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[指標] KD指標的中高階運用   [複製鏈接]

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發表於 2007-7-27 00:15:47 |顯示全部樓層
1.KD指標的交叉角度:, i% x4 k) c0 g' c( \0 }. T% l% w
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。8 Z- |& G" m/ s; A
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!' Q# b9 G9 ^8 Q1 q% h

' o/ o- K# c1 a又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!& ?4 S5 l; o4 G; T& Q! ?
, C, L( i! h, Q3 u4 v" j
& P" s$ s- G8 Z, T+ d
# W& m+ l9 D% z3 X8 R" S. A
上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!4 b; p: B) i7 l" Q) z4 c/ s+ J1 ~
/ z5 m% F" a! N: o! X
上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
4 j( R) y7 f; Z/ M2 n0 j4 X- e9 z& U
Knee and Shoulder
" V# m) T! `1 n3 n$ c" u  n在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。6 x) D. F6 a) e7 g$ ?, l4 ]

, U- }: f% M( _# k, L# b
4 @6 `% d2 {% ?0 K4 l: j" g* R1 K4 y* L- n, q" ~
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。% \4 \* u& k* i  Y- F# i

+ t1 ~: b. k2 r2.KD指標的趨勢線:7 y  d* V" x+ U  \5 v) x
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
* A6 W$ \- H4 K9 @% K5 B
' X5 c9 {+ I0 o  m7 G# L. @) D  v
6 u. f1 S4 p6 Y2 j  J6 D7 _$ f3 E! @
+ Q+ B- A' w1 Q- B. h4 x9 t+ u3.日週月KD指標的搭配運用$ B, s; Y! C  R
5 b1 T4 n% V  P! h- R% `
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。( f7 k0 S' M1 K0 L% g" V. C2 m

/ c$ i) l) z9 e" X/ [1 Z' O3 l' QB.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
6 i; m0 N( Q: v; [8 ?7 V7 R
' M4 u* Z) _+ \$ j1 M$ i. SC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。! {, z. a- K# e

) S5 t! Y- [1 Z, B: a" a* U* @) l. g運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!
; a+ ~7 S) Y. `) ]3 \% {# b: d
# J% S- I# F" @6 |/ R0 U4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
% E( S% D5 y1 G4 j# t$ C  P: N8 Q1 Q; @3 J+ T0 L1 p8 n7 w: m/ [
1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
$ D0 n4 n) ?0 N4 S3 c3 V6 c
: x' f3 T, ^% Q( j2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。# i6 v& I3 z  p9 U( H! Z! Z' c! W3 f

4 m( e, C9 f3 i  |7 C. d1 K6 r3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!$ ]1 }7 x7 _1 M+ O

5 I4 V( w6 c( o( p% v" ?5.補充說明2007.9.12
! q' k2 m6 w7 }8 h; K( `* g: X$ p# V- I
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!, y' n+ P. u% `' |6 e
- f4 p/ p& d- f, Y0 N) {: G
B.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。8 `) v' G5 v4 V* v; [5 @+ L9 x
' C$ f5 H) {+ f) o# q
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。' N4 x8 J+ n5 S  {2 V1 K+ X- e

! O( M  k. m2 F  ]/ G4 O  [" t9 G# }D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!, S  u& Y4 d. f# D

) T* c7 f# p( ^+ Y! QE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!" E1 S# }5 X+ E( P7 ]  `' d6 O
+ j" t) i% j4 {) q# M5 C
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發表於 2007-7-27 22:08:45 |顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:1 J3 S# A! \7 \, n  V2 @8 ]( \$ M
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).8 x6 \! D. F  d& F1 g
2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.7 b% }  Q, v4 D- Z3 c
3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.

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發表於 2007-7-29 21:51:16 |顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS

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發表於 2007-8-14 00:29:45 |顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!

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發表於 2007-9-12 17:30:10 |顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長


: ]/ }2 `% s& O2 S& Z  T2 k; `
+ q; N5 H/ g4 Z3 l7 @! I4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
& S5 c5 ]8 u) m  \) I+ K0 x4 J( j( v
5.補充說明 2007.9.12 內文中...
6 o" ]1 Q' H; q% Q' N+ t+ Z- t- M8 l! b8 M  A
4 r7 w0 K! \7 [6 q
請問校長:
& n. H' x/ I# T% t
1 T& e4 w0 Q7 t- i& q3 b$ K4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  / A- O8 `" |: ~  @: q' g
$ K$ K2 A! `2 ~
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
, [( c; S1 S5 M! H! U4 u" C7 [+ K0 N6 |9 R: t# w

. m+ L: D7 d6 z# d- d& a3 ]9 A- i

  B: C& Y2 @8 u從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
0 T$ C4 Q! ^* B, S8 j
7 ?7 c( |& z! @4 X# h% K也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);0 S% @+ r' k6 Q& U% K/ r4 _

( L2 F2 D/ w/ P1 C6 {我想請問的是:, {0 ~0 A+ y" q' ?7 z+ a- q

5 R! W3 z; ?+ Q/ y7 x3 S/ @* G9 YK值線=RSV的 M1日移動平均
# t: I1 z3 f# T# A' C
5 N' j; W  ]; s( N8 u5 D# z# VD值線=K 值的 M2日移動平均) B+ X& O7 r6 P1 ~, Y. n

, G- B5 B; W: c: A6 S* L" U+ f這時 M1,M2 該取多少 ?9 m* E) `1 B" K3 C) k$ y) a6 e

; l$ j  D! x+ q % Z4 t# B1 K( r, b2 W

$ R) \* k4 N9 e7 O  j& {& N********
- x+ p2 l& B3 y# K% K5 B5 Y+ S- p+ h3 Z' K6 X- R
令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。) E0 N! a9 X. `6 j. `/ a. Y
6 B/ `/ W* Y: R9 ^; m/ e1 i1 D, r
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
: p- d" U+ M8 W6 a
投資跟收藏相同 都因時間的孕育 繼而創造出最大的價值~~
遠離市場最後的輝煌,忍受市場最後的下跌~~提醒自己

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發表於 2007-9-12 23:48:05 |顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
. G& E- k/ c% K! p$ fK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
9 x% Y9 f) H2 UD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
* c9 e3 x; T7 q9 q2 f其中a=1/3

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發表於 2008-7-22 18:52:52 |顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!

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發表於 2008-7-22 23:17:06 |顯示全部樓層
受教了…$ F2 m) |  g; q( I
多看幾次來好好體悟一下!!

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Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

認真學習

發表於 2008-8-2 16:01:13 |顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:/ b0 \0 F0 J( F8 H+ G1 R
kd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉

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發表於 2008-8-5 08:00:58 |顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
  R- h$ W9 G' x) j- V, P3 ^+ r% \而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!

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熱心助人 基本分析小老師 基本分析達人 認真學習

發表於 2008-9-29 17:59:25 |顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
p470121

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發表於 2008-10-7 10:06:46 |顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
( O* r+ K6 g4 @% k; D) @5 ^" {% |但通常反應都太慢(懂的不多)
' K+ S4 v" H' h% t我看要在這閉關修行; G. {' k! x/ q  J8 z
不要跟錢做對

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發表於 2008-11-23 13:14:48 |顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>

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發表於 2008-12-29 21:38:28 |顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...% C1 v+ ]4 K: Z3 w
感謝各位先進分享心得...

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發表於 2009-2-6 11:57:49 |顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
以誠待人

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發表於 2009-2-12 23:14:41 |顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>

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發表於 2009-3-22 22:15:16 |顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中

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發表於 2009-4-1 21:27:56 |顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了

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發表於 2009-4-8 00:59:37 |顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了

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發表於 2009-5-14 01:33:46 |顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝

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