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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:; |& K  K2 m2 c+ E; E
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。4 q9 Z% M5 l5 @% }; [; o
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
3 l2 h- \7 g4 @; j8 p
- p" E. U; E' G9 u/ T/ [又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!6 w/ P7 X2 q1 O+ p  J5 n

7 m5 W6 x" F# v6 u2 D0 b* j# r7 q( x/ l* T5 @
6 d- G( j5 L! P1 r& k; R4 Z
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
, \" m* v0 k- {" \
/ s! l3 S4 y" L+ U; R7 B6 I. I5 o上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:$ k3 v- ^6 n( m' B$ J

. s. K7 I$ k" F' e: OKnee and Shoulder% a2 X) u& P2 p# U' \
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。  G" v! l' s; q

7 h" a& K/ M6 W
7 s( v& i9 e- H6 u
# f1 E1 }5 [) }1 F: R+ {" \膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
7 P. Z$ A; u. p* D/ A
; H1 u) T. d2 E1 g! F2.KD指標的趨勢線:
" O5 z- M7 w3 y9 \$ P在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!: z3 S) J! o7 a2 `+ M

- O3 n  m% B% n' `# P9 _, |
! @# s( v& O% m. K+ H
7 z  d" k) G0 @  y3 F9 R! n" B3.日週月KD指標的搭配運用! c& M( b2 w, l9 R
# A! v: y: L0 J
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。! I' q3 L5 Q3 ?% D3 t% r) X

! A& i7 `7 N; Y( r! R* z7 t2 l# uB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
& U0 n9 r4 d/ \) m& n- u) A
8 b; x3 C( }- x0 J( oC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
8 X0 P" r8 J8 x; j% I( s
3 |2 o1 g$ y  A% ]0 o* q運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!4 w* @  d3 D1 B, Q
) i4 y6 w4 t; a6 U) Z" B& \
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
8 A' ?* d, ^: g) L: d' k' M; I- {# L
+ d' T8 _1 l8 ^% ]2 B1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。% e- \' r  @0 b0 ?' v( {& ~* }
" L0 p: ?$ D6 d
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。) m8 k/ j6 c, V; C+ j1 T) a5 C# z* E& X
1 q6 I2 F0 ?3 f9 B
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
+ R$ V. E# I( @4 `0 M
& s# b% v- s# |/ T5.補充說明2007.9.121 \$ N# E# s( y3 [) L

6 \# w3 }  o! x5 m4 fA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
* Q& j0 V' C2 p) F+ u/ ~! |& Z# o# s; \( X6 N# o: Q
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
  {9 N2 w. x. c# [2 J# L4 P( t4 ]% m" d/ S, Y
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
6 g) _3 G3 e5 V3 }  k
3 K: x- ^  C+ p  c3 y0 r& @) w) w2 XD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
" R. z& G/ }: p; U( P, z4 ~; L; P+ @% f& x
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
. G/ u' u/ B; J; J* ]# g5 q5 b* `, `0 A! n

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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
- T- l4 n" X* v$ u% n1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
" I1 x' H4 i( @1 _: f2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
( z5 Q4 y6 [* p, J3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


, S! I* U& Q- J! e* S* j! {4 W( ]2 R* F( n9 x- j0 G& b
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
1 X' G) k+ e$ ^3 f1 E* ~8 e: ^# t3 ^. o% E3 u  m
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
0 n% f, Y' z: b; O; e2 Z, I. v3 N% n9 d' L) a

. [: Q& s: v1 g% Y5 c, I  y請問校長:8 ^7 W( p% {: {: h% R# z& ~
! ~8 Z+ c) C; S6 g' E9 p! M1 J7 R( \
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
  Z' T' S2 J4 K0 k/ s* U4 x4 A( C. S# T; ^) s7 \
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。9 r' |, l. ?$ d' Y* i& w( ~

  j/ }4 z) _! w$ A# {9 t; e3 K( C6 a2 D# g' ^8 k$ s3 j- }( C$ N

( S4 D3 `/ {' A) l; n1 q: ~9 Y從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
% o- n' \% \- _2 h( Z% q
! \0 x+ k% h# [8 {也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
8 \& n. [9 h. A1 c
1 F% @3 V9 g) E* m9 O, V3 j我想請問的是:- \- G% p2 v/ m6 c" W

3 a( `- g% Q. M0 G8 G3 u9 dK值線=RSV的 M1日移動平均 , N1 ]* T  G1 t" O
. g* c# ^# c# ^% I! d% d# U3 v
D值線=K 值的 M2日移動平均
' I- R; t: j3 u/ N0 G& Q
- D" p/ a( `% x/ D9 |% e8 i/ N3 r0 i( h這時 M1,M2 該取多少 ?
* M2 F, W) S5 `* l6 s( q8 t1 _- V2 h: \8 s4 D3 k7 ^

' K: p; E0 V( [9 X1 [0 Z
, N& O' ~7 i4 a- q********! V3 g; J) k* B$ V1 ^
3 {! B4 q0 @# d! @% R" ?
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
, h9 _* ^* z* Z; G
6 L2 \) f) Y/ q看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我# e' p! Y4 m0 e
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
/ w+ m7 a2 q9 G6 t5 ?& l) _K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>% j. o; B9 @! i% y! g7 W/ C
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
) C" B: Q3 i1 |  m其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…4 |  f$ C! Y$ y* k* `
多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:0 |) s- ]& f0 t% [
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
& V# G; i+ @# k& x& M9 U而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看2 g) @  e, K* z2 v9 o# @
但通常反應都太慢(懂的不多)
. I# ?2 S1 ~( M0 {我看要在這閉關修行
  v8 v5 C- k# L: }, A不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...# ~9 m' q8 J" i7 R3 m) T' f) O
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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