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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:7 m2 L3 U% E/ a( K
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
4 y# F; x* Y- F7 [$ \. J/ \1 T& W各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!$ G/ o8 m+ X" y$ W2 ^- C& M

* ]: n. G6 D9 L+ {又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!! P5 `7 X. O* r( k  b" B

, \5 o% ?. p3 O( `* h+ M  X: s: J- m. ^- \" ^4 c$ Z

* Z8 a% X& z, x3 C: h8 D( K$ {上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!6 I0 p) m" t, h
, J& ?! u. {/ B! A6 L$ w& Q
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
' |4 h$ O3 m: P" T
  Z" S9 v! a$ M. f$ j% PKnee and Shoulder
! _6 s& E8 S0 {# n6 j在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。( O: z; x/ `1 s

9 _8 d- ^& o7 D
  O7 D$ o# r5 ?" ]* U* X5 Z
' Q) z' a' A5 t  ~% @' ]% M膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
& e' O* V# `7 n! m- F. `
3 I1 v6 m' n: |5 ]; |6 H) E; u9 H2.KD指標的趨勢線:
8 Q" ]6 H1 ~- R在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
5 Q" T) R8 r4 R4 \! I+ q- N! `. x$ z/ p9 g. G, Z  R. h: U& u) X. a
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3.日週月KD指標的搭配運用7 H8 t; G2 Y5 i( \6 g

" e3 |; J1 B" l: I1 E% F  H4 {6 WA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。/ |: p7 z5 D1 a; }; X  ^

; U+ D+ r$ T1 ]- b- ~B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
- I! b$ \3 N/ t7 t3 g8 c( F4 E1 Y# m% Q( E% R
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。/ _+ P3 n8 w* k3 d9 ~
% i  Y/ \9 N; n. r3 j: g
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
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4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)/ _) Q9 O2 Q1 q& V

4 g2 T; d. z# ^# j4 H2 w- o2 U; U( z1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。" `; x# x; W$ s7 D1 A) c  v  \
) I8 _! I  i" O1 m$ i7 @
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
! B% ]1 s1 h5 @, y0 {3 `6 D" S' d
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!9 p' X2 v1 [1 |7 |2 n
0 G9 B  S9 O, q: q* M4 J
5.補充說明2007.9.12
& t+ Y- t9 C  R) H( b' y. D$ `- _  h1 U5 k- F$ a& P4 }- g
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!# ?0 j! X4 R$ p( n$ j* z; ^
$ d8 |/ A# e  o( o( E% {) ?9 w
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
4 F8 u1 W- g. h1 S6 W' u
) q; U# x* Y0 M9 ?/ K8 w1 zC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
0 D3 f8 ?! B( z" ^; B: Y( D4 b  a* z$ Z% L5 A; B
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!. T2 v, ~! @2 I) a7 Q' M
1 z( ^  a4 S+ q( v. O( L6 K$ R+ y
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
" [& J" _; A# a# S3 r2 j0 A, a
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
" m& A2 h; O- }9 `" T1 F9 ]1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
0 B: z+ z' X& W$ x- @2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.: a/ f: J6 e% z# `# C
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

4 V* n! J5 F8 D4 a" x

& e7 g  @2 n& F" g8 [! O$ E' f4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
/ x! g% t0 T" L! T, S. }7 w2 k
5 \, a/ C3 R/ m, W& k, Y5.補充說明 2007.9.12 內文中...
. K9 I) A- X" t, r8 O
4 [0 I# u) i, s* q. Z3 b
3 @# S; s8 Z4 i9 ~請問校長:
2 H' [- u( O# P3 I+ r$ ~! ~: _. q! h8 ?- K1 [
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  8 ]4 L( ~9 z8 ^- ]2 z6 a

3 E( r3 ]: I6 C5 {- b4 n7 G加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。) w  G8 Y5 a- S9 U# c
# k' x" V6 `& e/ J8 H7 w1 `0 u

2 w# X$ A: v! t* A' _

& f" w8 y4 I" [5 I* U: L0 n3 Y3 U; e從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,! G" r# \* k+ H( K) w
0 N- @& i5 S' m: r+ c; J: y" _
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
8 I0 r8 W4 L( {. X. |- ~$ S
5 ~' b1 S. e/ b我想請問的是:# l# V- g" x6 r1 [
: H& \  N. \, j9 x5 m3 C
K值線=RSV的 M1日移動平均
: ?8 }# L9 w8 E
4 @4 Y; c0 C% N9 L$ ]D值線=K 值的 M2日移動平均
$ L  l) S$ Z7 P  n
' x& `9 _: x; Y- ~( C1 J- b這時 M1,M2 該取多少 ?
# b+ f  f3 a8 D" |6 e9 V1 ]! M5 y; m) j/ f1 k& Y

' k9 f$ Z* V) K: _( J7 A! X3 O$ y2 r- g6 `6 [; G
********
) d( e* [! Z1 @" o4 ?" G7 j/ r2 J/ V+ k( x
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
7 j; r# W" Z. _5 Y, r9 p% r$ _- ?/ x! H* s
6 r8 O+ `. H% a+ B3 Z$ A, P看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
" g% |; g* e  V8 |3 i, c, V
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
" _/ N$ t* r! B* T- ?5 [- WK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
$ J7 ~. }6 ?% `1 D6 o7 o/ r6 nD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>& }+ I( m3 I! F
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
1 s; g' e7 y, V/ K多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:+ G% u3 [9 ]  K3 {/ {9 n6 v% I
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
8 u+ B2 J2 [: G9 D4 g而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看0 W8 T9 i& C" ]) O
但通常反應都太慢(懂的不多)
6 R; ?! t1 G  [: n我看要在這閉關修行
) z& s0 e! v* [1 n2 H6 C不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...5 Z! i/ a) D9 D  e9 C; M! [" B# Z
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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