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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:
7 H/ Z& |* U; Q* ]. B6 \0 A從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
9 q/ k  }1 h, M4 L各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
. @7 [4 k) C4 c& ]) A  Q
# @+ D8 |: @9 {又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
$ L! I# \$ ~$ I: W7 v. w* q8 }' @; v# I& i9 [
: m: f' z4 V. _3 C

0 a( K0 N* Q6 i" b上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
- X: s7 r1 `1 `- b. V) _
: n* b. t2 j9 Q: A. B6 b上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
; w* |7 V' n/ c/ c
- C( z/ E' ]# xKnee and Shoulder7 g4 B5 I7 P. q6 b
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。6 O! m/ J* Z2 x* t% |
  J% Z& ]; P8 b, p* h7 a3 p% f
" `/ Y* g. T3 ?) ]0 g4 b

4 {  d2 \" j- {' ~9 J( I膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。5 C; B9 A! Q3 d
" v3 z( K; A. X$ ^5 T% [3 Y! l
2.KD指標的趨勢線:
% u. N- ~* D" y5 m0 i在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
* K" N' T( L" {. s6 n4 H
. N. D7 Q) _& n2 h. t$ }6 e
* |! ^9 V! {6 E* o; ^. F9 n1 J; p
8 U  E  d$ @6 p! ?, H6 }; J3.日週月KD指標的搭配運用( V9 S3 `4 Q+ k6 V5 {
; V/ a' A% Z/ G& Z
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
' Z( V* F" A+ K& X. h% v5 N, e
' V2 d2 V) z8 C6 }3 d3 j1 z% SB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
4 g: o5 p: Q! n* e6 L% g  k1 a$ ~6 S4 s
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
2 n4 Y) s5 [. ?7 H5 {9 j5 V0 E( }* c" N- [8 k  M0 u
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!1 l  \7 L- B$ Q9 V* R

9 S& f1 ]' K* U! r8 V6 ~" S  B2 M4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)1 z; o5 i: T5 k) k& e9 r" r6 S

$ B5 V/ ?8 S5 N: V0 y2 {1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
* X6 d  T- e" |. B: c/ V6 I5 @% M9 `, H# i# L6 E2 b0 A
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。1 h9 y6 D* s2 ]6 l8 M7 Q- \3 b

# T& f; b% Q* W7 ^/ M6 q2 H3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!1 i  k/ H& g1 K

" C) j( i# e4 D" h& D# w3 @6 M; k4 l, ]- Y5.補充說明2007.9.12
7 J3 K$ m7 p7 z+ [* @' Y1 ]) n* s5 ?: g% @: C: v5 ~6 u
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!: n& W0 t# ^4 k$ _4 ?) }
1 s, }4 d7 n& a, f' r
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
2 ^+ n# v( t5 W* ?1 G2 O7 x8 Y- u- }- F( H# z
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
; H' t+ i$ n6 _8 I' k
; Y7 s2 u4 @) r- d7 z( U' l& oD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
8 [7 _* k" h& y  i
9 \% o- l# g" n* w' x0 @5 `( ~1 [E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:8 P0 K7 N! h7 j9 F, M* y& d* H
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).0 }; b3 o: x) t5 j
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
6 f; k2 {/ x. k; g1 n1 J0 y3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

0 V% A& I. i/ z& F5 b- C

9 b/ }2 |1 V9 ^! H* u7 S4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and : H7 Z% T! _. E8 |( X! W1 v* q$ r
/ W8 V  S, W$ v( L! w* ^$ s6 _/ L2 m
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
  H8 X( I3 o" ]  ^, d
0 q3 Z' o$ T, i3 e
3 b# Q1 Z( z. y- d請問校長:
0 z" d" L; u6 [9 e; F4 ^; ]' b/ \
& v3 J. Z6 ^$ Z6 F. z4 B6 q4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到    Q0 h, @3 T4 I8 `6 _( `( r/ A
  M, B2 A: \- [% q3 [7 c9 J
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。) s' S5 R/ Z) d! G" z- a
/ Z: T( ?2 u/ Z" R; V6 ^: t

9 J, J& o2 P: d- g* L3 [) K

8 x* u/ \: z+ ]+ U從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
  k. }, I9 Y/ y* I7 w$ `7 I& R% f7 r, b2 N2 L$ P
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
/ @1 O7 l1 U1 d) ?6 S2 W# @1 b" w+ \) {2 W4 e3 Y2 w: ^
我想請問的是:+ K& X5 y1 a% ^
, S' f. c( n+ H, [% N% w% X
K值線=RSV的 M1日移動平均
. ^( X/ s; [1 F* k2 f" f3 v2 W8 n/ H- _4 d: v) G( A' l
D值線=K 值的 M2日移動平均0 E; k& o$ p; a7 a1 }- p! \) u

5 @1 i' q( F+ n( l; |( e* y這時 M1,M2 該取多少 ?
4 n  z3 s/ H1 X4 C3 V
( z! r0 n! c1 Y/ [/ L   E2 H7 a8 J6 ^% |: X' j
4 Q" s4 _6 ~: v4 R
********0 C$ ~' E2 i! |9 |/ @" @

7 _" o' \: E; f. I令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
- f3 B$ t$ e. G: U* |
) b# ]' O, }' ^- d看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
) w) z6 I! y" U# i0 |: }2 N/ b
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
4 d% s2 I8 y) ?8 C7 s; N) SK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
; m9 D5 a3 t! s8 @9 PD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br># O% ~3 `3 Y% D
其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…! b- d& g  h6 C
多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
$ K) X4 i, [2 d9 y# Qkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。0 K- m  l1 r( U' a: ]
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
; P. K; b7 W4 Y但通常反應都太慢(懂的不多), ~5 V. E" D4 |+ S
我看要在這閉關修行% W. ~5 p/ |  J5 w2 p
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...
' h1 T' F: `  x' B感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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