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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:
" Z7 f' k+ m7 y! |" T  S從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
% b4 q; h$ |) a( s各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!' \& R& D# b- u
! r) ?/ a/ M1 }  c0 F  B8 p
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
$ c7 v9 Q. k2 ]( Q# P. g1 ?8 e4 f: f
  S3 ?. i3 J. b, _0 i1 Q# f; t
: c- E6 r, ]0 r$ h  N
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
2 d1 @2 Q9 k6 u( y# {8 m: R7 [' k1 ~, G# a2 V2 J3 Z9 a3 b
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
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' x) S" l3 c8 c3 U- [Knee and Shoulder- v0 U0 ~, o! V6 H# y" o% F6 p
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。4 e. J  ~" q1 F* k/ y
- [2 I* v/ I. ^% q% [$ F' b: U7 ^

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膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
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2.KD指標的趨勢線:9 i2 {! X7 E; q1 P/ ~* j- z
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!) e# ~$ x5 @5 U, `* {
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0 t  M9 O! M& y3 E! w5 @+ Q9 B
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3.日週月KD指標的搭配運用
  A* S, r" b! h4 a* {# c3 a( U' L
$ C& A" z! X! {* s: p, S1 tA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
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B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
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C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。  z" S4 W/ r; M
* W7 ]7 p6 Y& u$ f7 y
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
" o0 K4 W$ c3 B0 z' k4 M
' C. t  X( L. T- U4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)3 i2 [/ w: w- A2 n) k
+ D. |4 K$ N# M) \# [
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。5 C5 u7 f- g: w$ j
6 \. Z! y0 f" A
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。1 L& I$ T. m: N& u
" B* t* b9 Q; s' V
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
  |1 M( h0 C1 W( s
+ A2 R' ?8 T( L, z) [4 E5.補充說明2007.9.121 F1 y& }! c4 O/ S

: g- ?+ b) V0 X! V% [8 @5 SA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!- Z' e8 _* f! \# B9 Y/ A* t1 i

+ z, N1 Z, N( Z* b% NB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
2 @+ q' U5 V% Y5 W
. l1 Z* E+ _/ J" T8 ^C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。  |( r! [, |; b# w# c4 v
  u/ P/ T) N/ ?% X) D: P, O
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
" g* Z2 {6 \5 N" d5 D* J* u% T, i, ?+ i, ?4 p) s
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
! g+ C9 {& B  h' c/ v/ V; ]1 b1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
  Q2 }8 p/ S5 f1 n& t8 J5 G/ D2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
' {' X' w8 V' H( S3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


2 U1 g; s) w, R6 \8 Z" F9 u; @1 r
" L2 c: }5 x& v" F, r4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
5 _  x. X7 ]9 i  j1 X% I8 C
8 _2 s1 n5 a5 X3 h# |! O4 j) B5.補充說明 2007.9.12 內文中...
0 _1 W3 z7 `6 J5 v
( \4 v. t( U5 ]5 U3 C5 k( M; y% b0 ]! E# L
  r2 D& C5 P+ F- ^. g請問校長:/ N5 v0 c1 ?& i( s) g/ Y

/ J9 P  s  U' A  N! K! s% \4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
  V/ r' y2 l3 b% H( ^8 j6 i) ^+ q% }4 ?
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。+ w' T7 J; s$ w& L. a3 x& B
8 L% x0 O1 x, T! t) u5 t6 n* @6 S
2 ]: ]5 N" [  s) P. z
2 S- J0 i) ]+ @- _
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,0 i: f2 z9 m1 \

8 Y( V! }* ?' [也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);4 g+ T* i# c# j7 t/ M- Q
. y* A/ O( F$ z- ^
我想請問的是:
! @2 W9 Q* t. B' x) {( h4 h
& N, L4 g3 j/ p3 v" {$ a5 k6 P) {/ PK值線=RSV的 M1日移動平均
- r3 |' g: ^/ n+ @9 N( J, f% {3 d2 Z6 c& S  e
D值線=K 值的 M2日移動平均% m: f8 g# Z+ K' Q6 N. \

% X* |8 _9 ?' M8 n5 G這時 M1,M2 該取多少 ?- h% T3 f+ @; d$ g

8 n: o* S! c1 w) n $ {8 j( y  i+ {7 H, v0 h
4 [/ y+ x# a- g* l2 `/ D- H) k
********
9 r# V* L. M+ A* ^. z4 G& E# P4 p6 f+ f( G
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
/ p) x; e4 d; i8 y. v/ w7 z5 ?. n8 |$ S$ L  E
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我1 Y2 N" I1 y- U- m% w& _7 i
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
- E+ \, h5 _6 W) K. FK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>6 M) a& E8 X' H& k) l! P
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
' U! |0 f0 y, p; P. R其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
; u  r2 M+ |9 @* [# g多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:7 @" i( u( S5 D- u; G' J" s3 g
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。: Q3 Q* X) {0 [0 `$ H
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看3 ^7 j( Q% P* u, `6 b& l1 a
但通常反應都太慢(懂的不多)
  w1 v$ x) K7 N& W; [2 m我看要在這閉關修行" }9 x" J2 f5 L% a* _
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...3 y, x( K! ~1 G) _
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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GMT+8, 2014-11-25 06:14 , Processed in 0.123482 second(s), 15 queries .

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