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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
* q* T8 n* i" g2 u3 d' u從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
% ^% q; N$ t" |: U7 j% I各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!* E( d' S& i1 G! u- H$ v7 X' Q

& M* p0 ]$ P- ~$ A# m2 i又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
- c" [" C& L; A  W  B, b: H3 w3 I; q5 F+ h" i) K' r' `

: w$ V5 O1 P6 E* A+ ]
! }5 K1 Q: q3 x6 U6 r8 y8 t上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!: `' `6 z; k' G6 h5 g, a; `0 m

" [$ J+ c- ~- B% d) [0 h) v上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
8 b( Z7 r0 X" f9 r8 Z7 Y% J% k3 e2 n4 q
Knee and Shoulder
6 D" g2 d# ~5 D$ @8 X  m在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。
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* S  L" |* F9 y
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膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。% ~% l9 L; O5 w) M* ]# p/ e9 e
: R  s+ g$ }! W+ m$ ^
2.KD指標的趨勢線:. x" w+ H' S# F# Z7 C
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!+ ?9 k* G+ }" c+ V7 a/ I
, ^* i4 Z. m" O

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3.日週月KD指標的搭配運用
  V* |$ D! t* i) N7 k$ |
# P/ c0 M9 D4 Q0 l) WA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。: {: d$ P* Y' Y2 h& p1 z8 g4 g
3 L# d" u. \& ?( f% ~0 u
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
6 q, w: F' W+ O/ L1 _1 R$ [- B- b6 f
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。- L/ U! D$ v- ~3 U; B6 `
6 r8 w/ @. {1 k9 [3 Z* T/ W
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!" O2 G* [' I( k/ l+ {
$ ?; r, N2 a& w5 F
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)2 v% s  k  S5 y, n

4 L/ {. ~" W% i1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。5 M0 Z+ E! f) A

+ S6 i' l: H& w% _8 g2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。# _" R' h5 p( k; S

) e& b0 _. |/ [  l) H3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!# o+ R1 F- |( U  X
4 O0 |* U; b) Q. K
5.補充說明2007.9.12
" D4 e4 k. J5 _- ^5 F4 z/ w' g# L) B2 s( t. [, j0 G2 s; ?+ y
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
: Y8 Z" m1 X9 Z7 \" ]" N7 F* r/ O$ r( o6 B/ G
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。) u5 |9 c. h" k
' c8 O! W( x( `! Y6 }% W& t" }7 J
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。
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D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
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4 a( g4 d* V7 {/ pE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!" C# L, U8 X2 d8 }% {1 p
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
/ n% L# _& i0 R% y1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
; z  b! j" L7 A' ~) C# d2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.# p5 t! o& Z9 t0 k5 Z
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

7 o$ v6 V' u4 Q0 |% u

! ~" |0 c/ }: P4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and - ^0 @% n, O0 q2 a8 E1 I
3 ^, B! V& Z% a) q. i2 Q6 e
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
/ a" O7 |# A. c4 p3 d
: B1 ^& c5 x# j% s. l8 F
, n) O' x. u8 b+ t/ R7 @0 v- g請問校長:2 E" K9 }. D+ t+ }8 I* M4 e

8 A5 e* L; p; v% |3 Z4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
+ n0 ~+ p6 s4 `, i; l4 q% u+ J
0 a0 c: o7 m  w8 ]8 ]  t) N加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。( p' E+ d( f# O& @* S3 s

- y" l& g; s1 }$ I3 }5 ^7 V
2 D+ C- D$ M. `2 `% F- c

. y3 ?" P' e; Q從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,. C/ G# `, u" e6 P" d

! j( b3 E, f" P. B% X也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);. h, x% R0 R, ~& H9 I
, J9 A) K4 f" m6 B2 \
我想請問的是:: L% r& a9 d- {4 @  L1 i7 k

* \3 }' f1 i- P( T4 u  o( ~K值線=RSV的 M1日移動平均
# |- m: z/ D7 |$ P0 }" e$ \. ^$ Y/ f5 W- d* Y
D值線=K 值的 M2日移動平均
! s7 Y5 P+ v1 X' z8 [+ @# V
7 h- V7 F2 r' B這時 M1,M2 該取多少 ?
2 M. \% O: l9 u! H/ G2 L
, M8 r( m( E& |. V 1 f: k* [& o1 V

$ i2 ^) [+ l0 q. g" e7 H********. i3 b5 u* o9 ]6 K

5 Q- F; R6 d" O# _2 ?6 v& \' l! B令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。' `$ n7 c2 I: [+ ~4 U- }
3 J6 J9 W% X% X7 t5 u$ t
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我9 e! L4 m" Z. \2 @1 z
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>" D& X( J, J5 E
K_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>6 f. O( x7 x0 ]& O; r
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
: R! l% w+ K" Y9 B& b$ |0 b其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
9 F" E  D% h" u3 K4 R多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:; r, B' X; G: }8 T* O# J5 m9 C- x
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。. L, T% n* W4 ~6 N# B# L' ^
而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看. p. F9 R6 z$ \5 ~& a, r* d
但通常反應都太慢(懂的不多)
: f/ t7 q, c7 K& _我看要在這閉關修行
  ^! k5 h4 M3 z+ H不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...1 @+ m: c1 i' V) w, I
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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