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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
- X3 W& x7 w4 X7 L/ c; w; t) o從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
; b* ]! E( u2 u* U0 w各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!; _; O. R- U8 `4 ^# G+ N: d
( h3 q# r& X" n  F' y
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!5 N+ o" o% d8 M- f) p

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7 ^, H3 S7 r; C$ ]6 N, w" S" e/ P" o上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
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( n" x1 |0 z" p) |; |* e5 t上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
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2 F0 x1 o( j6 x4 a1 oKnee and Shoulder, ?+ d9 J3 j/ Z  f: e
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。% M8 T5 k. ^& b5 A4 ?; h9 O+ V5 I8 ~

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% X# X8 o% t# f  p膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。/ S1 c' L3 H% @) L4 B

6 z* R$ C: c3 \+ D  Y1 L/ i2.KD指標的趨勢線:
8 Z# Z1 @6 @4 ~* G在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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3.日週月KD指標的搭配運用
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0 [$ I* Y/ Z0 u% EA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
7 u. u8 }) N, h, l. h
( d: m9 l- f4 l, QB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。0 S5 L% [, w  C. y1 E

6 X2 t' r" O5 G- k  o0 T  WC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。5 C0 K9 M6 \" Z( a0 `2 u

; ]9 s4 X% T3 [7 M運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!8 e; u6 }, d7 y+ q/ f" [

# e% q( r6 S: ?9 D4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)$ d9 K; u' P0 v/ f$ X
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1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
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2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
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3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
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9 L9 C  X, j, ?: D5 k; N. O; ^8 `6 Z5.補充說明2007.9.12" G6 |9 h* K5 s

2 V  K) b) [" \! ~/ mA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
1 Z0 V. ^2 J5 H" {
7 P" }4 ?# ^: }; a3 m6 mB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
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C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。8 z0 c7 y! `2 |7 f, O1 O2 }- Z
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D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!5 G% Y: F: i) U$ }/ B9 P
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E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!8 J. v7 S  T6 D0 T6 ]

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發表於 2020-11-18 10:26:28 | 顯示全部樓層
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$ K! k& [8 _& f[tr][/tr]
看來要學的很多....undefined  謝謝大大
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發表於 2020-2-9 22:26:13 | 顯示全部樓層
kd進階的用法 讓我對kd更熟練了
發表於 2019-2-25 16:03:36 | 顯示全部樓層
之前都不知道原來kd這麼好用,感謝分享
發表於 2014-9-9 11:05:56 | 顯示全部樓層
這個真的還是要搭配當天倒的情形不然會很慘
發表於 2014-9-6 04:50:33 | 顯示全部樓層
原來技術分析的指標還真複雜阿
發表於 2014-3-24 16:55:44 | 顯示全部樓層
我的心得是運用KD線劃出趨勢線搭配K現的趨勢來看~同意校長的說法~主要要看周線的較準
發表於 2014-3-24 10:59:02 | 顯示全部樓層
TKS.................
發表於 2014-1-4 08:15:52 | 顯示全部樓層
智慧型KD 是什麼 真想要
發表於 2013-8-10 15:51:59 | 顯示全部樓層
6年了!大家一定在這6年領悟不少
發表於 2013-8-3 09:57:12 | 顯示全部樓層
Thanks a lof for kindly sharing!
發表於 2013-8-2 18:05:38 | 顯示全部樓層
複習報到中
發表於 2013-6-29 20:39:23 | 顯示全部樓層
hyde_511 發表於 2009-7-10 10:46 ' O) s" y# F1 _& `$ Z7 e
上文有說到只用日KD 指標時間久了一定會賠錢, 要是 週 KD 與日KD 同時金叉時買進, 週 KD 與日KD 同時死叉時 ...

8 K$ _" ~9 m/ F1 a. O很高~!不過像這樣的週期很難遇到~~要時時保持警覺觀察~~還要耐得住中間的起起落落~考驗的不只是技術~~還有定力耐心
發表於 2013-6-18 18:20:17 | 顯示全部樓層
週KD我從以前就很注重了~!在這裡看到肯定週KD的價值讓我很高興,證明自己領悟出的學問是被肯定的~!只是要能運用在實戰並賺錢還是有一段距離阿~!
發表於 2012-11-15 05:29:35 | 顯示全部樓層
中線加速性0 g* t( e( {6 h6 a0 D: y
  當KDJ指標來回在80-100之間無量運行時,該股中線上漲空間大;當KDJ指標來回在20-0之間無量運行時,該股為無莊的冷門股,股價在80或20時的運行速度要明顯快於其它期間。
0 D4 @7 I. D3 [4 i
發表於 2012-11-15 05:26:03 | 顯示全部樓層
KDJ指標是進行趨勢波段分析較佳的工具,以9天為週期,根據移動平均線的交叉原理通過對9天內股價的最高價、最低價、收盤價進行平滑運算,而得到一快(K)一慢(D)兩條趨勢線,並通過3D-2K得到J線的數值。" x4 G/ N3 d& Y" U2 `  F
  一般來說,K值在20左右水平,從D值右方向上交叉D值時,為短期買進訊號;K值在80左右水平,從D值右方向下交叉D值時,為短期賣出訊號。更高層次的用法還包括:9 j, {) j7 @; Z
  1、K值形成一底比一底高的現象,並且在50以下的低水平,由下往上連續兩次交叉D值時,股價漲幅往往會很大。$ y# l' b8 U- b7 c8 z2 ~' h. S
  2、K值形成一底比一底低的現象,並且在50以上的高水平,由上往下連續兩次交叉D值時,股價跌幅往會很大。1 ~; {, }, G7 T) T  z5 Z
  3、K值高於80超買區時,短期股價容易向下回;低於20超賣區時,短期股價容易向上反彈。, c. Y% O; }% C: d$ m9 k
  然而,KDJ在實際使用過程中也存在種種「破綻」,比如:K值進入超買或超賣區後經常會發生徘徊和「鈍化」現象,令投資者手足無措;股價短期波動劇烈或瞬間行情波動太大時,使用KD值交叉訊號買賣,經常發生買在高點、賣在低點的窘境。3 \" ?, V( a6 P
  另外,根據個人經驗,KDJ指標還常常具有如下分析用途:
, e( E/ Z5 m0 x& q) s: a1 q' O( z  1、J值﹥100,特別是連續3天大於100,則股價往往出現短期頭部;
0 P: b) W' ?+ d  2、J值﹤0,特別是連續3天小於0,則股價往往又出現短期底部。值得投資者注意的是:J值的訊號不會經常出現,一旦出現,則可靠度相當高。在我們周圍,有很多經驗豐富的老投資者專門尋找J值的訊號,來把握股票的最佳買賣點,而這個訊號可以說是KDJ指標的精華所在。
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發表於 2012-10-25 11:59:17 | 顯示全部樓層
指標的高低檔背離也是一個重點
發表於 2012-10-22 19:52:19 | 顯示全部樓層
看月K太慢日K太快所以我只看週K
發表於 2012-10-14 18:27:19 | 顯示全部樓層
好深 要多看幾次了
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0 L1 l& c& c  U$ {) X( ~
發表於 2012-8-27 21:22:16 | 顯示全部樓層
從過去可以算出未來嗎????
4 l1 F+ I' S1 j  Z: T: S是不是應該依照個股的生辰八字去排命盤,再來做預測會比較準
2 F( O# K5 l* h& K6 W但是..個股的生辰八字要用哪些參數呢?我覺得校長講的這句話可以試試
# C6 _  \* k# _' U; Y找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
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