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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:' N0 p: w& |' Z6 C* N
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。+ u/ C- t8 N/ E9 p
各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
* W: b3 G7 S. b0 y2 o+ P! A% a: W* H* N# e# Z: p
又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!, [" U3 K" G* B
  f$ K. \4 H- ~/ i+ R
7 R$ [( M9 v, s* g

* `9 d: u. ]: G/ Q, b2 k9 W. |上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!
& s! u( f3 c5 X) z+ Q  b8 @" j
1 ^7 w- k4 r2 {! O2 I& R7 Q上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:. U& R* n! Y) L5 w

& Z/ k0 f- J( K& \Knee and Shoulder
' a4 A4 W& S8 T9 W在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。9 K) [% _5 `& D4 ^, @" u5 S

. b: Y4 p! v" p9 l& s5 T2 j: ~: o5 l# S6 E9 R3 s
9 N, q1 Z2 l2 O. H( s( ]3 L
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。( b) s" h4 h+ L# L6 J9 d' V5 A

3 e4 O( r3 L' E; n: O2.KD指標的趨勢線:. N( a. Y) m! e0 u' ?# `
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!0 {6 l" S$ I. W

- F! h- K2 r; z! t  y& V) C% s
. K" s$ N" K" D/ |/ z" h( Z) q- c1 [5 a4 K4 g+ I
3.日週月KD指標的搭配運用
% x6 O; D) r- ?) ?+ J( I
/ V; Q# d  j0 P0 f4 VA.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
9 U8 O& z5 x4 _9 o& ]) @% C9 `! h  X2 t2 u0 k. r* w
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
( r4 @7 `1 W+ v- s: f; E) g
$ b3 B- _$ ]. X) oC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。5 \. a8 D3 P/ o9 `7 I

9 ~) M% \/ Q0 q運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!9 R% D1 O" x7 q/ r3 _
# N: Y7 ]4 j. h9 |$ q' q1 f. {
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)8 a: P4 ]1 P9 R! T

+ w! H. }) l3 T: j3 p1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。
9 v: g; n9 X5 \
7 K1 _5 a6 k1 U; j( ^2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
) p' k- W# `1 P' ]
9 N/ ~$ f  l) E) P. y- s3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!
$ _6 |# t+ I2 o" @1 G4 m# x
( E, U; `) }( n, f0 g5.補充說明2007.9.120 N1 v8 o! F+ A, K
: g  t5 Y9 J9 t; \7 N2 o
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!- `4 w/ ]. K. G: F: l! h' e

' Y/ g! q5 m- CB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。9 l+ L* J' ]# g0 z& f5 }. x
4 M0 ?! H2 x: p  G
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。, Z8 h8 w* x- h' B
" m! d+ d) I# {% t* B
D.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
2 i( P3 h% D4 A0 Z4 s2 A- e' l& P
E.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
8 K8 v& S( h  {- h% `# T8 ^  u  N* E8 T( o

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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:+ o3 _/ O9 ^' @( h
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
- _# P( u4 O# B5 q" ?2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
( s% W6 \+ U+ j3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

) |! l' C$ t" n0 s9 N$ v! b
3 i. w1 Z6 s  ?- B
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and % X9 X+ f& N. f/ n# c% r2 l

: m/ {1 E  P& B$ v' z0 t5.補充說明 2007.9.12 內文中...
3 I" m; L. d! c) E" J& ^
8 D9 m, U9 G" \  |6 t# ^2 i% T  \2 X% I& P! T$ c9 Y
請問校長:) H0 @- O' K+ N, P* j- Z
! G3 ~7 ]+ U3 R2 u1 n
4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  
$ Q2 y* m3 b+ U- h1 {# H& ?& m' Y1 N+ V/ P+ s4 C
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
& P$ b6 s, ]4 s. d3 e/ M' r) e' ?3 F& q0 B4 @9 i
. A, ]( Z( `) V1 v" W8 N

7 }4 H. h' [0 U  P& c從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,- B4 w1 _4 i7 E
, o, T" _: L1 V- q' z, g, X, |
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);8 Y, h- v& ~% q+ N# l- ^- `3 F
7 J0 U3 O$ n+ U7 l" H1 v, Q3 F
我想請問的是:0 p1 [( |* m: X, M( U

2 T& R  J( y* t# PK值線=RSV的 M1日移動平均 , g* u/ N/ B; T  }, l

' b! b: t. {, I; r6 ?1 Q+ a; jD值線=K 值的 M2日移動平均
7 p( Z3 V8 J- w
& r8 a, P# V! O* O2 L) F這時 M1,M2 該取多少 ?
% K9 ~3 j/ L* ^8 ]" m/ Z  y
1 Q5 e! L8 M0 E- J " r( k( ?' Y: G; i4 h
4 i* k. S) R0 N' L1 [2 J: N( p
********; I( r6 H& u% W: ^

& p: G% j, D2 y  {5 t令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
. U0 T( ^0 _" g) c5 }2 h1 e% Y
. r, g+ K8 ]2 Q0 J8 x0 ^5 ^看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我3 J) ^3 X; S8 x1 ~$ j6 C2 o
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
  \4 M. ~1 S8 y6 k: s: ?/ ^, x& gK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>2 |# t; F: l( h- ~. K) {, w# x
D_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>
0 w+ f$ R8 H3 N其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…
# W, J2 ]% u" V0 s5 B& w" b多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
9 Y! ]0 s) _6 V2 P: G* u( f8 r: Lkd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
; q- S% _/ g& N5 o- [! a* D) p而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
0 p% \8 B7 D! z( p0 j但通常反應都太慢(懂的不多)1 z) l' {7 a- |, s" v! G9 F, j/ G
我看要在這閉關修行
5 P& D  u$ z% q9 A) f不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...* N+ |! j- e( ~
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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