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[指標] KD指標的中高階運用

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發表於 2007-7-27 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.KD指標的交叉角度:
5 Z( m0 m, f- X3 }從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 各位可以發現,當股價跌破n日內的最低價,並以當日相對低價(下影線很短或沒有下影線)收盤時,RSV將為零,K是RSV平滑後的數值,自然K值將快速下滑,而D值因為是慢速線,所以下滑的速度將遠低於K值。
( n  c$ V6 m# x& A2 E( T各位試想,當股價在高檔而KD值也在高檔,一旦某天收盤出現上述的情況,是否KD在高檔向下交叉的角度會比較大?這種情況下,因為股價跌破n日內的最低價,多數會有停損停利的賣壓出籠,所以這種情況出現時,多數拉回的速度會比較快!
; J: r8 x1 P4 F0 I7 F  {8 C* S. H
' _+ c) P: i4 b0 @7 V5 d又如果高檔出現的修正是小紅小黑K交錯出現,又或是頻頻出現下影線呢?這種情況下RSV會讓K值出現比較緩慢的下滑,此時KD交叉的角度會比較平坦,這種情況所出現的黃金交叉或死亡交叉,假訊號發生的機率較高!
  t$ O: H& c6 C3 l9 j" r% v
6 r' |! n7 B+ o; D( O% l  |3 o! X9 z+ ^. [! D: X- s, v0 U: ^/ ]

# i7 \- d, Y3 [& l0 ?. `- g上圖是加權指數K線圖與KD指標,第一個KD交叉的角度夠陡,所以指數下跌速度很快,這種情況下沒看到『救線』出現時不可輕易進場!本圖中二根黑K後隔日馬上出現反推紅K,就是救線動作,看到救線動作後,KD走平並再度交叉向上,就可以追買!第二個KD交叉的角度剛開始並沒有很陡,可是後來馬上角度放大,只要看到角度一放大,隔日就算反彈都要退場觀望!8 x" `9 T5 h  ?& h

4 l# c0 L/ `9 a4 I( `- [9 {- r3 f- W上述內容是我個人自己的體悟,後來有看到KD原作者George Lane的教學說明比較簡單,在此補充如下:
" j( w2 m4 i, G, T# E0 N
2 U- ^0 F/ y6 D: t/ ]/ KKnee and Shoulder
  B0 J$ _0 a: y2 c在一個上漲的市場中,當K向上穿越D,隨後不久K出現拉回,不過並沒有向下穿越D,並且再度轉向上走,我們稱它為膝部;相反則稱為肩膀。上圖的大圈圈所示即為肩膀,下圖則為膝部。6 _/ P# A4 K8 k" x: P

, H1 a* a- v( Z; _. H/ N) X
2 F* V. u4 B4 o0 q3 J: o' G; F' ?, ?$ {9 R* E
膝部的出現代表市場極可能將有一段強勁的漲升。另外,膝部在右邊出現前,左邊有時候會已經先出現K往上交叉D的情況(小反彈造成)。
/ i9 u$ [+ a" X  G% |* B1 ^; Y  ?4 g$ A% ~) j2 e. V4 L
2.KD指標的趨勢線:2 Y7 R4 h% q- p$ I
在一個時間規模較長的修正走勢中,KD指標經常可以繪製出趨勢線。過去趨勢線多數只繪製在K線上,很少人知道趨勢線也可以劃在技術指標當中,當修正走勢出現時,各位可以留意是否能繪製指標的下降趨勢線或收斂趨勢線,一旦趨勢線被突破,可留意趨勢可能出現扭轉!
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. e, }/ q! R3 F% n2 b  N4 P0 a
3 C! r" h8 }0 ]3 ?3 U4 y; v
' O- F, `, D" K8 l5 W3.日週月KD指標的搭配運用
5 J6 {1 W& T& N2 L: V% l" I) _6 R& ^6 J" @8 G6 k) V" H7 C
A.日KD指標低檔翻揚未久,K值約在50附近,週KD指標在低檔或50附近同步交叉向上,月KD指標並未處在在死亡交叉不久的狀況,此時股價上揚的角度大於或等於45度時,多數是波段漲勢剛開始未久。
, C8 G3 A3 @' I* n2 ?' \! M* s' {3 Q
B.日KD指標低檔翻揚數日,K值約在70以上,而且K值上揚速度很快,週KD指標剛交叉向下未久,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。5 S! @4 d: u4 r; O4 a/ m; ^' U; v

( o) |' k( |6 q) v4 H. yC.月KD死亡交叉未久,週KD下滑至50附近或以下,日KD低檔翻揚,此時股價上揚的角度小於45度時,多數是反彈走勢而已。
1 Q9 G0 g; f; }  F/ n; A( P, ^6 O1 J: t) a
運用原則我只寫上面三個重點,其餘部分請自行觀察與體會,我希望我告訴你ABC,你不只能體會出D,甚至EFG都能想出來,那麼你就完成這一階段的功夫學習了!8 L, }% t7 S  D9 h3 }4 k/ S

: ~) `) d" f. E! n, i/ }4 @9 D9 c4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充)
) O% H3 p: U5 t6 H+ R
9 b9 |; Y2 y- U2 B; O+ ~/ O1. 有些學術論文指出KD指標無效,有些則指出有效,而認為KD指標有效的論文中,結論都是週KD的有效性高於日KD與月KD,因此各位使用KD指標時,要特別留意週KD。, A1 N3 E8 d- L( `

/ Q' y8 N, [  M4 T- }2. 加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。
. s0 O+ W  k, C6 H* H  [
5 G& S, f8 X" t8 ]5 W$ k9 p3. 實證研究當指數出現波段漲勢時,上市公司有90%左右也會出現漲勢,上櫃公司則是80%左右,因此可以用一種另類的傻瓜投資術,亦即以週KD來研判指數是否有波段漲勢,一旦週KD在50以下出現買進訊號時,買進台指五十成分股或摩台指成分股,甚至也可以直接買進ETF,同理賣出訊號出現時則出脫或放空,這種模式的報酬率也不錯!- r2 K6 q4 ?7 U
8 m  {- M' t9 f: u
5.補充說明2007.9.12; S+ P3 m3 ^2 _
- B% k4 D& P! g/ n' A- [
A.日KD指標若將參數設定為9(原始設定),幾乎所有的研究都指出....用日KD來研判指數與個股的買賣動作,其績效將為負,簡單講就是....拿日KD(參數為9)來操作,20以下黃金交叉時買進,80以上死亡交叉時賣出,隨著時間經過...你的操作次數夠多時...一定賠錢!
3 |, s" B, n+ p6 Z6 {
8 o5 J, g+ p0 fB.智慧型的KD指標可以修正上述問題...就是先用電腦去模擬,找出每一檔個股最佳的日KD參數,再利用最佳化後的KD來交易,這樣就能獲得超額報酬(打敗大盤)。2 Y+ i9 P4 p4 ?# z4 ]/ [, E
. u' r! T+ b$ @+ v
C.以KD指標而言,在多頭市場時正確率較高,空頭市場時則失誤率較高。) |& T; p0 b* u

( O( S( y6 |" P5 w1 A! bD.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)來操作,二者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!
# ], K7 x; Q+ X; \; q/ }" w
' `4 \: d/ ]# |4 DE.若將KD指標(參數為9)搭配MACD(參數為9、12、26)再搭配RSI(參數為6)來操作,三者同步出現買訊時買進,出現賣訊時賣出,可以提高正確率...但是...還是會被大盤打敗!如果將RSI換為6或10或20或60甚至是200日均線(過均線為買訊,破均線為賣出),多數研究的結果還是會被大盤打敗....少部分的研究結果是打敗大盤,之所以會有這種差異,應該是研究者在挑選個股、期間的差異所造成!
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發表於 2007-7-27 22:08:45 | 顯示全部樓層

掌握角度,趨勢及期間特性

感謝校長這麼快就把武功密笈傳授出來,小弟的體會如下:/ B5 q& F& a2 K( n* s' G
1.角度:大致急漲急跌時,KD交叉(漲時向上或跌時向下)角度會呈現比較陡的型態(角度>45度);反之,緩漲緩跌時,KD交叉角度會呈現比較緩(角度>45度).
% I& V5 R  [6 [( ?6 X. P; _2.趨勢:判斷股價是否還處在既有的方向,或是已經準備轉向調頭.
1 [% `6 E2 R. D$ w7 @( \3.期間:就是校長所提的月,週,日搭配看,但觀察重點還是擺在彼此的角度及趨勢,角度代表速度,趨勢代表方向.但是日KD終究會受限於週及月的趨勢.
發表於 2007-7-29 21:51:16 | 顯示全部樓層

我告訴你ABC,你不只能體會出D

如果股價緩漲,而KD緩向下,每次KD向下低點越來越低,此弧度越小,而K值低點越來越高,此弧度越大,這樣修正背離現象,是否有法人或大戶或自家買回情形,如在此時,再續抱就對嗎?因被後或許有什麼故事要發生,正常下一般股價後會反應在KD上~不知想法正確~TKS
發表於 2007-8-14 00:29:45 | 顯示全部樓層

做功課時發現

剛剛在做功課時發現2382的日KD線2天前在低於50左又加叉向上;周KD今天在50左右交叉;月KD今天也在低於50的地方交叉向上.日MACD是最短的一根綠棒;周MACD還在紅棒區...寫出來跟大家分享一下!!
發表於 2007-9-12 17:30:10 | 顯示全部樓層

回復 #1 austin 的帖子 ==> 有事請教 校長

" `0 M, G- U; ?8 L" K" y: p- ], P

! Z7 ?: z: W& `/ G1 ]# g+ e4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) and
4 ?3 j7 p4 F" r6 X. R0 R' h
4 V/ Y4 M: [5 L6 o+ z% n5.補充說明 2007.9.12 內文中...
. [; X$ x; ~4 ^' D! P
! E! h& u/ b: J' ^& j) O' j) y& Z' R) T
請問校長:( O4 [/ ^4 ?2 N$ b

, v: w' ]4 I/ O4 |, }: s" e4 ?4.日週月KD指標的有效性(2007.8.26補充) 文中提到  ( y  |$ d, @4 u: v
& r4 u3 E. W0 R3 R2 N# B; f9 Z5 Z/ q
加權指數週KD的有效性優於個股的週KD,實證研究上指數的週KD將參數設為 9,操作的獲利率與檢定的可信度較高,個股則是將參數設為11週。5 l" s4 [, x" ?0 Z9 h5 T) H3 l
6 v" [. [; u2 P. G$ `& B7 ?9 l& n

9 ~: ^1 p1 ?! f3 h" R
  c: h6 g2 Z, x8 O( i/ c
從RSV的公式 [ (C_n-L_{n}) ÷ (H_{n}-L_{n}) ]  x 100 來看,
9 Q# ]1 [8 Q9 O/ R) f1 i8 g' M% L' k7 A+ B, m
也就是 n 取 9 (指數) and 取 11 (個股);
  D% l: K/ Z) n" ^6 w( V! [# W
2 h( X  h( P4 o) K* K. Z' x  X  L我想請問的是:9 l! J# T( Y& N: E5 l2 O

; A) T5 R& U" k; l0 |; zK值線=RSV的 M1日移動平均 5 F1 ]2 w) s  T# t

. \: a, o. G( p4 aD值線=K 值的 M2日移動平均: v' w. s4 A/ R- c, p; g4 ]: U

7 L; L2 \5 y; @. @這時 M1,M2 該取多少 ?, H' t; F. D# Z- I
6 |7 }! N& z" V2 \$ x

' R, i: ^5 E( y- H9 a# w) o0 E7 ^, U
********
3 E4 i  B- a/ t1 _" b
5 }/ O2 G1 W6 H. t8 w令狐沖的秘密師父 風清揚 的 獨孤九劍 有所謂的無招勝有招,這個說是容易,實際上不太可能。
) m& U# j# w: n3 U/ K. O8 S, d" R) z& A4 Q
看完校長的 5.補充說明 2007.9.12 後,看來不學 獨孤九劍 會死的更慘;學完獨孤九劍 後,假如有誰已經體會出 所謂的無招勝有招,請一定要用 "短消息" 教教我
' C. L- _- _+ K& ~& h7 p
 樓主| 發表於 2007-9-12 23:48:05 | 顯示全部樓層

回復 #5 阿桂 的帖子

一般都是<br>
' }& [" ?5 _9 q6 nK_t=(1-a)K_[t-1]+ a * RSV_t  <br>
/ g5 V7 o6 f, nD_t=(1-a)D_[t-1]+ a * K_t <br>* @4 F7 _/ j9 X, l! [/ t7 p" Z
其中a=1/3
發表於 2008-7-22 18:52:52 | 顯示全部樓層
進階的果然比較複雜,要多多研究才是!
發表於 2008-7-22 23:17:06 | 顯示全部樓層
受教了…6 O+ x" N/ X8 u
多看幾次來好好體悟一下!!
發表於 2008-8-2 16:01:13 | 顯示全部樓層
僅提供另一可注意的地方:
: Y& K" ^6 y* w/ akd與價位產生背離時,時常伴隨而來原趨勢的阻力甚至反轉
發表於 2008-8-5 08:00:58 | 顯示全部樓層
最近出現連續多次的低檔背離,是否代表趨勢的改變?。
3 a1 @$ |; p" ?" ~而目前暫時守在6708進行,複合的第四浪。(因第二浪為簡單浪。)!
發表於 2008-9-29 17:59:25 | 顯示全部樓層
月KD一旦死亡交叉就是中空開始的信號
發表於 2008-10-7 10:06:46 | 顯示全部樓層
不是很懂得公式的算法,通常都以券商的看盤軟體來看
: h% ?+ o0 ?7 B5 g( E% w但通常反應都太慢(懂的不多)
" d) p% F4 n) n. O8 U! |我看要在這閉關修行3 {, O$ F8 v) r2 }' M6 y  l
不要跟錢做對
發表於 2008-11-23 13:14:48 | 顯示全部樓層
<P>還得多研究ㄧ下,要學的真的很多</P>
發表於 2008-12-29 21:38:28 | 顯示全部樓層
看來要學的東西實在是太多了...5 L  O8 o" D' N
感謝各位先進分享心得...
發表於 2009-2-6 11:57:49 | 顯示全部樓層

回覆 1# 的 austin

新同學報到,請大家多多指教。
發表於 2009-2-12 23:14:41 | 顯示全部樓層
<P>又多學了一些 感謝校長!!</P>
發表於 2009-3-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
非常感謝教導!我是新手!努力研究KD中
發表於 2009-4-1 21:27:56 | 顯示全部樓層

我也想試試

KD指標的中高階運用。。。。我得努力了
發表於 2009-4-8 00:59:37 | 顯示全部樓層
原來,月,週,日,線還有這種奧妙存在.......謝謝了
發表於 2009-5-14 01:33:46 | 顯示全部樓層
ix 小弟今天首次來到這,發現這真是個好地方,請多多指教謝謝
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