請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

正通股民學校

 找回密碼
 申請入學
查看: 119380|回復: 156

[指標] KD指標的中高階運用

  [複製鏈接]
發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
( a6 U$ ?+ d+ O& h2 j從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。8 L+ W: P. x0 v: {& r
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
9 r  ?1 k/ i2 Z- e3 ]  F9 C, q9 g& Z, {* F* K; r4 j
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!% j3 W( M0 [# m! |" e$ v% B

# k9 j+ ]4 B0 C' u/ ^* n/ }3 f
9 {, d& M" f. n1 P" L$ A# A( Y0 j0 l5 X
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!  r6 \: O$ V, `* t4 b1 X  \

  G4 p$ u! N: m% b- Q上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:/ V. @1 i/ C$ @4 a1 w' F' E1 k! s

9 q% ~# ]! J0 K3 L6 P" b: @! u0 ^Knee and Shoulder
0 ?. A5 s0 ~6 C3 F' Q在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
  O  l0 [% j/ l* X/ G& y3 Y. _: o* U' l: ]$ N4 ~# v. S0 ~
2 `6 P" {% z+ S. q+ c
' l: `  Z( r% I- R2 L0 u
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
. ~* f5 ?4 B! g8 |* K2 D
, F! d* @& _0 X# M3 b+ ?" |+ J2.KD指標的趨勢線:
( N" S0 T7 W) c5 x: ~在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
  \0 E9 @$ Y# n5 v: J; J- u, }" r, m- |5 J7 O7 l( ^
# H, S# P) J, [: ?8 w6 s7 V- d2 L: w
2 o# O8 P: H3 {: w- h4 I
3.日週月KD指標的搭配運用
% U- O4 E0 x# o8 P/ T# L6 L# M
! ~& F! J2 L( f0 oA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
2 A! k* S0 T# K* m& G- V" o( R' V; [5 @1 y7 D
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。1 q$ e) N) o' X; }! ~/ O( g

+ A, w- E1 _5 ^$ J% wC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
6 ^/ G  g5 f: d0 _6 `
" I/ }# @% z5 t+ ?1 z- m運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
1 s) I1 _* ^. u+ F1 ^+ w  L
% A4 T$ y# I  |9 ?& H4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
* W0 C1 z  ^7 V* P! |
' C  ]: y  G  G* ?- B1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
5 p) [6 ~( L6 r& i% b8 ^
' s  n: j; R9 h0 M  Y0 _2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
+ n/ {7 G4 h' Z
8 t' I( f! h3 D+ x  T& G" T3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
. p; R7 |" b7 A/ ]: j2 [+ A0 Y4 ]5 w% n: O; L
5.補充說明2007.9.12
3 T3 l! i3 P1 [+ q9 g' C8 |' g6 p' v2 v! t- h
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
! n' w+ @8 o0 u4 W* G) _% B: D) H! k2 b; _7 o1 P2 \) e& j
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
/ X8 v" S; |) F9 ^* X# q2 o/ D" q: M) B8 y; Q
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
# m- ]% [: Q% g' H2 u" x+ k
- ^* D1 \1 K$ P" h' k7 u9 N3 QD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!: n% R1 r: i- V% O

( g) @+ t6 ]: L5 R! G3 c1 F7 R+ QE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!' i; p5 d" R: P! j& }9 C

# _, L" l# L1 c0 L

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請入學

x
發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
+ X+ }! [+ ~$ b* M2 i1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
( e- j4 \' w! H3 H4 d( ?! G2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
, `* m  n1 F. ^# @5 h3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


* ~7 l; T6 \6 `1 ~, t8 N) ~, y% y$ |& _5 P
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and ( P& g& C* v7 e4 n' t% t

7 e* e8 E$ X% S- `# }5.補充說明 2007.9.12 內文中...
, l- X) ~& ^+ @$ K4 ^& G6 j
: l0 u' ~  j9 I3 g  e0 R/ j
, }3 a" {/ j8 q, ^- x5 R請問校長:
! Y* ^& x1 d- X2 s. s
/ i4 ^6 G/ t2 d' e! Q" x, O- C4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
- T7 {5 |# ?+ H7 Z- m, @. h: u+ m$ m
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
7 k% q. E( b* M' h0 I6 \2 M5 x0 ^* L  n( ]) V9 Y
# r4 T3 Q* L9 x: k( k1 d3 T% U
/ p+ t! r/ I7 H( Y0 J% y1 c
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
8 ~7 K0 ~+ x" j4 q! T+ N9 b# t/ x. S
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);  J% b" {2 R1 m3 j

5 w1 p2 X9 f$ \, |& f: \我想請問的是:' U( k" D  P3 a, P
. c) ]3 P$ f) Z, q2 a7 P9 l
K值線=RSV的 M1日移動平均
$ Y7 j! _  L, w6 ?0 f( ^( ~5 Z+ s
+ U9 @, t) {/ n; V& A8 {D值線=K 值的 M2日移動平均# v& a' T2 ~: Q0 J) a- Z/ }  Y5 S) ~

: a& v- \0 W2 h! @  o7 o1 c這時 M1,M2 該取多少 ?8 {# o2 w/ L& e$ u; r* ^% F: i

3 o8 P* ~( m9 ^/ X4 m
- ]0 j1 B8 X  A2 o7 ]1 G3 U- W5 s8 e$ V
********6 n' T% _" c: l9 }1 b  ?

" ^0 x+ J4 j# {+ E$ V令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
/ o* ~, M: i8 J
- y* P9 |8 E' f! C看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
- r3 k0 r; T' D$ Q) |2 H
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>- O' z0 D- T# T, h: I1 `/ J. X  r' z
K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
5 Z1 r" Y# ?7 cD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>  J2 L! m9 a' Z; g: c' T/ f
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
4 f7 P! K2 p3 g* C# v4 c多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
5 {4 g% U$ [. Mkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
& W, N' Z4 m9 |/ v而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看1 Q2 m2 Y, D4 `) K  W
但通常反應都太慢(懂的不多)! v; `- Y7 |  T9 v
我看要在這閉關修行% `, f% O6 T7 Z. i% Z: a7 ?- P( @. b
不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...7 d% q- i7 R+ U4 M1 o- [- G: I
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通投資團隊  

GMT+8, 2016-5-31 17:57 , Processed in 0.147533 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表