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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:1 C- T0 _+ Z3 N8 ?, q3 q. S
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
0 T7 X( `1 s* G( t. q, A" T各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
$ P' g; e2 F6 l! q8 f# W8 ~2 z9 k
/ _. V% S7 j9 K9 w$ ^, @$ z又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!% u1 H7 a$ {* T+ X: ~1 e8 Q

) R0 z" {& Z* E
1 a! O4 v' p  s/ {3 W2 U
8 J" L% j( |, h上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
: k( E" N8 E7 t; h. _1 K0 S! i! x# b6 S9 k! [! S* Z+ U8 `
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:) C! M6 V$ g- s9 K& ^* ^7 f% n, P, J

+ k2 u- V6 ~- V! r" M8 p4 f' rKnee and Shoulder
1 \- U8 Y0 u4 J) N在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
' I4 M6 H+ S' d. D* a  w7 P0 ~9 r5 ?3 e4 u0 w5 r

; }4 }% w& l4 E# _" |7 c' W: h4 C8 z9 X& N
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。" X" c0 O" x) ?  b# D
+ S, H+ m4 |/ ?: x5 I- C* w0 ~
2.KD指標的趨勢線:
7 w4 |: N( k' g8 i  G% u在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!$ c9 C- S- ]  E1 V, `
! Q3 H9 k- k# Y: `
* u4 ~) h& e( H, Y3 \* I1 {

' ^4 Y! y# r' g. |3.日週月KD指標的搭配運用0 l( [+ V$ W* e, a! E; ~$ ~
7 ?( `2 H1 [% b$ I: x: ~1 Q
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。& h, l7 e+ C# E! n5 `, q; `

5 n( c% s9 h& x' T+ j1 gB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。9 P! A1 E  F! v

" r" ~3 N: P4 A5 V* [9 `C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
# J$ I/ {  Q- I% u0 a/ p( o( ?* M4 O; ?4 _
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
: k; K+ ]! r! Y3 U  ^: B, R$ _6 M1 y8 V; N+ I) J7 ?* w
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
. r2 h8 u1 E  b( a, m! ?2 c5 ?) J7 O( [, p. S, h
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。' h7 E" B: U0 Q) y# i2 t' w" M
. \/ Y2 p5 x! T0 ~5 G, c
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。5 G( N7 u/ N& d/ z6 {2 I2 N1 L
. b" S1 ?/ A3 |$ G# I* X
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!% t3 M! L! U$ E- p8 y

! b! i+ z) L4 }- M5.補充說明2007.9.12
! |# `6 x9 t* J- Y4 L7 l" p. O
! v1 q% Y7 S/ R1 q5 UA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!6 R6 Q5 K+ [2 e; ]) \" L) u

) i: B, f) n( T' ^B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。# P7 t$ J" x- o
5 }& q9 F  L; b* l4 J
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
; W3 O: n6 w# G+ y
1 P* x; q- {3 c* R: ^7 b% Q+ {9 f8 rD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
# w7 E9 L9 p- I  R3 f+ R5 Y
  o, M$ v  x' L" t% k8 N* TE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
) z, I2 ]$ r& i
2 v: m: l; J) l! ~' J5 @3 j
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:* ]" g, Z) d" K% t: {
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).1 F0 I% `# `  c- n6 x
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
) |0 F7 J+ i) {, H! Q$ m6 Z3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


: }) u" ^  }5 G6 k0 B* A( ?  }
0 u/ U7 d. t/ n* e$ [; g$ D4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
) g5 N0 v4 M) `5 R: A$ U
* g. |$ F$ w: A4 M5.補充說明 2007.9.12 內文中...
+ S% \- @- Z9 `  Q! S) p! Z, @, u. [5 k+ E

1 s. J# W% _# ]; E0 o( z% V請問校長:
+ N% x  _6 F% F6 B1 {/ u$ {9 H1 S7 i: U0 Q3 l& ?1 v& ~) G: w# {
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  ( S* _, Q' T3 x1 M( Q

* `8 j1 p% p1 v3 ^" F8 U1 N加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
4 C% a$ h2 S+ C% P  b0 M) k% L- I3 u  s6 T  I' ]

2 X4 `% Z. L3 M+ e/ p

# }. O, [7 B0 x# Z0 I從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
; c& ?/ Q5 k- j, r1 G. Z9 }7 q3 g) u8 I1 u
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);0 T* b* p7 E+ h# {1 ]
% u2 ^) r" m2 |4 c- \" k
我想請問的是:1 O9 R  K0 y8 G  _

9 j9 r% Z& \* @' n6 _# R6 }K值線=RSV的 M1日移動平均 ! _$ @! C: \0 x5 z
8 x  ^0 @, {8 d5 }  f) T
D值線=K 值的 M2日移動平均, u% X8 c: z  p$ P  @' b# f# A- o
& v# a8 i9 {& ?. U2 o
這時 M1,M2 該取多少 ?" N- D& C% d. R7 L( a4 a2 X

7 `% M: S$ _4 I8 \
, g# P+ L3 K' r4 l
) N$ o; _( t  D" V6 b( o' W: c5 p" M8 H********6 f. ]: f3 v- c& q( v2 E
6 t- q" b1 i% @* y. |, P0 L: p
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。; I+ p& M$ E1 g3 S
, ^0 u# L4 f2 {. D
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我- ^) i* g" C0 j
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
0 m8 n0 r6 F3 ?- L5 U/ j$ b2 nK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>* ^1 O$ O& X/ R! }9 D
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>- I1 _  Z0 G$ F, y  P! t- F
其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
9 ^) X9 K) A% V% [+ {, n, u多看幾次來好好體悟一下!!

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認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:8 Z; K4 Z# e, V; g; q
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。8 P5 J8 _. G" u4 s  \
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
& b" a$ T" V. c! n# h但通常反應都太慢(懂的不多)# h6 e3 K- c6 a( `9 V
我看要在這閉關修行
9 g3 y. a8 K, @4 c$ Y* y0 G不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...) E% c8 O# a$ q. w2 p* e: ?; [
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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