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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:! C. S; z  t. W8 k
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。+ d- I5 U; a& ~' Q! B
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!4 G0 g& c# ^7 Z9 e3 \% Z/ y9 D# |. f
9 k: v, t' {: f
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
; X5 ]( i: `, W; z, z1 T
$ C1 `2 y' y5 z# C. D- X: n, _! e# F3 w' }4 z

& @% t; e$ h+ k上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
7 Q) X. C/ Q, I% ?5 L8 M( c; g
* F) K& L+ _, Z' B4 X7 p7 c上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:8 X8 h4 Z" P3 H* Q- h4 @7 c: Z/ O
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Knee and Shoulder
( E7 e! o" K/ K5 l1 A7 `- g- s, v在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
* V- t( L# h1 J* f5 u4 a  L- c* o& w
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6 t7 Q% m5 F5 }& [6 b" J! V# R
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
$ A1 |& q: _3 C1 `' ]. [( K9 r* g+ E
0 h8 R* k, k8 w6 z, z4 G  \2.KD指標的趨勢線:1 g  r3 z6 o8 k: L0 T
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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1 E9 K3 M3 T- {, q
) u$ C1 J- m  I. h3.日週月KD指標的搭配運用
* P3 T; ~8 o3 w" X8 x$ D6 \- c, O, y% N8 V, {* u
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
# y2 K4 x/ k% F% z' S7 C3 l9 c$ a
7 S; P8 }; x2 J+ Q* p9 ZB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
+ b7 L8 E) \5 L/ p- d! t0 L+ r8 r3 Z& g; {  Y4 l
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
& C% I4 F1 G8 g( G0 H+ L* _  o' o& T$ H% Q2 M6 p( K) d2 q( v
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!% l8 d3 C8 B3 x  l: u/ a% C

! q3 k' u- T: E- M, t- R' ^! I4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
5 O+ ]* H: W7 B3 V; \; H9 R' z# _$ u* u7 H0 G7 A2 t; T
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。) D# R% d. W: b" I5 S

% s% b  n# o1 t' `; x, }2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。/ e& ^. n3 Z. ~8 `: K
3 |' o, p7 f- w& t- F
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!2 e# e: H: u4 I$ c" v6 N* M6 B

. R. X2 U9 t9 n' R2 T  |5.補充說明2007.9.12  X: V9 W8 m2 B' y, B0 e

! \% [, ^' @; Y7 x7 J/ g) d/ }/ IA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
3 g- N( R9 j6 A$ X6 @$ n) ~
* B& W8 u; @' R, }1 vB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
9 Y  `6 b! z" Y- l: r
" a0 K+ P/ h# }$ KC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。. z5 r* v' c  e: }9 Y

: b1 S  R0 D& O6 a9 m& B: VD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
: Q- D( B% q2 L5 y: r: r9 s& m, J6 T0 l) Z: e5 I) h
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!4 Q( b" h- b3 D' s4 f
( v% @$ R' v, i7 K3 Q# V: n

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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:) C8 K  i% O- ~% T' i$ d
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
% _8 Z% C3 E- s0 \( \2 a4 g, P- Q2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
+ Y, U. H: g" M) q1 q' H; y' C3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

0 j' o& ]2 \4 v  m3 j5 r
: E, z6 Y, d$ n, ~$ C3 H9 G
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
; e1 {7 t; g+ r( Z
: O( g3 M3 |3 e6 T/ }5 @: s( S0 Y5.補充說明 2007.9.12 內文中...( H9 |0 a" W$ O5 |
5 f5 o# b, q2 A' ]3 v/ \/ ^: P# P  \
$ T+ b9 L" Y/ u' i+ Q. B
請問校長:6 S3 x2 i+ H2 S0 _

6 w7 i" L+ X0 Q8 ^# N5 B4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  : @0 o' d/ F  }7 s8 ?* o# ?, \

' ]5 y# S3 W* @6 I+ a5 s" R" H加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。; H( @* Q' x+ Z0 w* p! `. v

- F9 q4 V$ g, B2 k
& t: V1 c0 f+ S/ e; P

- w( S& k$ W! r9 |從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,. ^. G8 q) `9 M% r! `* h# K
2 u" }# a* |# S3 A
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);- Z2 i4 ?6 w0 f$ b7 r; @5 o+ ?' B
: h6 K: ?: m: K+ M$ M
我想請問的是:
* Q8 E/ w; u+ w) K1 [, K! R% A
K值線=RSV的 M1日移動平均 , H5 W; F1 T" k

( k" g+ y+ g- C% [3 ]6 ]D值線=K 值的 M2日移動平均2 V0 O% F& ]) a% y( S8 t2 z2 b% A3 ]
1 D) H/ X/ o8 E5 T7 c
這時 M1,M2 該取多少 ?# ]6 W1 b! _& W! D4 ~' H

% l# W% F. T# H ; h% [; X4 i5 J  x8 W

0 U. `4 Z- x4 r4 E" _2 s********
! w' Y5 C) ^& ~( s
9 X+ C# Q1 c- [令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。9 l7 [% [% T6 A, j3 w3 @# y& P

2 D0 \% \8 N, ?5 Y3 J% A看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
4 m9 \$ F6 K$ W+ h9 l  s! X
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
& @3 e, m+ U1 K( \K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>$ _; z6 d  a4 q" _4 V% w
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>9 P0 g, r& q' U$ ?; a) r
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
1 n0 G2 R: X2 F0 h多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
. T* a. H! M& ekd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。; i: v: I, A6 Y$ h6 j  x3 n; B; {; B, Z
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看7 R4 b3 t+ r, M. ]# a; \9 p
但通常反應都太慢(懂的不多)
' E( p! ?% d) _6 q我看要在這閉關修行
  F0 z! }% E  X, S" N不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...% O5 K9 d' w+ E2 Q
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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