考慮是否加做單?

13:35再加2口7700put的賣方,收92p!所有8口單成本均價為90.125,等個幾天時間吧!一天多空的變化竟然如此大...唉...真是累死人的盤!

 

11/22(四)

11:10真是傷腦筋~~到現在才進的來校園,今天的盤~~~算是ok啦,早上低點應該是短期幾日的最低了,除非亞洲又出現不理性的大殺盤!即使IC設計盤中用2454來殺...但是"似乎"影響有限!說不定~~~還會演變成"誘了更多空單"...該股目前455附近的價位剛好破年線,第四季的業績也不好,籌碼也不佳,但是~~~短線看起來卻有點吸引人..呵..呵..我的7700put賣單先續抱!看樣子~~~這幾天應該"虧"不到錢...再等等嚕!

13:30現貨收盤了,表現的不太如人意~~畢竟量洗的不夠...即使漲,已無法持續到尾盤,多頭算是白做工了一天!與其如此~~~還不如盤中不拉,讓盤殺到出量還好些,免得被人上下其手...搞的莫名奇妙!白白浪費了子彈跟看盤心情,只能說:真是爛盤!7700put賣方倉位續留...多等2天看看!

 

11/23(五)

08:55期貨開小高...今天沒有美股跟日股的影響,看看自己想怎麼走?公佈了Q3經濟數據的利多(為了選舉唬爛和灌水)...看看信心吧!

10:00台股大盤的量還是很小...今天這樣搞下去又不會到1000E,這樣的盤真是磨耐性哩,很怕變成"常態量"...就挫屎了!不過...目前還言之過早!10:00左右被韓股拖下來一次,殺的蠻快...看看台股自己的支撐強不強?靜靜等吧...賣7700put的單先續留,反正虧錢的機會不大!但是短線上~~如果回到60以下會先回補...時間還久,多多做幾次價差!

12:05晃阿晃...撐啊撐...無聊的盤~~~超想睡!磨耐性...無量殺不深...也拉不起來!多空掙扎的劇烈呢...繼續等吧!

13:00如果以剛才大盤的低點收盤~~~下周必收腳或大反彈,剛追不到價賣7700put109跟106都沒成交,只賣出7700put~~~103*1!手中7700put部位賣出多1口,續等時間吧!

13:20加賣一口7700put~~109,資金部位滿艙了!接下來能做的~~~只有等時間!7700put賣出部位持有10口,均價成本93.3!

13:48期貨收盤了,呈現了小幅的逆價差!但是摩台指尾盤卻出現明顯的正價差?真是詭異喔..呵..呵..今天被軋的好爽!7700put賣方成本10口均價93.3...收110,帳戶總值為16.91w!等下週的盤嚕!好悲觀的氣氛喔!

[ 本帖最後由 hook 於 2007-11-23 13:53 編輯 ]
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發表於 2007-11-19 12:44:30 | 顯示全部樓層

回復 #1 hook 的帖子

接連量縮,是不是應該買進跨式.....
 樓主| 發表於 2007-11-19 13:10:43 | 顯示全部樓層

回復 #2 popo_ho 的帖子

是不是應該買進跨式..... 我是~~~不想賭那麼大!!
發表於 2007-11-19 14:25:24 | 顯示全部樓層

回復 #3 hook 的帖子

可是很明顯大漲大跌前兆,不是不適合作勒式.....你自己在文末都有說可能大漲....不好意思剛看完教科書.....如果問的太白吃.....可以不回答....不過我在此想分享沒碰過期權的同學,雖然很難懂,可是真的有風險不大的操作方式,我個人推薦風險不大獲利無窮與風險不大獲利有限2種(要觀察時機不是隨時有)....目前盤面進入風險不大獲利無窮的格局..(最爽的是有大漲大跌你都會賺很多的方式,風險就是盤的權利金)...不過多看看虎大的觀念...我說的還不準....不過看看書倒是強力推薦....尤其是...戰友們....
發表於 2007-11-19 14:37:24 | 顯示全部樓層

回復 #4 popo_ho 的帖子

我是選擇權幼幼班的!

我比較想認識合約規格,及最初報價是怎麼定的?

 樓主| 發表於 2007-11-19 21:07:22 | 顯示全部樓層

回復 #6 melody0920 的帖子

回復 #5 阿桂 的帖子 http://www.ntd2u.net/viewthread.php?tid=52&extra=page%3D1 2位可以從新好好的參考一下!!
 樓主| 發表於 2007-11-19 21:18:08 | 顯示全部樓層

回復 #4 popo_ho 的帖子

說個難入耳的話~~~我是很希望這個週二,三台股大盤會續跌!

這樣~~我所學到...日,週線的指標都在轉折位置~~~

即使沒有反轉的大行情,也會是波動劇烈~~~~~~

可以上下其手...好好賺錢的出手點!

我這個月(如果同我上述)的操作方向,短期間會變成........

賣價外put,同時買進價外2~3檔的call!

發表於 2007-11-20 21:25:30 | 顯示全部樓層

回復 #7 hook 的帖子

實在馬德里不思議,如果看這篇能懂,我幹麻花那麼多時間去研究... 如果有同學不懂啥叫"馬德里不思議",我只能說,那是...一些....髒話
發表於 2007-11-20 21:34:23 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

不是不回你,而是這個問題要實際交易後才說的出來,不是我能說,不過我猜就是現在位置,大家預估的方向,歷史波動率等我有看過行情,如果作單一方向真的會心臟病...不過大概沒有人這麼帶種(據說期權散戶都很帶種)...我看勒式,跨式,還有隱含波動不合理時可以搶多頭價差與空頭價差,反正阿桂,我必須說期權非常適合你這種腦筋靈活又有基礎可以看出大方向的高手玩.....我ㄋ,連SELL PUT,都花了很久才搞懂.....

此外要看虎大的期權週記的同學,一定要觀盤後每天看...否則不會有感覺....

其實我建議的買進跨式,在今天會大賺,可是如果低點沒平倉,回到平盤就是夢一場...

不過行情這樣走,如果我操作還是會買進跨式,因為還是大漲大跌格局...

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2007-11-20 22:48 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007-11-21 08:46:40 | 顯示全部樓層

回復 #11 popo_ho 的帖子

popo_ho:

此外要看虎大的期權週記的同學,一定要觀盤後每天看...否則不會有感覺....

其實我建議的買進跨式,在今天會大賺,可是如果低點沒平倉,回到平盤就是夢一場... 不過行情這樣走,如果我操作還是會買進跨式,因為還是大漲大跌格局...

 

 

看我的有什麼用?我是寫給自己看的!

用意是~~~提醒自己...不斷的學..不斷的想..不斷的去"實作"!

努力操作~~~讓自己做到"免於恐懼"而不敢進出!

發表於 2007-11-21 08:51:07 | 顯示全部樓層

回復 #11 popo_ho 的帖子

別消遣我了!這次隨便賠都超過馬克兄所說的6位數,只能說是幼幼班低手。

 

話說就算不玩期權,拿來研判行情也是不錯的選擇。

 

虎克大的週記如果加上適合幼幼班的解說,看懂的就更多了。不過我懷疑他根本只是寫給自己看....爽的!

 

 樓主| 發表於 2007-11-21 10:43:18 | 顯示全部樓層

回復 #13 阿桂 的帖子

阿桂:

話說就算不玩期權,拿來研判行情也是不錯的選擇。

 

1,我覺得~~~要研判行情...就要做期權賣方!因為會很"怕輸"...所以要想~~~怎樣比較不會輸!?慢慢養成~~~反市場的心理!

 

我懷疑他根本只是寫給自己看....爽的!

 

2,我看了...自己不會爽!是要讓大家爽!感到~~~還有其他的機會可以抓住一些"錢"大家加油!

發表於 2007-11-21 11:32:06 | 顯示全部樓層

回復 #1 hook 的帖子

今日心得: 今日虎大平倉位置極佳,可能原因有二

1.技術不錯

2.有在盯盤

我覺得虎大是在教學... 大家想想,為何這裡他想賣出勒式..因為賣出勒式是判斷區間盤整..盤面量價?國際股市?

我想最後虎大的賣單應該都有成交....所以今日完全賺足盤面波動的錢

不過虎大我有個疑問,

1.我怎麼覺得你在作單向價差....根本不是勒式....?風險不是很大嗎?

2.為何價外權利金完全是時間價值?實在還是不懂?

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2007-11-21 13:37 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007-11-21 15:48:06 | 顯示全部樓層

回復 #15 popo_ho 的帖子

popo_ho 今日心得:

今日虎大平倉位置極佳,可能原因有二 1.技術不錯 2.有在盯盤

 

我純粹是"怕死"...所以有賺就跑!

最後一次提示重點:作價外選擇權的賣方~~賺的是時間價值的衰減...

原本希望一週能少個2~3成的就滿意了,結果變成一天少一半了,為何不跑?

 

至於疑問1,請看本貼回復#8

至於疑問2,那個有複雜的公式計算,你應該比我還懂才對!

價外權利金完全是時間價值?說穿了:就是想賭大一點!!

 

另外忘了反問你:call的時間價值那麼低...有什麼好收的?

錢太多......沒事拿來砸自己的腳嗎?換成硬幣會粉爽

[ 本帖最後由 hook 於 2007-11-21 15:59 編輯 ]
發表於 2007-11-22 22:35:09 | 顯示全部樓層

回復 #1 hook 的帖子

今日心得

1.早上進不來校園

2.早上起床看到美股大跌,原本認為虎大會認賠平倉,沒想到台股還不弱應該是籌碼得到歸宿,還有隱然覺得有政府操作的痕跡(當初殺ic設計阻升,現在拉ic設計阻跌...)

3.2379漲停沒做到價差,今天出差真是了到....不過虎大低點竟然沒有作部分獲利平倉,真出我意料,可見虎大非常看好支撐強勁,不過控盤者大概也不太敢讓盤再跌下去..

4.此次虎大建的賣單,獲利的機會不小,嘿嘿嘿有學到一些.....

5.聯發科利空不斷,利多噤聲,真的已經可以開始注意...歷史的經驗告訴我,沒人會在高點發布利空,也沒人會在低點發布利多....

 

小常識; 所謂賣出勒式就是同時賣出相同月份不同履約價的買權和賣權,換句話說同時作多與作空,收風險較低的權利金....虎大目前作單向賣出7700賣權,按他的意思是買權權利金太少,而他認為跌深後底部支撐強勁...但是如果遇到急跌他就被嘎ㄌ,如果他有同時賣出買權,就會降低風險...目前我尚且十分認同虎大的操作.....(目前獲利中..他沒說我幫他說....)

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2007-11-22 22:38 編輯 ]
發表於 2007-11-22 23:00:39 | 顯示全部樓層
感謝實戰教學! [ 本帖最後由 阿桂 於 2007-11-23 09:32 編輯 ]
發表於 2007-11-23 12:37:58 | 顯示全部樓層

7700 PUT 來到 102

急殺! 7700 PUT 回補了嗎?
發表於 2007-11-23 13:53:32 | 顯示全部樓層

回復 #19 阿桂 的帖子

11/23今日心得:

1.今日虎大賣出賣權7700滿倉...換句話說虎大看底部現象堅實...而且離合約到期還久...所以自認風險小

 

2.今日操作我並不十分認同...至少應該等待....盤中我認為要賣出買權8900或9000,減少單向風險..把勒式作出來.但虎大還是不認同...是自信與經驗ㄅ我想 ,而且虎大很怕忽然急彈到8900....

 

3.其實盤面只是沒買盤, 不然底部現象出來ㄌ...先跌的ic設計不跌ㄌ..而一些強勢或權值股..一直補跌..連大家都看好的也補跌了...底部其實應該不遠

 

4.唯一的疑慮在融資...就算融資真出現斷頭...也會很快漲回來...這是我推斷虎大的思維...換句話虎大很看好下週反彈...只要一反彈他就部分平倉...

 

5.今日虎大被小軋....不過年線附近不會這麼快破...所以還在安全範圍...

[ 本帖最後由 popo_ho 於 2007-11-23 13:57 編輯 ]
 樓主| 發表於 2007-11-23 20:31:29 | 顯示全部樓層

回復 #20 popo_ho 的帖子

popo_ho:

2.今日操作我並不十分認同...至少應該等待....盤中我認為要賣出買權8900或9000,減少單向風險..把勒式作出來.但虎大還是不認同...是自信與經驗ㄅ我想 ,而且虎大很怕忽然急彈到8900....

 

我是真的很怕他急彈...因為我學的東西告訴我:下週即使再跌也會收腳,甚至大反彈!

這裡相對而言call的時間價值又小,所以我認為不值得做!

要架勒式的話..此時賣8900或9000call風險大,因為如果"急彈"的話.........

call的時間價值漲幅>put的時間價值跌幅!很容易"雙面巴"!

但是賣9100以上的call收沒錢!

 

4.唯一的疑慮在融資...就算融資真出現斷頭...也會很快漲回來...這是我推斷虎大的思維...換句話虎大很看好下週反彈...只要一反彈他就部分平倉...

 

在這裡~~還敢用融資買股的並不多!通常是9500點以上高點有跑掉的人才下得了手,畢竟大多的人都在等"解套"!積極的人~~還多的是"轉多為空",所以我個人研判這波融資如果"短期"要大減的話要以下2種情況機會才大~~~~~~

1,大盤急殺破8000點!把自行停損的...被迫斷頭的...一次清光!

2,大盤強彈"爆量"時,因為比較是短線主力可以脫逃的機會,也是最後一次(如果)有選舉行情上漲前的"清籌碼"

而我現在賭的是"短線一週內不再跌"!時間價值收斂...我就不容易賠!

發表於 2007-11-23 22:32:06 | 顯示全部樓層

回復 #21 hook 的帖子

嘿嘿解釋的真清楚.....
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