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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:' H* L$ C+ P. \1 _* H% n/ H1 b7 N
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
8 A, G7 f; c+ g  e各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
- a& b) h0 ~' C" ?' W, J3 y' v* \, K
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
$ J( r& K/ w6 K6 A5 l+ a% Z+ H7 }; u1 e! l! c" ]7 W
, o9 R0 I. J* ^% X

8 q* d  ?5 p4 ]; i  I5 \! i5 b上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!! m( n, n- x9 |5 @) j' a( f, N5 z
$ F, Y& W7 G* R* z
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
5 d, q$ c* F3 v# S" u! ?2 l0 v6 W
+ N0 E' \8 F# @& cKnee and Shoulder
0 X8 E  L1 q& P在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。- q3 N" X3 A( M$ e. b9 o2 C

; C& @' Y0 P1 _4 h% l" a  R! ]2 ^- e6 j8 {& `) n* W. v2 H; O

3 I3 v2 s+ k  M  G. K: U+ U膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
& Z2 E1 J7 U1 ~7 D( x0 X! R$ G! i$ \
2.KD指標的趨勢線:$ @  p" A" S3 C( g; w
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!- ?0 R: _& r, S- `, r9 D; {$ Y1 J5 ]

  Y" w, a5 D' N6 B/ g: Q5 @& h5 U7 [+ B$ R; j' f3 y& \

* P8 B$ d" D9 I- b9 G/ [" l4 h) m/ x3.日週月KD指標的搭配運用2 k6 I' x9 y( ]4 n! o- x
. K( s- R# N) z- [) i) }' M
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
  d7 d3 j: G9 R9 i$ y! r$ E0 y; e2 h* d- V5 V6 B4 a
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。! F- M( ~" v, I; |; Y

# a* O$ Y) R- m" W( wC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。- ?. j; G4 L# f/ h. v: e) q- Q

( O' J/ P. Z: L7 W- u運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!' {) ]6 J* H6 n) M- p! H' ~! E- A
- f& {% S+ T6 {7 z) n; m
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
2 k9 Q- ?; l" E. ~+ }
- H5 P# ^; t% B( Q( s7 D1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
- I2 S9 b- G, i2 i% n7 Y7 ]
. Y5 k# [6 Z( `( ]" g' v% p2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。, V+ b1 n+ I4 ?$ \5 O5 [% W5 {

; U1 x" _5 D% T% T" d) S3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!8 z$ x, P( D8 V4 I# E
0 ~/ |  h- Y1 C1 j  D
5.補充說明2007.9.12
6 n, s& e0 T: Q2 |: P
# I) O* s) R- i3 H9 i6 qA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!# x- F) E. Y4 s4 d$ s  c1 F+ O

5 M. ?6 I, R/ V6 p' [! y  C, JB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
4 t* M& b" V, L0 ^$ P, N
. G0 V( L9 u! p* N( dC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。4 X) q" z7 m9 n

7 v2 s$ _' q4 ?& z& B" SD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
& C+ g8 {. d0 w1 p2 i( t8 y0 F- ~& E. |8 Z) N* Z  O! i# \* _
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
6 e# e$ A( I" J3 X& Y# B& }# }
# [" C- a$ M3 o8 I* `
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
) S9 d) t* l: `, D% Y6 f& h1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).. P" O: q+ }+ t7 s- R# t% \
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.% J  z. [: o; n% s: A  G
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

0 C% N: c! q  r' D; h4 u
) e, D" Q: n7 ]5 U% {- A, |; ?$ C0 W
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and * R  K8 u. q" K

6 x) i: v1 M" D+ b8 x* l5 x' [5.補充說明 2007.9.12 內文中...- D- V7 ?0 |6 f  f* w2 U$ x) R

7 d1 ?: a+ s! i: V# N3 R6 t' r% [: y; \( i
請問校長:' R0 c% o9 ]9 g
9 Y% v% D& e: B* N; a% e
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  0 L- C7 M7 X% n" S

: e1 K; f; S! w: e; L加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
  Y% N2 ^7 `& D
+ h/ L: h( h9 {, G# Q
8 e; Y; T/ I! J9 e, z

' t6 x1 Q2 y+ Z) v  W; p從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,( k6 [) ]' y5 i/ h
4 r1 Y  D% U  q. Z5 Z/ }$ f/ o
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
. ~: @4 R+ r2 t0 I; m
# k9 _/ ]% q4 A3 l  C8 ~4 v我想請問的是:
, |+ ?# L+ G  y& ^0 S3 _, `+ C% N8 ?
; C8 t  h. J2 f2 t4 aK值線=RSV的 M1日移動平均
$ B' E! A; c3 T+ {* t; Q; M: e" b# e4 C0 F
D值線=K 值的 M2日移動平均
$ q" g7 L# E& X: `
& M+ p# X5 n! \6 k/ c這時 M1,M2 該取多少 ?
. O; p, i  Q0 {' c; F0 w8 U" J& q+ T

$ [- q! Z2 _0 P3 F$ X/ u: F! A4 c; O  u3 y8 G  Z7 z
********
2 h  u6 [/ Z9 E: P: r/ Z  `; ^! j8 ^  S
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。* `4 ^4 x1 v6 l0 A0 J, R) w

2 M6 ?- A, ~& B/ D6 \2 p7 W/ m4 C, n看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我2 [! ?  z2 `; J
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
8 M' h" x( `7 O( q! r- D! X* I0 PK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
7 P" T: u& O" eD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
) n' l1 C! H; f8 ]/ O其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…
$ t$ v" [0 Y# X; c$ k" D多看幾次來好好體悟一下!!

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認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
( m( d* x3 F! y& A$ Zkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。! J3 L* P4 w9 S, B1 s
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看  D0 d8 {+ c; C) d
但通常反應都太慢(懂的不多)% ^8 M1 a8 n% c3 m6 t6 p
我看要在這閉關修行
. }2 u. b; T$ g) _  {. f5 F) @# E不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了.../ Y. n6 B! X8 n* h/ j3 v4 G+ J! w
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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