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外資未平倉0531.xls

 

外資未平倉紀錄0531:
本帖最後由 iverroce 於 2014-3-20 11:27 編輯


小弟又來了,不是要騙錢。
繼上周後,要在來發表一些小資料。
希望各路高手一起討論。

疑點一:期交所,總表的定義?
總表係指期貨+選擇權的未平倉,但是真的將期+權相加後,數據卻不符合。
看期交所上,對於該定義為『指數類期貨契約、選擇權契約、股票期貨契約及股票選擇權契約』
因此小弟猜測,或許其他遠月的合約,亦也屬於此表內。

疑點二:選擇權多空淨額與淨額金額,不成比例。
當多空淨額為負,表示目前市場空方契約為大多數。
但是合約淨額金額,卻是為正數!表示多方合約是比較貴的!
當出現多空合約淨額與契約淨額金額,是不同方向的時候,代表選擇權就使用一個策略的組合。
經小弟推敲,要將多空合約是成長或是下降,金額是成長或是下降,數字才能有意義。
比如說多空淨額,往空方發展,但是金額卻是變多!像是5/31。
小弟猜測,表示外資在選擇權上,對於下周的看法是怕大跌,看小漲(也可以說看跌,怕漲)。
這部分,小弟其實還在沉思,或許這兩天會有所結果。
其中小弟在看,跟權利金、保證金、價內、價外有關。

下周看法:
從這些資料的整理,還有一系列的解讀下來。
對於下周的判斷,外資屬於偏空操作。
期貨合約轉為空單、遠月空單也增加。
而在選擇權上,則是空單便多了,但是正數金額也變多,表示外資看空,但怕漲。

對於此份數據的利用,希望大家能配合走勢圖一同參考。
看完這份,小弟心理只有更深的結論。
就是外資真的只是有錢人而已,不是神。
在很多盤整或是不明朗的時候,外資則大量的兩邊壓,反正賺少也沒差。
而且還會用數據來騙人。
所以單一只是看一面的數據,一日的變化,根本沒有用。
除非是看多日的變化,用處則更大。

而在小弟對於此份資料的拆解下來
外資第一戰場仍然是股票市場,接下來則是期貨,選擇權,遠月。
所以參考價值依序為期貨>選擇權>遠月。
但是外資會在這其中互相在進行套利,因此只能對於每天變化層層剝解。
並且予以推測。

希望能有更多人一起參予討論。
小弟堅信,數據都是有用處的,只是大家不知道怎用怎解讀。
下一步,小弟或許會將選擇權的買賣權,一同加入思考。
當拆解的越細緻,就越能看穿有錢人到底在想啥....

以上。

果真是中檢等級,期貨&選擇權我還是不太懂

謝謝分享
daisy0028 發表於 2013-5-31 17:38
果真是中檢等級,期貨&選擇權我還是不太懂

謝謝分享

我主要是在看期貨,然後偶爾玩玩選擇權的策略。
這些東西對於現貨亦有幫助,至少需要懂得基本方向。

感謝i大分享 但這類的資料 我自己的解讀能力要再加強
我大概只看到盤後期貨三大法人的多空表判斷
選擇權不太了解他和期貨其中的奧妙關係
本帖最後由 juan8814 於 2013-6-1 00:13 編輯
tku1014 發表於 2013-5-31 18:57
感謝i大分享 但這類的資料 我自己的解讀能力要再加強
我大概只看到盤後期貨三大法人的多空表判斷
選擇權不 ...


ME TOO
不過, 這個區塊對現貨的影響愈來愈顯著
不學著去了解似乎也不太行

謝謝版主分享

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