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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:
' Q9 K2 q3 g! L" E. z從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
) z/ \# p. }4 h$ b1 q8 }# N- ^1 t各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
" @) i  `- `; @+ R, }% I6 W. V8 Q' i
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
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* k8 J- A' f4 @5 R5 I) N$ e
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
# ^4 [5 c8 z# r, P
% h4 r$ d0 {. ]" b4 p" ^8 P; `上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:% x+ {; R! W9 L% F  E" B6 w8 j' M$ m

" ?2 U# C% N7 wKnee and Shoulder
7 g- i2 U$ L0 Z" f在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
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$ ~: O  Z% Q* h; I+ j
7 b$ U6 Y2 k2 I, l! m4 k1 W
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
4 Q2 L$ R6 D: k4 g. f: b: x7 P8 Z8 {8 K4 u1 o" J* @$ S
2.KD指標的趨勢線:
! B$ x4 u- Y) P- C在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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) `# p3 q& J0 s: f2 O8 y3.日週月KD指標的搭配運用
3 U) z9 A) Z- @1 Z! r: }, z
0 v" C3 i* k9 c$ ?+ L; VA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
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B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
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/ ^- x1 H6 n8 u4 q+ Y' X; MC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
, n& i( M; p/ Q8 ?+ Y5 p
$ h9 }  K' [. W2 w運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!7 ~0 y' q+ X0 g1 ^$ ~9 H
/ b; C$ c: @0 ~& M
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)1 a) p1 `: K  Y" e+ C) {/ Y- V# G

" m9 V1 E# ^7 G3 P  c  P6 c% u1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
7 x; I# N# D# c% c+ a0 S" T6 w: Z* K! M* Y* r
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
& Y; i/ ?/ O, O1 z% s$ X& j# q' v( @) x
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
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& y; W3 t; B+ `" h6 K. n* U5.補充說明2007.9.12
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A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!% ]& {$ [) a3 M1 q2 j- g, n* Y7 F

, s3 Y& U: e4 x4 h/ VB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。: P$ e5 `, @% a3 N

5 b* A3 T" Q3 B5 ?: WC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
+ Z' c+ f: k/ L" A" |' D
! t: a) y- s8 wD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!( @' C* l, g& }6 V9 a0 ^+ N/ A9 r

: ^/ m, A6 f  pE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!* [! x+ @* l: z, ?) |1 O

% }. t  i+ {, }" Y3 j
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
7 |( E( X) v# \1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).0 X1 w9 Y4 \' z  ~4 ?  L9 O
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.9 D7 P# J$ P0 x) N$ ?
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

3 |, a5 J, n' [& X# T  Z  k2 c
' y, I0 L/ Z8 H! _, i2 A6 ]
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and / G3 U- t9 m0 L2 n$ K

0 _8 d, i# R9 d, X3 F4 ^) I9 Q- F$ f, Q7 S5.補充說明 2007.9.12 內文中...5 s7 N# I' i0 z7 o
  f1 }( ^& p: D/ Y& }

; F( D7 M: v+ D請問校長:2 M( m0 H+ q/ a
. W0 Z- N9 O) o% u
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  / B0 N9 M0 o1 D+ z. g
8 ~! P/ N: m9 i) Y/ ^" ^1 v
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。% u" ~/ V( P  @/ {

  n" o' b- ]' Z1 u$ e, d4 r7 ^* i* t. k8 C0 w; a, d

: T/ s8 B: N8 t. c% R從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,, @. h2 E# l: ^/ j3 `8 Y( I( y* Y

" X' w/ Q0 s( B6 O9 r% p也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
4 h& c; o3 Y* M3 k- ?9 B! u8 s% t
0 V$ v% ]6 I* ?5 A, f6 k/ c我想請問的是:
4 h0 F, ^, O1 p) h5 p8 k* N
9 v9 k  X+ J1 X3 a/ A3 t# T. TK值線=RSV的 M1日移動平均
. A; \9 y" x) h2 |8 h1 T7 j
( G# t. `( S6 t. u6 v6 |D值線=K 值的 M2日移動平均" W& {( ~" H# Y- B- E& c. S

1 `/ @' I# P" Y" w: D) X這時 M1,M2 該取多少 ?
$ O  O, ?% V0 h5 V* q+ d$ }* x$ f" e& d1 g+ `6 O% v: F
$ Y: e# F. Z# e6 c

7 Z5 E8 z; R# F4 {********
& e3 h7 Z# V' H$ E- E  m- h7 x! V' M% C9 U3 b
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。" B; c! C+ h! _7 h5 H# K5 G6 @

1 p9 p3 c0 e2 w/ f看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我* \& o; c" M! t; v7 R9 X
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
* O$ o) l* H! Q9 D0 B. QK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>, c8 h: x+ g3 a9 c2 s$ l9 |
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
. Z+ L$ O2 t% Q8 x# a其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
# b  Y/ u1 _' l1 [* F4 S" b: D3 R多看幾次來好好體悟一下!!

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認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:" `$ H* s$ e! m( @7 D
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。7 r- I4 A8 j4 ]4 M
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
' M# A' h( X. p1 t+ D但通常反應都太慢(懂的不多)
$ z$ t1 W/ [- \! G我看要在這閉關修行
7 f: ?* n$ C+ Z) T不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...
; b- ^5 `. C! L9 l) n) T& J( [/ j感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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