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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:4 M# d. y: m1 G# d! ^2 V/ ~$ Z5 [
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
2 p4 l( @# ?/ p8 i5 |各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!/ b6 \6 y7 B3 _) p$ \8 Y3 L' p. S4 Q4 g( n

8 V$ f/ j% U1 T5 x( l( S0 B又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!: A! l* ]* V" `( }" ~% r

; j7 n0 k0 b' I  m9 Z& W+ W( p7 j, b$ q$ C2 c5 I

; T& `- A. l- T$ r4 L# C" z上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
( g& V' F- V' U
/ s9 p# a$ A/ _上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
- k  K3 a* ~+ q1 t- O, Y# m# O2 q  J5 ?( P
Knee and Shoulder
  m6 r2 D( S3 S. n7 o: ?在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
4 Q# Y7 d7 K4 ~, }3 F9 e
4 ?/ U2 r$ X7 n( Y3 ]2 f  v. {! t5 ~+ @/ ~5 ]
4 @, [' c) \* p* W% G* n
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
2 C6 J7 S( f. A5 q- h7 H! e
) Z! i8 B$ K: M& y0 j$ O+ b2.KD指標的趨勢線:
5 K6 Y: x) c9 M8 k5 J! S在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
2 w- j6 N6 D& e
9 t: S* o1 j- q; A( q. a* |. U& j2 G* P- e
; B4 R' t/ C3 e  @9 W' O' Q
3.日週月KD指標的搭配運用
+ y; P. j& t0 ?) a8 E1 {2 G. w0 U# x$ g
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
6 c# A% }0 ]& }2 I7 C9 w$ f# S8 [/ W5 d* \6 ?, U
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。- r0 a  Y: M/ M5 n. K

$ M0 ?) P& F3 X7 o4 cC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。. P4 }5 Z" v* `0 @

6 R! i5 Q: i8 U" y運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!4 O6 I; K& y) ?- V% H" Y

5 W! ?# ^! Q/ q6 E4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
# H7 t* W) K) K$ T- C& d# [+ K# M1 c. O1 a9 {4 s; L
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
; ?" g4 p! D! j2 H! _- x0 c
0 f0 i) E  g) w4 `8 c' k  K2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。, u  t: C8 t. L; |8 ~8 Y" N) R# V7 p

; ^( _/ d4 g% a) Y  h8 Z  p3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
& C& k; J% R+ b, P' G4 F6 B! n5 d; y' A" o! r, J9 k: |$ a! m1 g3 s
5.補充說明2007.9.12! i2 S7 ]# r6 L  o0 U) ?' x8 i+ O

! a0 z9 w1 I! }. w5 V6 A+ tA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
" o; m% T( _6 V7 t" ]' G3 N. d' x' Q
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。1 t, X, }9 X) m2 o$ J' o- W

4 L- L/ H9 f4 VC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。" f- n8 @! r' m: ]) V8 S% X

: ?) Q: r9 U0 M. Z4 A# y( dD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!8 ^: \3 {2 f0 n8 C4 a

4 s6 f# a6 h. f) n0 F+ NE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!9 D6 [( _  v- b& ?) ?  X6 J& g

) ?; Z1 T3 B  n7 V: {
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
/ G/ h! P) |3 `1 J" y; D1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).) Q& Y* W) J- v. M: H$ Z
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.& L9 a: b' C& |$ B% ^! s- w" |6 E  D
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

) N- K; f, @2 a
1 j7 Y! \5 M3 }, h
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
) ?1 J1 M1 Z7 y+ \4 J8 @- m: l6 J: c& [: Q0 H& w
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
# L# C3 H4 _, ^
7 O' J: A  P  v+ H3 ?+ [& M" L6 i" C1 u) L  g
請問校長:
. m2 O6 W7 A% j! c  A1 \8 ~+ R, w4 W+ p  T7 q- W  P
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到    _/ b1 }. z! U- s* q  P7 V
+ i4 Z9 L& E! g$ p9 a# v5 s
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。; `7 P$ s8 N* h6 u$ @
! Y$ c" e) G- T# N  v' z8 u$ L

6 O" G9 m! F& d3 x
  D8 ]. o# P' u( N  ^) J
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
9 s; I* T# z( Y" u, c: }- X
/ H% e2 @3 i! N* N7 {2 \也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
8 J- M: Z' }2 `
: F" v" u: a$ E( i' w0 e我想請問的是:4 O* z; P4 \& g4 A8 @( r
: X5 g* e5 d% ^# @
K值線=RSV的 M1日移動平均 . x- V+ t, E% j' k
+ b  }5 ]  v# o/ [6 t7 k2 Y( k
D值線=K 值的 M2日移動平均9 ?5 J4 a' P" L" Y; n: r

1 w$ V6 c3 z$ k9 J( D這時 M1,M2 該取多少 ?- A8 E7 L4 r; `9 y: Y9 d
- y$ Q; F+ `  {8 i

8 X* }* U. H  K) U7 c5 T* L0 t- y' ?" k9 D, y5 o
********% R  O/ O( F0 A. p% [3 A" Q2 T0 s

8 i/ G. H/ s" B令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。+ f1 g" Y  H7 \+ F
& \4 b6 ~! `' b7 d7 G
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我! C' {8 Z7 X4 f0 `" L
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>- l# i, _1 U0 x0 g! M* [6 M
K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
% ]5 t! V5 i/ {- ED_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
) d" \, `. O+ z5 \3 I其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
' t! C, ^$ E( e8 _" G2 S4 A( e7 m多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
8 Z; A! q2 D9 e; P0 P+ j4 g$ E6 }5 Pkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
+ p5 U- {9 ~0 B  d% K而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看+ `% v# w  X) }# t/ Q
但通常反應都太慢(懂的不多)
  @3 y' b" L1 h  K1 a0 n1 A2 ~我看要在這閉關修行+ x: E3 _5 y  v; b: G1 V
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...
* E2 S) b- F, i; i: p1 I感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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