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樓主: austin

[指標] CRISMA 交易系統 - 誰說技術分析不能打敗大盤?

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發表於 2010-8-13 02:48:54 | 顯示全部樓層
<P>技術分析打敗大盤,確實不是很容易。但是打敗大盤還是要有分別,以期貨或選擇權或股票的獲利百分比來說,基本條件就不相同,不能相比。另外如果單論技術分析在不計費用成本下,其實很多方法在其適用的短中長期不同周期內,都有打敗大盤的結果。但是這並不具現實意義,費用是存在的,使用技術分析的"人性"仍是存在的,或許可以由自動下單去避開人性,但時差依然存在,排隊又太慢,現價買進又不免可能會追高,光是費用與現實的價差就足以使很多技術分析無法打敗大盤,甚至是嚴重損失。最後,費用既然存在,如果越想抓住最高點與最低點,因而在小波動進出越多次,那麼要打敗大盤,在費用越高的商品上就更加困難了,因為每次進出的費用會扣抵掉獲利,假如大盤上漲10%,而技術分析為了避開其中的修正波,或許會進出二次,假如是賺到11%,那麼以股票來說就扣掉了2*0.584%=1.168%,最後沒打敗大盤。假如你非常厲害,每個小波動的上漲下跌最高點與最低點都有抓到,而且也很厲害的在最高點與最低點進出,那麼每個小波動的跌幅都必須大於0.584%,那麼才足以抵消你的費用,否則是無法打敗大盤的。假設修正波你沒進出,也就是非常厲害的最低點那一分鐘買進,很厲害的抓到最高點,也很厲害的賣在最高點那一分鐘,你還是沒有打敗大盤,因為大盤漲了10%,而你扣掉費用後是10%-0.584%=9.416%。打敗大盤很不容易,但是要在長線中打敗大盤會是比較輕鬆的。</P>
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發表於 2010-10-5 15:19:09 | 顯示全部樓層
"長線中打敗大盤"講得真的好,貪一點就說波段,還是自身能力有限常常來不反映^^
發表於 2010-10-23 15:39:21 | 顯示全部樓層

CRISMA 交易系統 - 誰說技術分析不能打敗大盤?

<P>看了<A href="http://www.ntd2u.net/thread-2126-1-1.html"><STRONG>CRISMA 交易系統 </STRONG></A>,有空用matlab來跑一下,<FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 標楷體; FONT-SIZE: 8pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 標楷體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><FONT color=#000000 size=4>依台灣管理學刊發表</FONT></STRONG></SPAN></FONT></P>
7 e& E% W  `) @, n7 g<P><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 標楷體; FONT-SIZE: 8pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 標楷體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
& Y. a# x  c# k, b  O<P><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 標楷體; FONT-SIZE: 8pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 標楷體; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-TW; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN>實際模型投資組合交易數值及年累積獲利率,確實</FONT>能勝大盤,但未能考慮滑價</P>& j8 t5 m! W/ H8 x
<P>&nbsp;</P>  h" d( M8 Y& S, N$ N3 E
<P>問題,實際獲利率應會較低。</P>
發表於 2010-11-12 23:30:47 | 顯示全部樓層
沒有任何一套理論是絕對的吧
8 k( L9 {5 L1 k: S* ~如果有的話...就不會有這麼多派系了....
; |+ e! I& M$ X) j  O畢竟東西只是拿來參考,最重要的還是人...
發表於 2011-1-7 23:11:45 | 顯示全部樓層

不錯

我http://www.moneydj.com/y/fundblog/Article.aspx?aid=942 <BR>
發表於 2011-3-9 11:34:49 | 顯示全部樓層
<P>累積成交量(Cumulative Volume),<FONT face=新細明體>相對強勢指標(Relative Strength, RS),</FONT><FONT face=新細明體>移動平均線(Moving Average, MA),</FONT><FONT face=新細明體>移動平均線斜率(Slope of Moving Average),用這幾個指標來判斷趨勢與買賣訊號還可以理解</FONT></P>
* K* N5 ~5 L3 S4 J<P><FONT face=新細明體>但最後加上類神經與模糊控制的部分就很難體會了</FONT></P>
發表於 2011-4-19 08:04:48 | 顯示全部樓層
唉!好文章沒法看真鬱卒!+ j: R- a* \& y4 O& R; q+ W: N
繼續用公k文,總有一天看到您...
發表於 2011-5-21 20:52:08 | 顯示全部樓層
我想看附件,谢谢校长发文
發表於 2011-7-26 22:48:35 | 顯示全部樓層
thank a lot
發表於 2011-7-28 20:41:26 | 顯示全部樓層
太好了,有理論基礎的技術分析系統,可以好好的研究一下<br>
發表於 2011-9-9 12:51:17 | 顯示全部樓層
可惜看不到= =...<br><br>
發表於 2011-9-15 09:23:09 | 顯示全部樓層
統計還算可理解 當然需要工具 所以我算在找男/女友囉' ^" y3 i  z9 w
但人性可真是一門大學問
發表於 2011-11-23 18:58:57 | 顯示全部樓層
還是太菜了!看不到
發表於 2011-12-31 16:59:09 | 顯示全部樓層
想看看是什麼東東
發表於 2012-4-12 23:14:35 | 顯示全部樓層
很好的文章7 w3 l& y* n% _2 V2 V
可惜礙於權限
3 R5 ~- |' o$ G7 @/ [5 J+ s4 E無法全部閱覽: W0 `! G2 r# J8 D1 [/ {6 L
發表於 2012-8-3 12:37:31 | 顯示全部樓層
奇怪 應用在國內的投資市場反而無效? 還要導入類神經系統....澆熄了....類神經系統聽起來有點像最佳化模式,但是我不太相信最佳化....
發表於 2012-11-27 20:08:48 | 顯示全部樓層
好想看喔
) Y& T0 r% p% i要好好加油了
發表於 2012-12-20 11:53:57 | 顯示全部樓層
理論永遠都可以達到很豐盛的獲利5 q% k! k7 @3 L9 H% h7 r! W2 c
但實際上真如此嗎?8 O8 b% E3 r; N3 X
真如此就有很多億萬富翁嚕
發表於 2013-3-15 21:57:34 | 顯示全部樓層
總是可以摸索出勝率比較高的技術分析~任何學問沒有一定~!融會貫通~隨機而變才能因應不同的局勢
發表於 2013-8-3 10:09:08 | 顯示全部樓層
Thanks a lot for kindly sharing!
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