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[指標] KD指標的中高階運用 [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:
: e. \) {- n: S- a! |從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。) l! v2 d, s/ ^: J4 N
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
+ J; ~6 E. C0 j! O& ~  o5 I/ f" @# \: y, }' N( ^+ i
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!! ^' i1 |9 N3 {. a1 M2 H
7 k0 j* A4 {* }, v
) r/ C* j* o' Q5 o: K! K

4 K' A: y8 Z% x& g上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!: q3 N0 U6 _  @; I4 H! r

# X1 n+ G: S* ^: q) p上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:! u! S% Q" D: P  I, n. W
& q5 p) n& U; g4 t! O4 I; d
Knee and Shoulder; c6 [, F: ^! A, x/ B0 ]
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
+ U% Q) g1 K+ c" S  `  z; ^- I5 _0 P
9 m* c7 i* t0 J. B# a
8 K; x4 R0 |8 `. e7 F7 R4 ]! [( O! Q2 i  o4 d) U1 X3 r8 ?3 `
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。) p1 @- d3 b  R& b4 r; R- R- N4 V

: ~5 Q! K8 v: A& [. i( n2 n2.KD指標的趨勢線:6 M, H3 _; T( `2 [7 r
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!  e8 m5 F3 ]8 i/ ^1 q" V
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8 r6 W. b! ]  y- ]3 Z0 H8 c/ i: o& {9 X
3.日週月KD指標的搭配運用
. s1 _3 F" {: d2 s2 J4 x7 c' ^! g  F; M: ~, K% O
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。! y' i# @9 f# `$ M7 v- o) W

" B, H$ J, @; l) ~B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。: q! M# }4 O- X, h# E

0 C+ Y$ @+ T! P6 Q# {( T6 [C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
2 z. {. {, y, E* j7 L; M4 E" @- |1 x! o4 O4 x
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!/ U: I# H2 |5 z+ `
" ?7 b$ G( K5 k" m6 W
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
3 D  ]" J$ u  F9 Y" X: v; @  m, k, K" J3 {6 A; V6 v
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
5 g' a$ t, I2 g& p* h2 D5 y
9 L( [% i! |! E2 Q* I2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
6 n. t6 k; s8 E5 ^. ]6 s2 ~) @' p( C  w; H; B8 ?
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!. Y) l% E6 G/ \1 m; d1 Q* Z9 C4 a
; s# g/ `- X6 Z
5.補充說明2007.9.120 ^6 }8 g) c9 Z- j3 w
+ |9 r. Z$ k5 ^
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!7 z( A8 I9 ~5 x  w0 q

( V3 ~, z1 Y8 T8 ZB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
" u, ^, Q2 h4 C  t% j7 J& }
- F7 d4 K' a! J+ C) t- \C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。) I3 V- b0 v$ {, }) v+ W

5 d  b, i5 i6 ]: o$ @$ FD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
) q2 C1 A. P( ^9 n+ `( \2 i
- r! c% Z. L2 h1 ^E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
' C* T) R: U. S, _1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).& g0 S) f0 u7 W% F6 L
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.  h; p; U; A1 h/ a
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

1 ?) T2 ?1 @' a. Q/ Z3 |
; i# m+ m% }+ i: [
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and * D' m$ M, h& o4 X* ^: \7 J6 d

6 i% P9 ~, D; [+ S# o1 F5.補充說明 2007.9.12 內文中...3 x1 F. C8 u( o; C; @. c7 J( H1 v! p
% K) @" t( w# i

1 v. F  j5 @( P/ n$ }% ^! U請問校長:% G" |" @7 Q/ ^! y
. N$ l& S! a  ^7 u: e1 q
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
# U9 e1 j3 e6 K% w! M/ Z: r# E; E) m0 k' s! y- Y  {
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。+ }. Q9 k/ [; {0 H. S. |6 C

  F+ `' w# [# Q+ V4 H; s) `, I' A( d$ J- ?: k) O, O

' c7 l. M) [& g) d從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,$ J2 c7 C, H: D; i& J8 ~
7 M7 {: ?$ y. X4 h& L: _. q8 w
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);$ C" K( c* k* @1 }5 X4 T: c7 A
( D, E( p$ i7 ~$ l7 n  u
我想請問的是:
  Y; L- J8 O' T0 @8 H' t0 r: q9 ~3 B7 r0 N. N$ w% U
K值線=RSV的 M1日移動平均
3 b2 m' N( _  ?# m* Q1 ]4 Z& e* t: T& @$ Z/ O% S+ b( _- @
D值線=K 值的 M2日移動平均
( r! |7 E! Y3 S; A- u5 ^4 v9 g9 J- y) F" c3 e) V
這時 M1,M2 該取多少 ?, N1 C8 N2 J# S% s3 n
7 o( O6 _1 f" a6 r% ^5 R8 m

9 i3 P. g3 }! p- C$ ~8 a3 c. j# @: t3 N8 K( h2 Y
********
+ c: R! Z3 g4 _+ T4 z4 p  \0 O8 m/ C7 `( b2 c' q$ @2 d
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。+ D) Y) o1 t$ {( v+ ?
3 g$ D. m& \/ H3 R" W8 F
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
- u+ f6 k' `  P) X
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
$ W' w1 m  \+ F! Q( e  cK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
" z- z4 g1 M: M' }! z% j; iD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>( Y7 Y$ ]  R/ R( t7 |, f! d
其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…7 s3 D( m4 s0 \
多看幾次來好好體悟一下!!

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發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
7 M5 [8 Q) c; i% y4 X% Kkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。# h7 p& B- Y: J% D9 |& P& Y
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
6 O4 z) |+ O$ o6 B# t3 I4 s& i1 |但通常反應都太慢(懂的不多)4 _! z' `/ m+ O, |
我看要在這閉關修行3 C- A+ L/ `6 m- s7 `7 H' x
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...  ], A$ k( ~. m5 Z' \
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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