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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
1 S6 c" y" ~* J$ Y) O+ X從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
; f8 E) M8 C1 u& k1 E2 R各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!, L' d8 J- A+ S/ v

0 Z* t: R/ f4 R4 [( S又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!! U6 \0 W& }* R1 O
9 w. U# h8 a, U4 t
) ^# U) c$ `% N* h1 r( H
1 f  e( E; p1 {3 Q( {8 _+ X; L
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
  f9 h! c4 P. D  ]8 w
8 s& z5 L2 u3 l' P  x. w6 T) ?上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:  B, X/ \: Z# {
# K- g$ C: R6 C* F0 n
Knee and Shoulder5 E, |: `' g' y8 E
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
; S% I4 e1 t$ s
0 K# j& o9 j* v, y+ W+ G5 ^$ P
' {3 L7 @  n# w4 A- \! s7 p; {1 I. E) d6 q, X$ z3 f
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。! _5 y3 r7 Z5 ^# t

) U+ L& Z: w& t2.KD指標的趨勢線:
5 J5 @; ~8 w  |# G3 o8 ]9 G在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!7 F, l, N7 _8 p  q7 Y& N# ^: E

4 ~6 O4 t: c6 Y* n3 o% ]
. W( ]# d- [2 ?' C2 O
3 G6 |* h* `3 T* \! y$ s- z8 E3.日週月KD指標的搭配運用# L- J* v$ d2 d; [1 d6 M! z

1 C3 F0 Z1 E. z5 b  P5 I3 y+ ^  vA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
3 I4 a$ y, Y8 F. `- _5 t3 s# D; t  v* p5 T/ ~- O
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。. f% t# h; x" Z4 \2 l/ n
: P* W0 U! P: N
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。# m( M: Z) }. `: ?. p6 U

& U' I# }9 z+ a# V運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
/ c' T$ B) H+ \2 _% I( P, E' W4 N3 m) ?  u+ V' [
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)# |0 N* a8 \! Z1 Z
, W) E/ E! e2 M6 f  E7 j
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
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2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
  A% S+ Z% D5 x0 B8 E% q; e* e" ~, {8 e+ S2 M7 b5 ?& _
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!& ]7 @) Q, G2 Y8 w0 N+ e7 ]

( {/ ^$ H- ]: `) _! ?5.補充說明2007.9.12
3 J; L9 s0 R+ b" `9 {, n7 P) t4 L" Z
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
1 c8 F2 r0 D0 }4 C8 @0 C- e# v& N$ h; g4 [4 R
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。& \& m) x6 m; p, F( {1 s

# M& s% c: \& I+ SC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
1 m% Y6 @/ J1 I" _- {. P% K$ [) l* W- @2 p8 A0 {  O" |% h
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
9 y/ y0 _/ X. A. \5 C
2 m8 \. _% o" i( S3 b) O0 _8 u" J2 @E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
( m6 z; N* ^) U4 S- L$ O. ]
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:1 C. z& K7 Z  Q' @' V/ D6 b
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).' U+ U$ q, t( L
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
% Y5 n! W& g. b& X/ s: `5 _3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


7 }7 a* r" ^; {
6 V3 W4 O2 ?% T: {- `# E. e+ d4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and ) `% b5 T$ S8 E- e6 v3 B
  S' e2 l  `( `6 D
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
. N8 @( X& x+ M% O/ t8 {) O' F4 h, N) w8 W9 D) E
9 F8 o& Y! `# b: p
請問校長:
2 r; n0 H* E$ i/ f6 e
" E: g8 d5 D: v( V; T( Z+ ~4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  . t) e* U# b2 p
) q. o0 N% x/ H
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。% p/ \/ _) g8 P
+ [3 T7 Y  x" V4 E0 @0 e

! H3 a$ U$ r1 |! {3 D& }# G' r" F

8 X: @; i6 }8 Q* f8 M2 P! c8 a! Y從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
( ?' m8 W7 s3 l+ g1 c" g' g, R# {$ b- R
$ m  \% C- U3 f3 F- y也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);7 ~2 m1 H( V) c/ F

9 b! q0 J0 }* z  {0 g我想請問的是:0 E! L* H2 \; [( o

& k8 M0 _* R) D" f5 E5 PK值線=RSV的 M1日移動平均 3 E/ Z  _  j  q0 w
9 J# }6 L- f$ a6 U, V, H
D值線=K 值的 M2日移動平均
; w1 M, X" x4 {0 F) d9 P8 h$ z$ q  ]
  T1 l4 `) V4 R/ q6 I2 [, K3 A5 ]這時 M1,M2 該取多少 ?# j& g9 W) c/ i8 q' b

2 b/ d# I: ^9 w( f/ A8 g1 V3 T- n5 A # p+ I$ k: V0 R' Q& v+ V4 r
# G& W& k. _& ?: c$ S1 {( ^! o3 @; e
********
* E! x8 F# m  n% O% G  I, n$ D5 d$ V& S4 Z  \0 J
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
" F  D6 Q+ \. V' H3 t1 E' @; |8 n/ o4 X0 d
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
& v* t- L, l1 p9 f
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
, p# _  c+ |! u' d9 [0 n9 \K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>! t5 l: X/ t0 N  `) O- B  c
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>8 v2 N8 }& z4 i# s; ^' q& h9 u
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…( i7 ]) k2 ~3 v4 T8 `
多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
( f% x* u- v- }kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。0 d- v% ]% o) a1 r4 B2 e# V
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看; E! W0 Z) s- y0 g& y( a
但通常反應都太慢(懂的不多)3 R7 Z) f7 g8 ^& U: o, A7 p2 E
我看要在這閉關修行
! \2 K+ \9 L( g' x/ ?6 I% m不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了.../ f+ ~* R, p' m) T# ?  w
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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