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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
7 w  ^6 m! d! F/ P# W從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
: i; X) u$ l- A6 |各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!: m) I( v* y; J7 u4 B5 q- _

. h! m& `3 l' x" H又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
* C- v4 _1 ^+ {% u+ ^3 z
5 M) S; n! D: [; u( N) r6 H6 L3 E$ j& ?8 o- L* J9 O7 U
1 ]+ |1 i7 \  V* K8 w0 O4 p0 x- I# e
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
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. p/ `8 Q- S& y# c$ @! Z2 H+ P上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
5 z" E" W& o  U4 u0 J. C$ B/ @) k
Knee and Shoulder, t. |9 Q" ~" A9 X" d3 [" n
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
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6 x, l8 I: }( `0 Z/ J; g: d1 f% E8 p7 F
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
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# I, M, E+ j1 s! V0 Y! h2.KD指標的趨勢線:
9 l$ ]4 F' \* i- ?8 {- |. j在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!  \  L! U4 @+ z" k' h4 F$ E* O

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6 ]3 j+ q" r9 D: b+ v+ a
# j" \4 g1 x. x3 p3.日週月KD指標的搭配運用- Q. M/ J! m- i$ Z7 V9 I- k
6 g4 l* a6 L) X" m* W# m' i
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。9 g1 y' {# P! G+ {

7 \; g2 g2 o# [) S: H  c0 }B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
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C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
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) `. u8 ~' X5 p. \9 R運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
2 Z' ^, x) n" g9 e- L0 e% v/ h( [9 n' W" U+ k
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
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$ M6 n- X5 M5 [! v1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
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2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
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8 y# c; E6 _& W/ U3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!' s) L! C/ i8 M2 V4 o
5 X* j: h9 U4 b3 v! L3 T. ]
5.補充說明2007.9.12
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# N" G; m' U5 l* x5 B" dA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
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3 Q! Y% V0 q  G) hB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。* h! c* e; n& C& w! V, f# k" s

& ^0 e9 t0 E, ~: p- JC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
2 ?: B5 O9 s4 }. ?: i2 V; T' x
6 Z' O0 ?/ w' E  @3 uD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
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E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!* S; J. u5 x5 w! u0 l1 b9 H
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
7 t9 Y6 J, s( \& g- A: y) w8 f1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
- J2 p8 I" V7 k6 y% ?6 J! ]2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
; h0 j6 U( K+ g" E- @. ]5 ?/ ]3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


+ }$ C; D) s9 I: J2 i1 ^% l, }( V" K: ?2 @! a
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and - ]& ?6 L" w$ g& X. V. I% @! K0 w

; i& {" w6 ~3 {% u( F2 T9 p5.補充說明 2007.9.12 內文中...! l7 g6 a6 ?, C* E) A

+ G: }3 A) n* q8 O3 \5 {( S0 a2 ~9 J" ]  V; R* T9 J' ~
請問校長:
- @' o' h' l3 o7 `) [" `. s: W- r5 J' N/ d0 z  \+ X9 ]1 M' W
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  * C1 D1 E# h& s

$ A0 a9 e" h& x, e: |+ B加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。4 b& ^4 u) n4 x  N/ t: `, c8 S) I. z

, j2 R3 u. o5 x9 G1 B8 J2 v, H& S. U! }5 A- l
1 ?, O/ f; p8 T# S6 n/ c
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,1 \; ^7 P: C. r5 y; n( P
' F! _* B* I6 ^/ O- W; q
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
8 ?9 V2 s3 }! g4 [- r) q
+ o" a6 z( N2 d' L2 g我想請問的是:! z, e: S) o3 K6 M& a) R4 S
% ?3 q  Z* U2 q9 |8 I6 A0 {# K
K值線=RSV的 M1日移動平均 , a& l: ]0 C4 }2 G. t( L0 X
5 v* C6 B& E# r- y+ w2 B  l8 N
D值線=K 值的 M2日移動平均8 F* }5 [3 u0 e% B, C6 H$ P
  p% s- `. ^! e* s% d
這時 M1,M2 該取多少 ?
6 t3 Q% {4 g1 ~; q% W" m! @- M5 U( _# {
, V8 |9 H9 B* i. e3 Z
7 n3 O' @, h3 G" e5 Y
********5 g2 o& M+ I" {& y- o( r, |
+ O% W+ B  ], p3 h4 H7 x- I
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
& r4 y! I& n: P5 I4 ~, g* c- H3 a, [# g& k, Q
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我3 A7 H, o8 u! R- Z' A' a
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
; ?) Q! i( O% {9 ^K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br># V- a7 S6 g7 g+ D
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>! K8 i0 z! J7 a( ^$ t" _! [# N* u
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
) ^2 G& p% V* K7 Z) t多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:. {# y. f( O9 d  g3 V
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
- R# g0 ?( j; u, s# }  d1 b7 v而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看+ n. V6 V/ v4 B4 R
但通常反應都太慢(懂的不多)
$ `2 ~- W# Y1 n7 J- |/ Q% N我看要在這閉關修行9 R% R, @! k1 F$ f  g5 g3 l
不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...  F+ E% m' x: k) ]  g) j
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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