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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:& g( J% q. Y  @5 A8 c/ Y  W
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。0 @( b! Z% Z; S
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
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又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!% k, u% J8 g- F. c) ]7 C5 B
% I# g& a) k- f1 K. c% R! ?

( M! T* M4 _; f
: S8 Y7 p  }" t+ i+ r1 X" a/ ?上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
" v; B7 [6 E# S9 `1 R
# l5 g/ N% L8 R5 K# s5 B上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
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Knee and Shoulder
$ Y2 }$ F7 L! f9 f  R在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
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3 N* J9 M' M0 C. y* X5 V3 ^. x
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
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6 t; L+ O/ r8 U4 Y2.KD指標的趨勢線:2 _9 _8 Z" [% m9 i
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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) V$ z9 c$ W3 p0 W$ z5 m, f) x. H: W3.日週月KD指標的搭配運用
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A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。# M, ]7 N/ q( h; C/ Q6 ^! n
9 n: g5 c4 B' R7 a  A2 F
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
3 Y' N- p% S; w( P) w4 G. K4 o. N8 x" w2 F/ b3 u
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
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運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!0 P) h/ V- N! f* K. h5 N2 l6 C6 m

# E8 K7 t) l1 S. w* d" a- }4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
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5 j* Z9 o4 T6 ]* C1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
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2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。  E$ q  P3 ~" z/ Z7 K1 F" m( Y1 h
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3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!1 A4 T: Q$ D( k( H9 |
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5.補充說明2007.9.12
& D0 T# [8 u  v7 X
( u3 Z* V2 o) E. q9 i  ZA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
! l9 t1 X& i, B* p; }" {% t
! {4 t2 Q. T2 c, X) o; ?B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。, e  p, A" c3 `; I. P

$ U9 f( R9 K. ?* bC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。$ k' m1 v7 q8 S/ K$ b% s
& U3 W) P9 y4 U# D' I, @1 \; k
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
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E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!8 @. n: `$ a, J) ]
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:" h+ v5 ~! J* P; ^5 b
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).7 q* |0 B' M0 ?: F
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
) t, a; d! f8 x& f4 b3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


2 |4 p9 e8 j) ~9 q# d7 J
( G* g5 c9 m( ?$ n4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
$ c$ ?. D5 [" O1 s( q2 S- o) o, o9 |9 o/ R
5.補充說明 2007.9.12 內文中...+ ~4 d; i9 c+ D3 y- W, }( \: l

- V$ S4 x  V5 g/ }) n7 n" [5 U
8 p+ E2 V0 W3 o9 P% c2 b請問校長:
# F( a6 n) k3 v( C2 _4 `+ x8 F
% E  Y7 Z8 [/ q& T2 ?! Z8 J4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
$ A, m7 V" x3 B8 C
5 h) f3 H% h, ]8 n2 i加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
+ h0 ^# n2 r, }! n! p3 |$ t+ \) m* e0 C; L$ J1 ]4 n6 V6 k8 l2 f. h
7 `) H3 H) T6 v8 y+ |+ ?
0 a/ g3 w+ X4 \' U" X
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,# h# c7 D9 C$ D4 A+ Z# T, L
" |# ~& [& ]& c+ T/ I$ K
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
; V) E6 W/ U' ^$ |  t1 c( c1 ^1 }- F5 t5 T/ a/ x
我想請問的是:
! J: a; X* O/ }5 [- _( @. V
9 M. t5 W6 @) s3 n! iK值線=RSV的 M1日移動平均
2 M5 `: g' m; r6 Q: r* v
& X2 a9 p- T2 U  e( \4 wD值線=K 值的 M2日移動平均6 j( E, k6 s0 h
) t3 `* O  `1 e9 C! Z
這時 M1,M2 該取多少 ?
- Y& q1 Q( I6 k0 D$ i5 a0 X: ?" \
% m; ?7 F6 S% S9 v. M) V
* T, A9 B& k7 z; q2 a' M# p$ c5 [+ J7 s0 v3 v
********
& I5 X( B$ d4 B3 i2 U5 c$ v: U: L) @! u0 |$ O1 r7 d
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
( U: |+ M. i4 ]* H8 U1 X3 D; Y7 C$ Y0 N" B7 S2 o, j) Z" N
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我% ~5 I  F; C0 }
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
3 Q) ^: w$ {  r$ jK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
( j* E0 ~9 B& e0 ?D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
! Q% ]& h1 Q+ C* Z% v# n4 i' j  i其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…; S$ M' Y: b& m1 g! {6 I
多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 6Rank: 6

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:+ |, X  K6 Q2 c
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
% n8 i( f' s: E& s- J而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看( H: H* \% G1 k1 y; B) a$ P$ _
但通常反應都太慢(懂的不多)9 E2 t8 o0 W6 _( \+ m8 H" w
我看要在這閉關修行9 m- F  B/ W9 @* Q! f! v2 `" f. R7 d
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...
. W7 X% R' Z: ^感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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