請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

正通股民學校

 找回密碼
 申請入學
查看: 398|回復: 10

[型態] 上証波數推測

[複製鏈接]
發表於 2018-10-19 15:17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從對稱波數來看,上証應該接近波段底部,從黃色粗線的走勢,約在2300附近,可能指數會與黃線接觸,接下來可能會進行反彈。
1 C* f& P* Y, @1 ~6 C. b1 U9 }- S/ E4 M

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請入學

x
發表於 2018-10-22 21:24:09 | 顯示全部樓層
很完美的對稱
 樓主| 發表於 2018-10-23 15:34:28 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-10-22 21:24/ e( S% _0 a: M+ u$ @/ y1 d
很完美的對稱

) Y1 w2 `) |8 |波浪本應完美,但政、軍、經脫不了關係,必會受人為影響,石油與911恐攻是最明顯例子之一。因此波可能提早或被延後結束,川普這二年影響最明顯的是美元指數,二次都是他一句話反轉,都提早了一個月左右。美股因減稅與庫藏股而延後下跌。
發表於 2018-10-24 07:38:19 | 顯示全部樓層
發幾張圖,供參考!!別人的圖(我自己的模型初始架構年初遇到意外損毀,數據庫和臨界值數據也爆了,將就一下)0 E) B# t& {9 M* d: x+ P
1是分型擬合,2是2012年走勢片段序列擬合,3、4是LPPL模型的對數週期擬合。
+ ^, u7 X6 b2 i) e$ ^9 {  a9 b% W: H* n8 M1 }  D5 G9 S8 D9 u

: \% ~8 H0 P4 m" g" R  n2 w2 s9 r4 ]4 x/ h+ r/ J3 H; }" j
+ l, l! x) ]. |! Q: Q

' E7 g8 E8 d* S! ?0 Y9 t+ h

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請入學

x
 樓主| 發表於 2018-10-25 15:56:02 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-10-24 07:38
, Y- j, j8 |  @3 W發幾張圖,供參考!!別人的圖(我自己的模型初始架構年初遇到意外損毀,數據庫和臨界值數據也爆了,將就一 ...
' [! A8 }) h7 W5 \. F( }
謝謝分享!!很好的資訊。
發表於 2018-11-1 21:57:44 | 顯示全部樓層
如果說,對稱表現的特性是【平衡】
1 M( y+ }8 r; a3 t; l8 ^$ ?8 K提供2個小技巧【關于平衡的】,供玩樂!!
$ P8 T8 r" m+ m
. n9 _, J' Q$ t) c1)一般的MA均線,看圖解,:
  N' U) d; T2 T' m; u
4 n" K4 n7 D% d% [, w1 m
' N3 ]# j8 K: `& I# j5 W2)MACD,單位值是收盤價,不過不重要。重要的是它的特性,由於MACD使用EMA計算,權重在每個T不等。* F* l+ m8 {$ [) m
所以,2條EMA的差值,有“歸遞”特性。由此,可以定位下一個時間點(配合結構),甚至後面幾個時間點。不精確、但是存在這現象。
  j9 m% K. K  Z: G下面2張圖,第一是最近的局部,第二是較久(從3587下來)。
: F/ f: ^5 g. ~/ q" r# l7 M% S/ \: H# G
' g/ D( V' m- p/ H* I3 H0 z
/ m+ g" @$ m% N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請入學

x
 樓主| 發表於 2018-11-2 01:08:20 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-11-1 21:579 |8 o( G1 C. Z. P3 D, e$ X
如果說,對稱表現的特性是【平衡】
- _5 |; l3 J: @提供2個小技巧【關于平衡的】,供玩樂!!
- d' V$ i( c5 p" P
基本型態是五波,一五波在設定上是假設相等時間長與相同幅度,而第三波就由布朗運動的指數決定,有時一三五接近,且二四接近,就會有很明顯的對稱,就有明顯周期出現,用通道來看會是接近平行通道,用對稱線來看是幾乎完美,假如只要一五波相近,時間碎型不變動,都符合平行通道與對稱,但周期誤差就會變大。一旦時間碎型變動,就沒有周期可言。而這是很常見的,因為選舉而變動,因為等待某決議而變動,因為期貨決算日而變動,因此考慮周期時,可能必須考慮其他因素造成的時間延遲或提前,之後的波動,也會因為這個提早或延遲而受影響。就碎型的角度而言,周期很難穩定存在,時間越長就越難,除非如您所做的短期間,可儘量避開。所以我的預估跟您一樣,用約略相近。在小時線來看,誤差是小時,在月K線來看是幾個月。我很少做小時的碎型,因為還沒做完,那波可能結束了.......,我比較著重在大規模,抓長期趨勢。短線我用波浪約略估計波數,標準差抓支撐壓力,空頭不看撐,多頭不看壓,因為趨勢之下必破,直到遠超出倍數極限才會反彈或修正。如台股十月的支撐二個都破了,一直跌到極限值9902之外,一直到十月最後一天才快速反彈收9802。剛好30號買多單,也許明天多單就會出場。不過外資硬是壓到最後一天才放手,讓人覺得太超過了,雖然不是第一次,但並不多見。小時線我現在少用了,因為台積電的關係,一檔佔權值近20%的股票,會讓指數的波動不正常,或許是我模型需要修正,將台積電的比重列入算式,不過目前還沒空去考慮這件事,目前著重在複合波與碎型的研究中。
發表於 2018-11-11 02:02:58 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2018-11-2 01:08* D% T/ R% A0 H. j9 g- h
基本型態是五波,一五波在設定上是假設相等時間長與相同幅度,而第三波就由布朗運動的指數決定,有時一三 ...
- |! P/ H! I" V0 c2 Y/ a* h
1)實際上,分型布朗運動比波浪理論更適合作為重點、更接近市場“分類”的真相。波浪理論是一種理想化、未經數據檢驗的不完整理論。(畢竟Elliot那個時代,根本就沒有數據驗證這個概念,他自己也沒憑這個賺過錢)6 _! o4 N5 z( K3 ?6 B; O/ t: \
波浪理論最有價值就是概念中提出了層級嵌套這個概念。近似分型級別的嵌套。(不知是否誤打誤撞)/ B) o: K1 |8 ^; P
關於波浪曾經提到過的一點看法,以及市場近似分型(分數)布朗運動:
0 k8 L7 y, `0 c: @
2 ~) D  X% n# o
. y. O- {$ K; m0 ]" }: X& P2)週期其實是一種“幻象”,只是現象不是原理。但說到形、數、理、象,它是可以連續性去描述市場狀態的一種觀測標尺。4 S6 P/ e* l, {9 j1 Q$ u
如果,已經建立算法,讓電腦自己去耦合(擬合)特徵,取得概率分佈。當然就不需要去計算週期。但是就投入交易使用來說,完全照算法建模對硬體要求太高,有時效性問題。近似傳統的技術分析方式反而更有指導作用(前提是,經過大量數據檢測過傳統技術分析的一些假設是否存在、被證實。): b/ @- q& P0 [% @
* _" r2 G* k0 _& c
3)週期這種幻象,其實一直都存在。若投入使用,難的其實在於怎麽正確採樣(時間序列可能出現無數種樣本、分型也可能無數種,怎麽去選最能解決當下問題的)。但是非常有用,尤其是對數週期冪率模型(LPPL模型,冪法則和正向回饋),可以說是神一般的模型。對於超指數型增長、衰竭數據,臨界點無一缺漏。6 g2 d' Y  [' N7 f- Y
LPPL模型,當時在2015年上證股災時,先驗性的提示:
6 s, G4 c; ]0 }+ \2 e1 c
/ `+ m: I7 f# \/ }( ~4 S6 n6 [( o3 F3 k. R" i. Y# T
% t0 H6 F* r$ P; Z4 ^; x4 F
9 x. `* ^1 ]0 P" y! N
PS. ETH實驗室,之後對上證(2015/06/15,5178.19開始的崩盤),所做的有關LPPL模型的詳盡報告(
) a- B6 [- u+ u9 ~' b( RReal-Time Prediction and Post-Mortem Analysis of the Shanghai 2015 Stock Market Bubble and Crash):
; x9 B; I8 R# K3 Q
- L0 P+ [$ I3 X: I4 j. w* D0 ]" a' n! I. q5 C) f% o7 @. r( v

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請入學

x
 樓主| 發表於 2018-11-11 22:23:41 | 顯示全部樓層
francious 發表於 2018-11-11 02:02
* _8 ?# B( W: y" ?' y1)實際上,分型布朗運動比波浪理論更適合作為重點、更接近市場“分類”的真相。波浪理論是一種理想化、 ...

9 C' `2 b. r, ?9 V' W! ~0 Vhttp://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html
5 L4 @9 L4 V* d% k+ VLPPL的觀察站,可以比對他給的反轉訊號,很方便。他的計算總比我們來的正確太多。結果可以參考參考。紅點很多,綠點也很多,都是可能的反轉點。
發表於 2018-11-12 16:08:17 | 顯示全部樓層
eagleclime 發表於 2018-11-11 22:23, j. P4 }' }5 N5 w9 z. S
http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html8 ~1 P! I: a9 J0 _: h  Q
LPPL的觀察站,可以比對他給的反轉訊號,很方便。他的計算總比 ...

, d& @, [7 J& O3 ]7 W2 I( v; oETH他們的每月報告有定期收録。但觀察上證的話,因為種種不可描述之原因,2015之後ETH很少在披露有關CH(包含上證)的觀察結果,所以只能自己算。(之前大陸市場觀察,主要是由華東理工大學教授周煒星做的,之前他師從Didier Sornette)) x# M- _" f# {7 K; i
' N* C; F4 I/ c! x
這模型有點nasty,因為參數7個,很難找到最優。原作者(Pro. Didier Sornette)採用的是禁忌搜索。但是依然很麻煩。網上倒是有流傳網友使用Python寫的源碼,是採用遺傳算法。(https://uqer.io/v3/community/share/567a4fbd228e5b344568810f
: b- X2 J- B+ b  a! @; E! k- K9 w5 D* A9 @! h, _1 ]# S2 O
以下供參考,望有幫助:2 l: `" p2 x) ]2 Z, |
康奈爾大學收録-
! ?3 y9 q% @" R9 b2 l! h! ?關於Pro. Sornette 論文:[url]https://arxiv.org/find/q-fin/1/au:+Sornette_D/0/1/0/all/0/1[/url]關於zhou_W(周煒星)論文:https://arxiv.org/find/q-fin/1/au:+Zhou_W/0/1/0/all/0/1
2 I% P4 M& v* G. _* vSornette在TED的演講:How we can predict the next financial crisis(我们如何预测下一场金融危机?)5 I0 @1 D# f( ^+ r/ U( d0 ?
/ e' x. x! U4 ^) ]4 x  e9 b+ b3 ?! E
LPPL有它的侷限性:能測算的數據主要需有2特徵:一是,超指數增長或衰竭;二是,時間線性尺度下,頻率不斷加速(臨界附近呈現接近“共振”狀態),對數尺度下程常數(近似“等週期”);+ b" p# A- W2 d+ r2 u
可以說LPPL在學術上的貢獻是第一次在計量(定量、量化上)角度,給了“泡沫”以及“反向泡沫”(Anti-Bubble)明確的定義,并提供數字上可供測量的尺度,標註出基礎物理特徵。
$ O% ~' e: D5 l$ p" K& m
9 p/ X$ N% _$ o; e7 M但是非超指數狀態下的數據,就不能使用LPPL來處理了(沒優勢),一般使用模式識別類的(比如HMM模型),或者各種動量算法,或基於統計學的概率分佈算法(交易角度上來說,還更有用)。" |0 |$ W) _4 X" R
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通投資團隊

GMT+8, 2019-1-21 16:29 , Processed in 0.095588 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表