外資未平倉0608.xls

本帖最後由 iverroce 於 2014-3-20 11:28 編輯



各位同學周六好，小弟又要來騙錢了！
同學不要急著把東西下載就跑掉。
不看天橋下說的書講的內容，可是會吃虧喔！


本周資料，已加入20100607-20111230的內容。
不要問我為何沒有從20100101開始，因為有些東西查不到！
沒有看錯，就是查不到！期交所不給查~不過無所謂啦！

然後從周三，小弟自創了一種指標，叫做"融總比"。
現在又在作出一些小修正！請大家注意一下。
再度重申
融總比的定義為：8日融資總淨額佔總淨額的比例。
公式為：8日融資總淨額/(8日融資總淨額+8日外資總淨額)

還有，不要問我，為何沒有投信和自營商~
因為小弟就是懶惰！
沒有看錯，就是不爽加入他們兩個~
(當然不是這麼簡單，但是原因也懶得概述，有興趣的自己做囉)

這次資料會整理的這麼快速，都要感謝正通前輩的一些文章協助。
讓小弟跑去學了一下VBA，然後讓電腦自己幫我跑~
不過有些資料，不能這樣做，所以還是得慢慢輸入。

言歸正傳！
要下結論了！

從以往幾年來看，的確外資的操作風格，是不相同的。
2010~2011
期貨真的幾乎都是拿來避險用，這陣子，你看它們期貨多空，用處不一定大！
選擇權的部分，則是自己跟自己玩。
所以這時候要怎辦？
就只能看外資現貨淨額、融資淨額、融總比
用這三張圖，就可以看出，現在誰在當冤大頭~~
而券資比，則是散戶自己跟自己玩，參考就好，意義不大。

但是
2012-2013
期貨就不一定真的拿來避險，還有拿來短期提款用，這時候看多空，或許有用。
選擇權的部分，一樣是自己跟自己玩。
這時候又要怎辦？
一樣，那三張圖拿出來，看看誰在當冤大頭~~

說到這邊，大家應該都懂的吧！
這就是一個冤大頭的遊戲~
小弟不像仿間所說，P/C比，資券比，期貨多空未平倉...等指標，和股價呈現正或負斜率的關係。
因為，從這一些數據整理出來
這些都是O

或許在某個時間區間中，是這樣子沒錯。
但是小弟推測也可能是跟當時的經濟環境、政治因素...等諸多大環境的影響下，所導致。

以上是小弟的推論，同學們也可以當成是O。
直接把這些數據拿去使用就好。

希望大家能提出各種不一樣的觀點，一同討論！
畢竟小弟縱然使用分身術，產生各種不同的人格質疑自己的數據。
還是會有一絲絲的主觀成分存在。

Q&A

Q：疑，講這麼多過去的數據，現在誰是冤大頭。
A：這還要問，當然是散戶啊！只是這個冤大頭，還沒跳進來而已~

Q：為何你知道？現在指數已經很高檔了ㄟ~
A：簡單啊，去看歷史這時候的指數，那時候數據是怎樣咩~

Q：歷史是歷史，歷史又不一定重複，何以斷言？
A：我也知道不能這樣斷言，但是散戶不是冤大頭的話，那期貨現貨一起做多(空)，那誰是冤大頭？

Q：可能是投信、自營商、政府、大戶、中實戶啊！
A：如果他們這麼白癡，那他們就不會在那裏~

Q：講這麼多，明天到底會漲會跌？
A：我只知道，冤大頭還沒上車，明天漲跌，我哪知道~

Q：那你怎麼利用這些數據操作？
A：整理數據，研讀歷史，能讓我們知道哪樣的數據，呈現出來過熱的現象，這純屬個人興趣。
     小弟一樣主打當沖，選擇權拿這些數據作區間策略參考之一，所以這些數據對我來說，只是參考。