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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:- z  y. F: N/ m# `
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
) Y4 b7 y5 w$ g各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
0 Y8 h, x# }9 ^1 @/ @# }/ r. X  V) p& p7 Q5 m" ]6 L% H. B5 I2 @3 T
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!) D) V0 V0 C6 D6 C7 q. X
, L. w. }0 B7 t

: g$ z+ H% [' ^7 V
; B" Q7 x. k/ w8 L: V; y& O( o+ a( w上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!; Z1 f% k" X( D$ P1 o
$ H% l2 M5 D7 s$ m* x2 [
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
( n0 C/ L" S/ P: N( M: V3 g. s0 P: i7 n
Knee and Shoulder+ ^; k" c& J5 P
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
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$ a! S) a: y0 }9 p) X, q5 F" S' Z

) P% }* e1 d4 K! m/ p% b膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
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! D- \  c% ]% D2.KD指標的趨勢線:% x# `9 Z. B& i- r' n. V- U3 B) D
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!7 y* C& p# K4 M9 V/ `% `

- C9 l7 j+ G, O1 k
4 y6 ]9 Y. {" `  [$ W* j- k: x/ K: ]* W7 g" p1 x! Q
3.日週月KD指標的搭配運用6 @3 a, _' `8 S

1 v3 Y0 Q+ k" \# W2 K: sA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。$ H# A* c: L6 M2 b0 K9 ~9 F
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B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。  ]& s6 z! A1 d  d3 f% o: \, D

8 M; g$ G% u/ m" CC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。3 J& i& z# Y+ D8 O: c

! B- L+ ^" P2 x8 W運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!, y# [9 u- D2 Q2 l9 S
- y. d# e5 E1 D, A  h+ w0 X# P
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
% o3 y7 m9 H9 Z3 r7 m/ {% r: x: C3 G8 K, {
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。7 F, i, h1 L" z3 t  X

, g) C* c6 X# ]0 N. c; K2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。8 m- ^+ w/ f9 ]  j

. ]8 x; `* c, e- H+ I" L7 V( U3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
; r2 M7 s8 N+ J# R0 ~3 l& n
- V( }" J$ z  n$ e" w' t5.補充說明2007.9.12
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! ?, v# A- V" w8 JA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!, B& x3 k" H) c8 |( V6 T7 Y4 \
5 u# [0 @+ |: |; i5 p& w
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。& d& B- F# r8 Z4 q
* N5 s+ R' }1 T- X- @. m1 @
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。6 G0 ]1 _, Q: v/ T4 h) e9 M5 l
! I: s  {% Y, W6 ?
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!" {0 Q2 G! I% q5 x

5 g9 m* i+ C8 m8 ?9 @! r4 xE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!; [6 ^$ B3 C( g$ K0 M3 E' |
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:! H# I3 K$ a; Z& A  P
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).! O  j* ?9 O1 q* C
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.8 j' z/ E4 f$ a& W: B
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


# q* x% N( b6 I9 `" F7 S* S* N9 i* G5 E) O
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and ! t1 ]4 P$ _. |& a

5 Z' D5 d. E% b" K5.補充說明 2007.9.12 內文中...
9 z8 |3 t; c3 z3 f! z5 q" F
6 h3 }! v7 I) ?: K
' B4 W8 ^& Q6 g請問校長:
  a/ g" S8 G* L
5 l, J. c9 z* q7 a/ ]* g4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  + x5 E0 G. Q1 E6 b6 Y/ z: D1 J; _
$ @7 x, ?, J# D
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。# J% f6 n# C# J, W* V' G+ ^
9 b5 @( e  y2 {$ g

! c$ b/ G! i. _  i% V; x+ ]

2 [" A" U' J% p- N" M. K* B從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,1 U6 s0 d& S+ _- t  e3 O

3 s5 N: z- M% \; u也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);+ c, z) V) E5 B& d2 O5 t

" f2 I$ [/ A$ K! F& {$ |/ n我想請問的是:
4 @& p% ]( I( G" [) l, y3 A  r3 k5 E0 g
K值線=RSV的 M1日移動平均
/ h1 F, ^. B$ \2 I+ p5 i
% B7 S2 @0 Z* `, S9 iD值線=K 值的 M2日移動平均
9 I" S& M: E& h1 A
% `0 ~+ ^  A8 o/ M這時 M1,M2 該取多少 ?/ ?9 R3 Y- }; l4 i1 c, h- f
  T% ~2 h0 l( y  e$ O% U

* Z" m% G+ F9 |
1 U' y$ o2 d2 }. D( z4 y+ u********% j- Q; x  w! G6 N
0 s" B" ]/ @$ ]0 Q' }: \, ]
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。, ~& d6 X; }* R; p5 |( Q0 Z
' y- Q9 A4 K5 r( l4 X2 ]( {4 q
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我8 w% o& N$ B# D0 c% D6 h' C8 v! B
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
8 Z( r9 c4 U8 M7 L" sK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>7 U) ?& m7 l1 _, ~
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>- p! w! ?. j- i, Y
其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
3 V4 J8 j8 o5 J# y多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:" q' N" ~# u7 `4 m$ E  g
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。+ h2 [5 j" a% E
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
" v3 D4 o; O/ Y4 P% ]0 G但通常反應都太慢(懂的不多); ]& c( p% ?6 d' g4 D3 z, Q% W
我看要在這閉關修行5 b& F  B1 \" [3 M# l* W
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...9 Z2 l2 ]/ l( o* m) j3 e7 ^, P; q  N
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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