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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:  `1 g6 j( k& L; m
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
$ R& E0 H! `& _9 |/ i! O1 a5 z各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!* U* w, j4 U8 G6 |+ Y) E8 ^

7 d, b% q- G0 s  o5 B8 E& A% N3 ^8 ?又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!+ ^' W) `3 X# q0 o& ~

$ L- M8 H8 B0 Q6 A& Z! O, g, }: C& G$ o9 ~; y+ j

% }0 H7 X0 o% m. \% u3 {上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!+ Z, Q: y3 d* @( e1 y5 ~3 f, g

; R. L6 E. \1 l上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:  F" i: N* w+ L+ k
# ?  z+ o! p8 E% _: y, w
Knee and Shoulder( `' y& M' M7 i
在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
7 {9 Z& Q# d) C3 y1 ?
; t$ p: A  s7 E4 g6 M/ Z" q( e( O* y- w2 I" c5 {
8 K; x% ~! ^0 o; [
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。! y7 P! A. b+ J6 C7 Z
; W3 r7 @) \7 r$ a
2.KD指標的趨勢線:+ f+ v7 P4 }& x- {, c. a# I* @
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
- t  _. r( L+ \2 X3 F: l
9 I+ Q4 P2 X% I9 I* X) F& }2 v
9 E, B, o/ M; ?3 m; C1 p6 S$ A% |* R7 O6 D. U. P- [. Z' ?
3.日週月KD指標的搭配運用
% J! w5 L! B# _* L8 H# o) v
( Y& W( J# o) u1 u+ CA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
( n% f  a! L; _. ?
: ?- a% a. `) d+ }/ }" j5 SB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
% {# n# F; w) ]; o; m: }5 g
5 C. D& A* d, n& U6 f+ @1 L0 r. T7 BC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。' D. }' F5 K9 @: _
8 j9 r9 P: e) b$ ?7 y. y
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!; ^( N4 I: q/ K0 p# I: B
3 X) d# l3 E, A  t/ D
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
9 }6 I. \! w+ Z& T* Q, p, J8 W+ p9 l9 O1 }0 I
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。! r# n/ n; N7 T9 J; K/ u8 x
9 M: {2 s3 M7 z/ U
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。. F8 @( P- _/ S4 a8 f/ ]2 Z; w
; h6 p9 A/ S, p* P8 M2 J" K
3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
4 B, f) r2 y, ]( m  x7 |! M/ J% u" F% O
5.補充說明2007.9.12
8 p) N  a) o# x) M: V7 ]0 W
. Z* o# }* Q  oA.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!* V8 `8 N: Z3 `/ \2 b0 [# E3 @' _
1 _" {' u  S5 r/ H8 L: k
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
& w. t& j% J/ J, k& Y. i% [) U) z! s: b; `( z2 Y
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
* S2 c0 f* R, I# Q  @6 }) ?0 {4 V* l+ ^' A( i. M
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!/ ]1 X: L/ f, d

3 z& n& {0 u7 p2 [0 |( uE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:# `& E. E& d& s9 {* d: ]- g
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).4 |9 u8 n" I& n. z2 d
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.0 Y: Q% j$ D0 [/ T
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


* B5 V$ I  E% e( E# |$ M
5 J; ]: ]2 g  m4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
* P4 ]6 u. x; y: F
4 E/ H5 P- M9 N: @5.補充說明 2007.9.12 內文中...: v: |5 b" F, a) A1 J6 e4 j

8 D0 e) V" Q7 e+ m, ?
3 m6 j1 E. {2 z0 ?. m" R- e請問校長:
: [3 j3 O" L( ]! z! O  T" z1 C) i
- W. u( l5 s' d! I9 _; r4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
2 o5 t8 Z* q/ v2 C2 a  w) Z# o* `2 t
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
- [" R0 w( w. l- c
2 w& R3 Z2 e. {* [, `: E2 W- Z* ^: v8 i; p. R& {' r

) {* o6 ^0 v$ h  ^* R* E1 P從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,9 I  _1 F. |* X* c/ _7 D
2 Y+ O3 K# h0 Z* E
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);+ K4 [' X2 o5 T

" K: v% U# j  h7 ?4 p我想請問的是:
* i5 B/ d- Y9 Y6 L& o/ k0 v
5 e5 Z% u- c3 s4 O+ xK值線=RSV的 M1日移動平均 ! L! ?/ R9 p' F! Q1 }$ I7 q
& }' G; Y' [+ q3 [7 C
D值線=K 值的 M2日移動平均& \8 R  |2 T1 }+ l- R6 m( @7 F& p
7 S& I: h( W2 l) i
這時 M1,M2 該取多少 ?7 g- t6 L- h# h; u; |
1 Q5 e0 ~# `  h: [+ f5 t) H- t
% r/ [8 s8 l; w+ y( f/ S0 r

' Q2 F8 D4 o# d) Z, d+ _********. _1 o/ Z# {" I/ z" r6 C& a: G

8 u( v: D. Z" c( K0 g$ O+ F5 N令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
. e  ]% l. d- c5 [) e! F$ m+ V, @8 Q" D8 Z0 ?
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我( G/ b5 t! R. a3 J6 u' g0 W
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
: z4 H- n  h0 ?4 y( s1 c/ r$ B; cK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>" P! p+ m7 D3 R0 M, Q. G
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
# Z% W3 K2 e- |其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…2 M3 i5 z# w/ G2 p7 O; @
多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
4 S; P- ~# Z4 V" B. h% K* N( ]kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。5 r- S8 i. f) N5 M6 S7 o
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
  D  b( [! |9 ?# ~; r8 s但通常反應都太慢(懂的不多)! ^$ G2 \+ M2 B: g5 F: [% z
我看要在這閉關修行3 ^5 {3 s% i% j. A; Q- C! A4 z
不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...( I6 U" M4 D5 s  n7 r" {/ A
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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