神奇的現象，誰可以幫我解惑一下?

柏樹

12/17  摩台期的未平倉量  229135口

12/18  摩台期的未平倉量  172276口

 

也就是說大幅平倉了 56859口

 

但12/18日的摩台期的成交量也才37455口

成交量竟然小於未平倉的變化量?那它們是怎麼平倉的?

 

不知有沒有哪位先進可以幫我解惑一下?

canthan

空單回補跟多方的平倉...37455x2=74900  >  56859   合理

柏樹

是這樣嗎?

未平倉量 229135口代表的就是有229135口多單及229135口空單吧?

 

多單補一口、空單補一口，成交量是一口吧?

所以一口成交量頂多回補一口未平倉量吧?

 

 

新加坡摩台指的資訊一直不透明，真的是很討厭...

遠在新加坡，用台灣的市場來開賭局..

[ 本帖最後由 柏樹 於 2009-12-20 21:23 編輯 ]

fuzzy2007

Open interest for the MSCI December futures fell by 56,859 contracts yesterday to 172,276 contracts. This suggests that the previous massive open interest number may probably have been a huge reporting error by the Simex. thanks

 

所以說，「12/17  摩台期的未平倉量  229135口」是錯誤的。

 

 

柏樹

感謝回答~ 什麼時代了竟然會有這種錯誤....這並不只存在一天耶... 之前摩台期未平倉一直飆高就覺得這數據不正確(和市場交易相比)... 但我不相信這種年代了還會有電腦資訊上的錯誤.. 這些新加坡人還在用上個世紀的電腦嗎?