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[指標] KD指標的中高階運用 [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:+ a+ e4 q2 L1 l" f+ i
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。8 H5 ]  m* F3 V/ u; t0 T1 ]
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!6 p$ E3 I. J6 Y7 W2 a

* R# w2 @/ z6 E7 a* @4 o5 x9 a! i; r1 N又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
0 P' ]& X( }/ x5 J" Y# [. z
3 @4 a0 D4 B+ E- [3 D) z5 Y- w* X1 i1 E

' i0 L5 R1 ]9 t1 a2 A/ W& l1 ]上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!, I3 P/ b- K( e0 H+ Y
0 `, |/ O4 M- \* }8 _
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
; H( s) r' D: w: @6 |
7 A5 F6 `% K- d  XKnee and Shoulder( f2 P8 K8 [' {* r
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
2 l) T. j& T  J) g0 ^- c+ f2 P% ~, t" J) K, c2 z2 p

) l: R4 l3 a% C7 A2 P& f2 h# p* L" O2 |* X2 A
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。3 c2 x1 H) X0 Q( a( T: l4 X

0 c# D: U/ @4 I! W3 s3 A# r3 _2.KD指標的趨勢線:/ [2 o5 F: W4 b/ [& J2 D4 V9 G1 A
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!8 Z# P( f5 j9 Q) r# E
# e& \) ]: C1 w
3 z, K; e3 U( Z4 h" m

  w( ?3 A4 r) z2 K4 y) b3.日週月KD指標的搭配運用/ I$ Q6 m% {; \. J6 M+ u
: J1 Q4 Y1 e# f9 o4 U, A
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。' |9 G( s  A% ?0 f: ?! W

$ A% W3 e. h% O2 Q1 E* E) S- @9 t% _B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
1 J! C- D+ {1 [+ Q
  H* y7 `4 {, C( q+ v6 gC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。5 a& y# K1 R  {

, F- U2 n" Z# @& [- Z運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!& D8 ?9 v8 c3 w0 K$ h% s2 a+ \9 ?

6 f0 Z% h! A- f: x0 F. B4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)) L3 A4 `* K5 @3 L& \6 @# _

& M. }: j9 y. W' X: r" h1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
0 o% j/ I7 r- O; ?
* o# {3 ]) o$ [) \: g# t2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。$ {- D- f6 y/ d8 ^- _# y3 G/ o# d
) ~# b5 P/ w- w& _
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!3 N/ ]/ t" `2 n
/ X+ C% s, ?( L9 s1 j
5.補充說明2007.9.123 l; L: ?9 `; K
' [' B3 r# ?. B+ C8 h" U3 l! ]( Z9 I- v
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
$ M2 n  P" k& h/ w: ]2 z+ z" B/ X5 A9 D, x+ k* n2 S
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
+ T0 F6 i2 z9 e' r2 {; Y% T7 t- E& X0 j# r/ I: R- X  L0 c( \/ n
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
9 H# m3 j( Y' P  J2 b2 y
) u5 A9 s  |6 b, `D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!# E+ A. S2 B  a: z) u+ A

2 c: D1 ]7 m7 u0 P! A( UE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
. f5 U. O8 G; f' u5 q, y+ E1 V* c, P6 i8 ~, B
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
, y: F; H! P8 L0 R1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
" g% s" @% L7 w( N) r4 P3 G( I2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
3 w2 T* l, |6 p2 I3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


. R) B* }0 g( |7 d  A& F
+ r, S0 _9 H8 @' O4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
+ H/ @* P8 G' _) w/ M/ n0 ^& ^  L; P' b8 ]$ U
5.補充說明 2007.9.12 內文中...$ b5 j3 g: H) Q( w7 m3 E4 B3 X
/ j4 C4 _' c. |, C/ u
7 ~( t' _9 v7 T& h$ V1 ^2 x5 L4 E
請問校長:" G% Q" e0 t3 Y8 }; X( G
1 f+ d- f) N' v9 Q) V4 O
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  ; V# m: l- F* C/ C" E" t! y
1 p  x5 s1 I; a' R. L3 }% \
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。3 U/ N; I* y6 G1 M4 n5 u

& h3 m9 q" \& D7 ?  ?4 Q- i$ z/ K7 \* L/ n( |/ o

5 N; b2 m/ S& |5 l5 z從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,* C7 \8 P! H* w+ t+ b
) ?" U& Q* s, f( g$ {* w
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);6 b$ P: e- q' b$ {; b
/ v4 K. Z- e: U6 \: }7 a2 l3 D
我想請問的是:
9 `8 j9 r. W$ b, X& G% F( h# k' L0 M- _( |2 Z+ Q
K值線=RSV的 M1日移動平均
4 i  @7 R6 P' D6 E0 k7 w5 U. `( e3 b6 ~% M: L4 t! H& v4 H
D值線=K 值的 M2日移動平均9 b7 w! G! Z- z$ A" v  ~# _

. r. E6 L2 _$ b: S: }+ ^5 _這時 M1,M2 該取多少 ?/ v4 d0 R$ y" {$ n- f* B1 O

3 o# @: D7 B. ]. S  z! D - O( H- F8 h8 t  v$ G+ ^

. L5 w( {: S1 e9 A********% T+ l: s. D/ f8 c: @4 u$ H0 i

4 }% D% W, @' r- {$ \令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。, u) i/ g. X0 Q5 v; p5 T
, h; k/ x* O) a; U8 w/ V2 c' v1 _
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
+ l/ v) P7 S( ?1 M0 I
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
7 a* J/ e9 _5 q# x/ ^1 W  {6 FK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
0 k9 U0 ?5 o  K4 e6 gD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
( A5 w+ D$ ~5 O1 W其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
" i. k$ j6 `2 Q, \7 z多看幾次來好好體悟一下!!

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發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:& Z% Z! w  r2 o( T& s
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。5 q3 [: k& m1 Z% v8 D
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
/ N' f& R. w, b, Q7 N但通常反應都太慢(懂的不多), v( J( M  e/ W! B0 N, Z1 y
我看要在這閉關修行& C: d$ \3 S" z' \' G( k
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...6 d; v' N7 M4 {
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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