乖離率介紹

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乖離率介紹 by william on 2008/04/24 14:51 乖離率的英文名稱為BIAS，在統計學上BIAS稱為「偏誤」，是用來衡量觀測值偏離其平均值的程度，這個意義同樣適用在股價的技術分析上，所以乖離率遂被借用成為技術分析的一項工具。乖離率的計算公式很簡單，但卻有深意： 乖離率＝ ( 收盤價－平均值 ) ／ 平均值 * 100 % 附表1即為乖離率的一個計算範例，首先選定某一特定天期的平均值，例如20天，那麼我們算的就是20天乖離率。假如我們選60天，那就是要計算60天乖離率，以此類推。表中C欄就是計算B欄的20天簡單平均值，將B欄值減去C欄值之後所得到的數字，再除以C欄值的結果，最後再換算成百分比，即得到D欄的乖離率值。比起其他技術指標來說，乖離率的公式可以說是非常簡單。 從乖離率的公式可以看出，它指的是某日觀測值( 收盤價 )，偏離其平均值的比率，也就是乖離的程度，所以這個意義與統計學上的偏誤在觀念上是完全一致的。 附圖1所示為裕民股價20天乖離率的圖例，圖中可以看出，當日K線在20天平均線之上時，乖離率值為正；反之，當日K線在20天均線之下時，乖離率值為負。圖中的A、B、C、D、E各點的乖離率值正好都等於正負20%，可知當乖離率為正20%時為賣出點，而乖離率值為負20%時，為買進點。 不過，在附圖1中可以看出，當處於A、B、E三個高點時，它並非真正的高點，因為後面還出現更高的股價，所以顯然這個研判方式並不精準。會產生這種情形的原因，在於當時的平均線處於快速上漲的階段，它抵消了日K線上升的速度，使得隨後的乖離率值反而變小，也就是當平均線處於快速上升階段時，乖離率與股價會形成背離的情況。例如附圖中在B點之後，即出現背離的情況。要解決這種情形，唯一的方式就是另外用更長天期的平均線，畫出不同的乖離率值，由於天期較長的均線上升速度較慢，所以長天期乖離率值與股價背離的情況會少很多。 當股價在附圖1的B點時，其乖離率為20%，這個數字代表什麼意思呢? 其一，就是在B點當日的股價偏離其平均值的比率為20%。其二，就是當日的巿場價格(股價)與其成本(平均值)相比，20天內買裕民股票的投資人，平均每人獲利20%。   網路資訊

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