回測個股歷史行情時，如何解決除權息造成股價的往下跳動?

fuzzy2007

由於想以「技術指標」回測個股歷史行情，例如：均線黃金交叉、KD指標…等指標測試，以驗證指標的可行性和正確性。

 

目前仍以「均線」指標回測個股歷史行情為主。

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從卷商軟體下載獲得的股價歷史資料中，在除權息時，都會造成股價不同程度的下降，導至均線死亡交叉或是觸發停損。

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想請教大家，如果以「均線」當作操作依據，黃金交叉買進，死亡交叉賣出。

 

在除權息時的股價下降，引起的死亡交叉，是否要賣出?

 

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如果不賣出，又要如何改變均線操作依據?

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一般券商提供的免費軟體

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就有一項:"還權處理"的選項要打勾

我是用元大yeswin

不然就找各大券商官網一個一個試看看囉

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至於均線技術分析

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請參閱校長在基礎和進階教學那邊的文章

fuzzy2007

這問題我同時在3個論壇發帖，請求大家的幫忙。
目前的心得是，既然手邊的歷史資料是「無還權息」的數據。
因此，將線論線，因除權息出現賣出信號，將會賣出股票。

 

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ps.經常聽到元大yeswin
這軟體功能應該蠻強的

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下星期找時間到元大開戶
試用yeswin的功能。

OR煎

看過留個記錄，比較不會亂!!

eagleclime

富邦証劵的軟體有還原線圖，很方便。而且可以直接匯出這些還原權值的歷史資料，作測試很方便。如果是每天自動更新歷史還原權值就麻煩很多，要寫程式每天自動去証交所下載除權息資料，再自動計算成每天還原權值的資料，好處是所有個股的K線資料都有，可以作成一個所有個股的自動買賣訊號通知，不過除非很有錢，否則也買不了那麼多，只需從中選一些流動性較好或者低基期或者績優股，長期自動追蹤即可。

eagleclime

另外均線回測有非常多種，有單均、雙均、三均.....N均，條件有站上均線，或者站上而且均線上彎，雙均以上時，開始有均線交叉向上或者交叉向下，或者均線向上而且價格站上均線而且均線還要交叉向上，非常多種，其實均線很複雜，剪不斷理還亂，你正在走我過的路。