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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
; K/ L% u6 f( ?$ s5 r! p從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
2 R3 I% E7 s/ w" `$ {# n( Z各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!) l* c4 b% @( `0 X9 j0 n
% }. Z  G' T$ p
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!+ w) U: ?1 J( E9 ]$ ~
8 m! O& _) p/ ?5 P. Q- e% Q" N# @

2 {' B% X  P  c- o+ f- h9 X6 W& \4 ^/ F- O2 E
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!. g  }: Q& j5 J- }! Y. {$ ^
6 A' L; F+ f+ \& |& K7 f/ ?6 e
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
/ n1 s4 m6 Q7 v" B- C4 w% f
5 {) o3 C/ n7 A) G, r: J1 ]+ oKnee and Shoulder
9 w( ~+ z" T, ?在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。0 T6 u0 k; q: d' A( Q

/ J/ y! W- e+ \: c: y; a& c+ Z1 A- J
6 N0 B% Q9 _$ F3 t7 P
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。3 s) I. |5 @+ E7 M5 Z

1 i3 d: y" D/ G- N. I2.KD指標的趨勢線:
0 G; e* u. ~5 I在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
6 i. U) M. v* t* Z0 f
4 Q- k$ e6 Q1 g' ]- z8 Y: `, T/ q8 I$ t$ K- b' d  x
- I) F  f) x' g+ ?& I/ ~7 s
3.日週月KD指標的搭配運用' z: V( g7 P/ {3 \( l/ @

1 ~' U" x) K- C: z4 k- L. |4 CA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
- D6 I' z* D7 T4 H
4 g* H- ~  q- {, Z" R0 K1 D' iB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
$ j  b5 Q/ y- Y/ @$ o; H9 v  @8 A' U
C.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。9 v! \- X& R: ?  `; \
0 \6 M# N$ F9 H* E1 I0 T
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
! {( b& s1 I, h' y0 _; A; v
/ z+ n4 u: ~: D' F6 z4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
' k, w' m# y6 U  ~* _5 L0 J7 a( e, b
( g; o2 V# m9 @" P/ a+ V1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。( B$ x& {; v6 T5 k
0 c$ M6 D' G- `2 _1 w' Q& ~- L" }
2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。( D, t; p/ n: P% s" _

8 b; u+ q; J2 o% [3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
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5.補充說明2007.9.12
* V4 f' J( y' ]+ f& c
4 G0 Q; h& \9 G9 K. f: m% L! ^A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
( H& j! ~+ Q- ~9 h$ @' z  F
( s0 O4 g) H. j9 HB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。
: r0 P) w. T& U4 j
% f. ^: x; a& ~4 Q) s+ m0 DC.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。$ \$ d  j* t9 |* x9 F9 @0 Z$ Q
3 ?; v3 R* L5 k+ s5 u( p
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!5 f. N3 A* t* E) R
# Q# j: I: S; {  T$ X8 n/ c
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:
7 O; m* L9 {( H1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).% P1 b5 W1 [! N* W, V
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
# Z- m/ N- P: m0 U. K3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

9 T6 t# M: V; g

. ^' W6 g- @; @$ s+ b4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
# J' H& r1 |: |' V
) ]3 Y5 T5 {$ J8 }: c5.補充說明 2007.9.12 內文中...
; ]+ |0 e0 C2 u8 D6 ~8 C; e7 j! e4 P* V% K) U1 U

, x/ t& z5 O& ~# O0 y4 K請問校長:" s* o! A5 T8 |  U7 a

/ G' J# f6 n+ S: u# F0 ?& Y4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
. w! [9 U6 ?3 s2 p5 j+ @
3 @2 [1 L3 F) i. H4 i加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。9 W7 w/ `/ w6 S2 r% G! G$ Y- A
" H- n2 i# V: d1 t& }
# V4 ]( D8 x$ i8 t6 v, t& _

; ?9 p1 I6 I+ p4 E從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,/ c, _. n9 u0 O* M* K
7 [3 t4 N+ ?% E) J! I. c) j
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);7 S; f; Y7 j0 t0 ~+ B  _! z

5 q2 ~3 Q0 i+ ^5 u4 L我想請問的是:
9 ?# E$ U  L. X0 ?# E0 ]. p" \9 w7 C0 n* I
K值線=RSV的 M1日移動平均
: g  ]" Z) F, i$ Q
1 U% [% E% \. `* _( k% V9 |D值線=K 值的 M2日移動平均& x5 w0 s) b# J0 R' ^
9 w6 K# R! o- P- R7 p
這時 M1,M2 該取多少 ?
! \% k/ L5 t0 |$ l: _, {8 J- n' t, t- X& o) k* ^" O
2 l( U8 S" M% O8 p; P
/ j- V  i8 ?- C  e5 p- p# t0 r
********
' ~0 R3 S/ ?9 Y3 q& L. A- I8 T; _$ I" v& l% C
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
5 `8 z: v/ j8 x3 H. }! H- N6 J) ~. K/ T; W
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我& ?! D( X& P- ^, |
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
3 D4 h+ D" D: p7 u; w  CK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
7 B9 W7 M$ Z: D) P* N7 n  iD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
6 \1 \2 @) R; n" I其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…( L2 c, D- P3 B$ \: ?) ?  Z- n
多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:! ]3 Z* a+ |+ C
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
+ e1 T. e; N# u9 w# U/ F5 t- W+ X/ B( R而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
6 @/ w+ B% Z2 f! F但通常反應都太慢(懂的不多)
! d+ y; L( S' n+ H- ]8 D; a我看要在這閉關修行
  B* g9 V/ E/ R$ p不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...& X9 l* u8 i$ C) a' c) ?( _. R
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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